解密系统交易 智博转载 我喜欢-股 海 捕 鱼-搜狐博客

解密系统交易

老乐

      必须弄清楚技术分析与实盘交易的关系。

      绝大多数人会认为，懂技术分析就能做好交易。其实，它们是两回事。不懂技术分析，可以交易；懂技术分析不见得能做好交易。

      技术分析是确立系统交易方法的一种手段。事实上，实盘交易的时候不需要你作任何技术分析。

      没有人能确切地知道未来会发生什么？以及如何发生？一只5块钱的股票，即便你知道它会涨到10块，但你无法预知，它会以怎样的方式涨到10块。是先破5块，跌到3块再涨到10块？还是直接上涨？是连续涨停，还是涨涨回回？每一次回档到什么位置？是一个月涨到10块，还是三个月，还是半年？

      能够告诉你这一切的只有两种人：一种是骗子，还有一种是傻子。

      系统交易的核心是关注现在正在发生什么，而技术分析很多人把它用来判断将来会发生什么？如果你这样来认识技术分析，那么，你已经站到了输家行列。

      如果你的交易系统发出了进场信号，那么，你只需要做一件事：排除一切干扰，买进。

      如果你的交易系统发出了离场信号，那么你需要抵御一切诱惑，卖出。

      如果交易系统发出持股信号，你坐着不动即可，无需自作聪明地分析来分析去，你分析跟没分析完全一样。

      当交易系统发出持币信号时，你也只需坐着不动，而不要耍小聪明，想找个所谓的最低点进场。必须永远做趋势的追随者，而不是先知先觉者。

      圣经有言：在先必在后。很多人瞧不起后知后觉者，他们试图做一个先知先觉者，因此，预测性的技术分析大行其道。很多人看一个人的水平高低，就是看它测得准不准，很多人也是拿自己测得准来标榜自己水平高超。这些，都是很幼稚的想法。如果你对自己的交易系统的效力不满意，那么，你可以修改自己的交易系统，而不要做违背自己交易系统信号的事。

      系统交易也不是完美的交易模式。事实上，也不存在完美的交易模式。但系统交易可以帮助你走入赢家行列，而且，可以保持稳定与持继获利。

      系统交易一点也不神秘，它只是建立在统计学基础上的一种概率与风险收益比有利型的模式化交易。

      老乐主张，大家努力去建立自己独特的交易系统。只有这样做，你才会最深入地理解你的交易系统；你才会对它充满信心；你才会自觉自愿地、坚强有力地执行交易系统发出的信号。

      交易需要信号，更需要信心。当信号发出时，是信心帮助你决断。因为，所有的低吸点都伴随着不同级别的恐慌，而所有的高位都欢天喜地，让人久久不忍离去。

      建立交易系统好比立法的过程。执行交易系统的指令好比是执法的过程。立法要科学，执法要严明。

      其实，交易就是这么简单的一件事。而所谓的不简单，就是能把简单的事给做好。这是张瑞敏说的。

      如果你还处在随意发挥的感性交易阶段，那么，赢利是偶然，失败是必然。如果你能把交易理解到这个层面上，并且落实到行动上，那么，祝贺你，你必将走入成功交易的殿堂！

如何正确使用“交易系统”

    交易系统的重要性现在越来越受到投资者的关注。随着中国投资市场的发展，投资者由原来的盲目交易正逐渐转向理性投资；由被动的跟着盘面走转向由交易系统来指导自己的交易。从市场上确实存在一部分人在长期获利这一现象来看，长期获利的交易系统应该存在。但，交易系统对于交易来讲仅仅是一件交易工具而已，并不是所有人用同一套交易系统就会得出一样的交易结果的。获得了交易系统和通过交易系统来获利完全不是一回事，运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要。这就好比决定战争胜负的关键是人而不是武器一样。

    评判一套交易系统的完善与否，我认为，至少应包含以下几个方面：

    1、是否有明确的交易信号；【可操作性要强--知博注】

    2、风险能否有效控制；【强调风险防范能力--知博注】

    3、是否具有可操作性；【与第一条有所重复--知博注】

    4、是否具有获利能力，而不是赢利次数大于亏损次数；【这是交易系统的落脚点--知博注】

    5、是否适合自己。【适合自己的才是最好的--知博注】　　

    寻找或购买一套交易系统现在已经并不困难，交易系统本身已并不是什么秘密，只要你愿意就可以拥有一套甚至若干套交易系统。但，如何获利却仍是真正的秘密。

    对于大多数投资者来讲，运用交易系统的交易和自己摸索的交易结果差别并不大，长期获利依然是可望而不可及的。他会发现，在模拟交易中系统很好用，而一旦进入实战则似乎并不那么好用。其中的原因就在于：投资者可能并未真正了解交易系统，或者，这套交易系统并不适合他。而关键因素则可能是投资者根本就不具备运用交易系统的能力，他无法消化和吸收交易系统。　　

