神马文学网外汇震荡市赚钱必看：网格交易法
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/05/02 20:03:50
编者按：大家都知道在外汇市场中，行情大致可以归纳为两种形态，一是派发区（明显行情）一种是收集区（震荡行情）。在时间比重上收集区基本上占整个交易时间的70%，而派发区只占整个交易时间的30%。所以在外汇交易中大部分时间都是那种无聊的震荡行情，这个时候你就需要用网格交易法了。学好它，你就可以用“网”捞钱，而不再是辛苦采摘了。
一、网格交易的基本方法：
网格交易最基本的方法是（我估切把它叫做传统网格交易法）：每隔一定的点数（如20点或者其它点数）在同一点位同时放置买单委托和卖单委托。假如行情上涨就可以平掉一串的买单，而在行情下跌时再平掉一串的卖单；行情下跌再上涨时同样的道理。
改进的网格交易方法：在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一定点数只布卖单委托。当行情上涨时会成交并在止蠃位置平掉一串买单，在平掉买单的位置补上卖出委托。行情下跌时同样的道理。这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不会留下一串的浮亏单。在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。
两种网格交易的优缺点比较：
传统方法：
优点：在盘整行情时，第一波的上升和下跌不用随时补单即可获利。当然第一波结束后还需再补单。
缺点：当出现大的单边行情时，对资金和仓位要求很高，因为留下了一串的浮亏单，浮亏会很快远远超过蠃利至直暴仓。
改进方法：
优点：在行情波动时两边均可获利，同时避免了如传统方法留下的一串浮亏单，风险降低了很多。
缺点：需要补单很及时，否则会错过一些蠃利机会。
根据两种方法的优缺点，感觉尽管改进方法麻烦一些，也可能会错失一些蠃利机会，但是相对于避免的风险来说，是非常值得的。因此推荐采用改进的网格交易法。
你在重新补单前不会产生一连串的浮亏，可以放心睡觉，睡完觉再来补单也不会有大的风险产生。如果补单时，发现上下都有空档，那是最幸福的哦，该是收获的季节了。
二、对改进的网格交易法的风险分析和规避方法
风险：改进的方法，尽管风险降低了很多，但仍然存在着巨大的风险，我用EA进行测试的结果与预期的一样，蠃利一直向上，但净值在波动，有大的单边行情时突然暴仓。其风险在于出现单边行情时，同时也有波动，还会产生一串的浮亏单（但相对于传统方法已经少了很多）。当行情向单边运行时，一张蠃利抵消不掉5张、10张甚至更多的浮亏单的亏损，因为每张单都在亏损，亏损是蠃利的5倍、10倍甚至更多。最终行情发展到资金支持不上时，突然暴仓。
网格交易的优势在于避免了分析行情向哪边走（如果知道行情向哪边走时，就用不着这种方法了，早就发财了）。如果能够有效的避免它所产生的巨大风险，还是非常不错的交易方法。粗略想了几种情况下的规避方法，尚未在实战中试验，烦请大家分析一下看能否凑效：
1．砍仓：根据你的资金量和开仓量确定在单边一定的行情下（如500点或1000点，这样的行情已经不了）行情运动时，你所能承受的亏损单数量。出现1000点行情，你吃进了至少1000点的蠃利，有一张浮亏单是不用操心的，那么再加几张浮亏单你能承受得了，这已经是极不利的情况了，同时也不难计算。当有多于你承受能力的浮亏单出现时，砍掉，这样等于放弃了这一小段的波动利润，用这种损失去抵消它所带来的风险。
砍仓时，有个条件，只有一边有浮亏单并且大于你的承受能力时才砍。当两边均有浮亏单，暂切不用砍。砍哪一个呢？自己根据情况判断吧（我自己也没想好），砍小亏单放弃的是小波动的利润，砍大亏单放弃的是大波动的利润。
2．突破点时的布仓和砍仓：当行情到达突破点时，在突破点外可以加大布仓量，在破突点内隔开一定的距离布仓或者减少布仓量。若真突破，突破点外的利润会加大，突破点内的损失会减小。若假突破，是将获得的利润回吐。这样用小损失换取大利润。
突破后到达盘整阶段再恢复原来的布仓方法。（这个又有些技术分析的方法在里面了），但为了赚钱，无所不用其极呀。
若假突破，会有浮亏单留在外面，根据砍仓原则进行砍仓。
