RSI强弱指标

作者Parkson
英文名称：RSI
中文通译名：强弱指标
使用周期：短﹙波段操作﹚
备注概要：韦尔达技术指标
本来想按照书上的编排顺序介绍完韦尔达早期的全套交易指针运用。看了看、发现有些在台湾不止是「冷门」，简直对大家是闻所未闻。所以我还是决定选择性的介绍一些台湾比较有印象的指标。停了一段时间没写，是对自己的版面编辑有点感冒.可是还是没有灵感知道该往那里走。最后还是决定「打代跑」的策略先介绍再说啰！不过韦尔达的部份我将挑选一些我们市场比较常看到的指标来介绍。之后大概会介绍ＤＭＩ、ＣＤＰ这两项指标用法；其余的就先不谈它了。这篇ＲＳＩ我将会以比较长的篇幅来介绍它的原理与使用技巧。为什么我挑ＲＳＩ做如此的长篇介绍呢？因为它的普遍性与被一般人的「奚落性」！许多人总以为「附赠」在分析软件上的指针都是「过气」指标.那什么是「新潮」的呢？新到一些你一碰到报价软件上没你的神兵利器而无法下单这样才高兴？又有人说.大家都在用的指标一定是不好的、赚不了钱的工具？现在连ＸＯ酱都买的到了，为什么我们煮的菜还是上不了台面？套句俗语「不会游泳就不要怪泳裤会漏水」！我不客气的说.在台湾真正知道ＲＳＩ如何使用﹙我没说用到出神入化﹚的人根本是寥寥无几；不懂装懂在电视乱批评带坏小孩的，比天上的星星还多！今天我要演奏一曲「惊愕乐章」，震醒看不起这些指标的家伙；也震清你的观念与思维。以下这些内容，是我一般有机会对人做「交易入门」课程或「短期速成」课程所教授的内容。我提这件事不是说我在开班啦！而且我也不想做这些事。只是生活中有许多「闪」不掉的事，只好硬着头皮干啦！所以我就找寻许多常用指标；发现ＲＳＩ是可以独立架构成完整系统的工具指针。我不喜欢直接把我的系统拿来说，因为这会搞乱我的交易与生活。不过，既然点头了我们就不可以敷衍对吧？于是我花时间研究ＲＳＩ的特性，并在一段长时间用它来交易，以了解它更多的特性与运用。所以我保证这一章所说的绝对言而有物！如果你还在寻找交易工具或交易不顺遂.别永远站在门外！这一篇绝对可以改变你的交易绩效。如果你还是要寻找一个连自己都不知道要什么的东西.那我祝你幸运！
ＲＳＩ是韦尔达的指标中最为人知晓的指标之一。台湾把它译成「强弱指标」，我认为是非常的贴切与中题。一如惯例我先介绍一下它的计算公式.
ＲＳＩ＝１００－〔１００／（１＋ＲＳ）〕其中.ＲＳ
ＲＳ＝﹙Ｎ天中收盘价格上涨的平均数／Ｎ天中收盘价格下跌的平均数﹚
韦尔达建议使用天数参数为１４天；一般多用９天、甚至有人使用６天。
上面写的是原始指标公式。基本上它的运算结果将范围落在０－１００之间，但绝不可能触及这两个极限数据。如果你的报价或盘后软件会显示ＲＳＩ有０或１００的数据？那表示你的软件不是原始指针公式所设计出的。不过你不必担心或拒用，我会告诉你「错有错着」好用的地方；尤其如果你是股票族？千万不要更新软件！这种公式我找的好久呢！以下是我找到「趋近」台湾ＲＳＩ的公式，因为我认为还有一些不同。如果你知道类似「财讯快报」上ＲＳＩ的公式，欢迎你来信告诉我！我会谢你一辈子！呵。
台湾土产ＲＳＩ公式：
ＲＳＩ＝１００ｘ﹙ＡＶＧＵＰ／﹙ＡＶＧＵＰ＋ＡＶＧＤＯＷＮ﹚﹚
ＡＶＧＵＰ＝Ｎ天中收盘价格上涨的平均数
ＡＶＧＤＯＷＮ＝Ｎ天中收盘价格下跌的平均数
使用上我们以５０为中线，代表市场上涨与下跌力量的均衡；我们可以称它为均衡点或者代表我们熟悉的「盘整」趋势。请注意下图的红线标示区域。
这是撷取自我的软件上的图形，天数为９天的ＲＳＩ在国际糖商品的显示。我们可以看到５０的中线以外还可以看到标示的２０与８０。这两个数据就是ＲＳＩ最引来误解与争议的地方，依文解字的假专家就常在这边把眼镜摔到粉碎的。这是市场泛称为超买区﹙８０﹚与超卖区﹙２０﹚的地方；一定要用这数字吗？不一定的！３０、７０或２５、７５的组合都有人使用。为什么会摔眼镜呢？因为照字义超买就是「买过头」了，不是吗？如果买过头我们当然要卖呀！？那数据到了超卖就是卖过头了，我们该用力的买进捡便宜货呀？市场就是有这么多天天喊「尽信书不如无书」骨子里真正是懒的看书的人。既然喜欢懒、喜欢速成那也就该付出代价不是吗？先让大家看看宁愿道听途说也死不看书要付出多大的「代价」
