美国金融风暴对我国银行的影响及对策研究

很久以来，美国从来没有遇到这么头疼的经济金融难题，已逾一年的次贷危机仍拒绝被驯服。在次贷风暴持续肆虐下，一向在华尔街及全球金融市场呼风唤雨的五大投资银行或倒闭，比如贝斯雷登，或破产，比如雷曼兄弟公司，或被招安，比如摩根斯坦利和高盛……华尔街仿佛在一夜之间跨过了79年，回到了上世纪最大金融风暴爆发时的1929年。

这场金融海啸，已经开始显示出种种诱发全球金融市场危机的征兆。当美国金融大亨商量对策的时候，从欧洲央行到日本央行，几乎所有央行的重要官员都紧急加班，紧张地应对各种可能的变局。

这是一场我们从来没有经历过的危机形态，它一发仍未可收，它将走向何方？它将怎样改变市场机制、投资理念和监管制度？它将把这个世界业已形成的金融、经济、乃至国际政治格局带向何方？

一、美国金融风暴的始末

2008年9月15日， 美国华尔街叱咤风云的三大投资银行——贝尔斯登、雷曼兄弟以及美林全部黯然退出历史舞台。全球主要股指闻风而动，急转直下。而导致这场风暴的罪魁祸首正是持续困扰华尔街达14个月之久的次贷危机。虽然，近来关于次贷危机接近尾声的说法有所增多，但雷曼兄弟和美林的结局似乎昭示着一个非常明确的信息：横扫美国、殃及世界的次贷危机远远没有到结束的时候，对金融行业的沉重打击还将继续。

为避免全球金融市场出现系统性风险，各国央行已经纷纷向金融系统注资，各国政要也先后出面讲话稳定局面。一切迹象显示，这场金融动荡可能迫使各国央行改变此前趋紧的货币政策。

　（一）次贷危机产生的原因

　 “次贷危机”源起美国“0首付”的买房政策，据悉，1994～2006年，美国的房屋拥有率从64％上升到69％，超过900万的家庭在这期间拥有了自己的房屋，这很大部分归功于次级房贷，它使得部分由于信用记录较差或付不起首付而无法取得普通抵押贷款的借款人获得了金融机构的信贷支持。

　　在更为疯狂的2001～2004年间，美联储实施低利率政策刺激了房地产业的发展，美国人的购房热情不断升温，次级抵押贷款成了信用条件达不到优惠级贷款要求的购房者的选择。

　　同时，放贷机构间竞争的加剧催生了多种多样的高风险次级抵押贷款产品。如只付利息抵押贷款，它与传统的固定利率抵押贷款不同，允许借款人在借款的前几年中只付利息不付本金，借款人的还贷负担远低于固定利率贷款，这使得一些中低收入者纷纷入市购房。一些贷款机构甚至推出了 “零首付”、“零文件”的贷款方式，即借款人可以在没有资金的情况下购房，且仅需申报其收入情况而无需提供任何有关偿还能力的证明，如工资条、完税证明等。德意志银行的一份报告称，在2006年发放的全部次级房贷中，“骗子贷款”占到40％，而2001年的比例为21％。而美联储数据显示，次级贷款占全部住房抵押贷款的比例从5％上升到2006年的20％。

　　宽松的贷款资格审核成为房地产交易市场空前活跃的重要推动力，但也埋下了危机的种子。过去两年，随着美联储17次加息，美国房地产市场逐步出现降温迹象，但是次级抵押贷款市场并未因此而停住脚步。

　　在进行次级抵押贷款时，放款机构和借款者都认为，如果出现还贷困难，借款人只需出售房屋或者进行抵押再融资就可以了。但事实上，由于美联储连续17次加息，住房市场持续降温，借款人很难将自己的房屋卖出，即使能卖出，房屋的价值也可能下跌到不足以偿还剩余贷款的程度。

