连豆0709和0801合约呈现跨月套利进机

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/04/29 08:38:50

2007年04月05日11:38　作者：张鸿儒
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　　07年4月4日连豆期货0709合约和0801合约的套利分析价差是33元/吨，从基本面看，0709合约到交割月前的走势会因种植面积减少和天气炒作的预期，走势将强于0801合约。而0801合约会因大豆季节性上市的预期，在0709合约交割月到期前走势将弱于0709合约。套利分析计算结果见下图所示。

　　从品种叠加图表上可以看出，虽然0709合约和0801合约的走势基本是一样的，但在某一段时间也是有强有弱的。这是因为基本面对同一品种的影响是相同的，但对不同时间的影响又有强弱之分。今日收盘0709合约的总持仓是468766手，0801合约是66048手，持仓也比较适合跨月套利进出。价差走势见下图。

　　在有，大豆库存呈下降趋势，这对近月价格起到较强的支撑。见下图所示。

　　受原油上涨影响，进口运费不断上涨，美湾中国和西岸中国的运费都在上升趋势，出现回落的可能性较小，对近月合约支撑。见下二图所示。

　　因此，操作上见议进行跨月套利交易，虽然套利交易的获利不如单边交易快，但风险却及小。方案：在0709今日收盘价3272元买入开仓的同时在0801收盘价3304元卖出开仓。预计两者盈利差价会出现60元/吨。

　　电话：010-58674223手机13801042685

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