fly-fish之交易心得

本帖最后由 fly-fish 于 2009-4-22 10:37 编辑
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首先要感谢火线论坛举办这次的比赛，也感谢40的邀请，给了大家更好的交流的机会。『火线投资论坛』2 I7 L0 L& A9 P8 j+ I" W
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一，资金管理。这是一个老生常谈的话题了，有的人总认为我资金小咋资金管理？资金管理到底干嘛呢？我想说的是资金管理是用来控制系统性的风险，你必须清楚你的系统最大单笔亏损和最大连续亏损在什么一个范围内，比如我的单笔亏损是不超过150点，常规最大亏损为500点，极端最大亏损为1000点，你说我用1000美金的帐户做0.1手，亏个500点不心慌吗？能不危险吗？所以正常情况下我是把资金最大回撤控制在10%以内。前端时间跟一位做了多年的汇友见了一面，我们聊了聊，所谓的技术问题早已经不是问题了，主要由于是他不放止损忽视资金管理每隔几个月都要爆一次仓。资金管理是跟系统联系在一起的，资金管理是你长期活下去的保证，我们能不重视吗？
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" v! B; A  s4 k6 R二，正确的交易理念。相信大家都在这个市场混了好多年，看过的见过的，几乎都到了麻木了，但是在一个错误的方向上行走走多久也是徒劳的。
* M. U% \/ F9 L" T  f外汇,外汇入门,外汇论坛,外汇社区,外汇保证金,外汇交易,投资,投资论坛,A股,股票1，盈亏比和胜率。我们看下一般大众追求的交易模式是高胜率和低盈亏比，在很多时候赚了几个点就跑了，有时候赚了10笔还不够亏一笔。但是真正的应该是赚一笔够亏好几笔。有的人要问我如何才能有高盈亏比呢？我想说的是首先要量化一下你的止损（不一定是固定值）比如50点止损那么坚持固定盈亏比2：1以上，记住盈亏比不是计算出来的是持仓持出来的，当然在某些特定的情况下可以降低盈亏比，比如出现背离的情况下。这时候我们要弄明白一个问题，芝麻与西瓜取舍的问题，比如持仓盈利50点，后跑回去损了，所以你不必在那后悔干嘛我刚才不把那50点收入袋中呢？人心是贪婪的，长短都想吃，这是很多人存在的一个心理也是一个怪圈。大多数人都把眼睛放在胜率，都在这上面不懈努力，我原先也是在这上面转了几年才走出这个大误区。我的交易风险报酬比保持1：2以上，那么只要我的胜率在33%以上就不会产生亏损，这个大家都不难吧^-^.短线交易长期胜率能超过50%已经是非常好的交易系统。为什么大多数人在中长线交易上能够保持比较好的长期稳定赢利？现在想想就应该明白其中一个很重要的因素就是风险报酬比，那么短线在这上面下点功夫同样可以做到。『火线投资论坛』& i( D/ u1 W- S. M$ I# a. e. q
2,加仓。很多人的仓位在亏损的时候是最大的，盈利的时候反而是最小的，这次比赛中有些选手就是这样的表现。加仓用好了是比坚持固定盈亏比更有力的武器。正确的加仓应该是盈利的情况下扩大仓位。加仓是把双刃剑，势必伤到自己，所以加仓跟移动止损联系在一起运用。通过加仓的运用，往往爆赚一笔，够亏好多笔，这样就极大的弱化了第一笔交易的胜率，所以大多数时候是小亏小赚。很多人平时都是些小赚，偶然大输一笔。
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2 E+ j3 W; {) H5 i, gFxPro,外汇,外汇入门,外汇论坛,外汇社区,外汇保证金,外汇交易,投资,投资论坛外汇博客,外匯論壇,外匯,外匯走勢,研究,A股,股票三，保持交易的一致性。这个要重点讲了，不能保持长期稳定盈利很大程度上是交易一致性出了问题。这里不得不谈量化一切交易信号，放弃一切经验性的判断。量化可以是指标，可以是某些特殊的点位，也可以是时间上的，总之不会在执行的时候有任何的模棱两可。刚开始做外汇的时候什么都不会用，慢慢的交易中学会运用各种指标，最后慢慢演变为指标狂，疯狂收集研究各种指标，直到某一天突然醒悟得出指标是无用论，放弃全部的指标重新回到纯K线上，开始采用道氏高低点来交易，没想到几个下来效果还不错，自以为已经得道了。但是到了后来发现自己的稳定盈利并不是想象当中的那么稳，摆在面前始终有一道不可逾越的坎，一直到莫一天突然顿悟了，再重新捡回来昔日的指标感觉是那么的熟悉，但是已经赋予了它新的生命，不再是简单的依照指标进出，终于感悟了指标是用来保持交易的一致性。FxPro,外汇,外汇入门,外汇论坛,外汇社区,外汇保证金,外汇交易,投资,投资论坛外汇博客,外匯論壇,外匯,外匯走勢,研究,A股,股票( ]5 r6 ]2 G" e$ F
