疯子的2008总结 - 国内期货与股指期货 - 长阳读书俱乐部 |证券书店|期货书店|外汇...

我是2007年6月开始做交易的。到现在，有一年半了。开始做的是股票。股票大亏后，2008年5月开始做期货。08年国庆后，期货爆仓。11月再次进场。嗯，这就是我的成绩。

我买的第一只股票是赣粤高速。因为进股市之前一直在看林园的东西，所以开始的两个月交易的都是林园的仓股。两个月下来，赚了1600块吧。
赚得最大的一笔是中国玻纤，一买就被关，停牌。一停就是两周多。这段时间，反正闲着没事做，我到处去看东西，差不多所有比较大一点点的股票论坛都去过了。看过很多很长很长的帖。当时就是追着长帖看，好坏对错也不会分，都是先看了再说。当时的冲击挺大的，原来做股票还有这么多的做法，真是眼花缭乱。因为钱都在中国玻纤上，就想做点模拟，找了很多网站，后来就定在和讯的炒股摸拟那边玩了。也认识了一些朋友，大家边炒边聊，挺开心的。
好不容易等到中国玻纤复牌，开盘就涨停，哈哈哈，中大奖了，当时真是开心得不得了啊。第二天继续涨停。第三天涨停开盘，盘中打开涨停，下探了2%。当时慌啊，眼看着利润在缩水，就赶紧卖了。结果当天又重新涨停。悔啊。痛苦了一整天，骂自己瞎折腾。第二天，中国玻纤高开7.4%，我直瞪瞪地盯着它，心里挣扎了很久，实在受不了错过强势上涨股的折磨，买了。结果我的买入价，差不多就是今天的最高价，当天回落5.5%。中国玻纤连续两天小跌，我实在受不了可能暴跌的恐惧，就卖掉了。我卖了，第二天涨3.6%，第三天涨停。从此，我没再碰过中国玻纤。有时也会去看看它的行情。
后来接触到了一些新的想法，开始改变做法，主做中小盘股和ST股。07年的后半年的行情，主要是大盘股绩优股高价股的天下。在九月末，出金买本本了。然后就是一路亏。

到了11月中，和讯模拟那边常聊到的高手道兄出现了。他经常到处旅游。他说，要开始准备做B浪反弹。这时我手上拿的是长电科技。我拼命向道兄请教做股的方法。道兄也很乐意跟我们分享。这段时间里，学到了很多东西。扇形、通道、阻力、主力分析、波浪，还有很多指标的应用。比较有趣的是炒作题材分析。比较难学的基本面的研判，这基本要靠经营、社会、政治方面的经验。
12月中旬入金。期间对长电科技增增减减，在12月下旬把长电科技出清。开始做听道兄分析了很久的东方集团和自己找的西北化工。东方集团进场后就一直拿着，2008年1月上旬减了一半，中旬补了回来，在中旬末就全部出清了。西北化工的操作比较多，也在中旬末出清。中间还做了华能国际，亏。
这一波，赚了差不多2000吧。利用跟道兄学的东西，自己操作的西北化工也赚了钱，开始有点信心。最让我感激道兄的，是他开了我的眼界，打破了我很多旧有观念的固执。这是更大的财富。
要过春节，家里也有事处理，越来越少见到道兄出现了。

2008年1月下旬开始做双钱股份。用的是半仓滚动的做法，即留半仓在里头，当天先低价买入再高价卖出，或当天先在高价卖出再低价买回。做到2月初，亏。2月初入金，转做中信银行。频率降低，但还是亏。觉得股票可能机会不多，2月下旬转做权证。
一开始就抓了五粮液沽证的涨停，不过因为仓极轻，也没赚多少。后面做了很多个权证，基本都是亏。3月初，转做中小盘股票。
3月初一直到7月中旬个股、权证、ETF都有做。前面我在做，一路亏。后面我忙期货那头去了，我老婆倒是赚了一些。
4月份以来，陆续出金，把战场转到期货去了。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
07年11月开始，在道兄的指导下，做股票基本以持仓为主。除了每天向道兄聊天请教，剩下的时间就是逛论坛了。在MACD上看暗夜基金的趋势线画法的帖子时，有人提到了金融帝国这个人。把他的帖子搜了出来。当时因为正在看暗夜基金的系列帖子，瞄了一眼，觉得不怎么中看，就先晾一边了。后来，网上能看的帖子都看得七七八八了，闲着无聊，点收藏的时发现原来还有一个搜索帖没看，就看看吧。越看越觉得有意思，尤其是“赚钱的不一定就是一笔好的交易，亏钱的不一定就是一笔坏的交易”。后来在一个帖子里发现了交易者之家，就过去了。

