神马文学网交易系统建立指南
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 07:00:28
1. 交易系统
首先我要阐明我的观点：无论你学习哪个人的哪一种技术分析方法，你都要带着这样的看法：他（她）是在，从不同的角度，用不同的方法，带着不同的理念，描述市场相同的情况。而所有的市场参与者都是在，从不同的角度，用不同的方法，带着不同的信念，交易市场相同的情况。所以市场才会永久的存在。
在我国，外汇保证金还没有开放，金融知识还没有普及的今天，有很多朋友，十分刻苦的学习了很多交易技巧，但无论如何用哪一种都无法实现稳定盈利，他们也知道，需要建立一套交易系统，可以却没有目标，无从下手。这里我感到十分的痛心，作为一个炎黄子孙，我以我自己建立交易系统的经验描述出来，希望那些渴望知识，在成功与失败中线上徘徊的朋友，在看完这些后，顺利的迈向成功一大步。
交易系统非常重要，系统结构即使稍微简单也无妨，否则交易就会变得毫无头绪，相当危险。交易系统不一定要非常精密复杂，也没有必要非常明确，系统可以涉及一些主观判断，也可以是纯机械式的。系统的主要功能，就是让交易有一套可供遵循的行为指南。你必须自行设计交易系统，必须符合你自己的交易风格。没有任何交易系统，可以同时满足每个人的需要。某个人觉得有效的方法，未必适用于另一人，因为每位交易者都有自己觉得合适的方法。原则上，交易系统的最主要功能，就是重复进行某些GS算的交易。
首先我们要明确什么是系统：简单说，系统就是交易者用来制定买卖决策的一套法则。这套买卖法则可能很简单，也可能很复杂。一套完整的系统，不但要提供进场信号，也要有出场和止损信号，上面这些只是交易技术分析方法，然后是选择适当的时间架构，最后最重要的就是资金管理，这样才算是一个完整的交易系统。交易系统可以在走势图上做视觉判断，举例来说，当你进行日内交易的时候，可以将5分钟图展开，然后走到房间的另一边，如果看到的是向上的形态，则准备买进，如果是向下的形态，就准备卖出。像这类的交易法则很难编写为电脑程序，但确实属于有效的系统信号，也是可供重复遵循的明确条件。
我们之所以发生严重问题，就是因为不采用交易系统。在进行的交易，经常没有明确理由，也没有一贯规律。任何两笔交易的思考模式可能全然不同。某天，当看到价格向上突破，于是买进。隔天，对于相同的突破走势，却认为是假突破而放空。优秀的交易者，必须采用前后一致的法则。拥有一套系统，就有一套明确的法则可供遵循。采用交易系统之后，比较不容易发生一些毫无意义的错误。依据交易系统的信号行事，就不会举棋不定，唯一的问题只是你准备多大程度地遵守交易系统。观察行情发展时，你经常会这样想：“目前处于多头市场，所以我应该做多。不，等一下，价格似乎有点下滑，好像更适合放空。可是，我不知道，真的很难决定，价格已经回落不少，说不定还是应该买进。这类的交易显然毫无章法。交易系统不会发生这类的问题，它会清楚告诉你应该如何做。
必须有一套交易系统，才能有稳定的收益，交易系统的最主要功能，就是重复进行某些GS算的交易。在你学过的技术分析方法或理论中，找到一两种能让你充分理解，并且相信这就是市场。
2. 完整的交易系统
一个交易系统，无论是简单的还是复杂的，都具备完整的功能。它包括：技术分析，交易法则和资金管理三个方面。如下图：
现在我们选择一种简单的技术，来组合成交易系统。
价格是以N字形的方式向前运行的，是连续的N字形运动，{如下图}：推动的比较长的标成X，回调的比较短的标成Y。这就是简单的技术分析，是我们交易系统的理论依据。
通过上面的图：可以看出无论是多头，还是空头趋势，价格都是以N字形的结构向前运行。我把一次推动和一次回调定义为一个波动，在一个波动里，推动时从Y点到X点的价格距离最远，所以我们要选择这个方向操作，而新X点一定会超过前一个X点。回调时从X点到Y点的距离较短，而新的Y点不会超过前一次的Y点。还有最短时间内价格最接近的两个点位：X1和Y2，X2和Y3，等等，根据以上规律，我们可以设计一个简单的交易系统，当价格出现X1.Y1.X2的时候，判断为空头趋势，而且下一次波动一定会突破X2，所以我们准备做空。现在有了方向，需要一个入场点位，根据X1.Y1.X2.的形态，我们发现，在价格达到X2之前，又一次从X1到Y1的反向调整的过程，也就是说，从X1点到X2点的距离并不是最长的，最长的距离是在高于X1点位之上的Y1到X2点位的距离，所以我们要在价格高于X2点位时进场做空。
