神马文学网一日形态之------宽幅震荡日、反转日
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 20:58:58
一日形态之------宽幅震荡日、反转日(2008-12-05 15:27:32) 标签：股票 证券 穗形 收盘价 标准定义 杂谈 分类：学习笔记 宽幅震荡日：
宽幅震荡日是指某一交易日的价格变动明显超过近期交易日的平均价格变动。宽幅震荡日的定义如下：
宽幅震荡日：某日的价格变动比率（VR）大于K（如K=2.0）。VR等于当日实际价格幅度除以过去N天的实际价格幅度（如N=15）。
宽幅震荡日具有特殊的意义。例如，在持续的下跌趋势之后出现强势收盘的宽幅震荡日常常是向上趋势反转的信号。
类似的，在上升主趋势之后出现弱势收盘的宽幅震荡日常常是向下趋势反转的信号。出现在上升趋势封顶附近的大的宽幅震荡下降日，他们常常抵消几周的价格上升运动。这类巨大的宽幅震荡日应被视为严重警告信号，预示前面的主趋势已经反转。
反转日：
高点反转日的标准定义是指某交易日在上升运动中经历了一个新高，而接下来的反转，其收盘价低于前日收盘价。类似的，低点反转日是某个交易日再下跌运动中经历了一个新低，而接下来反转，其收盘价高于前日的收盘价。下面集中讨论高点反转日，但反映的内容可应用于低点反转日。
与穗形高点相似，高点反转日一般理解为暗示着一个买入高潮的到来，所以是一个相对高点。单标准定义高点反转日所需的条件约束相对较弱，这预示着高点反转日相对普遍。因此，虽然许多市场高点是反转日，但问题是大多数高点反转日并不是最高价。特别注意，高点反转日差不多发生在大牛市的封顶并将提供一个极好的卖出信号。
一个反转信号应在实际高点或其附近出现。但常常是一个上升趋势会经历数个被证明是虚假信号的反转日，因此难以在实际顶部附近确认一个反转日。可以说每出现100个反转日只有10个是成功的高点反转日。换句话说，反转日偶尔提供出色的信号，但绝大部分是虚假信号。
就我看来，反转日的标准定义易于产生虚假信号，所以不具有交易指标的意义。标准定义的问题在于只要求收盘价低于前日收盘价，这是一个非常弱的约束条件。我建议将最高反转日定义改为上升中创新高，然后反转，其收盘价低于前日最低价。（如果愿意的话，可以把条件规定得更严格，要求收盘价低于前两日的最低价。）这个更加严格的定义将大大减少虚假反转信号的数量，但他会排出一些有效信号。
反转日可能听起来有些像穗形日，但这两种图形并不等同。穗形日不一定是反转日，反转日也不一定是穗形日。如穗形高点日可能不会出现一个低于前日最低价的收盘价（甚至不低于前日收盘价----像标准定义规定的），即使收盘价就是当日最高价。作为一个反转的例子，最高反转日可能不会明显的超过前日高点，就如穗形高点定义的，或者根本不会超过下一日高点，因为下一日的价格走势不是反转日定义中的一部分。反转日的收盘价也可能不会接近于最低价----而这是穗形日的标准特征----即时其低于前日收盘价。
偶然的，某一交易日将即时反转日又是穗形日。这类交易日的意义远大于那些只是反转日的交易日。由另一种方法可替代严格的反转日定义，即采用反转日的标准定义但要求这一日同时满足穗形日的条件。（尽管满足严格的反向日和穗形日条件的交易日最有意义，但这样的交易日相当罕见。）
宽幅震荡日是指某一交易日的价格变动明显超过近期交易日的平均价格变动。宽幅震荡日的定义如下：
宽幅震荡日：某日的价格变动比率（VR）大于K（如K=2.0）。VR等于当日实际价格幅度除以过去N天的实际价格幅度（如N=15）。
宽幅震荡日具有特殊的意义。例如，在持续的下跌趋势之后出现强势收盘的宽幅震荡日常常是向上趋势反转的信号。
类似的，在上升主趋势之后出现弱势收盘的宽幅震荡日常常是向下趋势反转的信号。出现在上升趋势封顶附近的大的宽幅震荡下降日，他们常常抵消几周的价格上升运动。这类巨大的宽幅震荡日应被视为严重警告信号，预示前面的主趋势已经反转。
反转日：
高点反转日的标准定义是指某交易日在上升运动中经历了一个新高，而接下来的反转，其收盘价低于前日收盘价。类似的，低点反转日是某个交易日再下跌运动中经历了一个新低，而接下来反转，其收盘价高于前日的收盘价。下面集中讨论高点反转日，但反映的内容可应用于低点反转日。
与穗形高点相似，高点反转日一般理解为暗示着一个买入高潮的到来，所以是一个相对高点。单标准定义高点反转日所需的条件约束相对较弱，这预示着高点反转日相对普遍。因此，虽然许多市场高点是反转日，但问题是大多数高点反转日并不是最高价。特别注意，高点反转日差不多发生在大牛市的封顶并将提供一个极好的卖出信号。
一个反转信号应在实际高点或其附近出现。但常常是一个上升趋势会经历数个被证明是虚假信号的反转日，因此难以在实际顶部附近确认一个反转日。可以说每出现100个反转日只有10个是成功的高点反转日。换句话说，反转日偶尔提供出色的信号，但绝大部分是虚假信号。
就我看来，反转日的标准定义易于产生虚假信号，所以不具有交易指标的意义。标准定义的问题在于只要求收盘价低于前日收盘价，这是一个非常弱的约束条件。我建议将最高反转日定义改为上升中创新高，然后反转，其收盘价低于前日最低价。（如果愿意的话，可以把条件规定得更严格，要求收盘价低于前两日的最低价。）这个更加严格的定义将大大减少虚假反转信号的数量，但他会排出一些有效信号。
反转日可能听起来有些像穗形日，但这两种图形并不等同。穗形日不一定是反转日，反转日也不一定是穗形日。如穗形高点日可能不会出现一个低于前日最低价的收盘价（甚至不低于前日收盘价----像标准定义规定的），即使收盘价就是当日最高价。作为一个反转的例子，最高反转日可能不会明显的超过前日高点，就如穗形高点定义的，或者根本不会超过下一日高点，因为下一日的价格走势不是反转日定义中的一部分。反转日的收盘价也可能不会接近于最低价----而这是穗形日的标准特征----即时其低于前日收盘价。
偶然的，某一交易日将即时反转日又是穗形日。这类交易日的意义远大于那些只是反转日的交易日。由另一种方法可替代严格的反转日定义，即采用反转日的标准定义但要求这一日同时满足穗形日的条件。（尽管满足严格的反向日和穗形日条件的交易日最有意义，但这样的交易日相当罕见。）