２６３６００元台币就是这堂课的代价！一口日币就可以把一位「明日英雄」送进历史了。所以我要说的第一件市场的错误观念就是「超买与超卖」进场的观念。我不知道从什么时候与那位天才创出这样的观念来的。竟然说ＲＳＩ进入超买区短线过热应该出脱部位或进行沽空？更好笑的是这样的观念还是有那么多人「深信不疑」？难道我们只在乎吃进什么，而从不在乎我们头壳装进了什么吗？有人也许想问.这不是韦尔达说的吗？我引述摘自「最新实用股价技术分析」中译本书中的话来说明﹙别来信问我书那里买，它中文版早绝了﹚
峰顶与谷底﹙即头与顶﹚：当指标高于７０或低于３０时，则峰顶与谷底便会被显示出来。而且本指标在实际市况到达峰顶与谷底前常会攀升至峰顶或滑落至谷底，而这表示﹙市况﹚反转或重大的反应已迫在眉睫。
上面这一段说些什么呢？注意我标示的红字区最后一字是「前」！也就是说ＲＳＩ本身设计上想得到「超前领先」的市场信息﹙我相信它办到了！以后的用法都是如此﹚；所以它提早一步在ＲＳＩ上显示峰与谷，指示未来即将出现的市场价格高点与低点。所以这个超买或超卖是领前指示的而不是指目前市况。甚至我们可以发现；当ＲＳＩ进入超买或超卖几乎标示市场最有动能的时刻﹙如股市中波浪的第三波﹚。这正是做对单获利最大又最迅速的时刻，我们为什么要缺席甚至跟它唱反调呢？记住这点.当ＲＳＩ进入钝化区﹙超买或超卖﹚代表市场进入强而有力的单向运动，更代表市场的波段高点或低点尚未出现。这个观念在后面我会介绍如何运用在交易上获得利润与预估市场。所以我前头说了；如果你有软件是ＲＳＩ会上０或１００的，然后你又交易股票.那我除恭喜你还能说什么呢？不然你就去买「财讯快报」﹙邱永汉办的，不过我不知道他们有没有「从善如流」改了公式﹚，当ＲＳＩ冲上１００就去买股票！如果你碰上ＲＳＩ像壁虎吸在１００不肯下来.那你铁噱爆啦！下钝化区﹙如８０﹚就获利或止损出场。做空不用我再说了吧？再运用我将谈的背离观念你就会乐不思蜀啦！
为什么我说我的公式还不完整呢？诀窍在那个特异功能「吸」住１００的壁虎功。如果你看我的公式就会发现.只要一天不收盘上涨，ＲＳＩ改良板就会从１００离开。我就是想不懂为什么他们的不会呢？
我们这一段先谈的只是基本的认识，接下来我会进入运用。告诉你ＲＳＩ找高低点的方式，找进场交易获利最快的时机等各种花式的运用。这一段最重要的是厘清我们对ＲＳＩ的一些误解，你吸收进去了吗？
第贰段.使用ＲＳＩ背离寻找市场高低点
现在我们进入介绍ＲＳＩ的第二讲，一个兴奋的话题；我们将了解一个抓取市场价格高点与低点的方式。我想这是许多人在交易的学习中最称得上「梦幻技巧」的交易方法；我不想对交易市场高低点的想法多做批判，在争取更短更低风险的要求下这未尝不是好方法。以下我将介绍你如何用ＲＳＩ这样「简单」的工具抓取市场的梦幻价格，一个几乎在第一时间告诉你市场反转的讯息.你并享有最低的交易风险成本去得到可能的最大利润。
韦尔达在他书中特别介绍ＲＳＩ的背离使用法则并强调；这是他认为ＲＳＩ最值得的交易讯号。什么是「背离」呢？背道而驰、不支持、不相同.这都可以拿来解释背离的字义。最古典的市场理论「道氏理论」中提到我们第一个知晓的背离现象并运用在交易上。道氏中说当道琼工业指数上扬，而运输指数下跌﹙背离﹚代表股市即将出现高点，经济与股市将面临空头的修正。而当工业指数下跌而运输指数提早自谷底翻升﹙背离﹚，代表空头市场即将结束多头市场即将来临。这是我所知第一个运用观察指数背离来预测市场方向改变的方式。所以背离可以定义为：取样的两种特性相近样本，在同一时间切面上产生不同的反应。以ＲＳＩ而言；就是ＲＳＩ与价格的相对变化产生不同的走势或方向，或说ＲＳＩ动能指针不支持价格的推动。一个无力的引擎﹙动能﹚你能期待这台车能登多高的山？对抗地心引力？     让我们先看一个背离的例子.
