神马文学网计量经济学试题
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 13:19:43
《计量经济学》课程期末试卷A卷
适用班级：统计0741 统计0742
时 间：120分钟 闭卷 考试课程
课程开课系：经济系
题 号
一
二
三
四
五
六
七
八
总 分
核分人
应得分
10
20
10
30
30
实得分
得分
评卷教师
一、判断题 （每小题1分，共10分）
（ ）1．在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
（ ）2．拟合优度检验和F检验是没有区别的。
（ ）3．随机误差项
和残差项
完全是一回事。
（ ）4．在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（ ）5．在参数的显著性检验中，若计算得到的 | t | 值超过临界的 t 值，我们将接受零假设。
（ ）6．整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。
（ ）7．为了避免陷入虚拟变量陷阱，在带有截距项的模型中，如果一个定性变量有
类，则要引入-1个虚拟变量。
（ ）8．尽管存在着完全多重共线性，普通最小二乘估计量仍然是最优线性无偏估计量。
（ ）9．消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数
必须等于1。
（ ）10．线性回归模型中线性指的是变量线性。
得分
评卷教师
二、单项选择题 （每小题1分，共20分）
1．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）
A. 横截面数据 B. 时间序列数据
C. 面板数据 D. 原始数据
2． 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）
A.
B. 
C．
D. 
3．设k为回归模型中的回归参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方
程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（ ）
A.
B．
C．
D．
4．已知五元线性回归模型估计的残差平方和为
，样本容量为46，则随机误差项
的方差估计量
为( )
A. 33.33 B.40 C. 38.09 D.20
5．设
为解释变量，则完全多重共线性是( )
6．关于可决系数
，以下说法中错误的是（ ）
A.可决系数的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比
B.
C.可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述
D.可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响
7．更容易产生异方差的数据为 ( )
A. 时序数据 B. 修匀数据
C. 横截面数据 D. 年度数据
8. 在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）
A. Goldfeld-Quandt方法 B.图示检验法
C. White检验法 D. DW检验法
9.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )
A. 增加1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个
10．在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLA. 存在一阶正自相关 B. 存在一阶负相关
C. 不存在序列相关 D. 存在序列相关与否不能断定
11．如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ）
A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大
C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小
12．对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，无法用最小二乘法估计其参数是因为（ ）
A．参数有无限多个 B．没有足够的样本容量
C．存在严重的多重共线性 D．存在序列相关
13．多元线性回归分析中的 ESS反映了（ ）
A. 因变量观测值总变差的大小
B. 因变量回归估计值总变差的大小
C. 因变量观测值与估计值之间的总变差
D. Y关于X的边际变化
14.对于一个没有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ）
A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k
15．经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ）
A．异方差问题 B. 多重共线性问题
C．序列相关性问题 D. 设定误差问题
16．对于有限分布滞后模型
在一定条件下，参数
可近似用一个关于
的阿尔蒙多项式表示（
），其中多项式的次数m必须满足（ ）
A．m〈k > B．m=k C．m〉k D．m≥ k
17．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的
F值确很显著，这说明模型存在（ ）
A．多重共线性 B．异方差
C．自相关 D．设定偏误
18.一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（ ）
A. n B. n-1 C. n-k D. 1
19.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为
，又设
、
分别是
、
的估计值，则根据经济理论，一般来说( )
A. 应为正值，应为负值 B. 应为正值，应为正值
C.应为负值，应为负值 D. 应为负值，应为正值
20.设
为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）
得分
评卷教师
三、多项选择题 （ 分）
1．最小二乘估计量的统计性质有（ ）
A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性
D. 不一致性 E. 有偏性
2．在DW检验中，存在不能判定的区域是（ ）
A. 0﹤
﹤
B.
﹤﹤4-
C.﹤﹤ D.4-﹤﹤4-
4-﹤﹤4
3．自相关情形下，常用的参数估计方法有（ ）
A．一阶差分法 B．广义差分法
C．工具变量法 D．加权最小二乘法
E．普通最小二乘法
4、计量经济模型的检验一般包括内容有（ ）
A、经济意义的检验 B、统计推断的检验
C、计量经济学的检验 D、对比检验
5、判定系数的公式为（ ）
A.
B.
C.1—
D.
E.