这时，很自然地会出现逾期还款和丧失抵押品赎回权的案例。案例一旦大幅增加，必然引起对次级抵押贷款市场的悲观预期，次级市场就可能发生严重震荡，这就会冲击贷款市场的资金链，进而波及整个抵押贷款市场。与此同时，房地产市场价格也会因为房屋所有者止损的心理而继续下降。两重因素的叠加形成马太效应，出现恶性循环，加剧了次级市场危机的发生。

　　（二）次贷危机的蝴蝶效应

　　始于2007年的次贷危机在今年上半年稍作“休整”，在大家都以为已经告一段落的时候，美国次级房贷市场的 “蝴蝶冷不丁地扇动翅膀”，并已经引起了一场美国乃至全世界的金融海啸。

贝尔斯登破产、政府接管两房、雷曼兄弟倒闭、美林证券被吞、华互银行告急、AIG国有化、大摩身陷困境、高盛进退维谷……次贷的蝴蝶效应已经超出了人们的想象空间。

美国联邦储备委员会前主席格林斯潘表示，美国正陷于“百年一遇”的金融危机中；这场危机引发经济衰退的可能性正在增大。格林斯潘在接受美国全国广播公司采访时说，这是他职业生涯中所见最严重的一次金融危机，可能仍将持续相当长时间，并继续影响美国房地产价格。

　　格林斯潘认为，这场危机将持续成为一股“腐蚀性”力量，直至美国房地产价格稳定下来；危机还将诱发全球一系列经济动荡。

　　为此，美国政府推出了7000亿美元救援计划。这一救援计划的主要目的包括：稳定投资者信心，避免全球金融市场继续恐慌性下跌；为市场输入流动性，稳定资产价格，防止雷曼倒闭等事件引发资产贱卖；避免金融危机演化成经济危机，并防止金融和经济危机的恶性循环。

二、美国金融风暴对中国经济的影响

随着美国第四大投资银行雷曼兄弟控股公司申请破产保护，美国银行收购美林，以及美联储宣布向AIG提供850亿美元紧急贷款，由次贷引发的全球金融危机有愈演愈烈之势，而由此引起的美国及其它经济体经济下滑的趋势也日渐明显。中国作为世界主要经济增长体，其经济发展和世界经济息息相关，在此次金融风暴也受到了较大的冲击。

（一）出口大幅度减少　　

来自海关总署最新统计数据显示，今年1~7月，扣除价格因素后，中国外贸出口数量同比增长12.5%，进口数量增长9.8%。其中对美国出口同比增长9.9%，增幅下滑8.1个百分点，创2002年以来的新低。统计还显示，尽管美国仍为中国第二大贸易伙伴，但在中国进出口总额中的比重已由去年同期的16.2%下降至目前的12.8%。海关总署认为，中国对美国出口减速的主要原因是美国次贷危机的蔓延和人民币兑美元持续升值。

（二）国内投资减速

在以基础设施建设为主要方式的投资拉动下，中国安然度过了亚洲金融危机，此后10年间继续保持高增长，经济实力一举超越众多西方发达国家，这一及时的政策转向至今仍为人们津津乐道。

面对着本次危机，扩大投资这一曾经的政策“王牌”却早早就被绝大多数经济学者抛弃。因为 1998年的亚洲金融危机是在美国以外的地方发生，并未冲击到全球经济的核心，其影响也只是区域性和短期的。而这次的危机却是自1929年大萧条以来在美国本土爆发的首次重大危机，其危害程度和持续时间必将远超此前人们的预料。

专家认为，当前全球经济进入周期性的下行区间的大趋势已经不可避免，全球性的大宗商品价格急剧上涨和波动以及通货膨胀压力，将伴随着金融海啸继续蔓延。受冲击最大、最持久的经济体将是那些外贸依存度高、出口制造加工品规模大，并大量进口大宗产品和拥有大量外汇储备的国家，而中国正是这样的典型例子。

专家指出，如果美国经济由于金融海啸进入严重萧条状态，中国经济也会由于出口减缓而受到不利影响。而过去10年的高速增长的同时，中国经济也留下了过度投资、产能过剩等等后遗症，下一阶段国内经济面临的可能是由通货膨胀转为通货紧缩，伴随着国内的产业转型和升级，一段时期的经济阵痛将不可避免。

