[01-10] 建立自己的交易分析系统之实战应用教程【首篇】

【前言】
在日常交易中，许多新手觉得非常迷失，希望通过高手们的分析去找到方向，部分甚至将高手们当神看而盲目跟随，一旦高手们出现失误，部分人就会跳起来骂娘。这里面反映出新手们许多不良习惯：
1、盲目迷信——任何高手的分析都有其局限性，市场的魅力在于其不确定性，所以谁都不会百分百的准确，盲目迷信只会让你迷失方向（因为高手们懂得应变而你不懂）。
2、快餐文化——这个在大部分论坛人群中是常见的一种现象，大部分人只希望看高手们的帖子只要直接给出答案，如今天一定在某个时间达到某个点位，这里可以买入或卖出。而不是去看高手们的分析过程，其实不了解过程，你就无法对市场变化做出判断，结果往往得不偿失。
3、执行能力——这是大部分投资者的问题，即使有了好的分析，但是执行不好同样会导致亏损，如应该减仓、止盈、止损时，由于贪念或侥幸心理而一再错失增加利润或减少损失的机会，又如即使分析准确，但由于恐惧心理而不敢进场，等市场真的起来了，又蜂拥去追高等等。
上面只是列举了部分新手的不良习惯，可以说的很多，其实投资者要在资本市场中生存，一套适合自己的交易分析系统是不能少的。每个人的性格、心理、资金、知识水平、经验等差异会导致交易上的巨大区别，所以每个人的交易分析系统也会不同，但无论什么交易分析系统，其内容都函括预测、确认、交易等三个主要方面。
熟识我的分析的人都知道在我的分析系统里有几个主要指标——威龙操盘手（函括多空量价比）、威龙速率线、威龙DDX、威龙未来线等等。大家也许会说，你有这么多好指标当然厉害了，其实这是一种误区。其实在我真正的分析体系中只有K线、收盘价、成交量、时间周期分析，大家看我在论坛的签名就能窥探一二——通过量价关系分析市场能取到快、准、狠的效果！下面通过我之前的一些分析和实战应用讲解来告诉大家如何建立自己的交易分析系统，由于内容非常多，这次只是先写个首篇，等有时间我再写下去。
【交易分析系统定义】
在进行交易分析系统前，我们先了解一下什么是交易分析系统：
1、交易分析系统实际是一种建立在分析、确认、交易基础上的交易模型，简单的说是一套方法。
2、分析——这部分模型包含了基础面、技术面、博弈面的分析预测，这是整个系统的基础。分析预测并不是一定要准确无误的，预测只是对未来市场发展趋势的一种可能性假设，通过预测去分析后市发展的概率。这就像是一个业务员在出门推销前做市场调查和客户分析一样，做好这些功课才去推销以增加自己成功推销的机会。
3、确认——这是交易分析系统中非常关键的一部分，预测只是事前的一种推演，但市场唯一不变的就是“变”，那么如何去应付这种变化，那就需要对市场趋势做出确认。如日常分析中常见到“突破某某关口时怎样怎样”的字眼，其实这就是最简单的确认方法。
4、交易——这是交易分析系统中最后一部分，里面包括了买卖价位、使用资金量、交易安全等等。所有的分析确认都是为了交易服务的，所以这是造成你盈利或亏损的关键一步。
【如何建立交易分析系统】
通过上面的交易分析系统定义，大家已经了解到交易分析系统的基础是分析部分，如果你属于基础面分析类型的，你就应该专注于社会、经济、人文等各个方面的分析；如果你是技术面的，就应该找寻适合自己的技术分析系统，包括形态分析、量价分析、周期分析等等；如果你是博弈分析类型的，就应该多从人性、资本市场的特性、人的心理等方面着手研究。今天在这里只是简单讲讲建立技术分析系统的部分，其它的留到以后有时间再谈。
早在十多年前进入市场的朋友都知道当时是没有电脑交易分析系统的，所有技术图表都是自己动手画出来的，所以我的最根本分析系统就是K线、收盘价、成交量。现在电脑交易分析系统普及后，各种各样的行情分析软件非常多，部分朋友由于对所谓技术指标的迷信而拼命收集各种技术指标，结果导致自己都迷糊了，到底相信哪个技术指标？其实“大道从简”，我的分析系统甚至可以简单到只用收盘价、一根趋势直线和成交量数据就能做好分析，这点大家可以从我日常的分析中看到。
这里先给大家推荐一些简单实用的技术指标，MACD、KDJ、RSI等技术指标是几乎所有交易系统都有的，这里给大家介绍的是两个非常实用但被疏忽的技术指标——OSC（变动速率线）和VMACD（量指数平滑异同平均线），这两个指数都是一般交易系统自带的。OSC指标就和我常用的速率线指标相当，而VMACD则是代表量价因素的关键指标。下面的图中有两个指标的参数设置。而主图指标则可以简单到不用任何指标（我使用指标是为了讲解方便的，分析不靠它，嘿嘿）。
【交易分析系统在实战中的确认应用】
 
图中讲解应用了《[12-27] 【全息未来线】在大盘小时级别的应用（12月29日到1月6日预演）http://bbs.dingdi.com/thread-283623-1-1.html》一文中的推演图和现在的大盘小时图进行对比分析。