得分
评卷教师
四、简答题 （ 分）
1、（10分）应用普通最小二乘法应满足的古典假定。
2、（共10分）我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、序列相关问题、多重共线性问题等等。请回答：
（1）自相关的含义是什么？（2分）
（2）异方差的含义是什么？（2分）
（3）若异方差形式为
且满足其他古典线性回归基本假定的条件下，以一元线性回归模型为例写出解决此异方差问题的方法。（6分）
3、（共10分）已知某市33个工业行业2009年生产函数为：
Q=ALaKbeu
（1）说明a、b的经济意义。（4分）
（2）写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（3分）
（3）假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为
，试写出A的估计式。（3分）
得分
评卷教师
五、计算分析题 （共30分）
1．异方差的White检验式估计结果如下，
= 0.0604 + 0.0008 RATEt - 0.00004 (RATEt)2
(1.3) (0.1) (-0.3) R2 = 0.000327, T = 739
（1）White统计量=？（2分）
（2）White统计量服从何种分布？（3分）
（3）结合本例，相应自由度是多少？（3分）
（4）通过查表在显著性水平0.05下该分布的临界值为5.991，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。（2分）
2、（共20分）根据中国1950——1972年进出口贸易总额
（单位亿元）与国内生产总值
（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下：
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 10/05/031 Time: 11:02
Sample: 1950 1972
Included observations: 23
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
0.682674
0.235425
2.8997515
LOG(X)
0.514047
0.070189
7.323777
R-squared
0.718641
Mean dependent var
4.596044
Adjusted R-squared
0.705243
S.D. dependent var
0.301263
S.E. of regression
0.163560
Akaike info criterion
-0.700328
Sum squared resid
0.561792
Schwarz criterion
-0.601589
Log likelihood
10.05377
F-statistic
53.63771
Durbin-Watson stat
0.518528
Prob(F-statistic)
（给定显著性水平0.05，t0.025（21）=2.08，dL =1.26 dU =1.44）
（1）写出所得到的样本回归模型的表达式，并解释系数的意义？（4分）
（2）分析该结果的系数显著性和拟合优度？（4分）
（3）在通常使用DW统计量需要有那些基础假设？（3分）
（4）该模型是否存在自相关？（3分）
（5）估计自相关系数？（3分）
（6）如何对该模型进行改进？（3分）
《计量经济学》课程期末试卷A卷
适用班级：统计0741 统计0742
时 间：120分钟 闭卷 考试课程
课程开课系：经济系
题 号
一
二
三
四
五
六
七
八
总 分
核分人
应得分
10
20
10
30
30
实得分
得分
评卷教师
一、判断题 （每小题1分，共10分）
（ ）1．在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
（ ）2．拟合优度检验和F检验是没有区别的。
（ ）3．随机误差项和残差项完全是一回事。
（ ）4．在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（ ）5．在参数的显著性检验中，若计算得到的 | t | 值超过临界的 t 值，我们将接受零假设。
（ ）6．整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。
（ ）7．为了避免陷入虚拟变量陷阱，在带有截距项的模型中，如果一个定性变量有类，则要引入-1个虚拟变量。
（ ）8．尽管存在着完全多重共线性，普通最小二乘估计量仍然是最优线性无偏估计量。
（ ）9．消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于1。
（ ）10．线性回归模型中线性指的是变量线性。
得分
评卷教师
二、单项选择题 （每小题1分，共20分）
1．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）
A. 横截面数据 B. 时间序列数据
C. 面板数据 D. 原始数据
2． 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）
A. B.
C． D.
3．设k为回归模型中的回归参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方
程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（ ）
A. B．
C． D．
4．已知五元线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为( )
A. 33.33 B.40 C. 38.09 D.20
5．设为解释变量，则完全多重共线性是( )
6．关于可决系数，以下说法中错误的是（ ）
A.可决系数的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比
B.
C.可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述
D.可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响
7．更容易产生异方差的数据为 ( )
A. 时序数据 B. 修匀数据
C. 横截面数据 D. 年度数据
8. 在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）
A. Goldfeld-Quandt方法 B.图示检验法
C. White检验法 D. DW检验法
9.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )
A. 增加1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个
10．在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLA. 存在一阶正自相关 B. 存在一阶负相关
C. 不存在序列相关 D. 存在序列相关与否不能断定
11．如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ）
A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大
C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小
12．对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，无法用最小二乘法估计其参数是因为（ ）
A．参数有无限多个 B．没有足够的样本容量
C．存在严重的多重共线性 D．存在序列相关
13．多元线性回归分析中的 ESS反映了（ ）
A. 因变量观测值总变差的大小
B. 因变量回归估计值总变差的大小
C. 因变量观测值与估计值之间的总变差
D. Y关于X的边际变化
14.对于一个没有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ）
A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k
15．经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ）
A．异方差问题 B. 多重共线性问题
C．序列相关性问题 D. 设定误差问题
16．对于有限分布滞后模型
在一定条件下，参数可近似用一个关于的阿尔蒙多项式表示（），其中多项式的次数m必须满足（ ）
A．m〈k > B．m=k C．m〉k D．m≥ k
17．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ ）
A．多重共线性 B．异方差
C．自相关 D．设定偏误
18.一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（ ）
A. n B. n-1 C. n-k D. 1
19.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为，又设、分别是、的估计值，则根据经济理论，一般来说( )