（三）国内消费乏力

10年前亚洲金融危机期间，“外需不足内需补”成为当时国内经济界的“顺口溜”。面临当前全球经济衰退的挑战，扩大内需将仍是中国经济摆脱全球经济衰退的根本出路，毕竟中国拥有全世界最为庞大的居民储蓄和最大的潜在市场。但目前居民消费仅占GDP的35%左右，央行发布的三季度全国城镇储户问卷调查则显示，城镇居民当期收入满意指数和未来收入信心指数下降，未来增收信心不足。所以靠拉动内需来弥补出口衰退和投资减速造成的GDP缺口，短期看可能性不大。

三、美国金融风暴对中国银行业的影响

　（一）直接影响相对有限，

　对于美国的金融风暴，中国银行业所面临的直接风险，包括相关债券的持有和对外向型企业的贷款。同时，由于市场信心不足，银行业对于房地产开发贷款的风险不容忽视，零售银行业务也将受到冲击。

1、中国金融体系相对封闭，风险在可控范围

　　由于中国金融体系发展相对滞后，中国银行业的境外投资受到外汇管制及监管机构审批的限制，总体外汇风险敞口相对较小。在美国的次级住房贷款抵押债券"房利美"和"房地美"的危机中，受到影响较大的是几家大型国有银行，尤其是中国银行，但目前都在可控范围内。而其他中小银行受到的直接影响非常有限。对于雷曼兄弟的风险暴露，按已公布数据统计，中资行相关的风险敞口已达3.8亿美元，其中工行持有量最多。从风险敞口的组成来看，具有优先偿还级别的高级债券所占比例超过50％，估计中国银行整体的风险暴露较为有限。

　　2、外向型企业的信用风险相对有限

　　在全球经济放缓的阴影下，外向型企业受到严重冲击。一方面，原材料和人力成本在上半年大幅上涨并仍然处于高位；另一方面，全球经济疲软，加上人民币升值、劳动合同法的实施，以及出口退税率的下调，出口贸易为主的中小企业受其影响颇深。一些粗放型生产、劳动力密集型、技术含量低的中小企业倒闭现象时有发生。据国家发改委中小企业司的初步统计，2008年上半年全国有6.7万家规模以上的中小企业倒闭。然而，中小企业由于其自身的风险性，历来不是银行业，尤其是大型银行放贷的重点，创造中国近六成GDP的中小企业仅占主要金融机构贷款的比例不足20％，所以中小企业给银行带来的风险相对有限。

　　3、信心不振，房地产开发贷款的风险不容忽视

　　次贷危机始于美国的房地产价格下跌，中国银行业对于房地产贷款的风险暴露也不容忽视。在房地产繁荣时期，各银行大幅增加房地产开发贷款，尤其是一些中小股份商业银行。在14家上市银行中，2008年6月底房地产开发贷款（包括建筑业贷款）占贷款总额的12.53%,，个人住房按揭占贷款总额15.54%。随着国家对房地产行业融资、购房政策进行调控，房地产市场进入阶段性调整。

近期，住房销售量在各大城市均出现萎缩态势，许多城市的价格也出现不同程度的回落。房地产开发商开始通过降价来刺激消费，然而降价未必能使开发商马上收回现金，因为消费者在调控和经济放缓的时期更趋于谨慎，投资需求亦有所降低。加上银行对房地产开发商的借贷和展期困难，将会造成其资金链吃紧甚至断裂，形成一个恶性循环。同时，银行对房地产企业的信贷风险管理主要依靠资产抵押，对企业的日常财务管理无法进行有效的约束。房地产开发商通常利用高财务杠杆经营，负债率高，一旦无力偿还贷款，就会把巨额风险转移到银行。至于个人住房按揭贷款由于以自住为主，整体问题不大，不会对银行业造成太大的影响。

