系统交易能为我们带来什么

系统交易能为我们带来什么（二）

http://www.jj88.com 老乐 2009年11月01日21:40 在上一篇老乐跟大家聊到系统交易的好处：可以强化我们防范风险的意识，从而帮助我们提高交易品质。

老乐在本周的杰杰股票问答上给股友们提了一个问题：“你是一个系统交易者吗？”老乐看到了股友们各种各样的答案。总体感觉，大家对系统交易还比较陌生，对其利与弊认识也不是很清楚；有的股友是没有系统交易的概念，基本上处于随意发挥的阶段，还有一些股友是使用了一段时间系统交易的方法，但感觉也没多大用，又放弃了，还有些股友在使用后，虽然不象以前那样亏钱了，但也没赚到钱，因为也对系统交易的方法存在疑问......针对以上的问题，老乐谈谈个人的一些认知。

1、系统交易成功与否取决于交易系统的设置是否经过理论与实战的双向验证、以及交易纪律执行是否到位。

人工建立交易系统，可以先进行模拟操作，分为历史模拟与现实模拟两种。历史模拟是随机选出各个阶段的个股走势图进行模拟，至少要包括：大熊市时期、大牛市时期、反弹时期、反转时期、平台整理时期等各种大盘背景下的操作策略与进离场原则是否经得起检验。这个经得起检验，是指最坏的结果不能让资金缩水百分之三十以上，而是阶段性上升行情中，应能保持资金的稳健上升。现实模拟，是指以当前的实际走势行情来模拟操作验证。

因为模拟操作的时候，对操作纪律的执行一般都容易做到，所以这一时期一般会感觉交易系统比较有效。最后，还要进行实盘真实操作的验证。实盘时，会发现我们的心态会有所变化，不再象模拟阶段那样该止损就坚决止损了。有点变得说话不算话了。有时候，会感觉到，就是因为某一两次的操作没有执行纪律，造成了严重后果，否则，我现在怎么怎么样......

做股票就是做决定。一个决定错了，会导致一连串的错。系统交易不是让我们不犯错，而是让我们尽快地认错，因而不会产生致命的错。有的错，你可以不断地犯，而有的错，你只要犯一次，就够受！

建立交易系统就是强化我们的风险意识，增强我们抵御风险的能力。

2、为什么有的股友使用系统交易的方法会放弃？直接的理由是没有赚到钱。为什么没有赚到钱？----因为使用了这种鸟方法。一般人的思维就是这样的，简单地相互推导。其实问题还可以再深入一步：为什么我的交易系统没有效果？没有赚到钱是结果，原来就是使用了系统交易的方法吗？还是因为没有正确地建立交易系统的一系列方法与策略？或没有做到坚决执行系统交易的方法与策略呢？如果经过审慎的态度，仔细分析，的确是系统交易无用，那么，我主张放弃它，至少这条路对你是不通的。

3、什么样的交易系统好？很多个十分关心这个问题，他们说好不好的标准就是，什么样的交易系统是最赚钱的，这本是一个恐怕难以找到答案的问题。老乐对此的想法有二，一是先想什么样的交易系统比较符合我自己的性格特征，二是什么样的交易系统更能够防范风险。赚多赚少，不仅与交易系统有关，与阶段性的行情特征，或运气都有一定的关联度。

4、交易系统遵循的最大原则是什么？老乐认为是简单。必需能用几句话明确地表明你的进场点与离场点。标准要有唯一性。

5、交易系统是否要机械执行？老乐有一个底线：7%的损失是最后的底线，如果在这之内的损失基本可以接受，超过这个底线，必需坚决止损出局。也就是说，如果损失没有达到7%，某些时候在执行时产生一些犹豫还算正常，但一定要有一个最后的底线。

6、均线交易系统到底哪一条均线好？有人说，老乐喜欢10天均线看趋势，20天线均线附近作为低吸点，所以，这个方法最好。我们能否换一种思维，不要追求最好，一谈到某种操作方法，我们很容易陷入哪一种方法最好的无结果的争论中。能否把适于自己当成一个重要标准呢？能不能把能否有效地防范风险当成一个重要标准呢？

7、到底要不要交易系统？有的股友首先想到的就是交易系统是帮我挣大钱的，这个思维特征下的执行行为基本也可以预见，能不能再换一种思维：交易系统是帮我最有效地防范风险的。要不要交易系统？老乐虽然是个系统交易的倡导者，但绝没有认为交易非得使用系统不可。完全可以选取择放弃，而且，也不是说放弃就意谓着失败。比方，你完全可以做一个跟趋势作斗争的长线投资者，同样可以取得成功。

8、做长线，你准备好了吗？有一部份股友提出：做短线太累人了。能不能做长线？买了一扔，翻倍了再说。就不管它了。老乐很支持这种做法。问题的关键是：没有几个人能做到。绝大多数人是自己骗自己，长线是嘴上说的，短线是实际做的。要对自己诚实。一定要对自己诚实。做长线你准备好了吗？长线的所有秘诀一个字绝对可以概括：等！三年五年不进场，就是为了等一个股价被严重低估的时候，半年一年二年或几年不卖出，就是为了等一个价值被严重高估的时候，卖出之后，还是等，就是为了一个内在价值再次被严重低估的时候。一个字：等，这还不容易吗？很容易，其实也不容易。长线就一个字：等，此外没有太多的学问了。长线是用屁股赚钱，不需要脑袋，坐稳了，不动，钱就来了。（待继