风险投资中对凯利公式的改
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风险投资中对凯利公式的改进
[日期:2009年04月29日 08:31] 来源: 作者: 字体:[繁體大中小]
第一图是日K线图。
假如我们以日BOLL线作为投资理论,那么设下轨线为止损点,上轨线为止赢了结点。2005年12月6日时日K线已经形成双底可以买入,当天收盘价(1087点)为买点,成功率为85%左右,上轨为1122点,下轨为1076点。
计算方法 仓位
凯利公式 2*0.85-1=70%
修正凯利公式 0.85-(1-0.85)*(1087-1076)/(1122-1087)=80.3%
[日期:2009年04月29日 08:31] 来源: 作者: 字体:[繁體大中小]
第一图是日K线图。
假如我们以日BOLL线作为投资理论,那么设下轨线为止损点,上轨线为止赢了结点。2005年12月6日时日K线已经形成双底可以买入,当天收盘价(1087点)为买点,成功率为85%左右,上轨为1122点,下轨为1076点。
计算方法 仓位
凯利公式 2*0.85-1=70%
修正凯利公式 0.85-(1-0.85)*(1087-1076)/(1122-1087)=80.3%
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