上图是２００１年三月英镑的日线。你想抓到１１月底到１２月的多头行情吗？是的背离可以给你。注意价格图线段「１」的左右两个低点；１１月的最低点是低于９月的最低点，对不对？再看线段「Ａ」ＲＳＩ的同价格时间的两个低点，反而是１１月低点高于９月低点？这就是背离！１１月的价格运动并没有被ＲＳＩ指标「呼应」产生的背离。当线段「Ｂ」被ＲＳＩ向上突破时，交易买进讯号于焉产生﹙箭头﹚。看到吗？几乎在低点出现的当天，ＲＳＩ发出背离的买进讯号。除了用猜的；你能给我更好的进场时机吗？更好的是，今天所讲的背离抓取方式可以泛用在我们已知的动能指标之上，尤其是像ＲＳＩ这种百分比﹙０－１００上下限﹚的指标。也许你看过书上提起不止一百次的背离运用与现象，可是你就是用不上手来帮助你获利？因为你没有给背离定好交易规范才会如此的。现在我要把各位当成我的计算机，输入这些机械化规则在你脑海中；如此我相信你能掌握背离的讯号并进场运用。这个规则化的方式我称它「五个旗标」！只要你牢记并活用这五个旗标，我保证你可以在不久的时间只花三秒便可判别是否有背离的交易机会。
对于讯号判读我提供两种方式。一是韦尔达的方式，另一个是我改变的方式。但它们的判读方式都是五个不同的旗标﹙状态﹚。首先.你必需订定四个数据，在你测试之后你必需终身使用不再更改修订。因为这几个数据将左右你的交易周期与获利。这四个数据分为空头与多头使用个两组。每一组的两个我给它们称为「参考点」与「转折点」。这两个数据会与相反的方向订定的互为１００的补码。举例来说.我假设订定空头背离「参考点」为８０，那么多头背离「参考点」则为２０﹙８０＋２０＝１００﹚。而空头背离「转折点」为６５，则多头背离「转折点」为３５﹙６５＋３５＝１００﹚。设定或更改这几组数字会对交易有什么改变呢？我以空头背离来说明.依上例参考点为８０，往上调如８５、９０则启动讯号将变少﹙交易机会变少﹚。如果往下调如７５、７０则启动讯号变容易，相对的交易机会增加﹙噪声也会增加﹚。转折点设定则相反！往上调将增加交易机会与噪声产生。往下调整则产生讯号交易比较不易。但是调多少比较好？没有一定！端视你的交易习惯而订。以下先将两种判读方式列出，稍后再行解释。     背离五大判读旗标.
１.韦尔达标准型：
旗标一..当ＲＳＩ今天收盘突破参考点，大于８０记录﹙１﹚、小于２０记录﹙－１﹚。此时我们必须记录旗标转２之前ＲＳＩ的曾来到的最高点﹙１场合﹚或曾来到的最低点﹙－１场合﹚。与价格在此段区域的最高价﹙１﹚或最低价﹙－１﹚。
旗标二..当ＲＳＩ回落参考点之外。小于８０后记录﹙２﹚、大于２０记录﹙－２﹚。我因为是将多空一起表达，请不要搞乱才好。也就是原来抓空头背离﹙抓头部﹚的由１转记为２。而抓多头背离﹙抓底部﹚的记录则由－１转记为－２。此时不必做任何事，等待下一动作即可。
旗标三..当ＲＳＩ进入转折点，跌落６５的标记由２转为３、而－２的当ＲＳＩ升上３５后记录由－２转为－３。还是等待！每日观察注意是否价格突破旗标一的价格﹙创新高或创新低﹚。此时我们只要注意ＲＳＩ在转向前来到的极至值﹙参考图上标示的「Ｌｏｗ」﹚。
旗标四..当价格突破期标一的极价后进入旗标四状况。记录由３改４或－３改－４。此时开始重复期标一的工作，记录ＲＳＩ与价格在转旗标五之前所来到的最高点﹙４场合﹚，或最低点﹙－４场合﹚。
旗标五..当ＲＳＩ跌落﹙４﹚或向上突破﹙－４﹚我们在旗标三标记的「Ｌｏｗ」点，开始观察与比对我们所得的数据。在４的场合里；如果ＲＳＩ于旗标１所得的高点大于旗标４所得的高点.而且价格于旗标１所寻找的最高价低于旗标所出现４的最高价.至此我们判定背离成立，记录由４转５或－４转－５。并于次日﹙或当日收盘，如果你够快﹚
如果为５则建立空头仓位沽出，并设定停损价于旗标４最高价外加一个跳动点。如果为－５则建立多头仓位买进，并设定停损价于旗标－４最低价外减一个跳动点。
２.ＰＡＲＫＳＯＮ背离修正型：
ＲＳＩ在原作教材中只有ＲＳＩ单一指标，并没有所谓的ＲＳＩＡｖｇ﹙ＲＳＩ移动平均﹚。台湾坊间不知何时开始习惯加上这个数据；我们可以利用这条线来成立另一种背离的判读方式。它的优点在讯号发生的更快些，相对噪声也多一些.所以止损的纪律是要严守的！如果你的软件没有ＲＳＩ移动平均的设定也没关系；你的软件如果是台湾设计的那没移动平均的就会有可以设上三四条不同日期的ＲＳＩ。你可以设定一条比较长天期的ＲＳＩ来代替我所要的移动平均线。如果你使用９日的ＲＳＩ，我建议设定６日的移动平均参数。也就是９日ＲＳＩ再经６日平均运算，让ＲＳＩ再钝化一次。对于没有均线的使用者.以９日ＲＳＩ为基准，我们可以设定２０－５０日间运算的第二条ＲＳＩ。因为这种方式我比较少用，你可以自行斟酌。
旗标一..当ＲＳＩ今天收盘突破参考点并且ＲＳＩ＞ＲＳＩＡｖｇ，大于８０记录﹙１﹚、小于２０记录﹙－１﹚。此时我们必须记录旗标转２之前ＲＳＩ的曾来到的最高点﹙１场合﹚或曾来到的最低点﹙－１场合﹚。与价格在此段区域的最高价﹙１﹚或最低价﹙－１﹚。
旗标二..当ＲＳＩ回落参考点之外并且ＲＳＩ＜ＲＳＩＡｖｇ。小于８０后记录﹙２﹚、大于２０记录﹙－２﹚。我因为是将多空一起表达，请不要搞乱才好。也就是原来抓空头背离﹙抓头部﹚的由１转记为２。而抓多头背离﹙抓底部﹚的记录则由－１转记为－２。此时不必做任何事，等待下一动作即可。
旗标三..当ＲＳＩ进入转折点，跌落６５的标记由２转为３、而－２的当ＲＳＩ升上３５后记录由－２转为－３。还是等待！每日观察注意是否价格突破旗标一的价格﹙创新高或创新﹚。
旗标四..当价格突破期标一的极价后进入旗标四状况并且ＲＳＩ＞ＲＳＩＡｖｇ。记录由３改４或－３改－４。此时开始重复期标一的工作，记录ＲＳＩ与价格在转旗标五之前所来到的最高点﹙４场合﹚，或最低点﹙－４场合﹚。
旗标五..当ＲＳＩ跌落ＲＳＩＡｖｇ﹙４场合﹚或向上突破ＲＳＩＡｖｇ﹙－４场合﹚，开始观察与比对我们所得的数据。在４的场合里；如果ＲＳＩ于旗标１所得的高点大于旗标４所得的高点.而且价格于旗标１所寻找的最高价低于旗标所出现４的最高价.至此我们判定背离成立，记录由４转５或－４转－５。并于次日﹙或当日收盘，如果你够快﹚如果为５则建立空头仓位沽出，并设定停损价于旗标４最高价外加一个跳动点。如果为－５则建立多头仓位买进并设定停损价于旗标－４最低价外减一个跳动点。两种判读的旗标行进冲突修正机制.
