理念、心态、策略与技术、系统？杂杂

我发现有用的交易理念是亏损的时候仓位应该是最轻的，赚钱的时候仓位应该最大化仓位。
首先，承認市場永遠是正確；其次，永遠跟隨的市場的趨勢來做單。做到這兩點，投資或者投機，想不成功就是很難的。要做到這些，我們就要修心，把自己修煉到寵辱不驚，閑看庭前花開花落；去留無意，任由天外雲卷雲舒的地步。那麼，就離成功不遠了。因為市場有其自身規律，我們有時候僅憑自己主觀的判斷，去決定市場的走勢，去抓頂抓底，那麼怎麼可能取得成功呢？春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪。自然規律是存在，我們是不能違背的。芸芸眾生，不是為名利所困，就是為生活奔波，他們都有各種各樣的需求。有需求，就是欲望。欲望的放大，人性的缺點就隨之而來了。成了，則得意忘形空自大；敗了，則終生潦倒難再起；而在此過程中，則患得患失淨摇擺，害怕失去，恐懼失敗等弱點就完美的演繹到了我們的心理中。驕傲，沮喪，恐懼等心理，使得我們对事情充滿了擔憂，故而，不論我們做什麼，都難有良好的結果。 股票：海龟采用的是，突破交易法。当价格涨过n日的最高点后做多。。。。。。就连海龟都有两套不同的参数。
而我的交易参数，基本上是10日和60日均线交叉。或者是，在迟钝一些5周和10周均线交叉 ， 并没有什么神奇的地方。

如果可能的话，你是否可以公布你的参数呢？这样我可以帮你分析一下。我猜测你的失灵恐怕有几种可能：

第一，太过敏感了。考虑到移滑差价和手续费，那么趋势跟踪的敏感度是有一个下限的。如果你太敏感了，那么亏损就是一定的！

第二，用不间断趋势跟踪系统应对个股。事实上，我从来没有说过可以用不间断的趋势跟踪应对个股。我再做股票的时候，是需要有开端选择的。事实上，过去一段时间大盘不好，我是不可能有选股的开端的。

第三，正常的极端行情。比如，现在很多股票都在一个大箱体内运行。他们冲高了三到四次！！而你的尺度，正好可以被这样的行情捕捉。。。。。。我要说，这很可能属于正常的成本付出，你没有办法逃避

第四，你不会休息。如果市场进入空头市场，那么你连续不间断跟踪一只股票可能还能够接受。毕竟，如果该股一直下跌，那么你就要无条件的休息。问题是，如果你对全部股票的买入信号都进行反应，那么你就会陷入连续止损的泥潭。如果你在寒冬用正确的方法播种，最终你也会颗粒无收。

第五，你对趋势跟踪的成本，估计不足。因为趋势跟踪系统有一定程度的相关性，那么利润能够对应亏损。我们假设2元的利润能够对应1元的亏损。那么，你知道过去大牛市的趋势利润又多大吗？非常的庞大！！！即使后期你要付出一半的成本，来保证你在下次的牛市中获利。那么，这种成本也是相当庞大的！

第六，股市不能做空。如果你用趋势跟踪系统作空股票的话，那么你很可能获得庞大的利润。事实上，现在股市在下跌阶段，并且又在趋势跟踪系统的长期收获期后。所以所，现在并不是好的时机。事实上，我选择的是休息，对吗？我为什么放着钱不赚，因为我觉得近期很难赚钱！！

我不得不承认，对于股市而言，趋势跟踪系统地进入门槛是选股，而期货是资金管理。
我建议你试试跟踪etf的走势吧。你困惑的问题，也是我还没有解决的问题。 策略与技术：这是一个真实的故事。在某个小镇上，政府机构在销售彩票。好像特等奖是一辆桑塔纳轿车。彩票在逐渐的销售，中奖的消息也不断的在大喇叭中公布。有意思的是，彩票都销售的剩下数量不多时，特等奖还没有开出。这时几个反映快的人（好像是一个村的），联合起来买下所有的彩票，最后重得这辆桑塔纳轿车。因为那时剩下彩票的全部价值，比特等奖的价值还有低。。。。。。
      
        如果你知道三张彩票中的其中一张会重奖，并且奖金要大于这三张彩票的成本时。你会如何去做？对，没错！把这三张彩票全部买下来！而不是再去猜测到底哪一个是能重奖的彩票？
      
        明白了吗？对于策略交易来说：哪一张彩票会重奖并不重要；接受那两次必然不会重奖的彩票也没有关系；只要我们肯定三张彩票的总利润大于做亏损就可以拉。
      
        炒股的策略也是这样。如果你找到一个交易三次必然有一次获利的策略，同时这次利润减去两次亏损仍然还很有利可图时。这就是你要照炒股策略！而炒股技术是想如何区分这三次交易当中那两次会亏损，而最终找到能获利的那一次。我们不谈股市到底是不是彩票？技术能否必然找出那张重奖的彩票？我只想说，如果你不能区分哪次会获利、哪次会亏损的话，不如全部接受他们！毕竟有一点是肯定的：策略要比技术更容易被发现和使用！如果好的策略都不存在，那么好的技术更不可能存在；相反如果好的技术不存在，并不等于好的策略不存在。
      