对于网格交易法，我的理解是这样的：任选一对货币对，比方说GBPUSD。我们做多GBPUSD的同时也做空GBPUSD，这看起来很矛盾，实际不然。我们的策略是这样的，选定一个价格，在当前价格每隔25点布一张买单和一张卖单。每张单都不设止损，获利平仓目标25点。每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单，一旦某单获利平仓了，比如说1.8500买入，而在1.8525平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.8525重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。如果某个价格成交的买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。 若价格在一定范围上下波动，价格在不同运动情况下的结果：如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。这样可以获得很高的利润，但是同时也积累了一连窜的亏损的单，这些单都是帐面亏损的单。虽然是亏了，但是由于外汇交易时间上的无限连续性，这些亏损最终可以被忽略。
但是这个交易系统并非完美的。这个系统有2个致命的弱点：第一、在急速的单边行情中，会导致爆仓。第二、没有足够多资金也会导致爆仓。
二、区域网格交易法
由于交易法有以上2个致命点。所以我们提出区域网格交易法。区域网格交易法，我们是这样定义的，通过基本面分析和走势判断划定一个区域，作为网的边缘，在有限时间内，获利离场。在行情走过网络边缘的时候，认输退场。
为了更好的理解区域交易法，我设计了一个简单的例子。
我们在1.8500到1.8600这个区域每隔25点下一张空单和一张多单，织成一个网。多单在1.8549止损，空单在1.8601以上止损。假定市场行情按照上图ABCDEFGH这条路径走。
当行情走到1.8525这个位置时，在1.8500买的多单获利平仓，获利25点，同时积累了在1.8500下的空单一张。
当行情走到1.8550这个位置时（即B位置），在1.8525交易的多单获利25点平仓，同时积累了亏损的空单2张1.8500,1.8525。
行情不断的进行，当达到D点的时候，我们已经获利100点，同时积累了4张亏损的空单，即1.8500,1.8525,1.8550,1.8575。我们亏损的点数是(100-0)+(100-25)+(100-50)+(100-75)=250点。250减去我们先前获利100点我们亏损了150点，这好像是大亏了，我们的系统是错误的吗，不！我们还应该认识这一个事实，即250是我们最大的损失。也就是基本成本，单行情继续发展的时候，我们已经不需要再付出了，这时候就是我们稳定获利的时候了。
当到达E点的时候，我们获利150点，但损失50点。
当到达F点的时候，我们获利200点，损失250点。
当到达G点的时候，我们获利250点，损失50点。
当到达H点的时候，我们获利300点，损失250点。这时候至少不亏损了。
从这个交易系统中，我们可以看出我们最多损失250点，获利最多的时候是系统处于边界的中间的时候，因为此时我们积累的空单最少。
需要说明的是，我们以上情况忽略了点差和利息计算，所以实际情况会有些出入。
一、网格交易的基本方法：
网格交易最基本的方法是（我估切把它叫做传统网格交易法）：每隔一定的点数（如20点或者其它点数）在同一点位同时放置买单委托和卖单委托。假如行情上涨就可以平掉一串的买单，而在行情下跌时再平掉一串的卖单；行情下跌再上涨时同样的道理。
改进的网格交易方法：在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一定点数只布卖单委托。当行情上涨时会成交并在止蠃位置平掉一串买单，在平掉买单的位置补上卖出委托。行情下跌时同样的道理。这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不会留下一串的浮亏单。在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。
两种网格交易的优缺点比较：
传统方法：
优点：在盘整行情时，第一波的上升和下跌不用随时补单即可获利。当然第一波结束后还需再补单。
缺点：当出现大的单边行情时，对资金和仓位要求很高，因为留下了一串的浮亏单，浮亏会很快远远超过蠃利至直暴仓。
改进方法：
优点：在行情波动时两边均可获利，同时避免了如传统方法留下的一串浮亏单，风险降低了很多。
缺点：需要补单很及时，否则会错过一些蠃利机会。
根据两种方法的优缺点，感觉尽管改进方法麻烦一些，也可能会错失一些蠃利机会，但是相对于避免的风险来说，是非常值得的。因此推荐采用改进的网格交易法。
你在重新补单前不会产生一连串的浮亏，可以放心睡觉，睡完觉再来补单也不会有大的风险产生。如果补单时，发现上下都有空档，那是最幸福的哦，该是收获的季节了。
二、对改进的网格交易法的风险分析和规避方法
风险：改进的方法，尽管风险降低了很多，但仍然存在着巨大的风险，我用EA进行测试的结果与预期的一样，蠃利一直向上，但净值在波动，有大的单边行情时突然暴仓。其风险在于出现单边行情时，同时也有波动，还会产生一串的浮亏单（但相对于传统方法已经少了很多）。当行情向单边运行时，一张蠃利抵消不掉5张、10张甚至更多的浮亏单的亏损，因为每张单都在亏损，亏损是蠃利的5倍、10倍甚至更多。最终行情发展到资金支持不上时，突然暴仓。