根据12月27日的分析，当时做出了1月5日产生最低点，并认为1780-1800区域是重点介入的区域。但是正如一些朋友说的，所有预测都是“算命”的，特别是使用【威龙未来线】这种未经证实的东西，也就是说市场到底是不是这样发展还需要市场去验证。所以我们还需要通过跟踪市场趋势的变化去进行趋势确认。
从图中左侧部分图表可见，到了12月30日下午2点准时走出了右侧图中的趋势变换点（图中黄色点）走势，也就是说之前的分析预测初步得到了确认，也就是说这里将转向探底部分趋势，也是我们准备介入的机会。
在准备介入前还需要对这个低位进行确认的过程，我们可借助指标进行辅助判断，见图中的OSC指标，这里产生下跌速度的背离已经非常长的时间了，如果你在刚出现背离（图中①）的时候就介入，显然就太早了，因为这个时候VMACD并未出现背离。
在之前预测中，12月29日有一次低位（图中②），事实上当天大盘一度探到1815，但这里并非我们要准备介入的地方，而且当时VMACD同样没有背离现象。不过我们也注意到OSC指标已经回到了绿色线上方了，说明市场运行的速度开始改变。
在预测中，我们认为1月5日才是最低点，而事实上12月31日尾盘1815是最低点。我记得当时在分析中提出过68T周期的问题，其实当时这个周期在30分钟图中是12月31日的最后半小时。而且这个时候见图中③的位置，这里OSC回抽到绿色线上，VMACD背离确认，而且大盘当时是双底不破1815并回升，所以这里已经可以初步确认买点成立。当时我虽然考虑到元旦假期因素而公开建议轻仓过节，但内部交流中还是建议部分建仓。注意：这里只是初步确认低点区域，并没有排除1月5日开盘后再探底过程。
1月5日产生突破性缺口，确立了1815的低点性质。原预测中1月6日会产生趋势性突破，这点也是符合大盘实际情况的，当时就突破了前期下跌缺口，而且超过了12月16日最低点1907，至此，趋势已经得到确立（因为根据波浪原理，1、4浪不能交叠，而这里已经达成了这个条件，所以后面还有下跌5浪的判断是不成立的），后市即使再度探底，跌破1815的机会都是非常小的。
上面阐述的就是实战中对原来分析预测的确认过程，里面涉及到了价、量、时间周期、速度等因素在内。确认系统对我们进行交易是非常关键的，如果你能尽早的再市场刚刚启动的时候确认趋势，那么你就能在更好的时机及时介入市场。
【交易分析系统在实战中交易的应用】
在上面的分析确认过程中，12月31日可以进场，但是由于元旦假期原因，和1月5日可能还有低点的原因，综合这些因素，你在交易中就要学会控制好仓位了——这就是交易的应用。
每个人的资金状态不一样，所采取的策略也会完全不同，选择适当的交易策略是关键。由于投资中的资金管理是一门专门学科，无法用简单的言语表达，这里只针对此次运用中的情况做出分析。
在做出交易策略前，必须先对市场的中期趋势做出全面了解，知道现在的市场处于什么趋势中，以上面的例子中，目前大盘处于长期下跌趋势中，中期在没回补11月10日留下的跳空缺口前仍处于上升趋势中。当明白了这点后，短期的下跌成为逢低买入的机会了，所以短线操作上则应该采取逢低买入策略。另外，我发现大部分普通投资者并不知道自己进行的投资到底是短线、中线还是长线的。其实这是很简单的概念，首先要做到短线赚钱，如果连短线都不能赚钱就更谈不上中长线了，所以对于普通投资者来说，先短线，累计了一定的涨幅如20-30%后才再去考虑是否继续持股做中线。
但在12月31日这个敏感时间下，后市还存在很多变数，所以即使进场，也不能满仓，而是采取轻仓尝试的方式，仓位控制在30%以下，即使后市出现变化也有足够的资金应变，同时也回避了踏空的中期风险。
1月5日向上突破，并产生缺口，这是短期趋势确立的表现，所以当发现缺口不被回补的情况下就可以进行加仓了，而当12月24日的缺口被回补时还可再次加仓，注意，这里的加仓每次不要超过10%，分批多次来加。
而在1月7日冲击上方趋势线不能突破时，短线操作的就应该减仓了，获利入袋。而减仓同样是采取分批多次减仓，1月8日突然大幅低开，这个虽然在后来的预测中是预料中的，但毕竟是破位，所以当出现1月9日的反抽时，这里就成了第二次减仓的机会了。
关于1月9日的减仓，大家可通过图中的指标参考，如OSC仅仅是回抽到绿线边，更像是跌破趋势后的回抽动作，而VMACD死叉后回抽不及黄线，这就说明市场中的成交量和趋势并不配合，无量的回升只能看成是反弹。
上面是根据已经发生的市场变化进行的应变交易，那么未来又有什么准备呢？见图中的主图上方的绿色收盘趋势线，如果大盘再度放量突破该线，OSC、VMACD两个指标也会同时去确认这点，那么又是一次逢低买入的信号。
如果大盘下跌，由于1月9日已经二次减仓，我们手中有资金就可以在未来再度出现机会的时候进场了。
【小结】
通过上面的实例，我们可以通过建立简单的交易分析系统来制定和自己配合的交易模型（模式）。当然，有的朋友会说：“我不会分析怎么办？”这个简单，现在论坛上各路高手多得是，不过最好是选择一两个高手作为自己的主要参考对象，并根据他们的分析在自己的系统上标注出来，最笨的方法是将图打印出来，手工将高手分析画到图里。到时候再配合相关的指标变化做出判断就可以了。