谢作诗：经济学方法论

2005/12/08 经济学俱乐部
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作者：谢作诗
经济学是科学。经济学是一门什么样的科学呢？
过去我们讲，经济学是研究资源配置的科学，但现在我们更多地讲，经济学是研究人的行为的科学，因为归根结底，资源是通过人的行为来配置的。
一、经济学以行为假设来研究人的行为
经济学怎样来研究人的行为呢？
经济学用公理化方法来研究人的行为。
为什么要用公理化方法来研究人的行为呢？
这是因为，你要说明甲概念，就需要借助乙概念，要说明乙概念，又需要借助丙概念……如此等等，总有一个概念是不能用别的概念来说明的，相反，它是用来说明别的概念的逻辑基础，否则就是循环逻辑；这个概念就是不定义概念。同样的道理，你要证明甲命题，就需要借助乙命题，要证明乙命题，又需要借助丙命题……如此等等，总有一个命题是不能用别的命题来证明的，相反，它是用来证明别的命题的逻辑基础，否则也是循环逻辑；这样的命题就是公理。
所以，一切科学的理论归根结底都是建立在不定义概念和公理假设基础上的逻辑体系，一切科学的理论归根结底都是公理体系。你们去看嘛，欧氏几何是公理体系，消费者理论是公理体系，相对论也是公理体系……告诉我吧，有哪一个科学理论不是公理体系？
哲学是不是公理体系呢？我说也是。
我不知道今天的哲学课本是怎样讲的。当年我读大学的时候，哲学课本这样讲：世界是物质的。你看，宏观是物质的，天文望远镜看到好远好远都是物质的；微观是物质的，电子压显微镜看到的都是物质的；场也是物质的。所以，世界是物质的。
然而我的问题是，就算你天文望远镜望到100亿亿万光年是物质的，又怎么能证明在100亿亿万光年加1厘米处就没有一个上帝站在那里微笑着俯瞰着这个世界呢？毕竟从人类的产生到此年此月此日此时此刻，并没能超越无限的尽头，又怎么能证明那无限的尽头也是物质的呢？所以我总是讲，你可以说世界是物质的，但是不可以打破沙锅问到底：为什么世界是物质的？只能作为公理来接受，只能把唯物论作为公理体系来接受。
当然，将唯物论作为公理体系来接受，那么我们就不能简单地以此来否定唯心论。这就像我们不能简单地以欧氏几何来否定非欧几何一样。我们不能因为非欧几何讲“三角形三内角之和大于 ”，就得出结论欧氏几何是错误的；反过来，我们也不能因为欧氏几何讲“三角形三内角之和等于 ”，就得出结论非欧几何是错误的，因为它们的前提假设不一样。
类似的例子在经济学中更为普遍。经济学历来是刀光剑影，流派林立。比如，凯恩斯学派讲市场需要干预，需求管理是有效的；古典学派讲市场不需要干预，需求管理是无效的。哪个是错了的呢？哪个都是对的！因为凯恩斯学派假定名义工资刚性，而古典学派假定名义工资弹性，它们的前提条件不一样。在短期里，名义工资刚性，经济表现出凯恩斯学派的特征：总需求的变化既影响产量又影响价格；在长期里，名义工资弹性，经济表现出古典学派的特征：总需求只对价格有影响。
我讲流派的时候，总是很注意把这一点讲出来。很多的理论，逻辑结论大相径庭，甚至背道而驰，但是在基础上，它们常常只有很小的不同。欧氏几何和非欧几何，不同的只是前者假定平行线不相交，后者假定平行线相交于无穷远点。凯恩斯学派和古典学派，不同的只是前者假定名义工资刚性，属短期分析，后者假定名义工资弹性，属长期分析。
经济学是研究人的行为的科学，经济学是通过行为假设来研究人的行为的。在经济学上，公理化方法为阿尔钦（Alchian, 1950）、弗里德曼（Friedman, 1953）所倡导，阿罗、德布鲁则成功地给予了运用。今天，我们使用的阿罗－德布鲁体系就是典型的公理体系。
我们当然希望有一个大一统的理论体系。然而事物是复杂的，世界是无穷尽的，不是一个或几个公理体系就能刻画和反映这个世界。我们不得不需要多个理论体系，不得不需要多个公理体系。经济学的刀光剑影、流派林立不会消除。我也很是喜欢这样的风景。我不知道这风景对于哲学是否也适用。我的感觉，应该也是适用的吧。
二、经济学最基本的行为假设
主流经济学基本的行为假设是什么呢？
