易方达深证100交易型开放式指数基金（ETF）招募书

四、基金的名称
　　本基金名称：易方达深证100交易型开放式指数基金
　　五、基金的类型
　　本基金类型：交易型开放式指数基金
　　六、基金的投资目标
　　紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
　　七、基金的投资方向
　　本基金投资范围主要为目标指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股、参与新股市值配售、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。
　　八、基金的投资策略
　　本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
　　在法律法规许可时，基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具，以提高投资效率，更好达到本基金的投资目标。
　　基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的，不得将之应用于投机目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。
　　本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
　　1.决策依据
　　有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
　　2.投资管理体制
　　本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。
　　3.投资程序
　　研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
　　（1）研究：研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
　　（2）投资决策：投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。
　　（3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理主要以完全复制指数成份股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
　　（4）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
　　（5）投资绩效评估：基金绩效与风险评估小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
　　（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
　　基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。
　　九、基金的业绩比较基准
　　本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证100价格指数。
　　如果指数编制单位变更或停止深证100价格指数的编制及发布、或深证100价格指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证100价格指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。
　　十、基金的风险收益特征
　　本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
　　十一、基金的投资组合报告（未经审计）
　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2009年10月27日复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本投资组合报告有关数据的期间为2009年4月1日至2009年6月30日。
　　1.报告期末基金资产组合情况
　　序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
　　1权益投资5,683,014,432.5099.27
　　其中：股票5,683,014,432.5099.27
　　2固定收益投资--
　　其中：债券--
　　资产支持证券--
　　3金融衍生品投资--
　　4买入返售金融资产--
　　其中：买断式回购的买入返售金融资产--
　　5银行存款和结算备付金合计40,803,268.850.71
　　6其他资产1,031,088.380.02
　　7合计5,724,848,789.73100.00
　　2.报告期末按行业分类的股票投资组合
　　代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
　　A农、林、牧、渔业--
　　B采掘业319,800,774.665.61
　　C制造业2,855,248,163.8550.09
　　C0食品、饮料441,176,834.417.74
　　C1纺织、服装、皮毛24,902,737.750.44
　　C2木材、家具--
　　C3造纸、印刷33,540,406.900.59
　　C4石油、化学、塑胶、塑料234,830,154.724.12
　　C5电子60,723,573.521.07
　　C6金属、非金属878,788,901.8215.42
　　C7机械、设备、仪表853,972,219.3914.98
　　C8医药、生物制品294,844,089.385.17
　　C99其他制造业32,469,245.960.57
　　D电力、煤气及水的生产和供应业107,204,899.871.88
　　E建筑业31,997,760.740.56
　　F交通运输、仓储业104,858,482.131.84
　　G信息技术业189,981,068.963.33
　　H批发和零售贸易231,912,661.564.07
　　I金融、保险业568,776,395.339.98
　　J房地产业978,272,498.8717.16
　　K社会服务业180,223,874.513.16
　　L传播与文化产业27,518,878.360.48
　　M综合类87,220,121.261.53
　　合计5,683,015,580.1099.71
　　3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
　　序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）
　　1000002万科Ａ43,364,026552,891,331.509.70
　　2000001深发展A13,891,704303,116,981.285.32
　　3002024苏宁电器12,698,868204,070,808.763.58
　　4000983西山煤电6,149,157183,859,794.303.23
　　5000858五粮液8,944,979176,484,435.673.10
　　6000069华侨城A6,861,382143,402,883.802.52
　　7000651格力电器6,572,335137,361,801.502.41
　　8000402金融街9,834,438135,321,866.882.37
　　9000063中兴通讯4,296,404120,728,952.402.12
　　10000024招商地产3,425,479108,758,958.251.91
　　4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
　　本基金本报告期末未持有债券。
　　5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
　　本基金本报告期末未持有债券。
　　6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
　　本基金本报告期末未持有权证。
　　8.投资组合报告附注
　　（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：
　　根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日发布的《中兴通讯股份有限公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380万元。
　　本基金是纯被动指数基金，对中兴通讯维持了标准配置比例。
　　（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
　　（3）其他资产构成
　　序号名称金额（元）
　　1存出保证金1,024,106.06
　　2应收证券清算款-
　　3应收股利-
　　4应收利息6,982.32
　　5应收申购款-
　　6其他应收款-
　　7待摊费用-
　　8其他-
　　9合计1,031,088.38
　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
　　十二、基金的业绩
　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本基金合同生效日为2006年3月24日，基金合同生效以来（截至2009年6月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
　　阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
　　基金合同生效至2006年12月31日85.53%1.56%92.96%1.59%-7.43%-0.03%
　　2007年1月1日至2007年12月31日185.35%2.38%179.05%2.40%6.30%-0.02%
　　2008年1月1日至2008年12月31日-63.43%3.04%-63.57%3.04%0.14%0.00%
　　2009年1月1日至2009年6月30日76.55%2.07%76.33%2.07%0.22%0.00%
　　基金合同生效至2009年6月30日241.85%2.43%245.94%2.44%-4.09%-0.01%
　　十三、费用概览
　　（一）与基金运作有关的费用
　　1.基金费用的种类
　　（1）基金管理人的管理费；
　　（2）基金托管人的托管费；
　　（3）基金合同生效后的信息披露费用；
　　（4）基金上市费及年费；
　　（5）基金份额持有人大会费用；
　　（6）基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；
　　（7）证券交易费用；
　　（8）基金收益分配中发生的费用；
　　（9）按照法律法规和基金合同规定可以列入的其他费用。
　　法律法规另有规定时从其规定。
　　2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
　　（1）基金管理人的管理费
　　基金管理费按基金前一日的资产净值乘以0.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：
　　每日应计提的基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数
　　基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
　　（2）基金托管人的托管费
　　本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.1%的托管费年费率来计算。计算方法如下：
　　每日应计提的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数
　　基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
　　（3）上述1.基金费用的种类中（3）至（9）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
　　3.不列入基金费用的项目
　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
　　4.基金费用的调整
　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和托管费，经中国证监会核准后公告。此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
　　（二）与基金销售有关的费用
　　1.申购、赎回费用
　　投资者在申购或赎回基金份额时,需按照本招募说明书第八章第(六)条的规定,交纳一定的申购、赎回佣金。
　　本基金申购、赎回均以份额申请,费用计算公式为：
　　申购/赎回佣金＝申购/赎回份额×佣金比率
　　本基金申购、赎回佣金由代办证券公司在投资者申购、赎回确认时收取,用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。
　　十四、对招募说明书更新部分的说明
　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2009年5月19日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
　　1.在"三、基金管理人"部分，更新了部分主要人员情况。
　　2.在"四、基金托管人"部分，根据最新资料进行了更新。
　　3.在"五、相关服务机构"部分，根据相关公告的内容，增加了江南证券1个申购赎回代办证券公司，并根据最新资料更新了基金份额发售机构信息。
　　4.在"八、基金份额的申购、赎回"部分，更新了"申购赎回清单的格式"。
　　5.在"十、基金的投资"部分，补充了本基金2009年第2季度投资组合报告的内容。
　　6.在"十一、基金的业绩"部分，补充了基金合同生效以来的投资业绩。
　　7.在"二十三、其他应披露事项"部分，根据相关公告的内容进行了更新。
　　易方达基金管理有限公司