如何建立自己的交易系统

如何建立自己的交易系统之一系统是什么？

如何建立自己的交易系统之一：

系统是什么

在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。

曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流，他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。

深入交谈以后，发现他的整体系统存在一些问题。比如，他不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？大多数人几乎都有一些实战经验，事实上，很多人的成绩相当不错。但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。

就拿前面的波浪高手来说，他应该认真的问一问自己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。你的交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？

如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括：

　 1、 如何处理判断失误？

　　2、 最大亏损能够被控制在什么范围内？

　　3、 什么时间追买？什么时间获利了结？

　　4、 市场出现非人力因素，如何处理？

　　5、 预期的目标是多少？是否满意？

6、 当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？

大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？

　　另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着在网上售价24万元的一个公式，据说可以百战百胜--他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。简直是笑话。市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？正确答案是有，而且答案就在你自己身上。

可以明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。

交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。

如何建立自己的交易系统之二：自我控制

　　很多成功的投机者，他们毫无例外的能够认识到：市场的成功来自对自我的控制。

自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。

我们看看成功的投机者所共有的特点：

一、他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反，或者说，与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。

二、在中国市场，成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。他们的之所以成功，并非因为他们正确的预测是市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。

三、成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会，我们知道，投机，正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。

不少人可以轻易地达到正确分析市场的程度，但是，要达到长期稳定的获利状态，却需要漫长的训练，训练的主要内容就是自我控制。很多时候，许多人喜欢一些现成的交易系统，似乎有找到魔法的感觉，而如何正确的使用这些“魔法”，他们却不愿意关注--人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情，而不考虑是否正确。

当其他人告诉你他们是如何交易的时候，他们只是告诉了你他们的行动，这是为什么大多股评或者机构推荐都会发生错误的原因。

我们假设今天的媒体向100家机构咨询，有90个机构认为市场会上升，那么你如何考虑？

实际他们并不是有意在欺骗你：因为他们在今天的交易中的确买入了。也许是他们因为看好而(已经)买入，或者是因为(已经)买入而看好，这都不重要，重要的是他们告诉了你他们的行动。

如果你认真的思考，就可以发现，现在的市场有90%的潜在空头--那些今天已经买入，同时告诉你市场将进一步向上的人。当市场上100%都看好的时候，市场中便不再继续有多头，或者说，多头再没有了维持的力量，因为他们已经全部买进了，好了，哈哈，市场还剩下什么？

对了，只有空头，他们没有对手--一直到一轮下跌趋势以后。

自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下，自我控制并不是一件痛苦的事情。

　　作为一名的投机者（价值投资者很少），你应该建立并相信自己的交易系统(当然，指的是成熟的交易系统)。你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便有更超脱的心态去观察市场，观察交易行为。你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧。

如何建立自己的交易系统之三------盈利与亏损

我们可以从两个方面去寻求长期稳定的获利。

一是成功率：每次交易的盈亏相当，但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为3%，但是10次交易正确7次，错误3次，那么总和获利为12%。

一是获利率：单次获利较大而亏损较小，不计较成功率。比如交易10次，亏损7次，每次3%，获利3次，每次10%，那么总和获利9%。

当然，既有成功率，又有获利率是最好的。

很显然，没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确判断每一次市场波动。那么，在交易中出现亏损，就是非常正常的事情，我们没有必要回避。一个真实的数据是：美国华尔街的顶尖交易员，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。

交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。

我们通常认为，所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分，它们的性质也截然不同。

一是在正常交易中的亏损，就是说，在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。

一般地说，每一次交易，我们不可能找到精确的位置，而是允许有一定的误差，这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。比如当我们判断某股票在9.10-9.30之间有比较高的交易价值，那么可能在这个区域开始逐步介入，或者你从9.30逐步买进，一直到9.10；或者你从9.10逐步买进，直到9.30，但是不管怎样，你介入的区域就是9.10---9.30。又假设你的止损设定在8.90，同时如果这支股票最终下跌，并跌破你的止损，这中间的0.2-0.4元，就是你的正常的交易亏损。这种亏损没有任何办法回避，也无须回避。只要你能够把它控制，永远不会对你的交易资本产生重大的影响。

