我的交易系统初探(载自shinetree）

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我的交易系统初探(载自shinetree）

浏览：69 | 发布于：2008.12.10 | 分类：股市法则一 知识基础（知识基石）
   是建立在读了许多书，并努力理解后开始有个交易系统的轮廓的，这些书还是需要不断的回头温习，不断的读，我们可以在这些好老师的教育下更快的成长。始终保持一个开放的心态，不论是在股市还是生活，都必须不断的学习，不断的实践，开放的心态才能让自己接受新的知识，从而不断的完善自己的交易系统。要终生学习，即使是离开股市，在生活中都需要终身学习。学习应该贯穿自己的一生
构建自己交易系统的主要基石
1 << 短线交易大师>>    第一部分股市思维的基石常读常新几乎每段都是发人深省的那些智慧种子是需要耳熟能详的，真正融入脑海的。它能给我们股市的新的看法，我认为也是正确的看法，也能纠正许多市面上所谓的貌似正确的观念。第二部分交易大师的工具和战术是自己交易系统的重点，我采取的是其3－5线下跌的技术，构建自己的交易系统的核心，其实也是威廉邓尼根的突刺技术。（期货市场技术分析 P 467）
2  <<日本蜡烛图技术>>    蜡烛图技术是看图的基本，不断的体会其代表的多空含义，同时和西方技术指标结合，互相验证，提高系统的准确性，此外和《主控战略k线》《股票k线战法》相补充，更能加深理解了。其实k线是自有基本操作思路的，风林火山（疾如风，徐如林，劫掠如火，不动如山）和三猿（非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言），就值得好好研究和体会。K线技术是最重要最简明的技术分析，需要不断的锤炼。
3 << 期货市场技术分析 >>    是西方技术分析的经典教材，不断的读吧，西方技术分析的基石，特别是后面的资金管理和交易策略（P 449）是自己需要很好接受和消化的，也是自己需要遵守的策略。
4 <<股市趋势技术分析 >>    同为西方技术分析的经典教材，对道氏理论的理解太深刻了，后面的交易策略也是需要不断温习的，需要自己好好的接受和消化。
5 <<股票作手回忆录>> 和<<股票大作手操盘术 >>    它的重要性无需多说。是需要时刻放在手边的书，不断的温习吧，Livermore对股市人性的认识，他的操作精髓，需要自己不断体会，终生体会，真正融入自己的操作和脑海里，是自己追求的追高境界。把Livermore当作自己的教练和精神导师吧，这样才会在股市中有一盏指路的明灯。不使自己茫然的指南针。
6 克罗谈投资 ，未看完，不能评价
7 专业投机原理 在阅读中
8 通向金融王国的自由之路
9 江恩华尔街45年
10  艾略特名著集
二 心理构建（心理基石和交易心理系统）
   心理构建就是能够正确的了解自己，了解自己的性格和人性的弱点，知道自己需要战胜的对象有什么弱点，在股市中获得股市的知识，获得技术分析的知识，这些都是比较容易的，毕竟很多的书籍都能给我们，只要我们去努力学习，但是最重要的还是从内心的反省和成长开始，从内而外的学习，才能够真正的在股市成长。认识自己是很难的，战胜自己的弱点则更难，交易之路就是自己和自己作战，战胜人性的弱点的漫长旅途。战胜自己弱点的时间长短决定了他的成功大小。

股市是放大人性弱点的镜子，股市也是一场残酷的战争，没有良好的心态和对人性弱点的充分认识，很难在股市中长期生存，因此必须要构建良好的股市交易心理，这和交易系统是相辅相成的，股市心理构建是内在的心理系统是看不见的系统，它调整内心的冲突和平衡，它是交易系统的心理基础股市的交易系统则是外在的工作。两者的协调和同时运转，是成功交易的保证。
1    对股市的认识，当成一门严肃的生意。需要诚信敬业，适当分散投资，不急于求成，不指望一夜暴富，追求合理  的利润。不和投资混为一谈。是多空之间的战争，我要做战场上训练有素，装备精良，精干彪悍的特种兵，而永远不做毫无准备，手无寸铁，懵懵沌沌的炮灰。这就需要永不停息的学习，进化自己。
