神马文学网均线通道交易系统
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 12:18:34
分类：交易系统
成功：总结成功经验，并规范执行
成功经验：
我的成功经验：证券之星短线选股时的简单均线系统
世界上最成功的系统：四周规则系统，可以在海龟系统一上找到原型
从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果：无意识----意识到---做到----做好----坚持----习惯----融会贯通----忘记----大成
海龟系统一：
20日突破，开仓；
突破失败，平仓；
10日反向突破，平仓。
简单均线系统：
价格运行在10、20日均线之上，做多；
价格运行在10、20日均线之下，做空。
（海特使用20、30均线，见《离成功还差半步》一文。）
优化思路
海龟系统一原本由唐安奇通道突破系统演化而来，就将其还原为均线通道突破系统。
理由：见《四周规则实战技巧》
由此得——>
均线通道系统规则：
20日通道突破，开仓；
突破失败：重回20日通道内，平仓；
10日通道反向突破，平仓。
20日均线并不代表20日市场平均进入成本，因此，用均线通道代替均线优化简单均线系统。
理由：详见附录说明
由此得——>
均线通道系统规则：
价格运行在10、20日通道之上，做多；
价格运行在10、20日通道之下，做空。
将两者优势互补，则优化后的均线通道规则为：
10、20日双通道突破，开仓；
突破失败：重回20日通道内，平仓；（除非愿意参与震荡行情）
10日通道反向突破，平仓。
此规则在强麦所有合约上，都表现得淋漓尽致，成功率非常的高。尤其607，更是每一次10日通道的首次突破，便确认反转！并非所有品种都适用，走势古怪、不规则的品种，不碰它就是了。好比油老鼠，水平相当不错，但自己都承认，在油上做对一次做错四次，就不碰它了。
附录：
用通道代替均线的理由
文华公式交流区一贴
小兵帅克
（求助）能把均线通道的公式告诉我吗？
我在做期货时非常习惯于用此指标，而且成功概率很高，最近想去买点股票，但看了那些软件均没有这指标，要自己编辑，我不会，求助啊！谢谢！
up2u
软件里有啊.
在趋势指标里找到均线通道，选择应用它后，就能在K线图上看到它。之后把鼠标放在通道线上，当出现一个小的折线的时候，点右键—〉编辑指标公式，进去以后就可以看到指标公式了。
我讲明白了吗？
均线通道公式：
MAH:MA(HIGH,N),COLORRED;
MAL:MA(LOW,N),COLORGREEN;
MAC:MA(CLOSE,N),COLORCYAN;
参数N，自己设定就好。
也就是在看过此贴后，才开始留意均线通道的，此前我一直懒得去看文华趋势指标。因为有“指标”2字，而我向来是不相信指标的。尽管均线也是指标，不过在自己心目中，没将它归入常听到的“指标”概念里去。
看到均线通道公式后，我马上就想到了海龟系统一（四周规则）实战问题的解决方法了。而在强麦各合约上也被证明是非常有效的解决方法。最高点最低点不断变化，止损点难于界定是四周规则实战的最大问题。但是，均线通道指标公式，让我明白了通道线，就是最高点最低点平均线。而我们平时所用的均线，只不过是收盘价平均线，既然只是收盘价平均，又怎么能够代表平均成本线呢。原来我们平时对均线的理解，根本就是一个大大的错误！而最高价最低价平均线所构成的通道，才正好能够说明一段时间周期内平均成本分布区间。所以，用均线通道取代普通均线（收盘价平均线），比使用均线更为合理。
我的四周规则实战技巧
词典：
其实，到了最后我发现，与其自己编写公式，还不如用系统里面的公式，更好用。那都是以前的大师们留下来的精华。比如均线系统，MACD，RSI。我现在就是用的这些，自己编写的反而不用。
公式编写是一个过程，呵呵。但别太沉迷了。公式不能帮你解决任何市场上的问题，以前我就是太想做出个某个‘神奇’的公式，现在看来，这是没有意义的，还是多研究市场比较实际。
启示：
能出现在文华里面的趋势指标，都是经得起检验的精华，我何苦再自己去编写趋势指标？从中找到自己看得懂的，适合自己的趋势跟踪工具就足够了。编程，不会给你带来多少乐趣，尤其是一个并不成功的系统，带来的亏损更不会让你有任何乐趣可言。
习惯了均线，就用均线通道最容易理解掌握了，使用20日参数，使之成为四周规则的变形，使用中则能够对出入场信号一目了然。事实上，海龟交易系统中的20日突破系统（四周规则），本身就是从唐安奇的通道突破系统中演化而来的。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