另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素，导致市场价格疯狂的变化，方向对你不利。

从理论上说，这样的风险很难回避。但是，在日常的交易当中，我们可以养成良好的交易习惯来避免。就我个人的看法，给大家提供一些简单的建议。

　 1、 不要参与疯狂波动的股票，无论是上升中的，还是下跌中的；

　　2、 不要参与上市公司有问题的股票，尽量不要参与T类股票；

　　3、 多注意时事，多关注政策性公告；

　　4、 严格遵守交易纪律；

　　5、 当意外情况发生的时候，坚决出场回避，不冒不必要的风险；

6、 学会在大趋势不利的情况下空仓。

从历史的情况看，市场不会在一个较长的时期内走单边行情，因此，我们在交易中，无论在大趋势有利或不利的情况，都能够找到比较从容的进出场的机会，尽量不要匆忙行动。

如果在交易中出现比较重大的失误，首先要做到的是不要惊恐。最好的方法是清理所有的头寸，远离市场一段时间，记住，交易所不是明天就关闭。

　　任何交易者，在所有的交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个部分，这是事实。即没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气，长期稳定的获利，才是投机者的最终目的。

如何建立自己的交易系统之四---用简单的方法解决复杂的问题

一个简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，仓位控制。作为一名技术上的投机者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只用当市场出现你所能够把握的波动的情况时，你才有可能获利。看起来很简单，但是这一点非常非常重要——就是说，一些波动你能够把握，另一些波动你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波动(股票市场)，或者幅度非常小的波动。因此，交易是参与你的系统能够参与的波动，而不是所有的。

一个交易是一个过程，不是一次简单的预测。简单的说，你要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非像你想象的发展，你应该如何处理你的仓位，如果市场像你想象的那样发展，你应该如何处理。

　　关于买入的四个原则：

　　1、 在简单上升趋势中买入；

　　2、 在复杂上升趋势的回调中，出现向下分形的时候买入；

　　3、 向上突破前期高点的时候买入；

4、在横盘趋势停顿的下沿买入；

这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现这四中情况之一的时候，绝对不要考虑买入。如上所述，并非要你也这么做，而是想说，做为交易者，你同样需要类似的原则，应用在你的交易系统中。另外，你还需要一定卖出的原则。如果你有一些交易经验，很多时候对市场变化会有一些“感觉”，这些“感觉”应该建立在你的交易系统之上。我们相信，交易在更多的时候是要依靠感觉的。

当市场按照你的系统发展的时候，你不需要做什么，耐心看着就可以，你必须明白，就交易的行为而言，是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。

在市场有利的时候，你必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8元，市场价格现在是80元，但是趋势依然向上，你是否会坚定的持有？很多的交易者在获利的时候惴惴不安，而亏损的时候却心安理得，这样如何能够长期稳定的获利？无论什么样的交易系统，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。易者都有一种本能，或者说内心的贪婪：他们希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便去寻找各种各样的理由为自己开脱。

认真想一想就很可笑，你在对自己负责，不是要向谁交代，何必自欺欺人？自己原谅了自己如何？不原谅自己又如何？

任何一个交易者，即使是巴菲特，也都会出现“错误”的交易行为。不在于错误是否出现，而在于你如何看待错误。这一点，我们已经在《如何建立自己的交易系统之三》中强调过。

最后是关于资金管理。这也是一个基础的，同时是交易系统中非常重要的一个环节。

一般地说，我们根据风险程度来确定资金比重。也可以根据市场变化方向的“概率”来确定。

根据风险来确定使用资金，就是说，如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围内，那么可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用。

比如市场分析为你选择出一支股票，介入价格是10.30，止损是 9.90，那么可能的亏损是0.4元，大约为4%，同时你的系统原则是单次交易亏损不超过总资金的2%，那么你至多使用50%的总资金--50%*4 %=2%；如果介入价格是10.80，止损是9.80，可能亏损是1元，约10%，那么你的使用资金至多是总资金的20%-----20%*10%=2 %。

这是个股中的资金使用原则。当然，在实际交易中，交易者应该有不同的投资组合，或者说，交易者应该持有不同类型的股票。当大盘向好时，可以增加头寸，这种头寸增加一般不要在已经持有的股票上面。

控制风险的卖出技巧是指：止损、止平止损的方法主要有：技术指标止损法、趋势形态止损法、损失程度止损法、基本分析止损法。

技术指标止损法：根据技术指标发出的卖出指示，做为止损信号，而不管自己的成本价在什么位置。具体方法很多，主要包括：

①     股价跌穿10日，30日或125日移动平均线；

②     股价下穿布林线的上轨线；

③     MACD出现绿色柱状线，MACD形成死叉时；

④     SAR向下跌破转向点时；

⑤    随机指标的J值向下穿破100时止损。

损失程度止损法：投资者根据自己的损失程度，决定止损的方法。它具体还分为根据损失金额的多少止损和根据损失程度的百分比止损的两种方法。该方法比较适合于当投资者的持股已经亏损，但目前亏损幅度不大，而且股价将来有可能继续深跌的时候使用，它特别适合在牛市末期买入和追高买入失败时应用。　　