看了好些帖，觉得止损挺重要的，就注册个帐号发了第一个主题帖：《止损第一趋势第二？趋势第一止损第二？》。
已经不记得什么时候开始模拟期货的了，以我的性格，应该会在接触到的第一时间跑去做模拟吧：）在07年道兄就给我们讲期货方面的事，我们用同花顺同时看股票和期货。外汇模拟倒是记得，因为有帖有证。08年1月3日。2月18日那个晚上的外汇模拟对我的帮助非常之大，当时用的是1分钟K线，同时操作6个外币对，用的是极其简单明了的均线系统，在每个品种图表上一般不会停留超过三秒，除非需要操作。也就模拟才敢这样玩，实盘是不可能这样去做的。几个小时内，我止损平仓140次。砍啊砍啊，短周期频繁止损操作下来，执行止损信号时，我已经变得机械化本能化，我根本不知道自己做的单是赚是亏，因为需要不断地翻看不同货币对，我根本没有思考的时间，就单纯地看信号操作。就这样，做交易非常重要的一步：绝对止损，就被外汇模拟意外地搞掂了。见止损信号平仓，现在已经是我的本能。经过几个月，自己觉得系统磨得七七八八了，2008年5月7日，实盘期货，在MACD开实盘帖。

说来也怪，我一直以来做的都是中线的系统。但开好户了，我却临时改变主意，要做日内短线。可能主要是觉得自己钱不够多，做中线扛不过整理成本期吧。不记得当时是怎么想的了。之前也看过上些日内的帖子，也接触过一些做日内的方法，但我从来没考虑过日内要怎么做。就这样开始做日内，能不亏吗？不亏死算命大。日内，我做得很乱，一天用好几个不同的法子来做，根本就不知道自己在做什么。一周后，觉得这样下去不是办法，在没有一个成熟做法前，这样做下去，会全交学费了。决定还是继续做中线，持糖过夜。
当初还真是够猛的，单品种90%的仓位过夜。第一单中线持糖，以大亏收场。根本就不够钱反手。也幸亏没反手，不然后面的反弹又得亏。钱少，就只好做玉米。玉米倒是走得不错。利用玉米的浮盈，加开强麦。强麦走得也可以。持仓一个月，赚了一笔。人心不足啊，我嫌米麦太慢了。6月18日，糖大涨，米麦加起来才涨12点，郁闷之极。想了一晚上，糖横这么久，要上去了，那得跑多远啊。这米麦十天不动一点点的，什么时候才能熬到头啊。越想越不是滋味。19日糖高开低走，眼看已经把前面的大阳线吞了一半，我把心一狠，把米麦平了，多糖。结果糖越走越低。24日平多反空，软件说不够钱。晕啊。心想，算了，也不知道它会整理到什么时候，还是回头做玉米吧。这次的教训，让我不敢重仓，45%的持仓。当天糖大跌。我的玉米多单被套。唉，我咋就这么霉呢。糖后面的行情波澜壮阔，每天看着糖在那里大跌，对我都是折磨。

