Matlab关于ARMA模型平稳性检验的问题

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 06:41:44
原假设是序列存在单位为根，H=0说明接受原假设，即存在单位根，所以不平稳。

DFARDTEST Augmented Dickey-Fuller unit root test based on AR model with drift.
    Perform an augmented Dickey-Fuller univariate unit root test under the
    assumption that the true underlying process is a zero drift unit root
    process.

H - Logical decision vector. Elements of H = 0 indicate acceptance of the
      null hypothesis; elements of H = 1 indicate rejection of the null
      hypothesis.
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