    2 贪婪和恐惧，  贪婪是没有对股市有深刻和客观的认识（股市没有或只在特定时刻有暴利，最讽刺的现实却是，但那些时候大都是多数人最恐惧的时刻），从而把自己内心的妄想（一夜暴富和不劳而获）强加到自己的股票，恐惧是源于没有资金的安全带（止损或动态止盈），没有壮士断臂的果敢。贪婪和恐惧都是因为自己没有对手中股票的走势有清楚的认识，同时也没有相应的机会，就如一支日常没有经过训练的新兵，茫然的接受了上级的指令，在黑夜行军，却突然遭到来历不明的队伍的袭击，却发现也没有上级在指挥，结局可想而知。良好的判断和完整的交易系统的执行才能确保两者不错位。
      3  对待亏损。  一笔小的损失不会使你更贫穷，盈亏同源，盈利是建立在亏损的基础上的，我们通过概率来决定交易的利润，当机会出现时，我们下注，只有下了注才知道是否正确，市场通过利润告诉我们是正确的，通过亏损告诉我们是错误的，正确的话随行情展开就顺势加码，错误的话就止损出局，每次的收益风险比控制至少在3：1，这样就通过概率获得盈利，盈亏都源于一个交易系统，亏损是盈利必须付出的成本。永远都无法避免亏损，但是通过截断亏损，让利润奔跑，就是我们投机的成功。
       4  内外修身    无法设想一个在生活和工作上没有主见的人能独立操作自己的账户，一个生活上总是拖沓的人能果断止损和止盈，一个在生活和工作中从未刻苦学习过的人能勇于学习，一个在生活和工作上总是粗枝大叶的人能在股市上心细如发，准确把握变盘信号，在股市外和股市内许多道理是相通的，必须内外同修。这也是炒股如做人的意思。
      5    准确性和确定性的追求， 100％只是股市中的一个不存在的幻觉，股市中无法确保100％的正确性，技术分析只是提高成功的概率，不要在需要决断交易的时候问股价变化的原因，这些都是在闭市后探讨的，股价说明一切。当不知道如何做的时候，当自己怀疑的时候，唯一要做的就是清仓离场。
     6  借口和错误，永远不要找借口，它们不会给任何人带来一分钱，找借口除了麻木你亏损的痛楚外一无是处，从自己的损失中学习。你永远是你自己的唯一依靠，是你自己的救世主，你必须独立肩负其你失败的责任，同时勇敢的面对，找出亏损的原因，去改变它，而不是在找到借口后，继续重复错误，知道被市场消灭
    7 独立思考    在股市中独立思考，可以向别人学习经验，学习知识，但是独立思考，决定自己的交易计划，不断在市场上验证自己的判断，从而提高自己。唯有自己的提高才是最无价的，他会给你真正的稳定的回报。
三交易系统
第一步骤 对市场的分析和判断
分析判断的顺序和清单
1 大盘和该股票群的方向如何
2 在连续的月k线图周k线图和日k线图上如何
3 主要趋势，中等趋势以及小趋势的方向，分别是上升，下降还是盘整（趋势线和移动平均线）
4 重要的支撑和阻挡水平在哪个价位区间（周k线图和收盘价图会很清晰）
5 重要的趋势线或管道线在何处，
6 交易量和主力交易验证了价格变化了吗（月，周线图观大局，日线图看放量 obv是否明显剧烈变化）
7 33％ 50％ 66％价格回撤在何处
8 图上有无价格跳空，它们属于何种类型
9 图上有无任何主要反转形态，持续形态的迹象，形态的目标价位在何处
10  macd的方向和形态，位置和交叉
11  摆动指数是否超卖或超买或背离
重要策略：
1  顺应中等趋势的方向交易
2  在上升趋势中乘跌买入
3  让利润充分增长，把亏损限于小额。
4  始终牢记保护性止损价位，一旦达到，毫不犹豫的果断出局
5  要制定好计划，然后贯彻执行。
6  不要心血来潮的做交易，打有计划之战
7  采取金字塔式加码方式，不孤注一掷，不急于求成。
8  分散投资，但不过分分散，过犹不及
9 绝不平摊亏损头寸
10  平仓时优先平仓亏损头寸，卖掉狗，买娃娃。
11  报酬风险比至少要达到3：1，方可行动
12  严格执行资金管理的各项要领
13  研究工作由长期逐步过度到短期，中长期趋势决定买入
14  日内图表（60分钟或30分钟）找准入市点，出市点
15  除非是从事级短线的交易，否则总应当在市场之外，最好是在市场闭市期间，做好决策