A. 应为正值，应为负值 B. 应为正值，应为正值
C.应为负值，应为负值 D. 应为负值，应为正值
20.设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）
得分
评卷教师
三、多项选择题 （ 分）
1．最小二乘估计量的统计性质有（ ）
A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性
D. 不一致性 E. 有偏性
2．在DW检验中，存在不能判定的区域是（ ）
A. 0﹤﹤ B.﹤﹤4-
C.﹤﹤ D.4-﹤﹤4-
4-﹤﹤4
3．自相关情形下，常用的参数估计方法有（ ）
A．一阶差分法 B．广义差分法
C．工具变量法 D．加权最小二乘法
E．普通最小二乘法
4、计量经济模型的检验一般包括内容有（ ）
A、经济意义的检验 B、统计推断的检验
C、计量经济学的检验 D、对比检验
5、判定系数的公式为（ ）
A. B. C.1—
D. E.
得分
评卷教师
四、简答题 （ 分）
1、（10分）应用普通最小二乘法应满足的古典假定。
2、（共10分）我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、序列相关问题、多重共线性问题等等。请回答：
（1）自相关的含义是什么？（2分）
（2）异方差的含义是什么？（2分）
（3）若异方差形式为且满足其他古典线性回归基本假定的条件下，以一元线性回归模型为例写出解决此异方差问题的方法。（6分）
3、（共10分）已知某市33个工业行业2009年生产函数为：
Q=ALaKbeu
（1）说明a、b的经济意义。（4分）
（2）写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（3分）
（3）假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为，试写出A的估计式。（3分）
得分
评卷教师
五、计算分析题 （共30分）
1．异方差的White检验式估计结果如下，
= 0.0604 + 0.0008 RATEt - 0.00004 (RATEt)2
(1.3) (0.1) (-0.3) R2 = 0.000327, T = 739
（1）White统计量=？（2分）
（2）White统计量服从何种分布？（3分）
（3）结合本例，相应自由度是多少？（3分）
（4）通过查表在显著性水平0.05下该分布的临界值为5.991，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。（2分）
2、（共20分）根据中国1950——1972年进出口贸易总额（单位亿元）与国内生产总值（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下：
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 10/05/031 Time: 11:02
Sample: 1950 1972
Included observations: 23
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
0.682674
0.235425
2.8997515
LOG(X)
0.514047
0.070189
7.323777
R-squared
0.718641
Mean dependent var
4.596044
Adjusted R-squared
0.705243
S.D. dependent var
0.301263
S.E. of regression
0.163560
Akaike info criterion
-0.700328
Sum squared resid
0.561792
Schwarz criterion
-0.601589
Log likelihood
10.05377
F-statistic
53.63771
Durbin-Watson stat
0.518528
Prob(F-statistic)
（给定显著性水平0.05，t0.025（21）=2.08，dL =1.26 dU =1.44）
（1）写出所得到的样本回归模型的表达式，并解释系数的意义？（4分）
（2）分析该结果的系数显著性和拟合优度？（4分）
（3）在通常使用DW统计量需要有那些基础假设？（3分）
（4）该模型是否存在自相关？（3分）
（5）估计自相关系数？（3分）
（6）如何对该模型进行改进？（3分）
《计量经济学》课程期末试卷A卷
适用班级：统计0741 统计0742
时 间：120分钟 闭卷 考试课程
课程开课系：经济系
题 号
一
二
三
四
五
六
七
八
总 分
核分人
应得分
10
20
10
30
30
实得分
得分
评卷教师
一、判断题 （每小题1分，共10分）
（ ）1．在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
（ ）2．拟合优度检验和F检验是没有区别的。
（ ）3．随机误差项和残差项完全是一回事。
（ ）4．在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（ ）5．在参数的显著性检验中，若计算得到的 | t | 值超过临界的 t 值，我们将接受零假设。
（ ）6．整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。
（ ）7．为了避免陷入虚拟变量陷阱，在带有截距项的模型中，如果一个定性变量有类，则要引入-1个虚拟变量。
（ ）8．尽管存在着完全多重共线性，普通最小二乘估计量仍然是最优线性无偏估计量。
（ ）9．消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于1。
（ ）10．线性回归模型中线性指的是变量线性。
得分
评卷教师
二、单项选择题 （每小题1分，共20分）
1．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）
A. 横截面数据 B. 时间序列数据
C. 面板数据 D. 原始数据
2． 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）
A. B.
C． D.
3．设k为回归模型中的回归参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方
程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（ ）
A. B．
C． D．
4．已知五元线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为( )
A. 33.33 B.40 C. 38.09 D.20
5．设为解释变量，则完全多重共线性是( )
6．关于可决系数，以下说法中错误的是（ ）
A.可决系数的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比
B.
