国内ETF明细资料

ETF(Exhnge Trded Fund)的全称是交易型开放式指数基金，它的推出使得指数投资股票化的市场需求成为现实。投资者既可以通过ETF实现长期的资本增值，也可以借助ETF获取短期的收益，还可以利用指数基金在一级市场的申购赎回价格(ETF净值)和在二级市场的市场价格(ETF市值)之间产生的偏差来获取无风险的套利收益。ETF的推出拉开了证券市场产品创新的大幕，为市场参与各方提供了新的交易品种，增强了市场的流动性，也为经营的券商创造出新的盈利机遇。我国首只ETF是由上海证券交易所推出的上证50ETF，自2005年2月23日上证50ETF上市以来，深圳100ETF和上证180ETF也相继上市，最近中小企业板ETF也即将上市。它们的相继推出提供了广阔的市场前景，为国内的券商提供了新的机遇。下面我们对目前国内现有的四只ETF做一下简单的比较。

&nsp;

上证50ETF

上证180ETF

深圳100ETF

中小板ETF

基金的名称

上证50交易型开放式指数基金

上证180交易型开放式指数基金

深圳100交易型开放式指数基金

中小企业板交易型开放式指数基金

基金的类别

股票型基金

股票型基金

股票型基金

股票型基金

上市地点

上海证券交易所

上海证券交易所

深圳证券交易所

深圳证券交易所

基金公司

华夏基金管理有限公司

华安基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司

华夏基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司

交易代码

510050

510180

159901

159902

标的指数代码

1B0016

1B0007

399330

399329

基金份额面值

1.00元

1.00元

1.00元

1.00元

发行日期

2004年11月29日至12月24日

2006年3月9日至4月6日

2006年2月9日到3月10日

2006年5月22日至6月16日

投资目标

紧密追踪上证50指数，最小化跟踪偏离度和跟踪误差

追踪上证180 指数，最小化跟踪偏离度和跟踪误差

追踪深圳100指数，最小化跟踪偏离度和跟踪误差

追踪中小板价格指数，最小化跟踪偏离度和跟踪误差

跟踪指数方法

完全复制法

抽样复制法

完全复制法

完全复制法

指数的样本空间

上证180指数

样本股

所有上海A股股票(特殊的股票除外)

深圳市场全部正常交易的A股股票(包括中小企业板，非ST，PT股票)

在中小企业板

上市的全部正常

交易的股票

指数样本数量

50只股票

150只股票

100只股票

（目前）58只股票

选样标准

规模；流动性

行业内的代表性；规模；流动性

流通市值；

成交金额

在中小企业板

上市的全部正常

交易的股票

选样方法

根据流通市值、成

交金额对股票进行

综合排名

根据总市值、流通市值、成交金额和换手率对股票进行综合排名；

成份股样本选样指标为一段时期（一般为前六个月）平均流通市值的比重和平均成交金额的比重。

在中小企业板

上市的全部正常

交易的股票

样本股的调整

依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，调整时间为每年1月和7月，每次调

整比例一般不超

过10%。

依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，调整时间为每年1月和7月，每次调

整比例一般不超

过10%。

调整定于每年5月和11月进行，通常在第一周最后一个交易日后公布调整方案，第四周第一

个交易日起开始实施。

（目前）只要在中小企业板上市的正常交易的股票全部加入成分股中，不存在删除中小板成分股

指数的计算方法

派许加权法，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算

派许加权法，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算

派许加权法，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算

派许加权法，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算

最小申购赎回单位

100万份

30万份

100万份

50万份

上市交易单位

100份基金份额

100份基金份额

100份基金份额

100份基金份额

基金份额参考净值

(IOPV)

每15秒钟

计算一次

每15秒钟

计算一次

每15秒钟

计算一次

每15秒钟

计算一次

价格最小变动单位

0.001元

0.001元

0.001元

0.001元

基金认购费率

认购份额(M)

认购

费率

认购份额(M)

认购

费率

认购份额(M)

认购

费率

认购份额(M)

认购

费率

0≤M<100万

1.0％

0≤M<100万

1.0％

0≤M<50万

1.0％

0≤M<100万

1.0％

100万≤M<1000万

&nsp;

0.8％

100万≤M<1000万

0.8％

50万≤M<100万

0.5％

100万≤M<500万

0.8％

500万≤M<1000万

0.5％

1000万≤M

0.5％

1000万≤M

0.5％

100万≤M

每笔1000元

1000万≤M

每笔500元

基金管理费(元/日)

前一日基金净值的0.5%年费率

前一日基金净值的0.5%年费率

前一日基金净值的0.5%年费率

前一日基金净值的0.5%年费率

基金托管费(元/日)

前一日基金净值的0.1%年费率

前一日基金净值的0.1%年费率

前一日基金净值的0.1%年费率

前一日基金净值的0.1%年费率

收益评价日

每年4月30日和10月31日

每年3月1日、5月1日、9月1日和11月1日

每个季度的最后一个交易日

每个交易日

基金累计报酬率

收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去100%

收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去100%

收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去100%

当日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去100%

标的指数同期累计报酬率

收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比减去100%

收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比减去100%

收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比减去100%

当日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去100%