神马文学网13种常见技术指标的backtest统计(上证740个数据样本 剔除超高收益率股票) - 溪上行的日志 - 网易博客
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13种常见技术指标的backtest统计(上证740个数据样本+剔除超高收益率股票)
软件运用2010-09-03 15:52:49阅读27评论1 字号：大中小 订阅
实际参与统计股票样本数 模拟计算时间段 指标名称(参数)
685 19900101 - 20101231 DonchianChannel(50)
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均值 标准差 Min Max
交易周期 25.22 8.53 15.87 195.00
交易次数 103.73 38.28 1.00 187.00
收益 % 131.84 121.97 -61.20 488.79
买入持有 % 230.39 318.90 -93.06 4052.51
SharpRatio 0.02 0.32 -3.00 0.40
最大连亏次数 14.43 6.71 0 33
胜率 % 0.69 2.31 0.00 20.00
ProfitFactor 0.00 0.04 0.00 0.70
Ave Win/Loss 0.05 0.34 0.00 3.77
661 19900101 - 20101231 FRAMA(50)
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均值 标准差 Min Max
交易周期 7.73 1.80 5.15 40.00
交易次数 330.08 137.99 3.00 657.00
收益 % 476.31 400.65 -64.67 1670.97
买入持有 % 242.91 374.35 -93.06 4052.51
SharpRatio 0.03 0.16 -3.00 0.14
最大连亏次数 12.74 4.28 0 29
胜率 % 28.27 5.33 0.00 100.00
ProfitFactor 1.57 0.53 0.00 7.54
Ave Win/Loss 3.95 1.12 0.00 8.61
695 19900101 - 20101231 CCI(50)
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均值 标准差 Min Max
交易周期 69.55 12.41 40.00 195.00
交易次数 38.10 16.99 1.00 81.00
收益 % 314.19 305.75 -95.65 1216.89
买入持有 % 227.77 293.19 -93.06 2499.01
SharpRatio 0.08 0.30 -3.00 0.53
最大连亏次数 4.65 2.40 0 15
胜率 % 38.51 11.47 0.00 85.71
ProfitFactor 2.90 5.49 0.00 121.51
Ave Win/Loss 4.00 3.24 0.00 48.60
678 19900101 - 20101231 ReverseArrangementTest(50/0.2/0.2)
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均值 标准差 Min Max
交易周期 56.94 13.74 37.13 195.00
交易次数 47.07 21.35 1.00 99.00
收益 % 246.02 226.41 -90.49 918.10
买入持有 % 225.93 295.72 -93.06 2499.01
SharpRatio 0.05 0.27 -3.00 0.33
最大连亏次数 4.92 2.58 0 15
胜率 % 38.78 11.59 0.00 83.33
ProfitFactor 2.25 2.49 0.00 55.18
Ave Win/Loss 3.27 1.85 0.00 15.33
682 19900101 - 20101231 MovingAverage(50)
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均值 标准差 Min Max
交易周期 22.99 5.99 15.57 130.00
交易次数 114.48 49.47 1.00 239.00
收益 % 193.49 152.79 -37.81 649.73
买入持有 % 250.85 375.75 -90.79 4052.51
SharpRatio 0.01 0.37 -3.00 0.24
最大连亏次数 12.10 5.66 0 39
胜率 % 16.17 6.73 0.00 50.00
ProfitFactor 0.69 0.60 0.00 4.33
Ave Win/Loss 3.47 2.93 0.00 30.34
687 19900101 - 20101231 Stohastic/Osillator(50/14)
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均值 标准差 Min Max
交易周期 69.62 12.41 40.00 195.00
交易次数 38.11 16.70 1.00 79.00
收益 % 276.66 268.10 -99.45 1079.99
买入持有 % 236.83 338.34 -93.06 4052.51
SharpRatio 0.07 0.29 -3.00 0.57
最大连亏次数 4.58 2.40 0 16
胜率 % 38.78 11.56 0.00 100.00
ProfitFactor 2.56 3.26 0.00 68.02
Ave Win/Loss 3.66 2.30 0.00 17.00
687 19900101 - 20101231 WilliamsR(50)
-----------------------------------------------------------
