2007年诺贝尔经济学奖获奖理论介绍

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2007年诺贝尔经济学奖
By 李华芳
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Photo: Dong Oh
Leonid Hurwicz

Photo: Cliff Moore
Eric S. Maskin

Photo: Univ. of Chicago
Roger B. Myerson
瑞典皇家科学院宣布将2007年的诺贝尔经济学奖授予明尼苏达大学的赫维茨（Hurwicz），普林斯顿高等研究院的马斯金（Maskin）和芝加哥大学的迈尔森（Myerson），以表彰他们在机制设计理论方面的贡献。
机制设计理论是制度经济学中的一个分支，同时也是博弈论和微观经济学领域的重要理论。按照博弈论学者丁利的说法：机制设计理论可以看作是博弈论和社会选择理论的综合运用。简单来说，如果我们假设人们是按照博弈论所刻画的方式行为的，并且我们设定按照社会选择理论我们对各种情形都有一个社会目标存在，那么机制设计就是考虑构造什么样的博弈形式，使得这个博弈的解就是那个社会目标，或者说落在社会目标集合里，或者无限接近于它。激励机制设计理论不仅在理论上将博弈论引入到新制度经济学中，推动了理论的发展；在现实中，也有助于人们找出有效的交易机制、管制手段和投票程序，丰富了现实中可以选择的经济制度。
按照亚当·斯密的设想，市场这只看不见的手在理想情境中能有效分配资源。但现实中总有各种各样的制度约束，导致市场不能发挥作用。1991年诺贝尔经济学奖得主科斯指出由于市场存在交易费用，因此市场不能有效发挥作用，于是有企业这样的机制作为替代。其中已经为机制设计理论做了铺垫。科斯没有解决交易费用的构成问题和企业内部的管理费用问题，而交易费用有一部分是因为信息成本导致的，搜寻处理信息都有成本；而企业内部也存在如何防止怠工的激励问题，这些在机制设计理论中得到了部分解决。
科斯留下的问题是不同类型的制度都有各自的成本，当各类制度的边际成本相当时，制度的边界就被确定了。也就是张五常后来发展的不同类型的合约替代问题。衍生出来的问题是不同类型的制度如何最大化个人或社会的福利，这是激励机制设计理论产生的背景。赫维茨被誉为“机制设计理论之父”，他考虑的一个问题是因为在信息不对称的条件下，人们可以在博弈决策过程中可能策略性地发出一些信号，最终导致的资源配置效率被扭曲。那么如何设计一种机制，最优化资源配置呢？这是赫维茨在《资源配置中的最优化与信息效率》一文中解释的问题，这篇文章拉开所谓“机制设计理论”登入经济学殿堂的序幕。直到1973年，赫维茨在最富盛名的《美国经济评论》上发表了《资源分配的机制设计理论》一文，此文一举奠定了机制设计理论的基础和初步框架。
从经济学的角度看，一个机制的最值得关注的特征有两个，信息和激励。机制的运行总是伴随着信息的传递，信息传递或者说信号就成为影响机制运行成本的一个重要因素。要使机制有效运行，最好的方式就是信号都是真的，没有扭曲，这就可以减少成本。赫维茨曾经举例说，假如一个委托人想把一项工程托付给代理人，他需要知道代理人的真实能力，还需要知道代理人的责任心，也就是说，委托人的最后目标依赖于代理者的私人信息。如果这个信息不准确，他的判断决策就会失误。他是如何可能知道这个关键信息呢？最简单的办法当然是代理人对委托人如实相告，披露自己的私人信息，发出真实的信号，俗成“说真话”。但代理人有什么激励讲真话不说谎呢？委托者必须提供货币或者其他形式的激励，故而机制设计理论又称激励理论。机制设计要做到规则是“激励相容”，这是赫维茨提出的重要概念。
