关于程式化交易系统的设计(4

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 00:48:10
关于程式化交易系统的设计(4)

(四)关于技术指标和技术分析：
　　技术分析与技术指标的含义：由于出发点、侧重点不同，技术分析的方法可以说是五花八门，技术指标更是多的不计其数。但是技术指标实际上只是一种对市场的测量或计算，是对市场和价格变化的跟踪和描述，是市场变化的一种表现形式。它的作用只是帮助我们对市场状态和趋势进行分析，但它永远都不会是市场变化的直接原因。决定未来市场价格走势的决定性因素仍然是资金的进出情况，但决定资金进出的因素往往又取决于市场的状态和企业的经营状态。
　　通过上述分析，我们不难知道，对于上述(1)、(2)类投资者而言，技术指标只是一种决策参考。而对第(3)类投资者而言，技术指标也只是其对市场进行判断和对价格进行操纵或博弈时的一种依据
　　上述(1)、(2)的决策方式需要对企业的产品、市场(或服务)、经营状况进行综合性的分析和评价，实际上是对对企业的市场和资本扩张能力的评价和预测，——这在很大程度上要依赖于对企业财务数据的细致分析。该系统对财务数据处理方式也可以非常方便高效的完成对庞大市场中成千上万只股票浩瀚无比的财务数据的过滤、分析、比较、筛选等基础工作。
　　(五)投资失败的原因：
　　证券市场永远都是一个少数人赚钱的市场，所以必须对失败的原因有足够的分析和考虑。
　　投资失败的原因大体上可以归结为以下几点：
　　1． 获取的信息不完备、对信息的处理不正确不及时；
　　2． 交易规则设计不合理；
　　3． 交易管理不严格不及时；
　　4． 资金管理不合理。
　　证券操作过程中任何一个环节的失误都会赔钱，而赚钱却需要把每一步都做好。也就是说：输赢的概率实际上是不对称的。这也是大多数人(包括一些所谓的高手)最后都没有赚到钱的真正原因。
　　四．系统的技术策略：
　　基于上述的基本分析，本系统的设计借鉴了现代管理科学和控制理论的核心思想。用系统工程的方法分析和重构了市场分析和评价方式。在操作模型的建立和系统的技术表现形式上引入了全新的思路和方法。
　　这样做的理由第一是由于从管理科学的角度来看待证券市场的操作的话会发现很多违反管理学基本原则的问题，第二是，——在客观上这个全数字化的行业在技术上确实存在着高效率、自动化、智能化运做的基础。对于传统行业而言，管理的重要性是不言而喻的。例如：对于一个像汽车制造这样的大型企业而言。其运做过程是非常复杂的，要考虑诸如人、财、物的组织，料、工、费的核算，产、供、销的平衡，质量保证体系的建立和效率的提高等等各种问题。对于成千上万的零部件的加工，仅仅是质量保证体系就需要贯穿在在整个供、产、销的过程之中。这中间的任何环节如果出现问题都可能会对整个企业的生产和效益产生重大的影响。同样的，在股票操作的各个步骤如果处理不当，同样也会产生重大的损失，但是在股票具体的运做过程中其管理手段往往远没有企业的管理那么严密、精确、完整。系统希望能将管理科学的一些理念引入到股票的操作程序中来构造一种新的处理模式和操作思路，从而可以期望以一种高效、规范、稳定的方式进行证券的操作、管理和服务。打个比方来说：常规的股票操作过程，我认为就像是在用高射炮来打飞机，击中目标的可能性是存在的，但是一要靠长期的刻苦训练，二要靠运气，而且效果也并不一定会令人满意。但是，如果改用导弹来打飞机，则效果可能要好的多。尽管导弹的制造会更麻烦，但这种方法却不需要人直接去做那些跟踪飞机的高难动作。需要说明的是：导弹系统往往并不对未来做出什么预期，但它必须对已经侦测到的目标的变化实施灵敏、正确的反应，而这需要依赖于一个高效的自动处理系统的支持。另外需要说明的是：导弹并不是一定可以打掉飞机的充分条件，最终的结果还取决于导弹的性能和对导弹的掌握程度，但可以肯定的是：导弹打飞机的效果会远远好于大炮。系统通过各种处理方法和技术的综合处理来力求实现这样的功效：对市场进行完善高效的筛选评价，对趋势进行灵敏及时的监控，对操作进行完整可靠的质量保证。
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