均值 标准差 Min Max
交易周期 69.62 12.41 40.00 195.00
交易次数 38.11 16.70 1.00 79.00
收益 % 276.69 268.09 -99.45 1079.99
买入持有 % 236.83 338.34 -93.06 4052.51
SharpRatio 0.07 0.29 -3.00 0.57
最大连亏次数 4.58 2.40 0 16
胜率 % 38.78 11.56 0.00 100.00
ProfitFactor 2.56 3.26 0.00 68.02
Ave Win/Loss 3.66 2.30 0.00 17.00
54 19900101 - 20101231 RSI(50)
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均值 标准差 Min Max
交易周期 2834.68 769.95 1499.00 4023.00
交易次数 1.17 0.42 1.00 3.00
收益 % 66.35 98.72 -97.49 299.90
买入持有 % 302.00 315.38 -89.98 1433.14
SharpRatio -0.44 1.07 -3.00 0.00
最大连亏次数 0.15 0.36 0 1
胜率 % 0.00 0.00 0.00 0.00
ProfitFactor 0.00 0.00 0.00 0.00
Ave Win/Loss 0.00 0.00 0.00 0.00
660 19900101 - 20101231 Fisher(50)
-----------------------------------------------------------
均值 标准差 Min Max
交易周期 270.39 78.62 86.00 735.00
交易次数 10.35 4.66 1.00 27.00
收益 % 190.24 205.70 -88.61 798.98
买入持有 % 238.11 324.85 -93.06 3388.16
SharpRatio -0.12 0.71 -3.00 0.68
最大连亏次数 2.02 1.42 0 10
胜率 % 49.01 22.54 0.00 100.00
ProfitFactor 6.78 23.46 0.00 436.56
Ave Win/Loss 5.77 18.90 0.00 436.56
690 19900101 - 20101231 MACD(12/26/9)
-----------------------------------------------------------
均值 标准差 Min Max
交易周期 13.28 1.42 10.38 32.00
交易次数 188.89 75.39 4.00 357.00
收益 % 298.82 300.33 -79.85 1193.67
买入持有 % 252.15 376.07 -93.06 4052.51
SharpRatio 0.03 0.12 -0.85 0.20
最大连亏次数 7.34 2.25 1 16
胜率 % 37.99 5.04 0.00 66.67
ProfitFactor 1.38 0.39 0.00 3.73
Ave Win/Loss 2.23 0.55 0.00 5.13
690 19900101 - 20101231 BollingerBands(50/2)
-----------------------------------------------------------
均值 标准差 Min Max
交易周期 30.01 10.12 19.43 195.00
交易次数 89.17 37.72 1.00 182.00
收益 % 161.71 140.02 -50.90 567.08
买入持有 % 233.60 320.56 -93.06 4052.51
SharpRatio 0.04 0.32 -3.00 0.41
最大连亏次数 12.91 6.53 0 35
胜率 % 3.40 5.34 0.00 50.00
ProfitFactor 0.03 0.09 0.00 1.44
Ave Win/Loss 0.24 0.63 0.00 6.55
666 19900101 - 20101231 ADX(50)
-----------------------------------------------------------
均值 标准差 Min Max
交易周期 19.04 7.24 12.28 136.00
交易次数 139.76 60.13 1.00 293.00
收益 % 324.23 294.30 -91.72 1192.36
买入持有 % 236.80 356.09 -93.06 4052.51
SharpRatio 0.03 0.24 -3.00 0.20
最大连亏次数 10.09 3.98 0 29
胜率 % 27.70 6.69 0.00 47.06
ProfitFactor 1.75 0.74 0.00 6.08
Ave Win/Loss 4.56 2.12 0.00 24.41
663 19900101 - 20101231 ARoon(50)
-----------------------------------------------------------
均值 标准差 Min Max
交易周期 53.44 10.51 36.28 144.00
交易次数 49.43 22.51 1.00 103.00
收益 % 233.55 227.62 -96.90 904.79
买入持有 % 211.33 282.22 -93.06 2499.01
SharpRatio 0.04 0.32 -3.00 0.32
最大连亏次数 5.21 2.58 0 18
胜率 % 38.51 11.28 0.00 100.00
ProfitFactor 2.02 1.37 0.00 13.40
Ave Win/Loss 3.09 1.81 0.00 15.73