前一节，我们分析了如何判断方向，和如何选择入场点，这节分析在哪里出场。
前面我们在高于X2之上的点位Y2进场做空，因为我们判断的方向是下跌，根据下跌形态特征，调整后必然创出新低，也就是价格一定会达到比前低X2更低的某个价格，达到这个位置后，就会面临回调，所以一定在价格创出新低后平调仓位。现在，可以总结出一个简单的法则，进场必须在调整的形态，出场必须在创出新值的形态，永远顺应当前趋势操作，所谓当前的趋势就是最近的两次推进和一次回调，然后等待回调进场。例如;你看到了X2.Y2.X3,这是一组明显的下跌形态，就要等待Y3的调整形态走出来，进场继续做空，当然出场目标一定是低于X3的价格一下的区域。
前面我说过，正因为是简化，所以理论永远是“不真实”的“地图”，也就是说我们总结的理论是高度简化的，不真实的，会有错误的“地图”。
继续以上的思路，当价格到达Z点区域以后，按照前面的趋势，我们依然判断为下跌，会在Z点继续进场做空，目标设定为X4点以下的价格区域，经过一段时间，市场没有走出原有的趋势，也就是说，我们的“地图”出现了一次错误，不要着急，我们仍然按照波动是以N字型的方式前进的原理，当价格创出X5的新值以后或有一次调整，我们就在这次调整的时候，把这次错误的进场平掉。你们会发现，我们的进场点在Z，而回调点是Y4，这两个价格区域的水平价格十分接近，实际上我们并没有损失多少。经过上几次的描述，我总结出两点：1，当趋势延续的时候，单子一定要做到延续的状态出场。2，当趋势反转的时候，单子一定要在翻转后第一次回调时平掉。
一,市场是由价格和资金互相推动而产生的机会
二,机会是风险(成本)和收益的比例(或者价格双向运动的空间比例),以及这个比例实现的可能性(概率).
进入市场,别的都可以不考虑,但价格、风险、收益、可能性大小是绝对要考虑的,如果我们明白了这四项,还有什么不在我们的视野中呢?说到市场,不得不谈价格.许多朋友往往以价格绝对高低来判断是做多还是做空,并往往因此产生亏损.
虽然价格一般不会降低零,而且其高度也不是无限的,但是从我们资金的承受力来看,还是要树立一个基本观点,即价格没有绝对高低,而只有相对高低,只能从技术上判断价格高低.
可以用几个标准判断价格高低:
第一,顺势还是逆市,以做多为例,只要趋势线、均线表明趋势没变,价格就应该判定为低价;
第二,以价格离趋势线和均线的距离来判定,以做多为例,只要价格离趋势线和均线近,就判定为低价
第三,以支撑阻力位的远近来判断,以做多为例,只要离支撑位近、离阻力位远的价格即为低价.特别注意,以做多为例,价格未突破上方阻力位,可以说是高价,一旦突破站稳,就成低价了。
第四,价格是我们交易要考虑的唯一对象,我主张我们只用眼睛交易,最好只有眼睛和手,眼睛看价格,手敲键盘.把耳朵堵掉,思维停止。
第五,价格是风险和收益的统一.价格包含了一个空间概念和时间概念.空间上就是支撑阻力位,时间上就是方向.支撑阻力位加方向,你就可以判断出风险有多大收益有多大.
第六,价格包含的风险和收益是一个可能性,而不是一个绝对能实现的东西.我们可以通过技术工具判断这种可能发生的概率,但不能说它一定能发生.这就是我们为什么要止损的原因.
第七,价格变动的中期方向比短期方向更容易辨别和把握.因为中期变动主要取决于相对稳定的供求关系和市场的中期交易成本(平均线)决定的多空优势与劣势以及市场上占上风的交易习惯,这些因素稳定一些;短期趋势主要取决于因获利产生的平仓冲动、随机消息产生的情绪冲动等,就非常不稳定.所以,做中线比做短线要容易一些.短线高手更难培养。 3. 交易的本质
1.交易的目的是交易收益,交易收益=交易机会成功率X交易机会仓位率X仓位损益率
2.交易的本质就是对上述公式中的三个因素进行控制,达到交易收益至少为正数的目标.