我不会比世界各大系统交易商更有智慧，所以不必白费心机去建立更好的交易系统，也不必再自己去重复测试别的系统。
既然四周规则系统最成功，那么我就用四周规则作为自己的交易系统，并结合国内品种的走势特征完善规则，扬长避短。四周规则在单边行情中会大显身手，但在震荡行情中将会非常糟糕，那么它的突破信号，任务就是捕捉单边趋势行情，失败的信号就是突破失败的震荡行情。排除掉突破失败的假信号，成功率就大大的提高了。
综上，改善措施：
1、突破失败即止损，减少震荡市中的亏损源；
2、由于四周的最高点最低点是跟随后市的价格波动不断变化的，所以第一个突破信号后还会有更多的突破信号，对于突破失败的止损相当难于界定。对此，使用20参数的均线通道趋势指标来解决，用20日最高价平均、最低价平均，来代替20日最高价最低价。
2005.10.04夜
四周规则----最著名也最成功的技术
在我们设计跟踪趋势系统的时候，除了移动平均线外，也有别的选择。其中最著名也最成功的技术之一，称为周价格管道，或简称周规则。本方法也具有移动平均线的许多优点，而且省了不少麻烦，使用起来也简便一些。
在过去十年中，随着计算机技术的进步，关于在期货市场建立技术性交易系统的问题，人们进行了大量的研究。这些系统在本质上是自动化的，消除了人类情感和主观判断的影响。另一方面，它们也越来越臻于复杂。起初用的是简单的移动平均法，后来，又加入了双移动平均线交叉、三移动平均线交叉的内容，再后来，又把移动平均值线性加权、指数加权。最近，人们又引入了高级的统计学系统，例如线性回归系统。上述系统的首要目的依然是追随趋势，即首先识别趋势．然后顺着既有趋势的方向交易。
不过，随着越来越复杂、越来越富于想象力的系统和指标的出现，也有些不妥的倾向。人们往往忽视了那些简单、基本的工具，而它们的效果相当好，经受住了时间的考验。下面我们就来说说其中一种最简便的方法——周规则。
1970年，邓恩和哈吉特公司的金融服务部门推出了一本《交易商手册》。其中对当时最流行的自动交易系统进行了模拟测试和比较研究。该项研究的最后结果表明，在所有的测试对象中，“四周规则”系统最为成功。（海龟交易系统的入市系统之一也是四周规则）
这种系统是由理查德·唐迁创立的。唐迁先生目前在希尔森·莱曼·运通公司工作，担任其高级副总裁兼金融顾问。他被推祟为商品期货自动交易系统领域的先驱(在1983年，《投资帐户管理报道》推举唐迁为首届“最佳获利奖”得主，表彰他对商品市场资金运作领域的巨大贡献。该机构目前向后来的受奖人颁发“唐迁奖”)。
四周规则
根据四周规则建立的系统很简单：
1、只要价洛涨过前四个日历周内的最高价，则平回空头头寸，开立多头头寸。
2、只要价格跌过前四个周内(照日历算满)的最低价，则平回多头头寸，建立空头头寸。
如上所述，本系统属于连续工作性质(连续在市)，即系统始终持有头寸，或者是多头，或者是空头。一般地，连续在市系统具有一个基本的缺陷。当市场进入了无趋势状态时，它仍处在市场中，难免出现“拉锯现象”。我们曾经强调过在市场处于这种无趋势的横向状态时，趋势顺应系统效果很差。
我们也可以对四周规则进行修正，使之不连续在市。办法是采用较短的时间跨度，比如一周或二周，作为平仓的信号。换言之，必须出现了“四周突破”，我们才能建立头寸，但是只要朝相反方向的一周或二周的信号出现，就平回该头寸。之后，交易商将居于市场外，直到下一个四周突破信号出现再入市。
本系统坚实地建立在技术分析原理之上。信号自动给出，并且清晰、分明。因为它是顺应趋势的，所以实际上能够保证，每当市场出现重大趋势时，用户总站在正确的一边。同时，它的结构也体现了商品交易一句老生常谈的格言——“让利润充分增长，把损失控制在小额”。本系统还有一个特点，由之引生的交易往往不太频繁，所以其佣金成本较低。这一点，正是很多资金管理者所重视的。因而这种系统(或其变体)很流行。不过，经纪商们的态度当然就两样了。最后一点，既可以应用计算机来实施本系统，也可以不用。
周规则也有自己的反面意见。同所有趋势顺应系统所遭受的指责一样，反对者怪它不能捕捉顶或底。那么，趋势顺应系统到底做了些什么呢?最重要的一点是，四周规则的表现同绝大多数趋势顺应系统一样漂亮，甚至超过其中许多种方法；同时，它还有个长处：惊人地简明。
文华公式区讨论：