C.可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述
D.可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响
7．更容易产生异方差的数据为 ( )
A. 时序数据 B. 修匀数据
C. 横截面数据 D. 年度数据
8. 在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）
A. Goldfeld-Quandt方法 B.图示检验法
C. White检验法 D. DW检验法
9.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )
A. 增加1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个
10．在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLA. 存在一阶正自相关 B. 存在一阶负相关
C. 不存在序列相关 D. 存在序列相关与否不能断定
11．如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ）
A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大
C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小
12．对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，无法用最小二乘法估计其参数是因为（ ）
A．参数有无限多个 B．没有足够的样本容量
C．存在严重的多重共线性 D．存在序列相关
13．多元线性回归分析中的 ESS反映了（ ）
A. 因变量观测值总变差的大小
B. 因变量回归估计值总变差的大小
C. 因变量观测值与估计值之间的总变差
D. Y关于X的边际变化
14.对于一个没有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ）
A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k
15．经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ）
A．异方差问题 B. 多重共线性问题
C．序列相关性问题 D. 设定误差问题
16．对于有限分布滞后模型
在一定条件下，参数可近似用一个关于的阿尔蒙多项式表示（），其中多项式的次数m必须满足（ ）
A．m〈k > B．m=k C．m〉k D．m≥ k
17．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ ）
A．多重共线性 B．异方差
C．自相关 D．设定偏误
18.一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（ ）
A. n B. n-1 C. n-k D. 1
19.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为，又设、分别是、的估计值，则根据经济理论，一般来说( )
A. 应为正值，应为负值 B. 应为正值，应为正值
C.应为负值，应为负值 D. 应为负值，应为正值
20.设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）
得分
评卷教师
三、多项选择题 （ 分）
1．最小二乘估计量的统计性质有（ ）
A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性
D. 不一致性 E. 有偏性
2．在DW检验中，存在不能判定的区域是（ ）
A. 0﹤﹤ B.﹤﹤4-
C.﹤﹤ D.4-﹤﹤4-
4-﹤﹤4
3．自相关情形下，常用的参数估计方法有（ ）
A．一阶差分法 B．广义差分法
C．工具变量法 D．加权最小二乘法
E．普通最小二乘法
4、计量经济模型的检验一般包括内容有（ ）
A、经济意义的检验 B、统计推断的检验
C、计量经济学的检验 D、对比检验
5、判定系数的公式为（ ）
A. B. C.1—
D. E.
得分
评卷教师
四、简答题 （ 分）
1、（10分）应用普通最小二乘法应满足的古典假定。
2、（共10分）我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、序列相关问题、多重共线性问题等等。请回答：
（1）自相关的含义是什么？（2分）
（2）异方差的含义是什么？（2分）
（3）若异方差形式为且满足其他古典线性回归基本假定的条件下，以一元线性回归模型为例写出解决此异方差问题的方法。（6分）
3、（共10分）已知某市33个工业行业2009年生产函数为：
Q=ALaKbeu
（1）说明a、b的经济意义。（4分）
（2）写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（3分）
（3）假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为，试写出A的估计式。（3分）
得分
评卷教师
五、计算分析题 （共30分）
1．异方差的White检验式估计结果如下，
= 0.0604 + 0.0008 RATEt - 0.00004 (RATEt)2
(1.3) (0.1) (-0.3) R2 = 0.000327, T = 739
（1）White统计量=？（2分）
（2）White统计量服从何种分布？（3分）
（3）结合本例，相应自由度是多少？（3分）
（4）通过查表在显著性水平0.05下该分布的临界值为5.991，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。（2分）
2、（共20分）根据中国1950——1972年进出口贸易总额（单位亿元）与国内生产总值（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下：
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 10/05/031 Time: 11:02
Sample: 1950 1972
Included observations: 23
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
0.682674
0.235425
2.8997515
LOG(X)
0.514047
0.070189
7.323777
R-squared
0.718641
Mean dependent var
4.596044
Adjusted R-squared
0.705243
S.D. dependent var
0.301263
S.E. of regression
0.163560
Akaike info criterion
-0.700328
Sum squared resid
0.561792
Schwarz criterion
-0.601589
Log likelihood
10.05377
F-statistic
53.63771
Durbin-Watson stat
0.518528
Prob(F-statistic)
（给定显著性水平0.05，t0.025（21）=2.08，dL =1.26 dU =1.44）
（1）写出所得到的样本回归模型的表达式，并解释系数的意义？（4分）
（2）分析该结果的系数显著性和拟合优度？（4分）
（3）在通常使用DW统计量需要有那些基础假设？（3分）
（4）该模型是否存在自相关？（3分）
（5）估计自相关系数？（3分）
（6）如何对该模型进行改进？（3分）
适用班级：统计0741 统计0742
时 间：120分钟 闭卷 考试课程
课程开课系：经济系
题 号
一
二
三
四
五
六
七
八
总 分
核分人
应得分
10
20
10
30
30
实得分
得分
评卷教师
一、判断题 （每小题1分，共10分）
（ ）1．在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
（ ）2．拟合优度检验和F检验是没有区别的。
（ ）3．随机误差项
和残差项完全是一回事。（ ）4．在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（ ）5．在参数的显著性检验中，若计算得到的 | t | 值超过临界的 t 值，我们将接受零假设。
（ ）6．整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。
（ ）7．为了避免陷入虚拟变量陷阱，在带有截距项的模型中，如果一个定性变量有
类，则要引入-1个虚拟变量。（ ）8．尽管存在着完全多重共线性，普通最小二乘估计量仍然是最优线性无偏估计量。
（ ）9．消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数
必须等于1。（ ）10．线性回归模型中线性指的是变量线性。
得分
评卷教师
二、单项选择题 （每小题1分，共20分）
1．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）
A. 横截面数据 B. 时间序列数据
C. 面板数据 D. 原始数据
2． 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）
A.