趋势形态止损法：这种方法是通过对股价运行形态的分析，一旦发现股价出现破位形态，则坚决止损。具体方法主要包括：①股价跌穿趋势线的切线； ②股价下穿头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位；③股价跌穿上升通道的下轨； ④股价跌穿跳空缺口的边缘。

止平法指的是绝不让自己已经赢利的股票变成被套的股票，当股价滑落到保本价时坚决卖出的一种操作技巧。这种方法与止损或止赢的不同之处在于，是以投资者自己的保本价设置为坚决卖出价，是一种可以有效防止投资者所持有的股票由赢转亏，避免被套的投资技巧。

交易系统之一

预测与确认的关系

第一段话：对交易系统而言，缠中说禅的一句话很有哲理：所有的预测其结果最终是不准确，这就是预测定理。见买点买入，见卖点卖出，不断重复，这就是操作的核心。有时你会碰上在买点买入后碰上盘整，即是买入不涨的问题，这时你就需要相机退出，不参与盘整。

第二段话：不要试图去预测市场，也不要去交易方向不明的阶段或者自己没把握或者不清楚的阶段。交易就是等待市场出现你完全可以捕捉的信号，并且它又符合你系统的交易要求。其余时间就是一个字“等”，两个字“等”，三个字“等”，永远只交易最简单、最容易搞清楚的一段行情，永远只做跟随市场的笨蛋也不作试图提前市场的聪明人。

哪么什么是买点呢？它成立的条件是什么？什么是完全可以捕捉的信号呢？它具备的条件是什么？

是大盘在一定的点位，还是个股到达一定的价位，还是某个技术指标达到一定的形态？买点、信号成立的条件本身就是一种广义的预测。

什么是预测？

预测就是根据已知的走势，发现当前的趋势，然后根据当前趋势，对未来一段时间的运行情况所做的预期。

百年一人先生说过：预测应当归属于交易中计划的部分，预测都是在说可能性，而结果却是唯一的。

确认就是通常说的判断现在，即判断当下；现在包含了已经发生的所有信息，因此就交易而言，确认比预测更具有信息优势。交易的基础应当放在确认的基础上，而不是预测。

确认好比黑暗中你手拿手电筒，虽然看不到更远，但足以在黑暗中前行。常常错误的预测，会导致正确的交易；而正确的预测，往往不能直接变成成功的交易，比如犹豫，不确定因素等等。变与应变是交易中永远的课题。

对任何事物的认知不可能尽善尽美，在市场中认知不足的部分，要用策略去解决，因为一旦面对两种或者两种以上的选择的时候，就要涉及策略问题。

在资金运作中，技术方面什么最重要，是确认技术！其中还有一个更重要的原因是：在实际交易过程中，在知和行之间有一个不好逾越的鸿沟——那就是心理。

给你一个亿，看到确认的信号你敢于第一时间确认进场吗？这远远不是预测是否正确的问题了。

只有傻瓜才放弃最起码的盘面确认的手段，而因为一个预测，先入为主，作茧自缚。坦率地说，只要知道这里会出现一次可供交易的机会，就够了。

在每一个预测的背后会有很多种可能，我们所说的只是其中的一种最大的可能，错误永远不可避免。相信大多人明白这个道理，参考预测的同时不失自己独立的应变与判断，将自己的投资哲学建立在确认的基础之上。

价值投资就思维模式而言也是一种确认逻辑，只是标准不一样罢了。是人就离不开广义的预测，在市场中任何声称不预测而行动的人是不存在的，这一点不值得辩驳，无论他是谁，怎么说的。

一个交易的过程，包括以下几部分：

（1）预测，确认，买入，浮赢，持股，确认卖出。

（2）预测，确认，买入，亏损，确认卖出。

交易系统之二

顺势预测与顺势操作

一．关于预测

预测就是根据已知的走势，发现当前的趋势，然后根据当前趋势，对未来一段时间的运行情况所做的预期。明白了这个道理，只要你客观地解读趋势，你会发现，预测并不难。

在股市，谁都知道“顺势而为”，然而真正能够做到顺势而为的却很少，原因何在？原因在于，其在预测这个最基本的环节就没做好，牛市的时候天天找顶、逃顶，熊 市的时候天天找底、抄底。还没行动，已经不知不觉把自己置于“逆势而为”的死胡同了，这样预测岂能不败？这样操作怎能不亏？

 “顺势而为”的第一层是顺势预测，然后才是顺势操作。

顺势预测总比逆势预测胜算大；顺势操作总比逆势操作胜算大。顺势而为，永远是博弈的真缔。面对前人用血的教训换来的真理，我们为什么不去珍惜它，遵循它？

二．关于操作

不要逆势操作，不要贪图蝇头小利。真正的高手不出手则已，出则一招{过滤}强敌，而不是整天冲进喽啰堆里中乱砍乱杀。

放弃是一种战略，更是一种境界。要学会放弃，放弃99个小的不确定的机会，只抓住大的确定的机会，这样，你才能在熊市中安然生存。企图抓住每一个机会，是强迫自己做神仙才能做的事，是幼稚，是不自量力，更是贪婪。克服不了贪婪，你就很难成为股市赢家，就会在这轮超级熊市中输得一塌糊涂，并终被股市消灭。