１.如果旗标４的ＲＳＩ读数高过期标１的读数，我们将旗标转设为１；并把目前所知的最高价设为记录的第一高价。如果旗标－４的ＲＳＩ读数低过期标１的读数，我们将旗标转设为－１； 并把目前所知的最低价设为记录的第一低价。
２.于４的场合如果条件判读５的时机，旗标５条件无法成立将旗标转设为３。于－４的场合如果条件判读－５的时机，旗标－５条件无法成立将旗标转设为－３。
为什么我们设这样的停损点？这是我在上课必定要沟通的观念。因为所有的技术分析它的基础始于一个「假设」！以多头背离而言，当旗标－５时我们「正在」假设一个多头的行情「可能」的形成！什么是多头形成或确立的条件呢？就是「未来的行情将一波高于一波，而且不会在出现比目前更低的价格」；对吧？所以我们在－４收集到的最低价将是支持这个假设的最重要论点基础。所以我们一定要在我们的「假设」被市场推翻的时候勇敢的认错出场！所以我们在最低价外减一个跳动点认赔。以上就是我所提供大家的两种ＲＳＩ背离判读的技巧。许多道理写起来或读起来很复杂？其实当你领会之后就会觉得很容易。因为把过程「详述」本来就会觉得很复杂。这个技巧我说过我是将大家当成计算机在输入程序代码，因为这些方式是我从我写背离程序讯号直译过来告诉大家的。我的目的在希望将背离现象规范到比较少的犹豫与冲突，如此才能帮助我们交易。因为背离是拿指标来做一些类似「形态分析」的工作；而图形分析多多少少就是让我们科学乎？艺术乎的难以厘清。再看看上面的图；你会发现在这张英镑的日线图我标示ＲＳＩ的进场讯号是用不同的方法来表示。没错！我在这篇ＲＳＩ的介绍中会把所有的ＲＳＩ运用都告诉你们，只要吸收之后你绝对能「活用」ＲＳＩ来分析趋势与交易。我再强调这都是我实际在交易过程中所体会的心得；我要展现的就是不要忽视一些所谓的「老指标」如果肯用心了解.这些指标会比你心中追寻的「圣杯」还好用。其实.它不称得上是「圣杯」吗？让我们来看几个背离的实例结束这一段的介绍.
上图是２００１年四月活牛仓位的图，第二指针就是ＲＳＩ加上移动平均。点Ａ就是我们的观察点﹙旗标－１﹚，点Ｂ就是我们设定的旗标－４转－５的第二比对点与价格。活牛在底部打了一个三重底，点Ｃ并未触动我们所设的停损，只是很接近。之后行情展开一短段我们期盼的强烈多头走势。点１的ＲＳＩ暗示我们走完此波最强的一段行情，而市场将会休息或稍改变前进节奏.重要的是「可能还有高点」尚未出现。篮色点５第一次出现多头获利了结并尝试空单交易，但是一次噪声我们被止损出场。红色点５一个不拖泥带水的单线开启另一个空头讯号！在点Ｓ几乎是高点形成次日我们就知道市场即将下跌。
上图是２００１年三月豆粉合约日线所得到的空头背离。点Ａ就是旗标１，最高价格为１８９５、最高ＲＳＩ为８３．５。点Ｂ标示转为期标３所得的ＲＳＩ低值为６０．５。点Ｃ进入旗标４的收集与观察。点Ｄ是第二组得到的数字.最高价格１９０２与ＲＳＩ７２．８。线Ｅ为ＲＳＩ６０．５的水平切线，当ＲＳＩ跌破６０．５﹙图上标示Ｈｉｔ当日收盘﹚我们开始运算.在价格１８９５＜１９０２在ＲＳＩ则８３．５＞７２．８于是我们确立旗标５成立、背离完成。我们将在次日进场交易空头部位并设停损在１９０３﹙１９０２加一个跳动点﹚。这次的讯号真是令人兴奋不是吗？如果当以日线周期来分析，你还有更好、更快的交易时机欢迎你告诉我！在此我已完全将ＲＳＩ背离的运用告诉看到这段文章的你。希望对你的技术追求之旅有所帮助！我相信这是市场中找寻高低价最有效率、最低风险与最有价值的方式；这个迟来的新年礼物希望你会喜欢并运用它来获得利润。下段我将要谈ＲＳＩ的形态分析与切线上的运用，期待下次见！
第参段.ＲＳＩ价格形态与切线运用
在第二篇与第三篇间我停顿了一阵子，因为我等待一个实战的图形运用来告诉大家。也许你等了很久？但在图形的形成时间上它只是你读图的「一眨眼」功夫。知道为什么很多交易者告诉我们「耐心」是很重要的一件事？许多第四台的「事后诸葛亮」大师都会轻描淡写的告诉你；在半年前你只要买进那家股票放到今天.你的资产就翻了好几倍！是的在计算机上我们观察半年或一年甚至更久的日线图形也不过就是那几秒钟；你可曾想过过去的半年你的「每天」是如何战战兢兢的渡过？你得把所有的家当孤注一掷，渡过未知恐惧的半年，赌自己成为富豪或乞丐？我不曾经历过这样的豪赌，所以我至今仍不是富豪；我也庆幸自己没有沦为乞丐。不过.在交易这件事上，说说是比真正去做简单多了！趁热在没说正题前，我先演练一次「最近的历史」来说明ＲＳＩ的实战运用。其中包括了这篇所要表达的交易技巧；这也是这段时间我所说要等待的活标本——２００１年５月的可可。每当某一项期货商品或股票凶猛的上涨或下跌，我就在一些讨论区或ＢＢＳ看到许多内裤外穿的超人出现，告诉大家「涨到顶」了或「跌到底」了的先知式预言。十多年来我仍未见过幸存的超人档火车成功的！打从可可逼进１０００整点大关，超人就一个一个的出现.我们先看看下面的图，用我在第二篇背离的方式我们审视一下.这些人的脑筋到底那里烧坏了？