　　4、零售银行业务将放缓

　　全球金融风暴及全球经济下滑引起人们对国内经济前景的担忧，在国内社会保障程度仍然较为欠缺的背景下，居民的消费需求和投资意愿将受到极大抑制。国内银行业以个人住房按揭贷款占主导的个人消费业务将面临下滑风险。同时，在股票市场经历短暂繁荣之后，国内银行业起步不久的个人理财业务也可能因为对理财产品的疑虑而出现萎缩。此外，基于审慎监管的考虑，预计管理层对零售银行产品与业务创新的审批将更为严谨，从而进一步延缓国内零售银行业的发展步伐。

　　（二） 间接影响重大而深远

　　1、经济转型需要银行寻找新的利润增长点

　 虽然此次金融风暴对于中国银行业直接带来的市场风险和信用风险较为有限，但全球经济与金融秩序的重建，将是长久的进程，这也将对中国经济发展产生长远与重大的影响。短期内，政府为了防止中国经济放缓所采取的宏观经济和货币政策的调整，将对银行业的盈利造成短期影响。从长期来看，为维持经济的长期发展政府将不可避免地加速引导经济转型与升级，而这也促使银行必须通过寻找新的利润增长点来提高发展的质量。

　　2、政策调整影响银行的利润

　　从近期央行公布降低贷款利率的决策来看，其目的除了应对外在环境的挑战外，也在于节省企业经营成本，维持企业现金流的相对充足性，减缓经济下滑的压力。由于存款利率并没有进行调整，存贷利差的减少将会压缩银行的利润空间。在实际存款利率为负的情况下，预期未来央行仍然有可能采取进一步的不对称调息措施，将银行的一部分利润让渡给实体经济，这将对银行的盈利造成负面影响。

　　3、银行业综合经营受到质疑

　　在此次金融危机中，金融风险迅速蔓延，我们对金融业的综合经营模式必须重新审视。目前，中国各金融机构正尝试向综合经营方向发展，平安集团、中信集团和光大集团在一定程度上形成了金融控股公司。虽然综合化经营能够提供一站式服务，有效整合客户资源，促进资金在不同金融市场间的流动。但是若产生“太大而不能倒”的情形时，其系统风险不可忽视。综合化经营会将银行风险扩展到其他领域，如证券、保险等，也会将其他领域的风险扩展到银行体系，从而增大了金融体系的系统性风险；金融控股公司内部也更有可能存在过度运用资本杠杆的风险，并产生一定的道德风险。

　　国内的监管能力、金融机构的成熟度和IT技术的应用程度都使银行还不适合在现阶段快速地推进综合经营，在复杂多变的国际金融环境下，稳健经营不失为一个良好的发展策略。另外，在综合银行的环境下，投资银行或证券业务的生存空间将遭受挤压，国内是否要走向这样的发展道路也值得思考。
　

四、当前宏观经济环境下我国银行信贷风险监控工作所存在的问题

当前国际国内严峻的经济形势，使得我国银行所面临的市场和信用风险都在进一步的加大，要有效控制风险，就必须首先认识到我行在信贷风险监控过程中所存在的各种问题：

（一）风险管理意识仍较薄弱，“重贷轻管”现象依然存在。

当前，仍有相当部分，尤其是经营单位信贷人员基于规模扩展的目的、经营指标的压力、甚至是个人利益的因素，风险管理意识薄弱，甚至无视潜在风险的存在，贷前风险调查分析一笔带过、贷后风险管理流于形式，直到风险最后暴发才加以重视，弱化了对风险监控工作重要性的认知，这是造成不良贷款前清后增，频繁发生的最直接原因。

（二）未建立全过程的信贷风险监控体系。

当前我国银行信贷风险监控体系侧重于贷后管理，针对授信业务发生后的风险管理已形成了一系列规章制度，且有明确的管理部门负责监测执行，基本比较完备。但对于授信业务发生前的风险分析、预测和审查方面，职责不够明确，并未形成系列的风险管理制度。授信前的风险分析和审查主要侧重于政策风险、行业风险、市场风险等系统性风险，且力度不够，对授信主体的个体风险缺乏深入的了解和掌握，迫于经营压力，授信前的风险提示往往避重就轻，造成潜在风险前移，致使业务发生后即成“问题授信”，交由贷后管理部门化解。即从整体上来讲，我行目前仍未建立统一的、全过程的信贷风险监控体系，无明确的管理部门负责全面风险管理。