B. C．
D. 3．设k为回归模型中的回归参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方
程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（ ）
A.
B．C．
D．4．已知五元线性回归模型估计的残差平方和为
，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为( )A. 33.33 B.40 C. 38.09 D.20
5．设
为解释变量，则完全多重共线性是( )6．关于可决系数
，以下说法中错误的是（ ）A.可决系数
的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比B.
C.可决系数
反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D.可决系数
的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响7．更容易产生异方差的数据为 ( )
A. 时序数据 B. 修匀数据
C. 横截面数据 D. 年度数据
8. 在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）
A. Goldfeld-Quandt方法 B.图示检验法
C. White检验法 D. DW检验法
9.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )
A. 增加1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个
10．在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL
C. 不存在序列相关 D. 存在序列相关与否不能断定
11．如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ）
A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大
C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小
12．对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，无法用最小二乘法估计其参数是因为（ ）
A．参数有无限多个 B．没有足够的样本容量
C．存在严重的多重共线性 D．存在序列相关
13．多元线性回归分析中的 ESS反映了（ ）
A. 因变量观测值总变差的大小
B. 因变量回归估计值总变差的大小
C. 因变量观测值与估计值之间的总变差
D. Y关于X的边际变化
14.对于一个没有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ）
A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k
15．经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ）
A．异方差问题 B. 多重共线性问题
C．序列相关性问题 D. 设定误差问题
16．对于有限分布滞后模型
在一定条件下，参数
可近似用一个关于的阿尔蒙多项式表示（），其中多项式的次数m必须满足（ ）A．m〈k > B．m=k C．m〉k D．m≥ k
17．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的
F值确很显著，这说明模型存在（ ）A．多重共线性 B．异方差
C．自相关 D．设定偏误
18.一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（ ）
A. n B. n-1 C. n-k D. 1
19.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为
，又设、分别是、的估计值，则根据经济理论，一般来说( )A.
应为正值，应为负值 B. 应为正值，应为正值C.
应为负值，应为负值 D. 应为负值，应为正值20.设
为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）得分
评卷教师
三、多项选择题 （ 分）
1．最小二乘估计量的统计性质有（ ）
A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性
D. 不一致性 E. 有偏性
2．在DW检验中，存在不能判定的区域是（ ）
A. 0﹤
﹤ B.﹤﹤4-C.
﹤﹤ D.4-﹤﹤4-4-
﹤﹤43．自相关情形下，常用的参数估计方法有（ ）
A．一阶差分法 B．广义差分法
C．工具变量法 D．加权最小二乘法
E．普通最小二乘法
4、计量经济模型的检验一般包括内容有（ ）
A、经济意义的检验 B、统计推断的检验
C、计量经济学的检验 D、对比检验
5、判定系数的公式为（ ）
A.
