交易系统

交易系统的定义

交易系统就是交易者用来制定买卖决策的一套法则。

一套完整的系统，不但要提供进场信号，也要有出场和止损信号。知道何时进场，只能算是半套系统，显然不够完整。

创建适合自己的交易系统并非难事。最困难的是，你在交易过程中，是否会严格遵守你自己在创建交易系统时设立的规则。交易者缺乏自律，不可能始终如一地遵从这套交易系统进行交易。

这里，我们将指导你按照预定步骤创建适合你自己的交易系统。

交易系统的原则

当你创建交易系统时，牢记四条最重要的原则：

将"价格预测"的步骤尽量放在交易系统前面的环节。

价格预测指我们所预期的未来市场的趋势方向。在市场决策过程中，这是极关键的第一个步骤。通过顶测，交易者决定到底是看涨，还是看跌，从而回答了我们的基本问题：我们应该以多头一边入市，还是以空头一边入市。如果价格预测是错误的，那么以下的一切工作均不能奏效。

2、交易系统需要过滤真伪信号。

3、简单化

交易系统应该尽量保持简单。但过度简单不仅不会让系统变得更好，而且可能适得其反。

建立系统的过程中，没有经验的交易者经常使用太多的技术指标或变数。这是很常见的错误。通常最佳的系统结构都不复杂。大体来说，一个空白信封的背面，就应该容得下所有的交易法则。

另外，一般人应该都可以轻易了解交易系统的法则。否则的话，系统的结构就太复杂了。美国有这样一句谚语："别搞复杂了，傻瓜。"记住它，就没问题了。

4、必须符合个人的交易风格       

交易系统必须符合个人的风格与习惯。一套系统可能非常适用于甲，但乙使用起来却总是发生亏损。为什么？因为交易风格不同的缘故，乙未必相信该系统提供的信号。交易系统务必让使用者觉得很自然，使用者必须相信系统提供的信号。

建立和检测交易系统

下述6个步骤，将确保你在创建交易系统时一路无阻：

第一步，找到适合你的周期框架。

第二步，找到能帮助你尽早获取市场趋势的指标。

第三步，找到能帮助你履行系统内部自相矛盾信息的指标，进一步证实市场趋势。

第四步，确定你的风险承受能力。

第五步，确定你的进场与出场时点。

第六步，整理你的交易系统规则，并且确保严格执行它。

下述3个阶段，可以帮你检测交易系统：

第一阶段，按照你的系统规则进行交易，保留你的交易记录，看看最终是否还会盈利。

第二阶段，如果你的交易系统是可以盈利的，你就需要用模拟账户严格按照交易系统进行交易，至少需要2个月。这是练兵阶段，你会学会在瞬息万变的市场中根据你的系统进行交易。

第三阶段，你一旦根据系统模拟交易2个月后，仍然处于盈利状态，你就可以按照你的交易系统，真刀真枪地在实盘进行交易。然而，你需要注意，无论发生任何事情，你都要严格按照系统规则进行交易。

建立"傻瓜式"交易系统

现在，你已经清楚了构成一个良好的交易系统的所有元素。首先，我们决定建立一个振荡式交易系统，并且以日线图为主进行交易。接着，我们将利用移动平均线尽早确定新的趋势。

当快速和慢速移动平均线交叉后，随机摆动指标KDJ可以帮助我们选择合适的进场机会，并且可以避开超买和超卖区域。另一个确认工具--相对强弱指标RSI可以协助我们判别趋势的强度。

我们制定好交易计划后，就要测算每一次交易的风险。若按上述交易系统进行交易，我们就可能在每次交易中损失30个点。通常情况下，你所选择的时间周期框架越长，你的交易所冒的风险就越大。因为长时间周期框架中的交易通常要比较短时间周期框架的交易收益多。

第二，我们要制定明确的进场和出场规则。在这一点上，刚开始是人工测试阶段。

请看下面的两个例子：

如果回过头来看上面的图，我们会发现根据系统规则，有一个看涨的好机会。在人工测试阶段，你需要写下进场价位、止损价位和退出战略。然后，你就要逐个观察蜡烛图，理解这次交易的后续情况。

在此特例中，你将会赚很多点。快速移动平均线从上方穿越慢速移动平均线，此时是看跌的机会。当然，并非每一交易都如此令人振奋。一些交易会变得很糟，但是你必须一直遵守纪律，严格按照交易系统的规则进行交易。

第二个例子，快速移动平均线从上方穿越慢速移动平均线，随机摆动指标KDJ显示市场并不处于超卖区，相对强弱指标RSI<50，按照系统规则，你可以在这一点上看跌。随后，你记下进场价位、止损价位和退出战略。然后就要逐个看蜡烛图，观察这次交易的后续情况。

这次交易又成功了！移动平均线再次交叉，并且相对强弱指标RSI>50后，我们可以平仓。

你可能会认为"傻瓜式"交易系统太简单了，无法实现盈利。事实上，它确实非常简单。但是你不应该排斥简单的东西。实际上，在外汇交易领域，人们经常提到一个缩写词"KISS"（Keep It Simple Stupid），意思就是保持一种简单的愚蠢状态。

"KISS"表明外汇交易系统本身不需要很复杂。看图表时，你也没必要参考计算复杂的指标。其实，简单的思维可以让你轻松的驾驭市场。

对外汇交易系统而言，最重要是自我控制能力，这一点无论怎么强调也不过分。你必须严格遵守系统交易规则，进行交易。

测试阶段，如果你用模拟帐户严格按照交易系统规则进行交易超过2个月的话，你的信心会大增。此时，你会坚信只要你严格执行系统规则，你就会长期获利。

相信交易系统，更要相信自己。

交易系统结论

有效的交易系统并不少，但是很多交易者由于人性的弱点缺少自律，不能严格找到系统设定的规则进行交易，等待他们的苦果就只能是亏损。

一个优秀的交易系统综合多方面的因素，比如找到交易机会或保护资金，以形成进场和出场的交易计划。很多行动，比如进场，出场和调试止损点，可以半自动执行，但不可以全自动执行。

优秀的交易者，必须采用前后一致的法则。拥有一套系统，就有一套明确的法则可供遵循。采用交易系统之后，比较不容易发生一些毫无意义的错误。依据交易系统的信号行事，就不会举棋不定。

要想成为成功的交易者，你需要使用自己的判断。交易系统并不是包打天下的总承包商，而是需要你跟踪观察。