数字化量之定量时间：直接对称与间接对称

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数字化量化分析之定量时间：直接对称与间接对称

(2010-05-03 18:46:30)转载 标签：

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分类： 数字化量化分析 金融市场里，我们可以认识的时间有两种：一种是我们能够感知的一去不复返的自然时间；一种是日升日落急归所出之处的循环时间。下面只介绍金融市场里的循环时间。江恩曾经说过，谁建立起了最贴近市场的时间模型，谁就能够一劳永逸地解决问题。 时间的定量分为直接对称和间接对称两种，我们先来讲述直接对称。 直接对称：当行情进入一个相对的平衡期的时候，时间开始走直接对称，直到这个平衡被打破。因此，直接对称多半应用于横盘的震荡市中。因为时间属于自然的法则，从哲学的角度出发，自然法则让我们认识事物应该越来越简单而非复杂。因此我们只要在一波横盘的行情里找到一个重要的极值点，这个点存在一个震荡的时间量，这个时间量会在这个行情过程中完成直接对称。（如下图1）
                                                   图1 间接对称:当行情进入上升或下降的单边行情时，时间会在一个上升（或下降）行情的过程中，以小的上升周期（或下降周期）完成对称，直到这个周期被终结。所以间接对称多半应用于单边行情里。每一个上升或下降的行情里，都有一个基础的循环的时间周期，之上很少有人去注意和研究它而已。一段行情里时间周期的节奏感很强，我们可以把它看成轨迹学——这个世界上的人、资金、操盘手以及资金运作的方法和惯性思维，必然会有一定的轨迹。在市场的时间对称当中，间接对称要比直接对称应用的更普遍。上升周期中的间接对称，如图2所示。下降周期中的间接对称，如图3所示。
                                                    图2 
                                                      图3 时间在一波行情中起到定量的作用，它就像一把尺子一样用来帮助我们观察市场。如果某一个数字（如图中的T）在一波行情里出现的次数多了，必然会重复。这也是一种“历史重复发生”。 不同的时间周期有不同的节奏。一般大周期所反映的节奏没有小周期那么灵敏，并且大周期包含着小周期，甚至有很多微小的节奏在大周期中看不出来，当时小周期上，确会相当的明显。时间尺度的选择决定了操作精度。所以时间的定量分析应该从大的周期来着眼，制定策略。具体操作时从小周期着手。
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