对，真应了高风险高收入这句话，这个公式在单边行情里会大显身手，但是在震荡行情中会很糟糕，只是个人看法，如果楼主有什么独门心得也给我们说说！
成功：总结成功经验，并规范执行
成功经验：
我的成功经验：证券之星短线选股时的简单均线系统
世界上最成功的系统：四周规则系统，可以在海龟系统一上找到原型
从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果：无意识----意识到---做到----做好----坚持----习惯----融会贯通----忘记----大成
海龟系统一：
20日突破，开仓；
突破失败，平仓；
10日反向突破，平仓。
简单均线系统：
价格运行在10、20日均线之上，做多；
价格运行在10、20日均线之下，做空。
（海特使用20、30均线，见《离成功还差半步》一文。）
优化思路
海龟系统一原本由唐安奇通道突破系统演化而来，就将其还原为均线通道突破系统。
理由：见《四周规则实战技巧》
由此得——>
均线通道系统规则：
20日通道突破，开仓；
突破失败：重回20日通道内，平仓；
10日通道反向突破，平仓。
20日均线并不代表20日市场平均进入成本，因此，用均线通道代替均线优化简单均线系统。
理由：详见附录说明
由此得——>
均线通道系统规则：
价格运行在10、20日通道之上，做多；
价格运行在10、20日通道之下，做空。
将两者优势互补，则优化后的均线通道规则为：
10、20日双通道突破，开仓；
突破失败：重回20日通道内，平仓；（除非愿意参与震荡行情）
10日通道反向突破，平仓。
此规则在强麦所有合约上，都表现得淋漓尽致，成功率非常的高。尤其607，更是每一次10日通道的首次突破，便确认反转！并非所有品种都适用，走势古怪、不规则的品种，不碰它就是了。好比油老鼠，水平相当不错，但自己都承认，在油上做对一次做错四次，就不碰它了。
附录：
用通道代替均线的理由
文华公式交流区一贴
小兵帅克
（求助）能把均线通道的公式告诉我吗？
我在做期货时非常习惯于用此指标，而且成功概率很高，最近想去买点股票，但看了那些软件均没有这指标，要自己编辑，我不会，求助啊！谢谢！
up2u
软件里有啊.
在趋势指标里找到均线通道，选择应用它后，就能在K线图上看到它。之后把鼠标放在通道线上，当出现一个小的折线的时候，点右键—〉编辑指标公式，进去以后就可以看到指标公式了。
我讲明白了吗？
均线通道公式：
MAH:MA(HIGH,N),COLORRED;
MAL:MA(LOW,N),COLORGREEN;
MAC:MA(CLOSE,N),COLORCYAN;
参数N，自己设定就好。
也就是在看过此贴后，才开始留意均线通道的，此前我一直懒得去看文华趋势指标。因为有“指标”2字，而我向来是不相信指标的。尽管均线也是指标，不过在自己心目中，没将它归入常听到的“指标”概念里去。
看到均线通道公式后，我马上就想到了海龟系统一（四周规则）实战问题的解决方法了。而在强麦各合约上也被证明是非常有效的解决方法。最高点最低点不断变化，止损点难于界定是四周规则实战的最大问题。但是，均线通道指标公式，让我明白了通道线，就是最高点最低点平均线。而我们平时所用的均线，只不过是收盘价平均线，既然只是收盘价平均，又怎么能够代表平均成本线呢。原来我们平时对均线的理解，根本就是一个大大的错误！而最高价最低价平均线所构成的通道，才正好能够说明一段时间周期内平均成本分布区间。所以，用均线通道取代普通均线（收盘价平均线），比使用均线更为合理。
我的四周规则实战技巧
词典：
其实，到了最后我发现，与其自己编写公式，还不如用系统里面的公式，更好用。那都是以前的大师们留下来的精华。比如均线系统，MACD，RSI。我现在就是用的这些，自己编写的反而不用。
公式编写是一个过程，呵呵。但别太沉迷了。公式不能帮你解决任何市场上的问题，以前我就是太想做出个某个‘神奇’的公式，现在看来，这是没有意义的，还是多研究市场比较实际。
启示：
能出现在文华里面的趋势指标，都是经得起检验的精华，我何苦再自己去编写趋势指标？从中找到自己看得懂的，适合自己的趋势跟踪工具就足够了。编程，不会给你带来多少乐趣，尤其是一个并不成功的系统，带来的亏损更不会让你有任何乐趣可言。
习惯了均线，就用均线通道最容易理解掌握了，使用20日参数，使之成为四周规则的变形，使用中则能够对出入场信号一目了然。事实上，海龟交易系统中的20日突破系统（四周规则），本身就是从唐安奇的通道突破系统中演化而来的。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