许多事情，其实都很简单，进则刀山火海，退则海阔天空。万物之理皆相通，懂放弃，知进退，不仅仅是股海生存的需要，也是处事做人的智慧和艺术啊。

　　简单来说：可以不去预测（不预测一样可以成功交易，非广义上的预测），但不可没有确认（没有确认就无法追随趋势），更不可以没有简单的操作规则（没有纪律是无法稳定盈利的）。

　本末倒置的做法是：在用预测指导实战（具体操作），而不是实战（操作学）指导预测。

系统交易之三

最终能帮助你的人是你自己

你当然可以不了解自己的生理结构，就能饮食消化；但你不应该在没有学会游泳之前就跳进如大海波涛一样的股市，你几乎必死无疑。希望被恐惧代替，使你丧失思考；缺乏观念的理性变成空谈；政策摇摆，使你无所适从；技术派与基本面派在无休止的争论。 

　 　有一个故事会给你佷深的启示。一个信徒去问禅师“你在跟你的师傅走吗”？禅师回答说：“我在跟我的师傅走”。信徒说：“难道你要骗我吗”？大家都知道你没跟你的师傅走”。禅师说：“我在跟我的师傅走，因为我师傅就没跟他的师傅走”。真正好的师傅是那些把你领进门，让你能自己走路的人；真正好的{过滤}是 那些愿意走自己的路，自己帮助自己的人。你应勇敢地面对，在前进中犯错误不要紧，只要充满不断自我改正的种子，明天就会开花结果。走自己的路吧——自己帮助你自己！

醒醒吧，股市里从来就没有什么救世主，要不想在股市市场里被{过滤}（股市是精英的坟墓，非精英可能是死无葬身之地），只有走自强不息（自力更生）的路。只要不你是的，就算得到了，也是暂时，“出来混的，迟早要还的”。

只要你天天看股评（也许只是寻找心理安慰而已），等待你的也许只有一个命运，那就是迟早被别人{过滤}；

只要你被别人的意见或建议左右，你的思维就会混乱，盘中就缺乏行动的决断力，无法完成临门一脚的动作，等待你也只有一个命运，那就是迟早被别人{过滤}；

只要你一天不能成为独立的投资者，你就永远被别人牵着鼻子走，“被{过滤}”就是你的宿命。

    　要想在股市这条路上走下去，你自己的路总得自己走，别期待会出现什么救世主。

    　思路方法才是重点，没有“术”，又有何“道”可言呢？只有我们自己觉到悟到的，我们才有可能做到；只有我们自己做到的，才有可能是我们自己的。

　　一、捷径——{过滤}们走过的路

　　如果你迷失在大都市里，想尽快到达目的地，你有两个选择：（1）走别人的路；（2）得到该城市的平面图，自己走。第一个办法无疑是捷径，第二种选择有时是必须的，因为你会发现别人同你一样也在找路。

　　如果他们未能将你带到目的地，你应走第二条路——绘制一张清晰的城市平面图，即股票市场框架图，自己走。 

　　二、股票市场中的分析原则

　　你要做到的不是别的，就是有充分的根据买卖并用成功说服自己。为此你必须坚持如下分析原则来构建自己买卖体系。

　　（一）知其然，亦知其所以然。凡是你用于买卖的根据必须知道其原理，适用范围及局限性。当你知道原因时你就不会怀疑结果；机械，盲目地照搬套用，会导致偏执。

　　（二）简单原则。这里的简单就指实用主义的简单。你应充分利用电脑这一工具，尽可能将你正确的思想，模型化后一目了然地表达或描述出来。应用形式的复杂，会分散你的注意力，耽误时间甚至遗忘，影响决断。

　　（三）系统化原则。你买卖的根据必须全面，系统直至程式化。

　　（四）定量原则。真正决定你盈亏的是相对价格。股票市场的某些方面确实难以定量或者具有不确定性，但你的体系中绝对应有定量的部分。应用定量时，要用模糊的办法。

　　（五）开放性原则。你会犯错，你应不断地完善自己。你的体系应该是开放的，随时愿意接受正确的，改正错误的。

　　股票市场的盛、荣、枯、衰，历历在目；怨天尤人，无补于事。让我们站在巨人的肩膀上，汲取他们思想中的智慧。最终，走自己的路——自己帮助你自己！