美国债市再次波动金价

行情回顾：

上周开盘1395.13，经过短暂的弱势调整后继续上行，最高至1423.62，是夜受美联储可能启动第三轮量化宽松政策的影响，大幅跳水，最低至1382.85后强势反弹，回测次高点1318后再度下走，其中周中在试探1385后有反弹至1410的插曲，周五开盘则是直接下走，从1410.00至最低1359.62，幅度达50美金，周线于1362.20收取带长上引的中阴。

基本面：
中国金融机构人民币存款准备金率将上调0.5个百分点.业内人士预测,这将一次性吸收3,500亿元左右的资金. 提高存款准备金率的效应,并不仅仅在于一次性冻结几千亿元的资金,其更大的效应在于,存款准备金率的提高会改变货币乘数,从而影响货币供应量。美联储11月10日止当周资产负债表规模增至2.295万亿美元,因购入更多公债。美国总统奥巴马周五表示,他不希望永久延长针对最富有美国人的减税措施期限,并再次暗示他愿意与共和党达成一些妥协,争取延长针对中产阶级的减税措施期限.美国联邦储备理事会(FED)前主席格林斯潘(Alan Greenspan)周日表示,美国必须采取行动控制其庞大预算赤字,否则将面临债券市场出现危机的风险.美国赤字可能会开始让市场感到恐慌,从而损及景气复苏,并推动经济重回衰退;今年美国赤字高达1.3万亿美元.现货金周一上涨0.5%.上日下挫3%,因中国即将升息的传言引发商品市场全线下滑.0012GMT,现货金XAU=涨0.5%,至每盎司1,373.15美元,上周五创下四个月来的最大单日跌幅.中国股市周五跌逾5%,为一年多以来的最大百分比跌幅,全球股市、债市及商品市场亦担忧中国升息. 纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周五收跌近3%,中国升息传言,对欧元区债务问题的担忧以及美国公债价格回落导致商品市场出现全面抛售.COMEX-12月黄金期货GCZ0收跌37.80美元,或2.7%,报每盎司1,365.50美元,盘中交易区间为1,410-1,359.30美元,後者为一周低位.今日商品市场出现全面清盘,金价走低.有关中国可能很快升息,从而导致该国对全球原材料创纪录需求冷却的的担忧令商品价格受创.期金预估成交量超过310,000口,较250日均值高出近一倍.COMEX黄金未平仓合约增加1,387口,至644,338口.1909 GMT,现货金XAU=跌3.3%,报每盎司1,362.66美元,盘中触及一周低位1,359.70美元.伦敦金午後定盘价XAUFIX=为1,388.50美元.

美国2010年11月公债数据表
 

技术面：

周线收取带上引线的大阴，从再测高点1418到周五尾盘最低1360，幅度达到58美金，而根据之前预计回调幅度50-80美金来看，下方还有空间，而从k线形态看，盖头阴有可能促发更大的跌幅。日线布林开始收口，上周四回测本波高点后开始大幅下走，周五收取上下引线均很短的实体大阴柱，受支撑于布林中轨，从k线形态来看，已经跌破11月4日大阳柱的一半，如再创近期新低，第一目标将在11月4日阳柱的最低点1345，再破则将滑向1325一带。而达50多美金的跌幅，也使得日线有一定反弹需求，在11月5日最低点1373.6处划线，可以得出此位对于多空攻防的战略意义，也形成了周一反弹的目标和阻力。四小时一根大阴带动布林开口，死叉穿越零轴，受支撑于120日均线1360，出现一定反弹后如下破120日均线，届时将进入弱势整理。从k线形态看，周五亚欧盘的强支撑1378形成反弹的强阻力，如之后的行情围绕120日均线来回震荡，1378将成为震荡区间的上轨，k线图暂无1360下方的支撑显示。
 

综合而言

周五的大跌，预示熊市的来临。预计今日亚盘有回调修复指标的需求，反弹之后有望续跌创上周新低，第一目标将在1345。今日如预期高开1370，上方1373.6和1378形成反弹阻力，结合美元反弹态势看，今日调整后将继续下走。

操作区间：大区间1320—1390  小区间1340—1380

阻力位： 1372  1378  1382
 
支撑位： 1362  1352  1342

操作策略：

1，亚盘可于1372附近短空，止损1377上方，目标看1368，破位持有至1365即可，空单注意合理把握利润。
2，第一次试探1366做空，止损1371上方，短线目标看1362，破位继续持有，目标1358。
3，如今日上破1380，可以多单进场，多盘支撑较为稳健，利润6美金以上。即时行情分析即时盘中给出。

今日关注

0030 澳洲新车销售 9月 -- +0.9%
0430 日本产能利用指数(较前月) 9月 -- -0.9%
0745 法国经常帐收支(亿欧元) 9月 -- 赤字40
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- -0.1%
0900 意大利全球贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差32.62
1000 欧元区对外贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差43
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 11月 15.0 15.73
1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.6% +0.6%
1500 美国企业库存 9月 +0.6% 　 +0.6%