（三）风险管理水平不高，缺乏有效条件和手段。

受风险管理人才数量不足、知识结构单一、管理经验欠缺、客户经理素质参差不齐等因素的制约，我国银行的信贷风险管理仍停留在较低层次之上，信贷风险的识别、分析、预测、防范和化解缺乏规范有效的制度指引，针对具体授信业务制定的风险管理方案效果不佳，且执行不力。

（四）信贷风险分析系统和信贷质量评估体系不健全，准确性不高。

虽然我国的大多数银行已建立信贷管理系统和贷后管理、风险分类模块，初步实现了信贷管理电子化，但由于功能的单一性和部分系统缺陷，监控功能未能得到有效发挥，监管模式处于较原始的人工分析状态，主观因素较多，难以达到对授信风险进行准确分析和对信贷质量准确分类的效果，五级分类仍然停留在对单笔贷款风险的评价上，没有解决整体信贷风险的度量问题。

（五）信贷管理全过程的风险信息沟通机制仍未建立。

尽管我国银行的总行各部门及各经营单位均在一定程度上有了相应的风险信息披露意识，也有相应的渠道和平台实现信息共享，但仍停留在“各自为政”的状态，信息是否应该发布、发布的时机、信息的受众均取决于部门的一时决定，具有较强的随意性和不确定性，并不能起到信息的彻底共享，造成信息资源的浪费。

（六）信贷风险管理考核制度不完备，考核力度较弱。

我国的银行的信贷风险管理考核侧重于贷后管理方面，对于贷前调查、贷中审查的管理考核仍未形成明确的管理规定，只是在授信业务发生实质性风险之后才进行问责，这就使不少信贷人员存有较强的侥幸心理，认为只要不产生损失，能够按时收回本息就没有问题。同时，因考核力度较弱，往往是进行象征性惩罚，即使有问题，也不会对个人利益产生较大的影响，这种错误的认识是产生不良贷款的一个最主要的原因。

五、应对当前宏观经济波动的措施

针对我国的银行信贷风险监控工作中存在的问题，为进一步规避当前宏观经济波动可能对我行信贷资产造成的影响，我国的银行应从如下十方面来提高信贷风险监控水平，应对各种可能存在的风险：

（一）严格控制信贷投向，优化信贷结构

针对当前的宏观经济形势，我行应积极调整优化信贷结构，信贷资金重点向符合国家产业政策、受宏观调控影响较小，发展前景及信用环境较好的企业倾斜。严格控制房地产、外向型、“两高”等高风险企业的授信额度，对于已经形成的存量贷款，要制定压缩存量贷款的计划，逐渐减少其贷款规模。

（二）严格控制第二还款来源

经济由过热开始逐步降温时，通常会伴随固定资产价值的大幅度贬值。此时，受消费者心理预期的影响，房产、土地等固定资产变现出现困难，这对于大量采用房产和土地作为抵押物的银行而言，会直接威胁其信贷资金的安全。在这种特殊时期，银行对第二还款来源的控制应该更加的严格。首先，结合抵押物在贷款期内的价格变化趋势，合理评估抵押物的价值，制定更低的打折率。其次，要特别关注抵押物的变现能力，对于部分评估价值高，但变现能力较差的抵押物，尽量不予采用。在贷前调查和审批过程中，支行还应对抵押物当前和未来的变现能力作出分析，出具抵押物变现能力的情况说明书，并制定极端经济情况下的抵押物处置变现方案。

（三）建立极端经济环境下的信贷风险监控流程

1、加强风险信息的发布和预警

在当前宏观经济形势下，我行应加强对宏观经济走势的分析和监控，尤其是加强对房地产、外向型企业、“两高”企业等受宏观调控影响较大企业的监控力度，对可能存在的风险进行分析判断，及时向支行发布风险提示信息，全面做好风险预警工作。

