白糖1、5月合约跨期套利

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/04/28 09:37:59

白糖1、5月合约跨期套利

2009年08月12日16:08　　来源：

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　　套利品种：白糖

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　　套利合约：买SR1001 卖SR1005

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　　开仓价差区间： 210元

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　　目标价差区间： 160元

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　　盈利价差： 50元

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　　止损价差： 230元

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　　套利盈亏比： 2.5：1

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　　白糖SR1005-SR1001

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　　跨期套利分析：

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　　白糖近期5/1月价差扩大明显，出现跨期套利机会。经计算，5/1月间正向套利持仓成本为163.7元。目前210左右的价差明显高于成本。

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持仓成本

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金额（元/吨）

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仓储成本

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0.35×4×30=42

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交易成本

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2×2=4

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增值税

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210/1.17*0.17=30

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交割费

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资金成本

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4600*1.15*4.86%/3=85.7

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总计

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163.7

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　　即使不考虑仓单抵押的情况，除去利息的年化收益率还超过3%，这确实能够吸引一些现货商入场操作。因此这一正向套利的把握性较大。

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　　操作建议及收益率：

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　　操作上应考虑近期白糖合约不断封停板的特殊情况，价差可能会出现暂时异常。笔者认为待白糖价格出现盘整或阶段性走弱的情况后，市场将逐渐开始关注暴涨过程中出现的非理性价差，此时可能较有利于此套利。建议以总资金的40-60%来操作此套利。

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　　作者观点不代表和讯网立场

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