B. C.1—D.
E.得分
评卷教师
四、简答题 （ 分）
1、（10分）应用普通最小二乘法应满足的古典假定。
2、（共10分）我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、序列相关问题、多重共线性问题等等。请回答：
（1）自相关的含义是什么？（2分）
（2）异方差的含义是什么？（2分）
（3）若异方差形式为
且满足其他古典线性回归基本假定的条件下，以一元线性回归模型为例写出解决此异方差问题的方法。（6分）3、（共10分）已知某市33个工业行业2009年生产函数为：
Q=ALaKbeu
（1）说明a、b的经济意义。（4分）
（2）写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（3分）
（3）假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为
，试写出A的估计式。（3分）得分
评卷教师
五、计算分析题 （共30分）
1．异方差的White检验式估计结果如下，
= 0.0604 + 0.0008 RATEt - 0.00004 (RATEt)2(1.3) (0.1) (-0.3) R2 = 0.000327, T = 739
（1）White统计量=？（2分）
（2）White统计量服从何种分布？（3分）
（3）结合本例，相应自由度是多少？（3分）
（4）通过查表在显著性水平0.05下该分布的临界值为5.991，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。（2分）
2、（共20分）根据中国1950——1972年进出口贸易总额
（单位亿元）与国内生产总值（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下：Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 10/05/031 Time: 11:02
Sample: 1950 1972
Included observations: 23
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
0.682674
0.235425
2.8997515
LOG(X)
0.514047
0.070189
7.323777
R-squared
0.718641
Mean dependent var
4.596044
Adjusted R-squared
0.705243
S.D. dependent var
0.301263
S.E. of regression
0.163560
Akaike info criterion
-0.700328
Sum squared resid
0.561792
Schwarz criterion
-0.601589
Log likelihood
10.05377
F-statistic
53.63771
Durbin-Watson stat
0.518528
Prob(F-statistic)
（给定显著性水平0.05，t0.025（21）=2.08，dL =1.26 dU =1.44）
（1）写出所得到的样本回归模型的表达式，并解释系数的意义？（4分）
（2）分析该结果的系数显著性和拟合优度？（4分）
（3）在通常使用DW统计量需要有那些基础假设？（3分）
（4）该模型是否存在自相关？（3分）
（5）估计自相关系数？（3分）
（6）如何对该模型进行改进？（3分）
《计量经济学》课程期末试卷A卷
适用班级：统计0741 统计0742
时 间：120分钟 闭卷 考试课程
课程开课系：经济系
题 号
一
二
三
四
五
六
七
八
总 分
核分人
应得分
10
20
10
30
30
实得分
得分
评卷教师
一、判断题 （每小题1分，共10分）
（ ）1．在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
（ ）2．拟合优度检验和F检验是没有区别的。
（ ）3．随机误差项
和残差项完全是一回事。（ ）4．在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（ ）5．在参数的显著性检验中，若计算得到的 | t | 值超过临界的 t 值，我们将接受零假设。
（ ）6．整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。
（ ）7．为了避免陷入虚拟变量陷阱，在带有截距项的模型中，如果一个定性变量有
类，则要引入-1个虚拟变量。（ ）8．尽管存在着完全多重共线性，普通最小二乘估计量仍然是最优线性无偏估计量。
（ ）9．消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数
必须等于1。（ ）10．线性回归模型中线性指的是变量线性。
得分
评卷教师
二、单项选择题 （每小题1分，共20分）
1．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）
A. 横截面数据 B. 时间序列数据
C. 面板数据 D. 原始数据
2． 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）
A.
B. C．
D. 3．设k为回归模型中的回归参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方
程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（ ）
A.
B．C．
D．4．已知五元线性回归模型估计的残差平方和为
，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为( )A. 33.33 B.40 C. 38.09 D.20
5．设
为解释变量，则完全多重共线性是( )6．关于可决系数
，以下说法中错误的是（ ）A.可决系数
的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比B.
C.可决系数
反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D.可决系数
的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响7．更容易产生异方差的数据为 ( )
A. 时序数据 B. 修匀数据
C. 横截面数据 D. 年度数据
8. 在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）
A. Goldfeld-Quandt方法 B.图示检验法
C. White检验法 D. DW检验法
9.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )
A. 增加1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个
10．在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL
C. 不存在序列相关 D. 存在序列相关与否不能断定
11．如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ）
A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大
C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小
12．对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，无法用最小二乘法估计其参数是因为（ ）
A．参数有无限多个 B．没有足够的样本容量
C．存在严重的多重共线性 D．存在序列相关
13．多元线性回归分析中的 ESS反映了（ ）
A. 因变量观测值总变差的大小
B. 因变量回归估计值总变差的大小
C. 因变量观测值与估计值之间的总变差
D. Y关于X的边际变化
14.对于一个没有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ）
A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k
15．经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ）
A．异方差问题 B. 多重共线性问题
C．序列相关性问题 D. 设定误差问题
16．对于有限分布滞后模型
在一定条件下，参数
可近似用一个关于的阿尔蒙多项式表示（），其中多项式的次数m必须满足（ ）A．m〈k > B．m=k C．m〉k D．m≥ k
17．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的
F值确很显著，这说明模型存在（ ）A．多重共线性 B．异方差
C．自相关 D．设定偏误
18.一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（ ）
A. n B. n-1 C. n-k D. 1
19.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为
，又设、分别是、的估计值，则根据经济理论，一般来说( )A.