网格交易的优势在于避免了分析行情向哪边走（如果知道行情向哪边走时，就用不着这种方法了，早就发财了）。如果能够有效的避免它所产生的巨大风险，还是非常不错的交易方法。粗略想了几种情况下的规避方法，尚未在实战中试验，烦请大家分析一下看能否凑效：
1．砍仓：根据你的资金量和开仓量确定在单边一定的行情下（如500点或1000点，这样的行情已经不了）行情运动时，你所能承受的亏损单数量。出现1000点行情，你吃进了至少1000点的蠃利，有一张浮亏单是不用操心的，那么再加几张浮亏单你能承受得了，这已经是极不利的情况了，同时也不难计算。当有多于你承受能力的浮亏单出现时，砍掉，这样等于放弃了这一小段的波动利润，用这种损失去抵消它所带来的风险。
砍仓时，有个条件，只有一边有浮亏单并且大于你的承受能力时才砍。当两边均有浮亏单，暂切不用砍。砍哪一个呢？自己根据情况判断吧（我自己也没想好），砍小亏单放弃的是小波动的利润，砍大亏单放弃的是大波动的利润。
2．突破点时的布仓和砍仓：当行情到达突破点时，在突破点外可以加大布仓量，在破突点内隔开一定的距离布仓或者减少布仓量。若真突破，突破点外的利润会加大，突破点内的损失会减小。若假突破，是将获得的利润回吐。这样用小损失换取大利润。
突破后到达盘整阶段再恢复原来的布仓方法。（这个又有些技术分析的方法在里面了），但为了赚钱，无所不用其极呀。
若假突破，会有浮亏单留在外面，根据砍仓原则进行砍仓。
对于网格交易法，我的理解是这样的：任选一对货币对，比方说GBPUSD。我们做多GBPUSD的同时也做空GBPUSD，这看起来很矛盾，实际不然。我们的策略是这样的，选定一个价格，在当前价格每隔25点布一张买单和一张卖单。每张单都不设止损，获利平仓目标25点。每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单，一旦某单获利平仓了，比如说1.8500买入，而在1.8525平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.8525重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。如果某个价格成交的买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。 若价格在一定范围上下波动，价格在不同运动情况下的结果：如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。这样可以获得很高的利润，但是同时也积累了一连窜的亏损的单，这些单都是帐面亏损的单。虽然是亏了，但是由于外汇交易时间上的无限连续性，这些亏损最终可以被忽略。
但是这个交易系统并非完美的。这个系统有2个致命的弱点：第一、在急速的单边行情中，会导致爆仓。第二、没有足够多资金也会导致爆仓。
二、区域网格交易法
由于交易法有以上2个致命点。所以我们提出区域网格交易法。区域网格交易法，我们是这样定义的，通过基本面分析和走势判断划定一个区域，作为网的边缘，在有限时间内，获利离场。在行情走过网络边缘的时候，认输退场。
为了更好的理解区域交易法，我设计了一个简单的例子。
我们在1.8500到1.8600这个区域每隔25点下一张空单和一张多单，织成一个网。多单在1.8549止损，空单在1.8601以上止损。假定市场行情按照上图ABCDEFGH这条路径走。
当行情走到1.8525这个位置时，在1.8500买的多单获利平仓，获利25点，同时积累了在1.8500下的空单一张。
当行情走到1.8550这个位置时（即B位置），在1.8525交易的多单获利25点平仓，同时积累了亏损的空单2张1.8500,1.8525。
行情不断的进行，当达到D点的时候，我们已经获利100点，同时积累了4张亏损的空单，即1.8500,1.8525,1.8550,1.8575。我们亏损的点数是(100-0)+(100-25)+(100-50)+(100-75)=250点。250减去我们先前获利100点我们亏损了150点，这好像是大亏了，我们的系统是错误的吗，不！我们还应该认识这一个事实，即250是我们最大的损失。也就是基本成本，单行情继续发展的时候，我们已经不需要再付出了，这时候就是我们稳定获利的时候了。
当到达E点的时候，我们获利150点，但损失50点。
当到达F点的时候，我们获利200点，损失250点。
当到达G点的时候，我们获利250点，损失50点。
当到达H点的时候，我们获利300点，损失250点。这时候至少不亏损了。
从这个交易系统中，我们可以看出我们最多损失250点，获利最多的时候是系统处于边界的中间的时候，因为此时我们积累的空单最少。
需要说明的是，我们以上情况忽略了点差和利息计算，所以实际情况会有些出入。