    要想通过交易系统来获利，首先，就必须正确认识交易系统；同时，自己的交易能力一定要和交易系统相匹配。不要试图让三岁的小孩去开航天飞机，更不能因为三岁的小孩开不好航天飞机就认为这个小孩和航天飞机都没用。

    事实上，大部分投资者的交易能力在市场面前就如三岁的小孩，但他获利的欲望却和成年人一样，这导致交易往往眼高手低。当你向他推荐一套成熟有效的交易系统时，就如象三岁的小孩推荐一架航天飞机一样，他很兴奋，也很乐意接受，但这并不能改善他的交易。再次强调一下：运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要！　　

    运用交易系统的能力表现在两个方面：

    1、如何度过系统的困难时期；

    2、如何充分发挥系统的优势。　　

    千万不要认为，具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功！任何的获利都是由亏小赢大组成的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。对于趋势跟踪系统来讲，它不要求盈利的次数大于亏损的次数，它只要求不断的用小的止损去寻找大的获利机会。这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备；但，对于短线交易系统来讲，它更注重追求赢利次数大于亏损次数，它追求准确率。

    投资者在选择交易系统时一定要清楚哪种系统适合自己，切不可张冠李戴。短线交易要求投资者密切关注市场的一举一动，波动就是他的利润来源，交易中不能有任何干扰；而趋势交易则相反，它忌讳仔细盯盘，仔细盯盘会破坏他对趋势的整体把握。波动是他的亏损之源，他只需关注市场的趋势是否改变即可。

    市场上，大部分的投资者都是用仔细盯盘的方式来企图获取趋势利润，这导致他们短线和趋势都无法把握。【短线的波动会大大地影响人的情绪，人若受其情绪支配，往往会做出不理智的决定----知博注】　　

    系统交易的本质是处理正在发生的情况，而不是处理未来将要发生的情况。它是根据交易信号来交易，而不是靠预测市场来交易。【记住这一点很重要--知博注】

    太多的人花费太多的时间来应对未来将要发生的情况，而对正在发生的情况却不知所措！可是，未来却无人可知！这导致他的交易无法有效进行。他总想走在市场前面却忽略市场的现实情况。他的交易处于虚幻之中，缺乏现实的基础。这有违交易系统的本质。正确的交易思想是运用好交易系统的前提！　　

    在系统处于亏损时期时，不要轻易认为系统需要改变或更换，亏损是正常现象，必须接受。此时，应告诉自己，如何来提高处理困难的能力和耐心；在困难时期放弃系统，则亏损的噩梦始终会跟随你，利润则永远只会在远处向你招手和微笑。而在系统的获利时期，切不可耍小聪明，认为可以运用自己的交易能力来提高系统的效率，此时遵守纪律胜过一切！系统的困难时期可以提高你的交易能力，系统的收获时期可以考验你的自律精神！交易系统就是这样，在不断的帮助你提高能力和使你获利。　　

    对于系统交易者来讲，市场的涨跌已不重要，重要的是对交易信号的执行【你只需机械地执行你的交易--知博注】。这恰恰是最难做到的，因为，系统的交易信号经常会与你对市场的判断相互矛盾，而很多的交易机会就是在投资者的犹豫彷徨中错失的，这也是导致使用同样的交易系统其交易结果大不一样的关键所在。

    系统交易已经从判断涨跌转移到如何执行交易纪律了，而投资者常常处于对市场的涨跌判断中，这必然会影响交易系统的有效使用。市场无论是涨还是跌，系统在关键时刻都会发出交易信号，认真执行交易系统可以大大简化我们的交易，使交易更加简单有效，这也是为什么交易系统这么重要的根本原因。

    执行交易系统，遵守纪律和原则会帮你获利，而不是复杂的分析思考会帮你获利！　　

    另外，使用交易系统必须保持适当的灵活和弹性。同样的交易系统，不同的人用，交易结果一定不一样，有人赚；有人亏；有人大赚；甚至有人大亏。关键还在于使用者的运用能力。同样一支笔，不同的人写的字完全不一样，交易也是如此。不要天真的认为大家都用一样的系统其结果也会一样，交易永远不可能跟数学公式一样！交易系统具有相对的机械性，而适当的灵活就如润滑油，可以保持这部机器更好的运转，这润滑油就是你的交易能力和应变能力。所以，在使用交易系统之前，你千万不要盲目乐观，获利的关键还是在于你的交易能力，系统只能帮你解决部分难题，而不是全部。

    系统交易的本质是处理正在发生的情况，而不是处理未来将要发生的情况，

    预测趋势是股评家该干的；

    跟踪趋势是实战家该做的；

    买卖的决定是你自己的事。