7月初，玉米多单亏损平仓。中旬，入金，加开强麦。仓位69%，有点大，我觉得比较危险，但又心急想快点赚钱，只好骗自己，毕竟是两个品种，仓位可以适当地大一些。后面就是来回刷。仓位上升到73%。幸亏整理没有持续太久，开始缓慢向下。7月29日入金，米麦都跌，仓位降到54%。
8月中旬，快回本了，眼看白糖又上来了。我又想换。这次，钱可是留足了。平掉米麦空单，多糖。后面又是来回刷。赚七百，刷了二千一。郁闷啊，这样刷下去的话，多多不够亏。后面行情倒是不错，9月下旬，终于回本了，当然只是浮盈，平仓时不知道能剩多少。此时豆粕发出做多信号，哈哈哈，我又见异思迁了。豆一和豆粕，我盯了它们很久了。我实盘的同时也在做模拟。和实盘一些的系统，08年3月以来的豆一和豆粕赚得嘶哩哗啦的。看着我那个馋啊。所以一直以来我都想做这两个品种。真担心豆粕就这样上去了，下次信号不知道什么时候才能来。把心一狠，平空糖多豆粕。保证金比例比我预想的大，当时不知道去看交易软件里的保证金比例提示，仓位达到55%。进场后不久，豆粕冲高回落，但以我的尺度，并没有发出平多开空信号，只好继续守着。

9月26日，国庆前最后一个交易日，收盘，我持有豆粕多单。放假9天。开始，我没太在意，后来一看，以我的尺度，国内期货市场里，只有三个品种在多头，其他的都在空头。开始有点慌了。然后外盘一路大跌，10月3日美国救助方案通过，但对市场并不能起到一点点的拉抬作用。我开始真的怕了。但有什么方法呢，还在放假。我只希望别连续关我三板就好了。结果，10月6日开盘，如我所愿，不过是反的，真的就跌停开盘。头脑一片空白，恐惧袭卷全身，卖瓜，真跌停，出不来，这下大条了。随即又安慰自己，也许盘中就能打开的。这一整天，我在希望和恐惧中来回晃荡。10月7日，继续跌停开盘，我懵了。怎么会这么狠。第二天，两个跌停了，不会就这样吧，今天应该可以打开让我出来吧。唉，那个跌停，压得死死的，动都没动过。我已经不抱任何希望了，继续吧，看来只能等三板强平了。如果没有三板强平这回事呢？我想想都一阵心寒。如果这样，我很可能不但亏个精光，还得背一身债过日子。。。10月8日跌停价开盘，拉起，我也就在盘中出来了。这一单，亏了我66%。当然，不够钱反手了，我也不敢反手了。爆仓。

爆仓，不能白爆，得总结。比较简单的做法是把尺度放大，这样就不会在节前发出做多信号。更加简单的做法是节前离场，因为我的资金扛不过放假九天的风险。如果我不换尺度又要在场，有什么样的解决办法呢？一、轻仓，把仓位降低，在三板强平后反手，钱是可以赚回来的；二、分散，同时持有白糖空单和豆粕多单，是不至于爆仓的；三、不丢位置，一直持有获利的白糖，不到平仓信号不出来，就不会去开豆粕多单。第三个尤为重要。也是我一直以来都在忽视的。绝对止损，我靠一夜外汇模拟砍出来了，而不丢位置，我想不到要靠一次爆仓才能让我重视起来。同时也意识到以前老喜欢在趋势持仓中途溜走是很愚蠢的行为。当然，这只是针对我的系统而言的。绝对止损，我相信对于任何操作方法来说，都是非常重要的。不丢位置，对其他做单方法而言，重不重要，我就不得而知了。

我现在把尺度放大了。爆仓之后，没钱做，无聊得很，我开始手工复盘。发现我的跟踪方法和尺度，在过去两年行情里表现相当糟糕，表现比较好的，也就豆一和豆粕三月份以来的行情。当然，并不是说历史表现良好的做单方法一定能在未来也表现良好。只是，如果一个做单方法，在历史行情表现很差劲的话，我没什么信心用它来继续做单。我把跟踪技术直接换成双均线交叉守收盘价。发现，它在豆一和豆粕上的表现比不上我之前用的，但在别的品种上，表现就相对好一些。

2008年11月4日，我再次进入期货市场。这段时间，被刷的居然。老大说，09年期货难有好机会。唉，没法了，股票又不会做，只能在期货里面耗着了，错过了08年的好行情啊。

最近发现好像很多趋势交易者都在用更加高效的系统。也许，09年我应该把精力放在开发高效系统上。慢慢来吧，不着急，先看看手上的东西还有什么大问题没有。

祝大家在新的一年来事事顺利，开开心心，牛年行大运，资金走牛市。