应为正值，应为负值 B. 应为正值，应为正值C.
应为负值，应为负值 D. 应为负值，应为正值20.设
为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）得分
评卷教师
三、多项选择题 （ 分）
1．最小二乘估计量的统计性质有（ ）
A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性
D. 不一致性 E. 有偏性
2．在DW检验中，存在不能判定的区域是（ ）
A. 0﹤
﹤ B.﹤﹤4-C.
﹤﹤ D.4-﹤﹤4-4-
﹤﹤43．自相关情形下，常用的参数估计方法有（ ）
A．一阶差分法 B．广义差分法
C．工具变量法 D．加权最小二乘法
E．普通最小二乘法
4、计量经济模型的检验一般包括内容有（ ）
A、经济意义的检验 B、统计推断的检验
C、计量经济学的检验 D、对比检验
5、判定系数的公式为（ ）
A.
B. C.1—D.
E.得分
评卷教师
四、简答题 （ 分）
1、（10分）应用普通最小二乘法应满足的古典假定。
2、（共10分）我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、序列相关问题、多重共线性问题等等。请回答：
（1）自相关的含义是什么？（2分）
（2）异方差的含义是什么？（2分）
（3）若异方差形式为
且满足其他古典线性回归基本假定的条件下，以一元线性回归模型为例写出解决此异方差问题的方法。（6分）3、（共10分）已知某市33个工业行业2009年生产函数为：
Q=ALaKbeu
（1）说明a、b的经济意义。（4分）
（2）写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（3分）
（3）假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为
，试写出A的估计式。（3分）得分
评卷教师
五、计算分析题 （共30分）
1．异方差的White检验式估计结果如下，
= 0.0604 + 0.0008 RATEt - 0.00004 (RATEt)2(1.3) (0.1) (-0.3) R2 = 0.000327, T = 739
（1）White统计量=？（2分）
（2）White统计量服从何种分布？（3分）
（3）结合本例，相应自由度是多少？（3分）
（4）通过查表在显著性水平0.05下该分布的临界值为5.991，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。（2分）
2、（共20分）根据中国1950——1972年进出口贸易总额
（单位亿元）与国内生产总值（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下：Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 10/05/031 Time: 11:02
Sample: 1950 1972
Included observations: 23
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
0.682674
0.235425
2.8997515
LOG(X)
0.514047
0.070189
7.323777
R-squared
0.718641
Mean dependent var
4.596044
Adjusted R-squared
0.705243
S.D. dependent var
0.301263
S.E. of regression
0.163560
Akaike info criterion
-0.700328
Sum squared resid
0.561792
Schwarz criterion
-0.601589
Log likelihood
10.05377
F-statistic
53.63771
Durbin-Watson stat
0.518528
Prob(F-statistic)
（给定显著性水平0.05，t0.025（21）=2.08，dL =1.26 dU =1.44）
（1）写出所得到的样本回归模型的表达式，并解释系数的意义？（4分）
（2）分析该结果的系数显著性和拟合优度？（4分）
（3）在通常使用DW统计量需要有那些基础假设？（3分）
（4）该模型是否存在自相关？（3分）
（5）估计自相关系数？（3分）
（6）如何对该模型进行改进？（3分）
《计量经济学》课程期末试卷A卷
适用班级：统计0741 统计0742
时 间：120分钟 闭卷 考试课程
课程开课系：经济系
题 号
一
二
三
四
五
六
七
八
总 分
核分人
应得分
10
20
10
30
30
实得分
得分
评卷教师
一、判断题 （每小题1分，共10分）
（ ）1．在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
（ ）2．拟合优度检验和F检验是没有区别的。
（ ）3．随机误差项
和残差项完全是一回事。（ ）4．在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（ ）5．在参数的显著性检验中，若计算得到的 | t | 值超过临界的 t 值，我们将接受零假设。
（ ）6．整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。
（ ）7．为了避免陷入虚拟变量陷阱，在带有截距项的模型中，如果一个定性变量有
类，则要引入-1个虚拟变量。（ ）8．尽管存在着完全多重共线性，普通最小二乘估计量仍然是最优线性无偏估计量。
（ ）9．消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数
必须等于1。（ ）10．线性回归模型中线性指的是变量线性。
得分
评卷教师
二、单项选择题 （每小题1分，共20分）
1．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）
A. 横截面数据 B. 时间序列数据
C. 面板数据 D. 原始数据
2． 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）
A.
B. C．
D. 3．设k为回归模型中的回归参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方
程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（ ）
A.
B．C．
D．4．已知五元线性回归模型估计的残差平方和为
，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为( )A. 33.33 B.40 C. 38.09 D.20
5．设
为解释变量，则完全多重共线性是( )6．关于可决系数
，以下说法中错误的是（ ）A.可决系数
的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比B.