但赫维茨指出在信息分散的个人经济环境里，不存在一个有效率的机制让人有动力显示他的真正信息。而马斯金的贡献是探讨了在何种情况下，能让人说真话，进而使得规则是“可执行”的。马斯金指出能被执行的社会选择规则一定是满足单调性的。这意味着如果某一方案在一种环境中是可取的社会选择，而在另一环境中所有人的偏好排序中，这个方案与其它方案比较其相对地位没有下降，那么该方案也应该成为社会选择。马斯金还证明，在博弈参与者三人或三人以上时，单调性加上无否决权条件还是一个充分条件。无否决权就是，如果有一个方案是大家都最喜欢的，而最多一个人例外，那么这个方案应该成为社会的选择。后来的研究证明，在贝叶斯均衡，完美均衡等各种行为假设下，单调性都是一个社会选择规则能被执行的必要条件。这就是著名的“纳什均衡可实施机制”。马斯金在1977年的一篇论文中研究出了一个社会选择规则可以纳什实施的必要条件和充分条件，为我们寻找可行的规则提出一种标准，这项结果后来又被称为“马斯金定理”。
“马斯金定理”实际上是对吉巴德—萨特斯维特（Gibbard—Satterthwaite）操纵（manipulation）定理的回应。吉巴德—萨特斯维特定理认为如果对个人的偏好域不加任何限制，则对于任何一个非独裁的社会选择规则，都不可能找到一个使得每个人都说真话的机制。能被占优策略均衡所执行的社会选择规则只能是独裁性的，即好和坏由一个人说了算。这样占优策略才能实施这个社会选择规则。所谓占优策略就是不管别人采取什么策略，我总说真话，这就是一种占优策略。而赫维茨的观点与此类似，其证明的是信息分散条件下没有一个有效率的机制可以让人们说真话。这和只有在独裁条件下，才有说真话的占优策略实施是一个问题的两种不同表述。
通常而言，激励理论涉及两个方面，一个是最优机制，即机制的目标是最大化个人的预期收益，主要是在拍卖理论中最大化委托人（或者拍卖者）的预期收益。另一个可以称为效率机制，即设计者的目标不是个人收益最大化，而是社会整体的福利最大化。不管是哪一个方面，机制设计都是一种典型的三阶段不完全信息（贝叶斯）博弈。第一阶段，委托人提供一种机制（规则，契约，分配方案等）；第二阶段代理人决定是否接受这种机制；如果接受机制，则进入第三阶段，代理人在机制约束下选择自己的行动。与子博弈纳什均衡相比，这里的贝叶斯均衡机制似乎显得很弱，所以就产生了激励理论中最基本的原理：“显示原理”。“显示性原理”的大致意思是，为了获取最高收益，委托人可以只考虑被“显示”的机制，即委托人在第二阶段接受机制，第三阶段在机制下选择。“显示原理”简化了问题的复杂程度，把代理人的类型空间直接等同于信号空间，为把复杂的社会选择问题转换成博弈论可处理的不完全信息博弈铺平了道路。这也是迈尔森的主要贡献所在。
实际上90高龄的赫维茨早就应该获奖了，提出拍卖理论中的机制设计的维克瑞和莫里斯在1996年获得诺奖的时候，很多人就为赫维茨抱不平。他们的理论工作差不多都是在上个世纪六、七十年代同时奠定的。而今年获奖的另外两位差不多是赫维茨的学生辈了，赫维茨这个奖多少有点安慰的性质，毕竟老人家今年已经90高寿了。经济学界戏称要获得诺奖除了评奖委员会设定的两个标准——理论创新和重大的影响力——之外，还要加上一条长寿。不然可能就等不到颁奖的那一天了。
当然预测谁能获奖是非常不“经济学”的。经济学对预测抱有深刻的怀疑，主要是因为经济学家深知对于未来而言，唯一确定的只有不确定。但每年的诺贝尔经济学奖竞猜还是一如既往得红火，浙江大学经济学院甚至形成了一项竞猜传统，猜中获奖者的学生将会获得现金奖励。按照传统的经济学理论，学生们会自发竞争名次，这会促进学习资源的有效配置。但现实情况却因为各个学生面临的具体约束不一样，并不是所有学生都把自己的资源配置在努力学习上。这一“竞猜机制设计”使得学经济学的学生更加有兴趣去了解这一学科的各路进展，无形之中也促进了学习。而这正是激励机制设计理论的一个应用。以竞猜奖励机制鼓励更多学生参与学习，促使学生将资源用于和学校目标一致的方向上，或者说接近学校的目标。今年的各种预测虽然都没有猜中获奖名单，但赫维茨、马斯金和迈尔森的获奖算是“意料之外，情理之中”吧。
注：本文写作参考了丁利和梁捷的相关论述。尤其是丁利的所罗门王判案的例子，让人对机制设计理论能有一个初步却不乏深刻的了解。
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李华芳是上海金融与法律研究院研究员，《思想库报告》主编，【读品】出品人。