主流经济学基本的行为假设是：（1）人人追求约束条件下的利益最大化；（2）对于经济物品来说，多比少好，有比无强，而且，人们还喜欢多样化——我们不但喜欢事业，还喜欢爱情；我们不但喜欢吃好的，还喜欢穿好的。这后一点，无非是对人性的假设，是对我们的偏好做出的规定。用图形来说，就是我们的无差异曲线凸向原点。有了这组凸向原点的无差异曲线，再把约束条件考虑进来，我们就能找到人的选择，我们就能解释人的行为。
毫无疑问，无差异曲线不同，人的偏好不同，选择和行为就不相同。但是，我们的经济学假设所有人的偏好是相同的，所有人的无差异曲线是一样的。我们的经济学把人看作是同质的。这是说，在主流经济学看来，行为和结果不同，完全是因为约束条件不同所致的了。
据我所知，这样的行为假设遭到了不少人的批评。他们讲这个世界有利他者存在，也有可能无差异曲线不是凸向原点。没有人讲这样的行为假设能够准确地刻画这个世界，没有人讲这样的视角能够反映经济的全貌。但我们能够肯定，这样的行为假设、这样的视角一定能够让我们看到独特的风景，给我们独有的启迪。有位大经济学家讲过：和任何现象都相容的理论是没有解释力的。这是经济学片面之所在，也是经济学价值之所在。
在经济学的分析框架下，你不能说我谢作诗怎么这么蠢呢，怎么不去追求宋祖英呢？因为我只是一个穷博士嘛，我的预算线达不到那根更高的无差异曲线嘛。你我一样的喜欢宋祖英；我没有追求宋祖英，一定是因为我的预算线达不到那样的高度了。
在经济学的分析框架下，你不能说我谢作诗怎么这么蠢呢，怎么搞家族经营呢？你在做这样指责的时候一定要想，既然我在追求利益最大化，请人经营又能够创造更多的价值，我怎么会不请人经营呢？我不请人经营，一定是自己经营或者让兄弟姐妹来经营更划算了。我请你经营，你是有经营才能，但是，你可能要建漂亮的办公室，请漂亮的女秘书，住高档的旅店，甚至，你可能会挪用我的钱去办完全属于你自己的私事。遇到这样的事，我怎么办？你们说，我怎么办呢？我当然可以诉诸法律。但是，如果打官司是一件极其费时费力的事情，那又怎么办呢？所以，以经济学的视角来看，如果一个地区家族经营很流行的话，那么你就要留意这个地区法治是不是不健全。以经济学的视角来看，你不满意家族经营，可以，你应该把精力用于加强法治建设，降低市场运行的交易费用，而不是什么去帮助家族经营企业进行现代企业制度改造云云。
在经济学的分析框架下，你不能说中国老太太那么的蠢，而美国老太太那么的聪明。美国老太太贷款买房子，住了一辈子，老了，要死了，贷款也还上了。中国老太太呢，攒了一辈子的钱，最后终于买下了房子，但第二天就死了。但这不是中国老太太蠢，美国老太太聪明。这是因为中国经济不发达、利率高昂，市场不发达、交易费用高昂。今天我们搞市场经济，经济发展了，市场发达起来了，我们开始贷款买房子了。
在经济学的分析框架下，你去搞管理，你就不能简单地叫别人不要那样做，你也不能简单地叫别人应该怎么做。你去治理腐败，你不能只是说教，叫人不要腐败。那样是没有用的。正确的做法，是你设计出一组约束条件，就是进行制度建设，在你建设的制度下，你叫他不按你的意思去做，他也不愿意；你叫他腐败，他也不腐败。这就是老子所讲的：“我无为而天下治。”当然，搞管理，我们是要研究不同人的偏好和无差异曲线的。但这是在经济学的基础之上所做的进一步的工作了，它是不能与经济学的基本原理相违背的。
朋友们会不会说，你讲的是微观经济学吧？宏观经济学不是那样的吧？我说，朋友，在基础上，宏观经济学也是这样的。我们知道，凯恩斯宏观经济学讲市场需要干预，需求管理有效；古典宏观经济学讲市场不需要干预，需求管理无效。分歧在哪里呢？就在于前者假定货币工资刚性，后者假定货币工资弹性；前者是短期分析，后者是长期分析。那么我问你，为什么短期里货币工资刚性呢？这就回到微观上去了。所有的经济和管理学科，都是要回到微观上去的；所有的经济和管理学科，都要回到解约束条件下的最大化问题那里去。这是二十一世界经济和管理学科发展的大趋势。
三、是否要求行为假设与现实相符合
总有这样的争论，或者认为行为假设应该与现实相符合，或者认为行为假设可以与现实不相符合。到底要求不要求经济理论的行为假设与现实相符合呢？