注意１０００整点时﹙标示旗标１﹚ＲＳＩ的读数是多少？毫无疑问行情正处于最有力量的一段。我们可以确定一件事.可可的高点尚未出现！在这张图上行情正走到一个新高，我们要注意的是当ＲＳＩ低于标示３的时候我们将观察是否有背离形成。因为标示３是我们拾取旗标３ＲＳＩ的最低点。再看看之后发生什么事？
在ＲＳＩ的两个低点切上一条线，我们可以发现在这切线之上的ＲＳＩ可能形成一个道氏图形上头的反转讯号图形.头肩顶。标示１为图形的头部，２为左肩。问号则是可能未来形成的右肩！背离对上头肩顶，对可可可算是双重空头的讯号啦！这样的行情如果我们再跟市场客气那就太对不起自己啰。我们将随时注意ＲＳＩ跌破颈线﹙红色切线﹚的切入时机。在这个例子我们的颈线是向右上方些微的倾斜的；代表市场多头的力道是强了一些。不过它却提供我们一个比较早的进场时机。
点Ａ时我们「几乎」可以确定可可即将往下的事实。不过这样的多头如果结束时它的Ｂ修正波将可能非常的高，因为已形成的多头热度不会一下子就散去；好像一个大引擎被启动后你无法要它说停就停，所以你可以预期回调颇高的修正产生。点Ｂ收盘的ＲＳＩ已经确认跌破颈线，当日收市或次日开盘我们需要建立空仓交易。在此例我以期权代替仓位在点Ａ建立１０５０的ＰＵＴ！９３５之上靠近９３５的价位是我的可能目标区，所以１０５０、１０００、９５０都有机会进入价内。在价格跌破９５０时我认为剩下的留给别人赚吧！看到９４９出现我便以市价买进期货仓位并要求市场给予履约冲销部位。这就是我抓可可标本的过程！说说好像就是几个字，不过大家也跟我一样体会这段等待的时间；这也是我不停借机做广告的目的。行情的等待是绝对值得的，你也要有耐心去坚持自己的交易计划！在这个例子里我提到这篇要谈的重点.价格形态﹙头肩顶﹚与切线﹙颈线﹚的运用法。我一直强调一件事..「ＲＳＩ的一切都在尝试领先价格」！我们来看看下图，在可可的价格形成头肩顶与ＲＳＩ形成头肩顶的相位差﹙时间差、领先﹚。
篮线的左端是ＲＳＩ最高的头部；而篮线的右端是价格产生最高的头部。ＲＳＩ将近领先价格一个月。等一篇文章等一个月都叫人胃痛了；那等或称被套一个月那是什么样的苦日子呢？我所印象中的每一位信誓旦旦要「看」回行情的超人们大概也真的把行情看回老家就跑了，再等获利产生？门都没有！再一张图清楚一点标示这两个头肩顶。
现在我们正式切入正题来谈ＲＳＩ价格形态与切线上的运用。如果你注意观察ＲＳＩ的图形跟收盘价的关系是很密切的，相似性也颇高的。所以它提供另一个指针的特异功能！我们可以在ＲＳＩ上面拾取道氏的价格形态图形来观察运用，也可以画一些支撑或压力线来帮助我们进出。在众多的形态中我觉得比较实用的大概是以下几种.头肩顶﹙底﹚、收敛的三角整理、Ｗ底、Ｍ头、旗形整理等。说穿了其实这些所谓比较「实用」是因为它们都有切线可以运用，所以这两个工具是秤不离锤的。
上面可可的案例我们看到了形态上的运用；导引它的就是那条让我们看到头肩顶的颈线﹙切线﹚。在ＲＳＩ上切线是很实用又有趣的技术与艺术。说它叫艺术是因为你需要一些经验与灵感才有办法用短一点的时间切出适用的切线，不然一张图真要每一点都不放弃的话.保证你能切出上百条线来。有趣在那里呢？我常发现一条ＲＳＩ的压力线当被穿越后，一如价格的压力线被穿越它们有时会做拉回﹙ＰＵＬＬＢＡＣＫ﹚；而ＲＳＩ也具有这样的特性！巧的是拉回的ＲＳＩ竟然刚好在回点压力线时完成低点或背离！支撑线亦同。还有就是ＲＳＩ的压力或支撑线我觉得比价格上的切线有用多噪声少了许多；这可以保护我们不会被噪声将我们辛苦建立的部位扫出市场。下图就是一个例子.看看ＲＳＩ压力线与价格同时间的压力线有什么不同。上图的Ａ是ＲＳＩ所切出的压力线；而１是在价格上所切出的压力线。我们自己比较看看那一条线对交易有帮助？尤其在Ａ线的箭头标示一个拉回进场的好时机，可是价格切线却是跌回压力线下。如果我们在背离形成后将旗标１的点连上旗标４的点更可以帮助我们建立另一个交易上的停损点。下图取自台股的２３４２茂硅日线。
