神马文学网如何建立自己的交易系统（四） - 国际赢家的日志 - 网易博客
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 05:02:00
如何建立自己的交易系统（四）
投资策略 2008-10-14 19:18:48 阅读290 评论10 字号：大中小 订阅
----弘历九大名师费威
最简单的交易系统
一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，仓位控制。
作为投机者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只有当市场出现您所能够把握的波动的情况时，您才有可能获利------看起来很简单，但是这一点 非常非常重要-------就是说，一些波动您能够把握，另一些波动您不能把握，或者根本不需要，比如向下的波动（股票市场），或者幅度非常小的波动。因此，交易是参与您的系统能够参与的波动，而不是所有的。
一个交易是一个过程，不是一次简单的预测。简单的说，您要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非想您想象的发展，您应该如何处理，如果市场想您想象的那样发展，您应该如何处理。
在我的交易系统中，关于买入有四个原则：
1、 在简单上升趋势中买入；
2、 在复杂上升趋势的回调中，出现向下分形的时候买入；
3、 向上突破前期高点的时候买入；
4、 在横盘趋势停顿的下沿买入；
这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现这四中情况之一的时候，我根本不会考虑买的。
我这么写的意思，并非要您也这么做，而是想说，做为交易者，您同样需要类似的原则，在您的交易系统中。另外，您还需要相当的卖出的原则。
如果您有一些交易经验，很多时候对市场变化会有一些“感觉”，这些“感觉”应该建立在您的交易系统之上。我们相信，交易在更多的时候是要依靠感觉的。
当市场按照您的系统发展的时候，您不需要做什么，耐心看着就可以，您必须明白，就交易的行为而言，是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。
在市场有利的时候，您必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设您的成本是8元，市场价格现在是80元，但是趋势依然向上，您是否会坚定的持有？很多的交易者在获利的时候惴惴不安，而亏损的时候却心安理得，这样如何能够长期稳定的获利？
无论什么样的交易系统，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。
交易者都有一种本能，或者说内心的贪婪：他们希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便去寻找各种各样的理由为自己开脱。
任何一个交易者，即使是索罗斯，也都会出现“错误”的交易行为。不在于错误是否出现，而在于您如何看待错误。这一点，我们已经在《如何建立自己的交易系统之三------亏损》中强调过。
最后是关于资金管理。这也是一个基础的，同时是交易系统中非常重要的一个环节。
一般地说，我们根据风险程度来确定资金比重。也可以根据市场变化方向的“概率”来确定。
根据风险来确定使用资金，就是说，如果您能够将风险控制在一个您可以容忍的范围内，那么可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用。
比如市场分析为您选择出一支股票，介入价格是10.30，止损是9.90，那么可能的亏损是0.4元，约合4%，同时您的系统原则是单次交易亏损不超过 总资金的2%，那么您至多使用50%的总资金-----50%*4%=2%；如果介入价格是10.80，止损是9.80，可能亏损是1元，约10%，那么 您的使用资金至多是总资金的20%-----20%*10%=2%。
这是在各股中的资金使用原则。当然，在实际交易中，交易者应该有不同的投资组合，或者???，交易者应该持有不同类型的股票。当大盘向好时，可以增加仓位，这种仓位增加一般不要在已经持有的股票上面。