挖掘回溯报表内的珍宝·找寻系统交易的圣杯[MarkGet]

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 15:03:32
挖掘回溯报表内的珍宝 [“找寻系统交易的圣杯”系列文章一] 作者：MARKGET  “风险的意义是损失的可能性。也就是说，如果我们拥有一些股票，这些股票价格有下跌的可能性，那么我们就具有风险。股票本身不是风险，损失也不是风险，损失的可能性才是风险。只要我们一天还拥有这些股票，我们就具有风险。控制这些风险的唯一方式就是买进或卖出股票。就拥有股票，想赚取利润这件事来说，风险基本上是无可避免的。我们所能做的，就是管理风险。金融投资是一项严肃的工作，不要追求所谓的“暴利”，因为那是不稳定的，我们追求的是稳定的交易。做交易的本质不是考虑怎么赚钱的，本质是有效地控制风险，风险管理好了，利润自然就会来临。”                                                    Ed Seykota       如果我问你，你在交易系统的操作中，回报率与风险测量的关系是什么？换个意思讲，我们应该怎样在降低风险的同时，去提高系统的回报率？可能不同的人有各自不同的理解，譬如，有的人会告诉我，一定要分散投资；有的人会指导我要学会调整头寸啦，顺势而为啦，等等诸如此类的常识，但要他们再进一步详细解释一下具体在系统中的应用，恐怕就会比较有难度了。交易系统的创建，和交易者的投资风格是分不开的，一旦开发出了符合自身交易特点的，感觉比较舒服的交易系统，那么就会像你的影子一样始终伴随着你左右，随时指点你的操作，去克服人性中的弱点。那么，回报率与风险测量我们应该如何去判别和掌握呢？    其实，回溯报表可以给我们提供可具体指导我们操作和改进系统绩效的珍贵资料，以下就结合本人实际开发操作系统时的一些感受，为各位同好提供一些思路。    系统设计出炉后，不可能马上就直接参与实战，模拟的操作——“纸上谈兵”是一定会用上的，回溯测试后，我们都会得到一张测试报告，这里面所隐藏的信息，正是我们要仔细分析的重点。我会一项一项检查，对比和思考。那么，报表中的每项信息都告诉我们什么呢？请大家先看看我的这张报表，随后让我来解释。  [点击查看↑]
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