神马文学网就网格交易法所设想出的新机械交易法
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/05/01 01:53:25
分析一：网格种类
最简单的网格应当是等距离，同时开多空头寸的网格。可能的变种是：
1。非等距离，比如在1.20价位，网格距离设为50；到了1.80，网格距离设为100
2。多空有别，多方向网格距离与空方向网格距离不等，最极端的情况是只开一个方向的头寸
3。前面两者的混合体。如果在网格中再加入趋势系统或者别的思路，可能就是这样一个结果。感觉J兄现在也在往这个方向发展
下面所有的计算和讨论都基于最简单的网格。 分析二： 网格交易中出现的浮动亏损
从网格交易的思路可知，盈利的单子都被平掉了，剩下的都是浮动亏损的单子。
设3个变量
D-市场波幅。比如股市大盘今年最高1600点，最低1100点，那么D就是500点
W-网格宽度，也就是拉网密度。比如设为50点
L-当前市场所在位置与市场波谷的距离。比如假设股市打平现在是1500点，那么L就是400点
每一个网点只会存在一个方向的单子，比如1500点以下剩余肯定是空单，以上的肯定是多单。这样浮动亏损就是：
L*L/(2*W) + (D-L)*(D-L)/(2*W) = (L-D/2)*(L-D/2)/W + D*D/(4*W)
当L为0或者D时，达到最大浮动亏损D*D/(2*W)，前面例子结果是2500点
当L为D/2是，达到最小浮动亏损D*D/(4*W)，前面例子结果是1250点
分析三： 网格交易中出现的累计盈利
当市场连续穿越两个网格点时，网格交易获得盈利W。当市场在区间内反复波动时，网格交易可以多次获取盈利。市场单调从高点运动到低点，或者是市场单调从低点运动到高点，这时穿越的次数最少，对应的最小累计盈利是：
Min( D + L, D + D – L)
也就是当出现强烈趋势市，给网格交易带来最大的伤害，这时候的累计盈利最少，同时浮亏最大。
如果要求累计盈利不小于浮动亏损，那么穿越的次数应当不小于：
(L-D/2)*(L-D/2)/(W*W）+ D*D/(4*W*W)
它与网格大小的平方成反比，随着波幅增大而增大，随着市价与波动中心的偏移增大而增大
根据前面的例子，当W为50时需要的穿越次数为25；而当W为25时，则需要100次
分析四 全民网格交易的结果
这个分析比较简单，不考虑币种间的利息差异。
如果所有人都使用网格交易，假设市场价格为X，上面最近网格点为A1，下方为A2。如果X向A1移动，一旦接触到A1，在A1处拉网的人必定会卖空，于是X转向向下；当X接触到A2时，同样的道理，X会转向向上…最终市场价格会停滞在最近的两个网格之间，大家的帐户维持在一个固定状态。
分析到这里，如果全民网格交易，或许就实现变相的固定汇率制了。
分析五 网格交易的前提环境
1．市场同时允许多空两个方向，排除中国股市
2．市场不能有太多的跳空，否则撒网有些困难
2．网格大小远大于交易点差
3．交易平台允许反方向仓位存在，允许一定数量的仓位存在。前者可能可以通过多市场的对冲间接避免
4．有精力或者方法在市跟踪单子的执行情况。这里用API是一个思路，不过支持API的交易平台太少太少了，雇两个人或许是不错的方法
从本质上来说，网格交易法简化来说就是逢跌买入逢涨卖出，连跌连买，连涨连卖，只要一个帐户也可以操作。顺应利息方向上的单向网格更有一定的基本面支持。
动态的双向网格其实就是起点不同的两个简化网格：一个于行情顶部开始拉网，一个于行情底部开始拉网，随时计算总风险暴露的大小，并随之调整两侧的交易分量。我认为动态网格是最有潜力的。
最简单的网格应当是等距离，同时开多空头寸的网格。可能的变种是：
1。非等距离，比如在1.20价位，网格距离设为50；到了1.80，网格距离设为100
2。多空有别，多方向网格距离与空方向网格距离不等，最极端的情况是只开一个方向的头寸
3。前面两者的混合体。如果在网格中再加入趋势系统或者别的思路，可能就是这样一个结果。感觉J兄现在也在往这个方向发展
下面所有的计算和讨论都基于最简单的网格。 分析二： 网格交易中出现的浮动亏损
从网格交易的思路可知，盈利的单子都被平掉了，剩下的都是浮动亏损的单子。
设3个变量
D-市场波幅。比如股市大盘今年最高1600点，最低1100点，那么D就是500点
W-网格宽度，也就是拉网密度。比如设为50点
L-当前市场所在位置与市场波谷的距离。比如假设股市打平现在是1500点，那么L就是400点
每一个网点只会存在一个方向的单子，比如1500点以下剩余肯定是空单，以上的肯定是多单。这样浮动亏损就是：
L*L/(2*W) + (D-L)*(D-L)/(2*W) = (L-D/2)*(L-D/2)/W + D*D/(4*W)
当L为0或者D时，达到最大浮动亏损D*D/(2*W)，前面例子结果是2500点
当L为D/2是，达到最小浮动亏损D*D/(4*W)，前面例子结果是1250点
分析三： 网格交易中出现的累计盈利
当市场连续穿越两个网格点时，网格交易获得盈利W。当市场在区间内反复波动时，网格交易可以多次获取盈利。市场单调从高点运动到低点，或者是市场单调从低点运动到高点，这时穿越的次数最少，对应的最小累计盈利是：
Min( D + L, D + D – L)
也就是当出现强烈趋势市，给网格交易带来最大的伤害，这时候的累计盈利最少，同时浮亏最大。
如果要求累计盈利不小于浮动亏损，那么穿越的次数应当不小于：
(L-D/2)*(L-D/2)/(W*W）+ D*D/(4*W*W)
它与网格大小的平方成反比，随着波幅增大而增大，随着市价与波动中心的偏移增大而增大
根据前面的例子，当W为50时需要的穿越次数为25；而当W为25时，则需要100次
分析四 全民网格交易的结果
这个分析比较简单，不考虑币种间的利息差异。
如果所有人都使用网格交易，假设市场价格为X，上面最近网格点为A1，下方为A2。如果X向A1移动，一旦接触到A1，在A1处拉网的人必定会卖空，于是X转向向下；当X接触到A2时，同样的道理，X会转向向上…最终市场价格会停滞在最近的两个网格之间，大家的帐户维持在一个固定状态。
分析到这里，如果全民网格交易，或许就实现变相的固定汇率制了。
分析五 网格交易的前提环境
1．市场同时允许多空两个方向，排除中国股市
2．市场不能有太多的跳空，否则撒网有些困难
2．网格大小远大于交易点差
3．交易平台允许反方向仓位存在，允许一定数量的仓位存在。前者可能可以通过多市场的对冲间接避免
4．有精力或者方法在市跟踪单子的执行情况。这里用API是一个思路，不过支持API的交易平台太少太少了，雇两个人或许是不错的方法
从本质上来说，网格交易法简化来说就是逢跌买入逢涨卖出，连跌连买，连涨连卖，只要一个帐户也可以操作。顺应利息方向上的单向网格更有一定的基本面支持。
动态的双向网格其实就是起点不同的两个简化网格：一个于行情顶部开始拉网，一个于行情底部开始拉网，随时计算总风险暴露的大小，并随之调整两侧的交易分量。我认为动态网格是最有潜力的。