交易系统总体建立的展开过程

[3]、成交统计
　　
2005年股市交易金额水平预测
　　
股指涨跌与成交金额变化关系分析－－最低价最高价振幅全年涨跌幅度成交金额成交金额增减比例
　　
　　股市规模与成交金额变化关系分析
　　
　　成交量乖离
　　
[4]、价格统计
　　
1、以6日乖离率(记6Y)这一技术指标为例：从近一两年上证综指来看，－3%是6日乖离率在多头市场中较可靠的中级底部的一个参考见底值。每次出现6Y＜－3%都是大盘接近中级底部的标志值。
　
2、让我们看看历史上周线KD在20以下交叉向上时的情况。
　　　　
　　3、选股策略是股价偏离平均股价20%，尤其在一季度。
　　
[5]、筹码统计
　　
实证统计，偏离密集筹码区域20%产生底部与顶部，例如：前期筹码成本在1600，20%在1300左右。
　　
　　
二、个股操作系统
　　

1．个股图表的价量关系：价格和成交量出现有序的变化。
　　
2．个股处于大型一浪与三浪－－初中期阶段。
　　
3．月、周的较大级别的技术特征处于低位确认，KDJ指标处于低位区域。
　　
4、对个股而言：6日乖离率在－10%至－11%以上特别是－12%至－14%(当然首先必须排除问题股，这一点现今极为重要)时，往往易引发次中级反弹。
　　
用25日乖离率低于－19%及60日乖离率低于－20作为辅助技术条件，可避免均线刚交叉向下的个股，其中短线出击的胜率会有所加大。
　　
对年线、半年线保持向上的个股6Y＜－11%，有时意味着中级(次中级)底部的形成。6Y＜－8乃至6Y＜－6时对某些强庄股也是中短线买点，但必须注意配合——其他指标以提高胜率。
　　

三、资金管理
　　

1．总资金的三分之一进行底部仓位仓位的建立，另外三分之一风险防范，最后三分之一资金用于攻击介入仓位。
　　
2、资金管理是控制系统中风险和收益平衡的——唯一工具，建立一个安全边际的仓位比例公式是投资者须面对的问题。

　　3.市场阶段循环状态判定技术：以短期中期均线判定短期与波段可操作性策略参照物。
　　
1).向上：视成交量的多少判定强市中的强市与强市中的弱市。
　　
　　2).向下：根据成交量的大小判定弱市中的强市与弱市中的弱市。
　　
　　3).走平：根据市场成交量大小决定资金的可操作性及仓位。
　　
　　4.市场机会储备分析技术：
　　
1).当前机会－－量价异动，热点。
　　2).等待机会－－题材，主力建仓初期，主力建仓末期，主力重仓被套，申购新股等等一些机会。
　　
　　5.机会出现时买卖背景点把握技术：
　　
　　1).首先判定个股是属于什么样的机会，上升空间第一阻力位之量价关系，做什么样的策略{中短、波段等}。
　　
2).大盘处于什么状态：出击个股时：适合什么样的操作策略与资金仓位。
　　
3).熟练掌握攻击短中期结束点，阻力支撑位攻击洗盘需要的盘口量价关系，忘记买入价，纯技术操作。
　　
4).成交量的大小决定市场与个股的流动性与可操作性，知道高位与低位的流动性之不同意义与风险。
　　
5).熟练分配短线波段的资金管理技术，不得无纪律性的受市场波动情绪交易。资金仓位分配一但作出计划，坚决执行。

6.资金管理是交易系统中最基础、最重要的一个环节。笔者以为，真正的投资收益规则是，资金管理影响态度、态度影响分析、分析影响决策、决策影响收益。资金管理将直接影响到投资者的几个重要方面：(1)影响投资者的风险控制能力，(2)影响投资者的心态，(3)影响投资者对市场的态度。

交易系统中应注意的问题
　　
1.“适合的”是最好的。在实际中，根本不可能有一套适合所有交易者的标准化交易系统。交易系统的建立过程就像学游泳，有人擅长蛙泳，有人擅长蝶泳，但在他没有下水尝试之前，根本无法确定哪种泳姿最适合他。因此，交易系统的建立，必须是在交易者的性格、兴趣、市场敏锐度、风险承受力、综合判断力等因素的共同作用下，通过大量的交易实践才能够逐步形成。因此，建立好自己的交易系统后，要检验建立的交易方法是否适合自己？是否有能力把握这种交易方法？系统是否与投机目标相吻合？系统是否与个性相吻合？在实际操作中，要反复地检验和不断地修复，以建立适合自己的交易系统。
　　
2.交易中的“感觉”。有的交易者有丰富的交易经验，很多时候对市场变化会有一些“感觉”，这些“感觉”应该是建立在你的交易系统之上。笔者认为，交易在更多的时候是要依靠感觉的。
　　
3.学会等待和空仓。当市场按照交易者的判断发展的时候，就不需要做什么，耐心看着就可以。所以，必须明白：交易的行为只是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。
　　在交易中，要做好入市前的准备工作，把握好时机，尽量不要匆忙行动。如果在交易中出现比较重大的失误，不要惊恐，最好的方法是清理所有的头寸，然后等待。记住，市场永远不缺机会。
　　
4.善于承认错误。无论什么样的交易系统，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。另外，交易者总希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便寻找各种各样的理由为自己开脱。成功的交易者的经验是，不在于错误是否出现，而在于你如何看待错误。所以，如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。
　　
5.真正高手操作股票的目的是赚钱，而不是表示自己聪明。实际上炒股并不需要智商上要求高，只需要理智控制能力上要求高，越简单明白的策略执行起来会越有效。

在市场上要想达到能真正地长期稳定的获利，答案就在自己身上，成功交易其中的一个秘密：就是找到一套适合自己的交易系统。这个交易系统应是非机械的，是适合自己个性的，必须包含有完善的交易思想、细致的市场分析和整体的操作方案等。