这次一个失败的背离交易。我们抓到的是主趋势次一级的背离反应，所以价格休息整理完毕之后，便又再次上攻。切线Ａ在点Ｂ的日子收盘后被突破，６４．５是以ＲＳＩ背离所定的止损。建议大家下次遇到这种状况，最好就是平掉空仓后反多！经验上之后的走势都蛮可观的。注意切线Ａ之下隐然可见一个头肩底的形成，那我们还等待什么？这是ＲＳＩ运用上我觉得比较难跟大家做完全表达的部份；不过它是ＲＳＩ交易运用的灵魂，希望大家用心体会。只要谈到图形、切线我们总是很难规范出一个绝对的方法来跟大家转述。不过我相信你只要常常练习，很快的你就会抓到要领！
第肆段.ＲＳＩ使用当日高价与低价运用    几乎所有的指标它的计算来源都是相同的那几个数据，因为每天不论是几小至百口或大到几万口市场一律就是给我们那几组数据。开盘、最高、最低、收盘、成交量与未平仓等；这几组数据确创造上百上千的技术指针工具能说我们的小脑袋瓜不神奇吗？每个人对这些数据孰重孰轻看法不一，不过我们可以从拥戴者的身影在每个数据中都「人满为患」知道一件事.每一个数据在市场的每日交易中都是有意义的！如果上面的看法成立，我们可以把ＲＳＩ做另一种的「花式」运用。就是我们把原来代入计算公式的收盘价换成当日高价或低价来计算；当然你如果高兴用开盘来算我也没有意见。可是这样的算法除了一些国外软件可以办到外国内的技术分析软件大多都没有提供，怎么算呢？现在我先告诉你一个存在我所写的盘后软件里的「程序彩蛋」，可以解决这个问题。先不要急着找我要程序！因为只要你现在使用我的世华盘后软件，这颗彩蛋早就藏在里头了。下图告诉你如何设定这个彩蛋帮我们用高或低价计算ＲＳＩ。
看到了吗？只要在你选择指针的地方按下「Ａ」的位置进入「指针参数设定区」。然后在「Ｂ」的地方，也就是我们设定ＲＳＩ平均线参数的地方输入如图中「１０１」的参数的话，你将会得到以高价计算的ＲＳＩ图形。如果以「２０１」输入的话将会看到以低价运算的ＲＳＩ图形。我再来解释一下设定问题.基本上就是在你要的ＲＳＩ移动平均天数加１００或是２００，那么ＲＳＩ算出来就不是用收盘价去计算的了。加１００会使ＲＳＩ变成用每日高价去计算；加２００会使ＲＳＩ变成用每日低价去计算。如果你原来使用６日的ＲＳＩ移动平均的话，就应该输入１０６或２０６。其他的数字不用试了！也不必再找另一颗彩蛋，因为我在程序放的彩蛋就此一颗。
上图就是在程序中开启三个技术指针窗口显示三种不同数据计算ＲＳＩ的结果。ＲＳＩ１是我们常用的收盘价去计算的；ＲＳＩ２是高价，ＲＳＩ３是低价算出的。看起来是不是各有些不同？我们为什么要把ＲＳＩ拿来如此恶搞呢？首先我们从上一篇ＲＳＩ的切线运用中发现，切线在ＲＳＩ的使用上是非常好用与神奇的。我想除在价格图之外也只有ＲＳＩ等少数几种指标可以拿来画切线了。可是在期货交易上我们常贪心的希望更早或更确定价格方向的改变；因为我们存在保证金压力之下，一天的收盘前可能我们会遭受微末保证金无法承受的风险。所以我们用高或低价来计算ＲＳＩ帮助我们可以在盘中甚至盘前掌握市场方向的改变点；提早在好价进场或减少我们的止损风险。
看看上图.我们可以很清楚的看到ＲＳＩ切线领先一天跌破支撑。以往我们都说当日ＲＳＩ跌破支撑进场做空！问题是在真实的世界我们可能在临收盘前１０分钟要挂单就很赶或来不及了，更不用说那时我们对收盘收在何处我们也还只能猜猜看啰.；特别是谷物市场临收的十分钟往往好戏才刚刚上演呢！尤其是王子复仇记，演到我看了上千回还是没一次敢不守着屏幕直到演员谢幕才依依不舍的离开的。可是当我们使用隔日进场的话，遇到开盘跳低那时我们又好像用绳子绑豆腐，是提也不是不提也不是！稍一犹豫价格就离家越来越远.越来越远。看看上图点「Ａ」隔日的大黑线，吃上一整根岂不快意？唯一的、适合我们进退两难的个性的就是在前一天建立好空仓等它；可是以往就是非收盘不可不是吗？现在我们多了两个法宝可以帮我们及时或提早进场！以上例而言，我们期待的是ＲＳＩ有没有可能跌破支撑对吧？所以我们参考以低价算出的ＲＳＩ﹙图上标示ＬＯ﹚。我们可以看到在点Ａ的前一日，ＬＯ的ＲＳＩ已经跟我们的切线接触到了！所以很简单啰！在点Ａ的那一天当盘中价格跌破前一天低价时我们可以几乎１００％确定今天ＬＯ运算的ＲＳＩ破支撑了。看看点Ａ那天几乎一开盘不久我们就可以进场啦！这样不只赚次日那根大黑线，根本就是两根黑棒一起捞了！这种方式是不是蛮满足我们台湾交易者的口味呀？这张图截取时还是热的！所以未来它可能ＲＳＩ会在反弹时碰到我们的切线做拉回而结束反弹。那我们如何先预估它要弹到那里呢？我们先用简单的方式来说明用法要诀，最后再来玩伤脑筋的数学游戏。首先我们拦截上图反弹时，因为是要求反弹高价所以我们必须使用另一个ＲＳＩ.高价计算的ＲＳＩ！看看下一个例子.