C.可决系数
反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D.可决系数
的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响7．更容易产生异方差的数据为 ( )
A. 时序数据 B. 修匀数据
C. 横截面数据 D. 年度数据
8. 在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）
A. Goldfeld-Quandt方法 B.图示检验法
C. White检验法 D. DW检验法
9.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )
A. 增加1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个
10．在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL
C. 不存在序列相关 D. 存在序列相关与否不能断定
11．如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ）
A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大
C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小
12．对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，无法用最小二乘法估计其参数是因为（ ）
A．参数有无限多个 B．没有足够的样本容量
C．存在严重的多重共线性 D．存在序列相关
13．多元线性回归分析中的 ESS反映了（ ）
A. 因变量观测值总变差的大小
B. 因变量回归估计值总变差的大小
C. 因变量观测值与估计值之间的总变差
D. Y关于X的边际变化
14.对于一个没有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ）
A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k
15．经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ）
A．异方差问题 B. 多重共线性问题
C．序列相关性问题 D. 设定误差问题
16．对于有限分布滞后模型
在一定条件下，参数
可近似用一个关于的阿尔蒙多项式表示（），其中多项式的次数m必须满足（ ）A．m〈k > B．m=k C．m〉k D．m≥ k
17．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的
F值确很显著，这说明模型存在（ ）A．多重共线性 B．异方差
C．自相关 D．设定偏误
18.一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（ ）
A. n B. n-1 C. n-k D. 1
19.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为
，又设、分别是、的估计值，则根据经济理论，一般来说( )A.
应为正值，应为负值 B. 应为正值，应为正值C.
应为负值，应为负值 D. 应为负值，应为正值20.设
为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）得分
评卷教师
三、多项选择题 （ 分）
1．最小二乘估计量的统计性质有（ ）
A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性
D. 不一致性 E. 有偏性
2．在DW检验中，存在不能判定的区域是（ ）
A. 0﹤
﹤ B.﹤﹤4-C.
﹤﹤ D.4-﹤﹤4-4-
﹤﹤43．自相关情形下，常用的参数估计方法有（ ）
A．一阶差分法 B．广义差分法
C．工具变量法 D．加权最小二乘法
E．普通最小二乘法
4、计量经济模型的检验一般包括内容有（ ）
A、经济意义的检验 B、统计推断的检验
C、计量经济学的检验 D、对比检验
5、判定系数的公式为（ ）
A.
B. C.1—D.
E.得分
评卷教师
四、简答题 （ 分）
1、（10分）应用普通最小二乘法应满足的古典假定。
2、（共10分）我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、序列相关问题、多重共线性问题等等。请回答：
（1）自相关的含义是什么？（2分）
（2）异方差的含义是什么？（2分）
（3）若异方差形式为
且满足其他古典线性回归基本假定的条件下，以一元线性回归模型为例写出解决此异方差问题的方法。（6分）3、（共10分）已知某市33个工业行业2009年生产函数为：
Q=ALaKbeu
（1）说明a、b的经济意义。（4分）
（2）写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（3分）
（3）假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为
，试写出A的估计式。（3分）得分
评卷教师
五、计算分析题 （共30分）
1．异方差的White检验式估计结果如下，
= 0.0604 + 0.0008 RATEt - 0.00004 (RATEt)2(1.3) (0.1) (-0.3) R2 = 0.000327, T = 739
（1）White统计量=？（2分）
（2）White统计量服从何种分布？（3分）
（3）结合本例，相应自由度是多少？（3分）
（4）通过查表在显著性水平0.05下该分布的临界值为5.991，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。（2分）
2、（共20分）根据中国1950——1972年进出口贸易总额
（单位亿元）与国内生产总值（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下：Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 10/05/031 Time: 11:02
Sample: 1950 1972
Included observations: 23
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
0.682674
0.235425
2.8997515
LOG(X)
0.514047
0.070189
7.323777
R-squared
0.718641
Mean dependent var
4.596044
Adjusted R-squared
0.705243
S.D. dependent var
0.301263
S.E. of regression
0.163560
Akaike info criterion
-0.700328
Sum squared resid
0.561792
Schwarz criterion
-0.601589
Log likelihood
10.05377
F-statistic
53.63771
Durbin-Watson stat
0.518528
Prob(F-statistic)
（给定显著性水平0.05，t0.025（21）=2.08，dL =1.26 dU =1.44）
（1）写出所得到的样本回归模型的表达式，并解释系数的意义？（4分）
（2）分析该结果的系数显著性和拟合优度？（4分）
（3）在通常使用DW统计量需要有那些基础假设？（3分）
（4）该模型是否存在自相关？（3分）
（5）估计自相关系数？（3分）
（6）如何对该模型进行改进？（3分）