2、筛选重点监控对象

根据总行发布的风险提示信息，各支行应从自己监管的客户中筛选出存在高潜在风险的企业，作为重点监控的对象，比如：房地产行业中规模较小，销售出现困难的企业；外向型企业中以美国和越南作为主要出口地的企业；“两高”企业中属于国家《产业结构调整目录》（2007年版）中限制和禁止类发展的中小型企业，报信贷监控部备案。

3、制定针对高风险企业和极端经济环境下的信贷风险监控程序

我国的银行应建立专门针对高风险企业或极端经济环境下的信贷风险监控程序。凡是被支行、监控部门认定为具有潜在高风险的企业，或当国家宏观经济出现严重恶化，我行所有客户偿贷风险都大幅度增加时，则立即启动高风险企业或极端经济环境下的信贷风险监控程序。

（四）建立全过程的信贷风险监控体系和管理制度。

设置相应的部门负责信贷业务全过程的风险监控。可成立专门的风险管理部进行统一管理，或根据现有部门的职责分工，分别负责贷前调查、贷中审查、贷后检查、资产保全及处理。引入尽职调查人、独立审查人和风险经理制度，在信贷业务各环节进行客观地调查、审查和检查，形成相互制约机制，为授信决策提供公允依据。

（五）进一步提高信贷监控手段

我国的银行应在现有风险监控制度的基础上，不断探索先进的管理方法，规范和丰富管理手段，具体包括：

1、授信客户准入的监控。对于公司类客户，应在目前对其生产经营、管理、财务、行业等分析的基础之上，强调对客户关键经营管理人员的考察分析，如关键人员道德素养较低、管理能力较弱、风险偏好较高、履约意愿不强，再好的企业、再高的回报，也不能贸然准入；对于个人类客户，更重要的要考察其消费习惯、借款用途的合理性和风险承受能力，如果消费习惯、借款用途与其还款能力不匹配，即使个人品质较高、工作稳定、信用记录良好，也要审慎选择。只有如此，才能在源头上提高信贷投放质量，防控风险。

2、贷后管理的交叉监控。即每一个授信客户，每一笔授信业务不能仅由管户客户经理一人进行全过程管理，要有相关的岗位人员对其管理进行监督，或由客户经理之间进行交叉管理，这样可起到减少授信业务过程中客户经理的道德风险和操作风险。

3、区别对象，实施分类监控。分类管理应具有针对性和可区分性，对于非问题授信，不能仅根据客户规模、授信额度加以区分，应根据准确评估后的风险水平或客户信用等级来确定分类管理标准，明确监控频率、监控方式及监控内容等，这样才能突出重点，做到有效监控。当然，前提是风险评估或信用等级评定能够准确反映客户的实际风险水平。

4、建立动态的风险监控机制。准确把握存量授信的风险状况，及时控制和化解风险。即根据风险分类结果，结合监控情况定期将大额风险授信和有风险隐患的关注类授信纳入监控名单并实时更新风险状况，实行风险分类的动态监控。

5、继续完善后评价监控制度。在现有评价基础上，应加强对客户信贷资源回报率和经营成果依存度两方面的综合考察、分析和评判，及时发现和防范授信风险，对我行信贷管理中存在的问题进行自我纠正，同时进一步挖掘优质客户业务合作深度，或及时退出劣质客户业务合作。

6、在监控中防范和化解授信风险。对于在授信后管理中发现潜在风险的，应及时采取相应的防范措施，避免风险进一步扩大成损失；对于风险已经完全暴露的，应及时制定相应的化解方案，这里强调的是措施或方案一旦制定，就应该迅速实施或执行，在防范和化解风险的过程中应做到“快刀斩乱麻”，切忌执行不力、进度缓慢，因为时间越长，风险积累就越高，损失也就越大