在第二篇与第三篇间我停顿了一阵子，因为我等待一个实战的图形运用来告诉大家。也许你等了很久上图是我上一篇叫大家久等的可可图形。这个头肩顶下跌后在９５０碰到强力的回档买气，旱地拔葱的回拉百来点。那它为什么在１０８８又倒头摔个半死呢？因为这是切线的特性，当价格跌破支撑之后会产生回拉的效应再次回点原支撑线，术语上我们称为「拉回」！所以当天１０８８刚好让我们以高价算的ＲＳＩ准确的点在原支撑在线。如果你注意看，自己尝试去切切线.你会发现１０８８前一日以收盘价算的ＲＳＩ刚好点到了！不过我们可以用高价来确认到底那一点才是「真命天子」？不然那天开盘尝试空它我们停损往那挂呀？上图的点Ａ我们用ＬＯＲＳＩ来抓低点以突破设定点进场，而点Ｂ我们则是用ＨＩＲＳＩ来设定高点，满足时进场。说了几个例子我们都几乎是用「目测」来确认；那有没有精确的计算方式来找点呢？甚至你想当像一些分析师老爱玩的预估行情呢？「明天如果来到ＸＸ价格则行情将会转为空头走势」之类的话？以下方式可以让你不用像广告讲的十年功力，我可以马上满足你的虚荣心！
先复习一次ＲＳＩ的公式.
ＲＳＩ＝１００－〔１００／（１＋ＲＳ）〕其中.ＲＳ
ＲＳ＝﹙Ｎ天中收盘价格上涨的平均数／Ｎ天中收盘价格下跌的平均数﹚
我再补充一件事.一般软件或个人计算时我们为了省却每天计算Ｎ天中收盘价格上涨的平均数与Ｎ天中收盘价格下跌的平均数。我们都会用平滑方式计算今天的ＲＳＩ！这算法可见韦尔达的书中提及.方法是将昨天的收盘上涨总合除以８﹙以９日ＲＳＩ为例﹚加上今天的收盘上涨数，除以９。昨天的收盘下跌总合除以８﹙以９日ＲＳＩ为例﹚加上今天的收盘下跌数，除以９。这样我们可以迅速的得知计算ＲＳ的两个需要数目。我们可以先将我们希望达到的ＲＳＩ数字代入ＲＳＩ公式中，令ＲＳ值为Ｘ未知反推原公式来求出未来下一日满足我们的ＲＳ数据。这个算法当时也是自己逆算一次写了程序跑，不知道现在重导有没有错误？大家也一起验算看看吧！
ＲＳ＝﹙﹙１００－ＲＳＩ﹚／１００﹚－１
求得ＲＳ之后我们再用我上头提的平滑方式这一次逆算ＲＳ的公式来求出满足的高价或低价。记住一些重点喔！如果你逆算的是高价ＲＳＩ；那全部就用高价取代收盘计算，不然求出奇怪的数字不要怪我。第二、我的程序中ＲＳＩ是用上头讲的平滑方式计算新的ＲＳＩ，所以你千万不要从头抓前９天慢慢算，不然数目算出来也不对不能使用。最好又简单的方式就是利用你身边容易找到的一些试算程序，如窗口的Ｅｘｃｅｌ，代入整个ＲＳＩ当试算工作表。于是你可以仿真输入一些价格，调整后得到当天突破的价格。好啰！拉拉杂杂的谈了四篇ＲＳＩ的主题，你是否对ＲＳＩ有不同以往另眼相待的感觉？其实每个指标都可以举出这样多或更多的巧妙运用方式的。而ＲＳＩ仍有许多运用是我没写出来或发现的！定下我们的心，只要我们在一项指标中花时间去生根，我们才有可能真正的得到该指标的精髓。ＲＳＩ的运用在此告一个段落了！不过还没完；第五篇我将对这一阵子一些朋友对我提出的问题关于ＲＳＩ的运用与疑问，做一个总结答复。应该会在世华的说明会后汇整再行传上。谢谢您们这段时间对ＲＳＩ所下的认真学习与对ＲＳＩ的热烈讨论回响，这也正是我长篇介绍ＲＳＩ背后真正的用心。我们从一开始就不停的与圣杯碰面，只是我们没有细心的感觉它存在.
细解RSI的罗衫，顺手一刀砍了"火焰山"!