我不会比世界各大系统交易商更有智慧，所以不必白费心机去建立更好的交易系统，也不必再自己去重复测试别的系统。
既然四周规则系统最成功，那么我就用四周规则作为自己的交易系统，并结合国内品种的走势特征完善规则，扬长避短。四周规则在单边行情中会大显身手，但在震荡行情中将会非常糟糕，那么它的突破信号，任务就是捕捉单边趋势行情，失败的信号就是突破失败的震荡行情。排除掉突破失败的假信号，成功率就大大的提高了。
综上，改善措施：
1、突破失败即止损，减少震荡市中的亏损源；
2、由于四周的最高点最低点是跟随后市的价格波动不断变化的，所以第一个突破信号后还会有更多的突破信号，对于突破失败的止损相当难于界定。对此，使用20参数的均线通道趋势指标来解决，用20日最高价平均、最低价平均，来代替20日最高价最低价。
2005.10.04夜
四周规则----最著名也最成功的技术
在我们设计跟踪趋势系统的时候，除了移动平均线外，也有别的选择。其中最著名也最成功的技术之一，称为周价格管道，或简称周规则。本方法也具有移动平均线的许多优点，而且省了不少麻烦，使用起来也简便一些。
在过去十年中，随着计算机技术的进步，关于在期货市场建立技术性交易系统的问题，人们进行了大量的研究。这些系统在本质上是自动化的，消除了人类情感和主观判断的影响。另一方面，它们也越来越臻于复杂。起初用的是简单的移动平均法，后来，又加入了双移动平均线交叉、三移动平均线交叉的内容，再后来，又把移动平均值线性加权、指数加权。最近，人们又引入了高级的统计学系统，例如线性回归系统。上述系统的首要目的依然是追随趋势，即首先识别趋势．然后顺着既有趋势的方向交易。
不过，随着越来越复杂、越来越富于想象力的系统和指标的出现，也有些不妥的倾向。人们往往忽视了那些简单、基本的工具，而它们的效果相当好，经受住了时间的考验。下面我们就来说说其中一种最简便的方法——周规则。
1970年，邓恩和哈吉特公司的金融服务部门推出了一本《交易商手册》。其中对当时最流行的自动交易系统进行了模拟测试和比较研究。该项研究的最后结果表明，在所有的测试对象中，“四周规则”系统最为成功。（海龟交易系统的入市系统之一也是四周规则）
这种系统是由理查德·唐迁创立的。唐迁先生目前在希尔森·莱曼·运通公司工作，担任其高级副总裁兼金融顾问。他被推祟为商品期货自动交易系统领域的先驱(在1983年，《投资帐户管理报道》推举唐迁为首届“最佳获利奖”得主，表彰他对商品市场资金运作领域的巨大贡献。该机构目前向后来的受奖人颁发“唐迁奖”)。
四周规则
根据四周规则建立的系统很简单：
1、只要价洛涨过前四个日历周内的最高价，则平回空头头寸，开立多头头寸。
2、只要价格跌过前四个周内(照日历算满)的最低价，则平回多头头寸，建立空头头寸。
如上所述，本系统属于连续工作性质(连续在市)，即系统始终持有头寸，或者是多头，或者是空头。一般地，连续在市系统具有一个基本的缺陷。当市场进入了无趋势状态时，它仍处在市场中，难免出现“拉锯现象”。我们曾经强调过在市场处于这种无趋势的横向状态时，趋势顺应系统效果很差。
我们也可以对四周规则进行修正，使之不连续在市。办法是采用较短的时间跨度，比如一周或二周，作为平仓的信号。换言之，必须出现了“四周突破”，我们才能建立头寸，但是只要朝相反方向的一周或二周的信号出现，就平回该头寸。之后，交易商将居于市场外，直到下一个四周突破信号出现再入市。
本系统坚实地建立在技术分析原理之上。信号自动给出，并且清晰、分明。因为它是顺应趋势的，所以实际上能够保证，每当市场出现重大趋势时，用户总站在正确的一边。同时，它的结构也体现了商品交易一句老生常谈的格言——“让利润充分增长，把损失控制在小额”。本系统还有一个特点，由之引生的交易往往不太频繁，所以其佣金成本较低。这一点，正是很多资金管理者所重视的。因而这种系统(或其变体)很流行。不过，经纪商们的态度当然就两样了。最后一点，既可以应用计算机来实施本系统，也可以不用。
周规则也有自己的反面意见。同所有趋势顺应系统所遭受的指责一样，反对者怪它不能捕捉顶或底。那么，趋势顺应系统到底做了些什么呢?最重要的一点是，四周规则的表现同绝大多数趋势顺应系统一样漂亮，甚至超过其中许多种方法；同时，它还有个长处：惊人地简明。
文华公式区讨论：
对，真应了高风险高收入这句话，这个公式在单边行情里会大显身手，但是在震荡行情中会很糟糕，只是个人看法，如果楼主有什么独门心得也给我们说说！