。

（六）制定极端风险情况下的应急处理方案，防范于未然。

我国的银行不仅应采取各种风险计量方法对在正常市场情况下所承受的各类风险进行分析，还应当通过压力测试来估算出现一些极端不利的情况时可能对我行造成的潜在损失，如：中国经济如果出现严重衰退，房价和地价发生剧烈变动的情况下，我行可能遭受的损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，主要采用情景分析方法进行模拟和估计。

在运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择可能对市场风险产生最大影响的情形，包括历史上发生过的重大损失情景和假设情景。假设情景又包括市场价格发生剧烈变动的情形、市场流动性严重不足的情形、以及外部环境发生重大变化可能导致重大损失或风险难以控制的情景。这些情景由我行根据自己的资产组合特点设计。在设计压力情景时，既要考虑市场风险要素等微观层面的因素，又要考虑一国的经济结构和经济政策调整等宏观层面的因素。我行应该根据压力测试的结果，制定极端风险情形下的应急处理方案，以减少银行可能发生的损失和银行声誉可能受到的伤害。

（七）建立重大授信风险联动处理机制，提高风险化解效率和效果。

对于日常管理中发现的重大授信风险，要有相应的管理规定，明确经营单位、我国银行的总行管理部门以及总行高级管理层在处理此类风险中的职责。经营单位应全面揭示重大风险授信业的基本情况、风险形成的过程和原因、可能为我行带来的损失程度，并初步提出相应的风险处理措施；总行管理部门应将重大风险及时向高管层报告，同时指导经营单位制定可行的风险化解方案，督促其严格执行，并根据执行效果适时调整方案，定期向高管层汇报；高管层在必要的时候，应与有关方面协调沟通，商谈解决问题的意向。这当中，总行管理部门的作用尤为重要，是上下联动化解风险的关键推动力量。

（八）细化信贷资产分类，实现信贷风险的量化管理。

我国银行行应在目前信贷资产五级分类的基础上，进一步细化信贷资产分类管理，实行十级、十二级等更为准确的分类标准。可通过债项评级方法，测算债务人的违约概率、违约损失率、违约时的风险暴露、以及债项的到期时间等因素，合理估算单笔信贷资产的风险暴露程度，并以此为基础进行信贷资产风险分类的精细化管理，确保风险分类的准确性，同时确定各个分类级次的拨备比率，计提相应的风险准备金，以提高我行的整体抗风险能力。

此项技术要求必须有较为丰富的数据基础作为保障，包括数据的完整性、准确性、时效性以及数据的不断积累，并在此基础上建立的数据管理分析系统。因而我行应不断建立存储客户基本信息、财务信息、经营管理信息、信誉记录、账户交易记录、合同信息的客户数据库，存储宏观经济、产业经济、金融市场等信息的环境信息数据库，存储自身资产品种、数量、质量、分布的数据库，以及建立在规范、完整、及时、准确的数据信息基础上的计量、分析、评估、处置系统。

（九）建立信贷风险信息发布和共享制度，规范信息沟通行为。

我国银行应制订相应的《信贷风险信息发布管理规定》，该规定应至少包含以下方面：一是明确管理部门和各经营单位的信息发布职责；二是从经营单位到总行评审部门，到贷后管理部门，再到不良资产管理部门等均应加强交流沟通，以达到业务线条涉及的各个环节均能全面掌握客户和授信情况，各自根据需要确定风险管理重点；三是建立风险信息库或风险案例库，为各级人员提供参考，或从中总结经验、吸取教训；四是明确在信息发布过程中不作为或无效作为的惩罚措施，以强化各主体的主动意识。

（十）进一步加强全行员工风险意识的培训

在当前的宏观经济形势下，各种风险控制方法最终都通过相关人员的实际操作得以实现，如果员工本身风险意识不到位，那么整个的风险防控工作很可能流于形式。所以现阶段我国的银行应该加强员工风险意识的培训，尤其要通过各种培训会，让全行经营人员和风险管控人员了解当前国内外及重庆地区的经济形势，让员工真正意识到当前经济形势下我行可能面临的巨大风险，从而在实际的工作中予以高度的警惕，提前做好化解风险的各项准备工作

2008.10．8