金融风险理论——从统计物理到风险管理_

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/30 21:41:04

说明

【内容简介】

《金融风险理论》一书是用物理学的分析方法处理金融风险的书，它涉及到混沌、分形、厚尾分布等等一些金融风险领域的理论和方法。提出了不少问题，给出了一些解决的办法和结论，这是和经济学家们写法完全不同(与数学家、计量经济学家也不同)的一本书。
本书分析了风险的来源是中心极限定理中收敛的不一致性，重点是金融风险的控制和管理，为此必须要有可管、可控的指标，有了这些指标，就可以对风险定价，给出合理的模式和方法，所以本书的最后一章，广泛讨论了各种期权的定价和风险管理。
 

【目录信息】


丛书总序
中文版序言
原版序言
原版前言
作者简介
概率理论：基本概念
1．1引言
1．2概率论
1．2．1概率分布
1．2．2典型值和偏差
1．2．3矩和特征函数
1．2．4矩的发散——渐近行为
1．3一些常用的分布
1．3．1高斯分布
1．3．2对数正态分布
1．3．3列维分布和帕累托尾部
1．3．4其他分布(*)
1．4随机变量的最大值——极值统计学
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【前言】

金融学是一门迅猛发展的科学，它与实际应用密切相关。最近几年，金融工程在市场中扮演了越来越重要的角色。轻易地获得和处理大量金融数据的可能性为新方法开启了大门，而把理论与实际数据加以系统地比较
不仅仅是可能的，而且是必须的。这一点刺激了统计物理界，他们希望过去几十年在研究复杂系统时发展起来的方法和概念可以用于金融学。现在，许多物理学博士学位获得者工作在银行和其他金融机构。
然而，目前的文献大致可分为两类：一类是数理金融界的相当抽象的书，这类书对于学自然科学的人都是很难阅读理解的；另一类是专业书，科学水平通常较低。尤其是，还没有一本从物理学观点出发讨.. << 查看前言 

【序言】

2000年剑桥大学出版社的《金融风险理论》一书是用物理学的分析方法处理金融风险的书，它涉及到混沌、分形、厚尾分布等等一些金融风险领域的理论和方法。提出了不少问题，给出了一些解决的办法和结论，这是和经济学家们写法完全不同(与数学家、计量经济学家也不同)的一本书。
本书分析了风险的来源是中心极限定理中收敛的不一致性，当x很大时，N有限，高斯分布与实际相差很大，而风险正是在这一部分产生,由此引发的种种问题使得以往的三个金融的基石：马柯维茨定理、CAPM理论、B—S公式都成了问题，与实际金融风险不符。找出了这个原因之后，就重点放在正态尾部的修改上。首先要确定多大的x，才使高斯分.. << 查看序言
 
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