关于趋势交易系统的部分思路

趋势跟踪系统思考

主旨：总结成功经验，规范执行，成功就是简单正确的重复

最成功的阶段在证券之星条件选股时期，成功要素：
1、趋势（5、10、30均线多头排列，收盘价涨过30日线）
2、时机（盘整突破启动时机、回调时机）
3、概率（组合持仓，而非单一持仓，利于分散风险稳定权益提高命中率）

老庄列门生：
莫将容易得，便将等闲看
自尊轻天下，苦海永不干

1、什么是趋势？
价格运动的方向。

2、如何判断趋势？
程序化交易：简单的说价格在均线以上是多头状态，均线以下是空头状态。
只评估目前市场趋势，不预测市场未来趋势。
赚钱了就是顺势了，亏钱了就是逆市了。
价格在均线之上，说明相应时间周期内多头平均进入成本低于现价，多头总体处于获利状态，获胜一方为多头，赚钱了就是顺势了，那么做多就是顺势了。

3、使用何种工具跟踪趋势？
均线。最简单直观。

4、均线可以有无数条，选择均线参数的依据是什么？或者需要达到什么要求？
符合国内大多数品种的普遍运行规律，滞后性小，能够消除大部分的不改变趋势的次级波动，能够捕捉单边趋势行情。
只要能够达到这个要求，则只需简单遵循同一条均线信号操作即可。

5、做趋势宜忌？
    股市坐庄分析：
    正态分布假定的另一个推论是，小盘股容易震荡，而大盘股不容易震荡。价格的变化是买卖力量变化推动的结果，小盘股在高位定价，参与者分布稀疏，价格上下波动的阻力小，涨跌速度快；买卖力量的一点点变化在价格上都必须有较大的调整才能重新达到平衡，造成波动幅度大。总的说就是容易形成剧烈震荡。
    盘子越小，上述现象越明显，如邮票盘子比股票小，所以涨跌更剧烈，价格脱离普通人心理定位更远。极端情况是艺术品拍卖市场，名家作品只有一件，无法复制，盘子小到了极限，价格决定于出价最高的一个愿意出多少钱，其价格自然也远远脱离一般人的心理定位，而且容易剧烈涨跌。
流动性大，参与者多，会增加坐庄控盘的难度，减少走势中的人为痕迹，走势越自然越稳定；流动性小则人为影响大，越容易出现忽涨忽跌和跳跃性走势。所以，大盘股容易走成弧形反转，而小盘股容易走成V形反转；大盘股在分析其走势时应该多考虑群体心理动力学的影响，而小盘股应该多考虑人为因素的影响。

推导：流通性好的大品种适合做趋势，易控盘的小品种不适合做趋势。

6、趋势系统的成功率、主要利润来源？
不到50%的成功率是跟随趋势的系统的一个显著特点，因此系统成功的关键在于获利率。
主要的利润来源于其中一两次的大幅度的单边趋势行情。
因此依据系统出入市信号必须能够捕捉大级别的趋势行情。

7、操作品种的选择？
依据上面“流通性好的大品种适合做趋势”的原则，仅选择流通性好的大宗农产品作为趋势跟踪系统测试帐户的操作品种。

8、资金如何分配？
多品种顺势组合持仓。

9、趋势交易系统什么时候表现最好，什么时候效果最差？
单边趋势行情中表现最好，主要的利润都来自于其中一两次的大幅单边趋势行情。在振荡行情中表现最糟糕，无论四周规则还是海龟交易系统，在振荡行情中，大部分的交易都是以亏损而告终的。
懂得什么时候好什么时候坏，就可以扬长避短了。
控制亏损，首先从回避振荡行情开始，大部分的资金都是在振荡中消耗掉的，反复止损加手续费。
赚大钱，要抓大机会，只要抓住其中的一两次大幅单边趋势行情就够了。
在单边行情中，赚钱是最容易的，如果在这个时候都赚不到钱，其他时候就更加不用奢望赚到钱了。

油老鼠的话正好点中要害：
根据周线操作，只要抓住一两次大的就够了，可做可不做的品种尽量不做。

2005.10.09上午       

全靠天  
 
其实把问题简单化是必要的。
交易系统的做用是什么？
它能重复自己以前做对的策略，能克制人的弱点。

如果一个人原则性很强，克制力也很强，那么有没有交易系统也就没什么两样了。
关键就是人几乎是没有能战胜自己的，呵呵

就好象现在的铜用眼睛看也知道是上涨趋势，但是为什么做空的还是做空？其实他也知道顺势，但是实在是克制不住自己本能的 抓大顶想法。
这个时候交易系统就能起到比较好的作用了。
其实就是这么简单。
但是很少有人能做到。

交易系统的作用就在这上了，它没有思想是个傻子机器。
人就不一样了，想的太多1+1非要知道为什么等于2？

如果能战胜自己的那么也就是圣人了。
这堵墙很少有人能过的去，我也一样。
所以我只能是自己靠系统来战胜自己。

浮标  
 
也就是常说的“成功就是简单正确的重复”，又回到心性问题上了。

钟华英

所谓‘战胜自己’只是一种观念,只要进行适当的定义,每个人都可以‘战胜自己’,或‘自己可以战胜任何人’,或‘任何人都可以战胜自己’.

‘战胜自己’带来的是自己与记忆的冲突和矛盾，而不是和谐。
冲突、战胜，新的冲突、新的战胜...

谁可以战胜镜子中的自己。

认识什么是真实的自己,什么是自己的幻想,感受真实的自己,体验真实的自己,坦诚面对真实的自己,勇于接受真实的自己,这是自由的唯一道路,自由的交易,自由的生活...