前些时候写了篇《写在RSI被扒光之后......》，提出了五个问题就匆匆收笔，这一次就把五个问题深究一下……
1、RSI是什么，RSI该怎样定义？（一扒）
——RSI应理解为是一种对宝塔线设的看法。他是把近期的收盘价看作一个箱体“SMA（ABS（C-REF（C，1）），N，1）”，然后再去探寻收盘在其中的位置（及整个箱体的变化）。再说明白点，在N+1到当前的周期内，去把close的最高到最低看作一个箱体，那么RSI处于80高位反映的就是当前收盘close处于这个上升箱体的高位，RSI位于20低位反映的就是当前收盘close处于这个下降箱体的低位，至于RSI位于50却只能说明这个箱体在变窄盘整行情而已！（见图20，80，50）
2，RSI的参数岂是随便设的？RSI参数怎么设？（二扒）
——RSI反映的既然是收盘价的幅度变化，那好嘛！我们只要抓住这种幅度变化的邻界点（停顿）间的周期数就可以了。这在宝塔线上通常表现为“一小横”间的周期。或者干脆作：A：SMA(MAX(CLOSE-REF(C,N2),0),2,1)；B：SMA(ABS(CLOSE-REF(C,N2)),2,1)；调节参数让上涨时AB尽量重合......最后你会发现你要的答案,以大盘为例8较好，个股9较好。（见图）
3,如果RSI现在是80，过后直接跌到20,这个幅度现在怎么估算？RSI能测幅吗？（三扒）
——呵呵！这里还真要用到RSI的扒光思想，此为三扒！把RSI变下形，扒光还原成收盘价变化线“A：SMA（C-REF（C，1），N，1）；”，这时你会发现RSI只不过是关于零轴对称的震荡线，零轴正好对应RSI的50位置。再次利用定义的思想:估算幅度=ABS(HHV(C,N+1)-LLV(C,N+1))*2*0.8。以上证060706的指数1741的RSI（8）对应80以上，估算幅度=ABS（1741-1633）*1.6=173,也就是说会跌到1568见20,而实际上在060807跌到1547点,当时RSI为16.8。再以600136在060109收盘10.33对应80以上,估算幅度=ABS（10.33-9.18)*1.6=1.84,也就说要跌破8.49才在20下,而实际上在060123的8.23在20以下。（见测幅）
4,RSI清楚论应该怎么做？(扒光）
——通过以上分析，我们可以清楚以下几点：
a,RSI是关于50的摆动幅度线。如果RSI从50出发，CLOSE连续上涨n周期，我们就看到RSI高了（在80一带），反之则低了。
b，RSI在50一带徘徊说明的是close在n周期内“低了又高了”或“高了又低了”。
c，RSI是把近n周期的收盘价绝对幅度看作一个箱体，然后去找寻当前价close的相对位置。
那么怎么样才能让rsi更好的反映顶底克服背离让我们更清楚看清趋势呢？我提供一个思路：一要让绝对幅度箱体（上下限）的变化显现出来，二要找准当前close在这个箱体的位置。关于第一点我做了rsikx，两点中和我又用了《kdj成分论》的思维做“rsi清楚论”（见清楚论1、2）。......指标稍后留在汪洋吧！
5,RSI倒过来用的问题,顺手一刀砍了火焰山。
——最近老是看到以下原码在我眼前晃悠，这行原码在“神秘线”里出现过，在鼓吹有一个指标就足够的“跟庄见仓”里出现过，在小心卖报纸所谓的抄底指标“F觅庄见仓”里也出现过，这就是火焰山。
N=30或34、38、60、90......
动态底部:EMA(IF(L<= LLV(l,n),SMA(ABS(L-REF(L,1)),N,1)/SMA(MAX(L-REF(l,1),0),N,1),0),3)*10,STICK,COLORYELLOW,LINETHICK2;,
还有的，就是加上点kdj的要求,加上k线的要求,加上均线的要求,加上平滑因子了......,然而不管怎么优化其实只是一种美化,并没有摆脱rsi的根本问题。
何以见得呢？请听我一刀一刀分析：首先，条件L<= LLV(l,n)是有可能见底，但并不意味着一定见底。这通常有两种情况，一在L<= LLV(l,n)满足后LLV(l,n)开始下移，这就意味着股价还在不断创新低，这怎么能言底呢？；二就是在条件满足后LLV(l,n)走平并且明天继续走平，这倒是可以言底了，但你怎么可以提前知道LLV(l,n)明天走平还是下移呢，不要等事后吧，你才聪明如诸葛亮，或者又被套了犯死相啊！呵呵！
其次，把RSI倒过来用，写作SMA(ABS(L-REF(L,1)),N,1)/SMA(MAX(L-REF(l,1),0),N,1)从而在图形上显示“火焰山”也是有问题的。火焰山反映的是什么？火焰山反映的只能是绝对跌幅，火焰山越高说明跌幅越大（而“最低价最大涨幅”此时等同于前n天最低，无幅度可言）。然而近期跌幅大并不意味着能止跌，更不意味者在着底。事实上，火焰山消失的那天倒是底有可能形成的。
通过以上分析得出形而上结论：LLV(l,n)走平股价爬到LLV(l,n)上方，火焰山消失往往意味着底着成。这就是我在《一日寻底的思考》中的火焰山图带给大家的思维，大家看出来了吗？
然而这样是不够的，因为形而上的就意味着头脑慢半拍，就意味着脆弱有可能犯死相的。一只股要想先人一步抗得住抛压，靠RSI是低能的，这需要量先坐铺垫。关于抄底的量，我想我在《一壶水是怎样烧开的》缩量部分里有所逗露，这不在此贴的讨论范围内，也就略了吧。。。。。。（见图“注意四块量的变化，大小顺序怎么排？？？)
总算写完了,累!!!!!!下载 (84.04 KB)
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