理论上讲，公理体系的要害不在于公理假设本身是否正确（与现实相符），而在于它们之间是否满足相容性、独立性和完备性；也不在于这个体系的逻辑结论是否正确（与现实相符），而在于从公理假设到逻辑结论的推导是否严谨可信。当然，人们不会凭空建立公理体系，并且，当公理体系的逻辑结论被检验为不正确（与现实不相符）的时候，人们就会修改这个理论体系的公理假设，或者抛弃这个理论体系。但这并不否定人们可以用错误（与现实不相符）的公理假设构造出完美的公理体系。尽管由错误（与现实不相符）的公理假设所构造出的公理体系的逻辑结论是错误（与现实不相符）的，但这个公理体系仍然是完美的。一个完美的逻辑体系不需要要求公理假设与现实相符合。
这就涉及经济模型的作用问题了。经济模型的作用是什么呢？
有两类经济模型。一类是作为理论基准的经济模型，一类是解释经济现象和行为的经济模型。关于前者的作用，钱颖一（2002）、许成钢（2002）有过精辟的论述。理论基准的主要作用在于发挥“参照系”的功能。所谓“参照系”，是说模型为我们提供了一个分析框架，我们把某个新的因素加入进来，利用模型所建立的既有平台做分析，然后和模型的既有结构和结果进行比较，就可以观察新因素的作用机制和效果了。
本来我们要去寻找事物之间的因果或者相关关系，但是在基础上，我们要搞出一个“无关性”命题。这是很意味深长的事。作为理论基准，我们所需要的恰恰是“无关性”命题。在这里，模型的前提假定可以与现实不相符，也一定与现实不相符。比如MM定理，比如科斯定理，比如阿罗－德布鲁体系，都是“无关性”命题。我们以MM定理为参照，看现实中是什么违反了这一定理的假设条件，就知道是什么因素使得不同的金融工具收益不一样了。我们以科斯定理为参照，看现实中是什么违反了这一定理的假设条件，就知道是什么因素使得产权与效率相关的。我们以阿罗－德布鲁体系为参照，看现实中是什么违反了这一理论的假设条件，就知道是什么因素使得不同经济体制的经济效益不一样了（许成钢，2002）。
以为这些模型描述的是现实世界，因此将它们到处套用，或者，因为观察到这些模型与现实的差距而认为它们都是胡言乱语、毫无用处，这两种倾向都是错误的（钱颖一，2002）。
我们还要知道，理论基准不是越多越好，而是越少越好。更多的经济模型是直接解释经济现象和行为的经济模型。就所有这类模型来说，就要求理论的前提假设与现实世界相符合了。大多数的经济研究要求理论的前提假设与现实世界相符合。
四、结束语
归纳起来，第一，经济学是研究人的行为的科学；第二，经济学采用行为假设的方式研究人的行为；第三，经济学的行为假设是：（1）人人追求约束条件下的利益最大化，（2）无差异曲线凸向原点，人是同质的；第四，行为和结果之所以不同，是因为约束条件不同。
有几点很是意味深长。
本来我们要去说清一件事，但是在基础上，我们却不加证明地予以接受；本来我们要去寻找事物之间的因果或者相关关系，但是在基础上，我们要搞出一个“无关性”命题。这难道不是一件很意味深长的事情吗？这难道不是最大最深的辩证法吗？
经济学的行为假设未必能准确地刻画这个世界，未必能反映经济的全貌。但经济学的价值正在于它的逻辑基础的片面性。建立在不够全面的行为假设基础上的经济学，能够为我们提供一个独特的视角，它使我们关注于约束条件和制度建设，而不是其它。这难道不是又一件意味深长的事情吗？
所以我总是讲，经济学是一套思维架构。经济学给我们提供一个分析问题、看事物的视角，为我们提供一套分析问题、看事物的工具和方法。一门经济学，就是一门方法论。
参考文献：
钱颖一，2002，“理解现代经济学”，《经济社会体制比较》（2）。
许成钢，2002，“经济学、经济学家与经济学教育”，《比较》（第1辑）。
谢作诗，2002，《永远的公理体系》，哈尔滨：黑龙江人民出版社。
Alchian, A. A., 1950, “Uncertainty, Evolution, and Economic Theory”, Journal of Political Economy 58, June.
Friedman, M., 1953, “The Methodology of Positive Economics”, In idem, Essays in Positive Economics, Chicago: University of Chicago Press.