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我原先一直不明白为什么很多人讲到简单就是美，但是现在明白了越是简单的交易系统在保持一致性上面能够做得越好，没有模棱两可。越是复杂的交易系统往往会出现模棱两可，然后就会自我怀疑让自己陷入怪圈。交易的一致性要始终贯彻在整个交易过程中，从开仓到平仓。话虽简单但是很多人是很难做到的，有的人在交易系统连亏几笔后就想到了换交易系统或者修改交易系统，根本就没有给他的系统检验一致性的时间。FxPro,外汇,外汇入门,外汇论坛,外汇保证金,外汇保证金交易,炒外汇论坛,外汇,外汇开户,保证金开户,外汇BBS,FOREXBBS,外汇交流,外汇走势研究,章大卫,MT4,EA,PMC,帕雷特,fxsol,佰富门,美股论坛,股票论坛,投资论坛,外汇博客,外匯論壇,外匯,外匯走勢研究,A股,股票* h% M( }; v+ _8 \/ U  }
只要你再按系统多交易几次就可以挽回损失，甚至可以盈利，有的可能是交易帐户过小不能度过最大连续亏损而导致的失败，有的人拿着两三百的帐户做着0.1的交易，我认为这是对交易的不负责，他可能认为JUST A GAME,可能大家的追求不一样吧。一致性也是对人性的检验，你对自己说的想的能完全一致做到吗？做不到的朋友不妨采用自我暗示吧：“我是一个对自我诚实的人，我是一个说话负责任的人，我是个言行一致的人，我是一个宁愿牺牲自己的利益也要遵守承诺的人”。我们要明白一个道理世间任何事物都会有一个平衡状态，不要过度追求，不然会遭到上帝惩罚的。不要轻易换交易系统，不要过度优化。系统就是你的老婆当然不能随便换，打扮也不能太妖艳，踏实能过日子就行了。话虽简单，但是能够做到足以改变你的一生。
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1，害怕亏损的心理。亏损加仓，越亏越加，锁仓等都是惧怕亏损的表现。进入交易的世界的第一堂课是正确的认识亏损，而有的人是想尽办法来避免在错误的方向上越走越远。亏损后想扳平心理不能够正确的面对，早期的爆仓都是这样的。
; i+ Z( T% T9 \7 \8 h『火线投资论坛』2，贪婪的心理。赚了点突然改变初衷决定把它做成中线赚更多，以前每次有这样的想法市场都会教训我。重仓也是贪婪的心理在作怪。很多人在交易当中会凭经验发现某个机会是想当然中的高胜算机会所以决定下重手，往往是自己的经验害了自己。FxPro,外汇,外汇入门,外汇论坛,外汇保证金,外汇保证金交易,炒外汇论坛,外汇,外汇开户,保证金开户,外汇BBS,FOREXBBS,外汇交流,外汇走势研究,章大卫,MT4,EA,PMC,帕雷特,fxsol,佰富门,美股论坛,股票论坛,投资论坛,外汇博客,外匯論壇,外匯,外匯走勢研究,A股,股票6 p! C1 L; G) \
3，恐惧的心理。很多时候不能从一而终的执行交易计划，当我们的心蒙上了恐惧往往都不能做出正确的决策，过早了结头寸。很多人捡了点芝麻就跑了，还自我安慰说落袋为安。
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/ N. f/ r) R, T$ i外汇,外汇入门,外汇论坛,外汇社区,外汇保证金,外汇交易,投资,投资论坛,A股,股票最后再说点，顺自己系统的势，下符合自己系统资金管理的仓位，控制你的交易频率（这次比赛当中有很多人适当的控制的交易频率的话那么交易成绩会更好），于市场保持适当的距离，不要沉迷于超短线的快感中。老生常谈的东西就不说了，写得有点累了不说了，最好祝大家在下一次比赛当中胜出！！！