其他方法 - 做多中华 姚海锋的日志 - 网易博客

以下是木羊老师翻译的5014CCI交易系统：

“…… 

交易市场：汇市主要直盘和叉盘都可以。

时间框架：理论上适用于任何时间框架，较长时间框架应该信号更稳定。

头寸管理策略：

每次交易的合约大小不能超过交易资金的10倍，也就是说杠杆不能超过10:1。

以两口合约进场，设置相同的止损，并把其中一口合约的止赢设置成跟止损额相同大小，另一口合约不设止赢，在第一口合约止赢后移动另一口合约的止损到进场价位。一次交易可能出现的结果有以下几种：

两口合约都被止损

一口合约止赢，另一口合约按出场信号出场

一口合约止赢，另一口合约在进场价位被止损出场

两口合约都按出场信号出场

做多：:

交易信号；

50140:

进场：

50CCI 在0轴上方，14CCI从0轴下方向上穿过0轴，并收在0轴上方。

出场：

14CCI返回到0轴下方，或者14CCI从上向下穿过+100线，或者14CCI从上向下穿过+200线，或者14CCI形成圆顶。

5034:

进场：

50CCI从0轴下方向上穿过0轴，并收在0轴上方，K线棒收在EMA34上方，14CCI在0轴上方。

出场：

50CCI返回到0轴下方，或者50CCI从上向下穿过+100线，或者50CCI从上向下穿过+200线，或者50CCI形成圆顶。

5034z:

进场：

5034信号确立后的第一个14CCI ZLR信号，50CCI需要在0轴上方。

出场：

14CCI返回到0轴下方，或者14CCI从上向下穿过+100线，或者14CCI从上向下穿过+200线，或者14CCI形成圆顶。

止损设置：主交易时间框架图上最近的低点。

做空：同做多规则相反。

 ……”

这套方法非常巧妙，它也是按价格与均线距离的变化为核心原理。在测试中，有两点给我留下深深的印象，第一，5014、5034、5034z的买卖环环相扣，往往从5034买入起步，股价回调前让你退出，在回调的尾声，5014提示你买入；遇到流畅的涨势（回调幅度很小很小），还有5034z帮忙买进。第二，在升势刚刚开始，往往在第一或二条K线内就能给你买入信号；在升势减弱时而跌势又开始时，让你卖在高点上。哈哈，说得有点神了。当然它的缺点也很鲜明，就是交易过于频繁，与20MA穿越的方法比较，很多情况下20MA一笔就可以抓到的行情，5014CCI系统却要分开4、5笔来完成，导致它的收益率大大降低。更适用于趋势涨幅不大、迂回曲折的市况。以下是我根据这套系统的意思写的飞狐公式：

input:m(14,1,200),n(50,1,200) ;

{50140交易}

TYP14:=(HIGH + LOW + CLOSE)/3;

cci14:(TYP14-MA(TYP14,M))/(0.015*AVEDEV(TYP14,M));

typ50:=(h+l+c)/3;

cci50:(typ50-ma(typ50,n))/(0.015*avedev(typ50,n));

PARTLINE((cci50>=0),0),colorFF;

{PARTLINE((cci50<0),0),colorFF00;}

PARTLINE((cci14>=100),100),colorFF;

{PARTLINE((cci14<100),100),colorFF00;}

DRAWICON((cci50>0 and CROSS(cci14,0)),-30,1);

DRAWICON((cci50>0 and CROSS(cci14,0) and (h-c>c-o)),80,14);

DRAWICON(cross(0,cci14),50,12);

DRAWICON(cross(100,cci14),150,12);

DRAWICON(cross(200,cci14),230,12);

{5034交易}

DRAWICON(c>=ema(c,34),0,10),ALIGN4;

DRAWICON(c

DRAWICON((c>ema(c,34) and cci14>0 and CROSS(cci50,0)),-30,4);

DRAWICON((c>ema(c,34) and cci14>0 and CROSS(cci50,0) and (h-c>c-o)),80,14);

DRAWICON(cross(0,cci50),10,5);

DRAWICON(cross(100,cci50),110,5);

DRAWICON(cross(200,cci50),210,5);

{5034z交易}

DRAWICON((cci50>0 and c>ema(c,34) and ref(cci14,1)<100 and ref(cci14,1)ref(cci14,1)),60,6);

DRAWICON((cci50>0 and c>ema(c,34) and ref(cci14,1)<100 and ref(cci14,1)ref(cci14,1) and cci14-ref(cci14,1)<15),-20,13);

DRAWICON((cci50>0 and c>ema(c,34) and ref(cci14,1)<100 and ref(cci14,1)ref(cci14,1) and cci14>120),120,15);

DRAWICON((cci50>0 and c>ema(c,34) and ref(cci14,1)<100 and ref(cci14,1)ref(cci14,1) and (h-c>c-o)),20,14);

用法：

 笑脸和红旗分别代表5014和5034z的买入，黄球代表对应的卖出；向上红箭头代表5034的买入，向下绿箭头代表对应的卖出。

 为了增加胜算，我还添加了买入信号当日对K线的判断，长上影或当日收阴用X表示；5034z的14cci拒绝零线信号，差值达不到15以上，用圆圈表示；14cci拒绝零线信号，14cci读数超过120，用方形表示。要不要过滤掉这些交易信号，自己看着办。一般情况下，我只过滤第一种情况。