16  尽量 别理会常识，不要对传播媒介的任何说法过于信以为真
17  学会踏踏实实的做少数派，如果你对市场的判断正确，那么，大多数人的意见会与你向左。
18 力求简明，复杂的并不一定是优越的
19  技术分析这门技巧靠日积月累的学习和实践才能提高，永远保持谦虚的态度，不断的学习探索。
标准模式 :
  强势上涨（处于上涨趋势中的）股票在经历3－5天的下跌之后，会急剧反弹。
3－5日线下跌，与其他工具和事件相结合，如NRBs 天量 支撑和压力，以及移动平均线，形成了几近完美的买入机会。
  第二步骤根据判断结果制定自己的入市计划
1 判断出市场看跌还是看涨，同时要判断在今后一到三个月内，当前市场趋势会如何演化
2  入市买入的五个要素，每次买入都必须检查这五个要素齐备
a 入市时刻 何时买
3－5日线下跌后牛熊反转线k线价位收到前日收盘价时买入。
  窗口的话在窗口上沿处买入  。
买入时刻建议在收盘前15分钟。窗口在看盘后30分钟未封闭的情况下买入
b  入市价位 何价买
c 头寸的管理 买多少仓位
  买入比例为 40％ 40％ 20％ 陆续加码，在牛市如此
目前的熊市 每只股票仅40%买入比例，不再加码
d  盈利目标价位 到多数价位出
e  止损点    亏多少出
  动态止盈    盈利后如何调整止损价
  原则 6%止损 在出现跳空下跌后，可以在该市30分钟时全部清空。
止盈 盈利后出现下跌后止盈点为前日收盘价的下跌3％为止盈点。一次全部清空
第三步骤交易结束后的总结和分析，为进一步完善和改进系统做准备。
每周和月总结自己的交易计划，找出得失，再次强化经验和教训，从交易心理和交易系统角度分析交易日记，形成文字，改进完善交易细节。（此文做为我的交易系统初探的补充，从知识体系上的一个补充。）
一    终生学习。永远保持开放的学习心态。作为生命中的常态，生命中的第一心态
     强调：之所以排在第一位，因为这是一个人要成功的必须心态，同时也应该是生命中的第一心态，有此心态，成功永远是必然。
   永远不停的学习，不要心存一劳永逸的思想。从书本上（名家和时代新书），和从生活中，从他人的言行中学习，培养一种终生学习的习惯，这是任何取得成功的必经之路，自然股市也不例外，有此心态，能够坚持，成功是必然的，这绝不是只每天读市场资讯，而完善自己的知识基础，把原来多过的书（见原贴）反复阅读，体会新意，同时学习新知识。
   书山有路读为径 股海无涯心做舟。
二       学习哲学和兵法一类的书，用自己的交易哲学来驾驭自己的交易系统。
       欲穷千里目，更上一层楼，执著于股市小圈子里，长久只能把自己的思想禁锢，而建立自己的交易哲学，才能高屋建瓴，自然是很容易。从宏观上来看待市场，高瞻远瞩，我们才不至于短浅目光，才能跳出市场的羁縻，全面了解市场，我目前的建议是学习老子的道德经，庄子的逍遥游孙子的孙子兵法，三十六计易经，肯定还有很多，自己不断探索吧。
三    学习心理学的知识 ，尽最大可能真正的了解自己，了解自己的内心。
   股市中最大的敌人首先是自己，知己知彼，方能百战不殆，不知彼而知己，一胜一败，不知彼不知己，每战必败，彼就是市场，可以看的书有乌合之众－大众心理研究股市心理分析梦的解析等，股市是大众心理的综合作用，需要很好的学习股市心理，才能更好的理解人性的弱点，能够更好的了解自己，才能更好的改正自己的错误，
四 心理训练，通过心理暗示的方法给自己良好的心理提示。
   其实成功的交易是可以训练的，亦如竞技运动员的成功，而良好的心理训练是解决心理问题的捷径，具体的可以参考成功学之类的书，（有兴趣的可以研究梦的解析），
五    适当的休息，聆听自己内心的声音。
   股市不应成为自己的生活的全面，建议职业交易者每周至少有一天彻底远离市场，去爬山，游园等，彻底给自  己一个放松的空间，能够把心情放松下来，感受自己内心的声音，不但锻炼了身体，也陶冶了心性，所谓，功夫不在股市内。不识庐山真面目只缘身在此山中，
能入得市场，也能出得市场，才能更好的了解市场

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