        这就是为什么对于我来说：好的股票不是选出来的而是试出来的；大的行情不是预测出来的而是“蒙”出来的。策略的核心思想就是：单次偶然性、多次必然性。如果你不能建立单次产生效果的技术，不妨试试看建立一种多次产生效果的策略。如果你不能用渔叉捕不到鱼的话，不妨试试用渔网（留下了鱼，放走了水）。 我为什么强调交易系统的重要性呢？
   对于交易系统而言，他有两大最为积极的含义。一个是交易行为可量化性，另一个是多次交易后考察战绩的评价方式。
   对于交易获利而言，关键的问题就是重复的进行正确的操作！只要我们知道什么是正确的，并且被我们长时间的坚持下来，那么我们就能够盈利。对于大多数人而言，如果自己没有固定的交易方法，那么很容易受到市场的干扰，而作出走板的交易。
   同时，我们必须意识到，做正确的事情并不等于就能立刻盈利，而做错误的事情也不等于一定会亏损。这需要我们对交易水平的评价必须有从宏观的多次操作来评价的认识。否则的话，亏损了就认为自己是错的，那么你将永远找不到自己的交易基石.
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   事实上，交易系统的奥秘根本就不在于系统，而是在于交易。    我的交易系统比大家想象的粗糙得多。我可以坦诚的告诉大家，如果我公开我全部在期货市场上的操作方法，那么肯定会让所有的人失望。他太简单了！！真得太简单了！！没有人认为我的操作方法也能够算得上交易系统。

    你明白吗？任何连续的趋向指标都是一个交易系统，道氏理论、哈奇10%投资法则、亚当理论等等都是不错的交易系统！！交易系统并不神秘，真的。如果你真得想心甘情愿的按照一个交易系统来交易的话，按照这些交易系统交易都是可行的。问题是你甘心吗？！！

    想知道我交易系统的人，都是那些追求“神奇”的人。你相信吗？我在公开的论坛上至少公布了10次以上我的交易系统。遗憾的是，没有人认为这也算是交易系统！

    相信我，我没有勾起大家欲望，然后开出条件来大赚大家钞票的意思。事实上，在这个行业中，这样的行为很多很多。

    哎，这个可悲的行业，把交易系统炒作的太为神秘。我告诉大家，我不是他们。我相信我比那些“商人”更了解交易系统的真谛。有时候我都在想，是否应该在表达自己意思的时候，不再使用“交易系统”这个词汇？？！！

    我就奇怪了，很多找我要交易系统的人，都知道很多很多的知名交易系统。那么为什么不进行测试、然后实施呢？为什么还非要知道我的系统呢？？？也许这些人，在知道我的系统以后，还会去寻找其他的交易系统。最终他们什么都无法真正的得到！！明白吗？没有两套交易系统能够有兼容性。  如果想得到必然的利润，就必须付出必然的成本。如果你的利润是建立在完全无成本的前提下，那么你的利润也肯定就是空中楼阁。
            
        炒股多年的朋友似乎在某一个阶段会有这样的感慨，其实这么多年来我们什么都没有学会，似乎总是在理论中“转圈圈”。最后我不得不承认，能给我带来利润的方法，同样可能给我带来亏损。也许这就是上面所说的“空中楼阁”，突然自己觉得自己好像什么都没有弄明白。我想很多老股民都经历过这样的阶段。
            
        随着时间的推移，慢慢的我发现：其实股市很简单，只不过是我们一开始理所应当的奋斗目标就制定错了！我经历过几个阶段：不能亏损；止损后不能上涨；不能连续的止损。。。。。。其实把目标调低，调的更务实，那么相反就是一种提高！一种实质性的提高。 
          简单的说，2000年后大盘三次跌破2000点的走势。如果你想前两次假破位时高抛低吸，最后一次顺势而为的去做空。那么可能你的这种目标一辈子也达不到。炒股对于你来说，就是无止境的在矛盾的方法中转圈圈。但是如果你的目标是最后一次跌破2000点时顺势而为的去做空，而甘心在前两次假破位中付出成本。那么事情就变得简单多了，对吗？这就是一个股民的成熟！！最近我听到很多人担心大盘作多头陷阱，言外之意就是不希望自己陷入陷阱中。但对于我来说，只要市场做一次陷阱，我就甘心亏一次钱！！这就是成本，做任何事情都是要有成本的。对吗？
            
        在存在不确定性的市场中，为了寻找一丝确定性，总是会出现“盯紧”策略。盯紧策略有必然的劣势，但同样有必然的优势。比如，人民币汇率盯紧美元；etf50基金盯紧上证50指数。。。。。。那么我们应该盯紧什么呢？我是不甘心持有一天货币市场基金获得十万分之几的利润，也不甘心持有几十年etf基金来获得10%左右的年化利润。那么我们应该盯紧什么呢？这是一个仁者见仁，智者见智的问题，每个人适合自己的答案都不会相同。但是有一点是没有问题的：只有是“盯紧”就会有必然的收益和必然的成本！！
            
        说到这里，大家可能知道接下来我要说什么了。对！就是现在最时尚的交易系统。当然我并不觉得交易系统是一个可以让大家长期盈利的法宝。相反我觉得交易系统对投资界的推动根本比不上几十年前走红的技术指标！其实他们的本质是一样的，并不是每一个指标都能成为交易系统（只能给出提示，但不能形成连续信号的指标不可能成为交易系统），但是交易系统必然是一种指标。即使设计再复杂，他也只是一个指标！交易系统其实最本质的进步可以归纳为一句话：相信并且绝对执行指标（的信号）！ 
  
 一个指标就是一个系统、一个系统就是一种策略。事情一点都不复杂，关键是你能不能接受亏损？能不能接受通过数次交易来获利。