第一个因素是控制机会成功率.这就是大家最关注的,也最爱说的.我们喜欢预测,实际上就是本能上希望提高成功率.基本面分析和技术分析的目的,就是为了提高机会成功率.一般而言,机会成功率能达到50%已经是不错的了,若达到70%以上那就非常好了.由于外界因素的不可控制性,我们永远不可能也没必要追求100%的成功率.但是由此就引出了交易上的两个基本原则:一是止损,因为错误是难免的,二是扩大利润,而且利润必须超过亏损+手续费。止损是一个问题.不知道止损死扛的人当然会被淘汰,但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了,因为止损就意味着犯错误了,如果你不断地犯错误,还有不被淘汰的?
所以,核心问题不在于你知道止损,而在于你尽量少出现止损的结局,你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用.
第一,你要争取使你抓的机会的成功率大于50%,而且要在趋势过程中选择一个比较有利的位置建仓;换句话说,你交易十次,最好只有5次以下是以止损告终
第二,你的仓位不能过大,因为过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损,也可能一败涂地
第三,你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位,否则会导致止损亏的多,赢利赚得少
第四,你的止损点要设的科学.
短线交易我不懂,从中长线交易看,我觉得只有真正错了才止损或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损，因为中线建仓是以趋势+回撤或者转折+确认为依据的,所以,趋势被破坏或者转折不成功就该止损;但这里面还有一个资金承受力问题,我的体会是:以趋势线/颈线/均线为止损位,加上总资金的5%左右的绝对止损额.由于我单个品种仓位只在30%以内,同时尽量在回撤时建仓,这样算起来,止损环境还是比较宽松的,能够抗击一般的震荡
第五,止损错了,要及时建回丢掉的仓位
第六,遇到假突破(即假性摆动)一定要止损
第七,在形态形成中,只顺原来的方向建仓,形态顺势突破就加仓,反向突破止损并反手.总之,止损的内涵非常丰富,可以说它包含了交易的全部艺术,没搞明白它,你就没入门.
4. 建仓依据
1.市场上的建仓机会,本质上只有四种:
第一种,是转折加确认
第二种是顺势+回撤
第三种是极端的远离平均价格(均线)
第四种是收敛形态内边线双向交易.
其中,第三、四种机会适合短线操作,这种机会我能看懂,但胆子小,不敢做,只好留给别人做了.前面两种机会,是中长线机会,比较容易把握.
2.说到顺势和转折,必须在一定的时间周期上定义。
3.所谓顺势,是指我定义的均线系统+趋势线的方向明确,所谓回撤是指价格向均线系统/趋势线两线靠近或者急速穿后又回到顺侧。这里我特别要提醒,当两线(均线/趋势线)防线明显而价格快速从远处回撤并穿越两线时,你千万别转向操作,恰恰相反相反,应该在价格企稳后顺两线防线建仓.我说的可能复杂了点,其实这就是人们常说的葛兰维均线法则.建议各位朋友再去研究一下.
4.所谓转折+确认,我是指30-75日或周以上均线+趋势线+颈线都突破了,而且价格有反抗(回抽或横盘)行为,那就可以肯定,趋势变了,该换方向交易了.
5.我特别向大家建议两点:
第一点,一般而言,当你看不明白方向时,也就是说价格属于收敛形态中时,你应该看看周线和月线,尽量顺原来方向的那一条形态边线建仓,如果形态顺势突破,就加仓,如果逆向突破,就反手.这样条理分明,比较好操作,尽量别双向操作,最后把自己给搞的精疲力竭,真突破了,反而不敢做了.
第二点,任何时候,不要轻易判断说方向变了.换句话说,宁可顺原来的方向,不可轻易转向交易.因为真正的转向实际上是很少的,在交易机会中估计只占20%,其他都是顺势机会,我们何必要舍弃可能性大机会和去抓可能性小的机会呢?
6. 技术分析和运用
要想在市场上立足,必须多技术分析和运用有一个根本的认识,我这里谈谈自己的认识和体会:
1.技术分析的实质是分析价格形态、价格方向及其包含的风险和收益概率.
2.技术分析应该坚持四项基本原则:
第一是客观:就是说,我们在选择技术工具和运用技术工具时候,尽量选择没有包含价值判断的工具,比如K线、均线、颈线、趋势线、价格箱等,反过来来,KDJ、ADX、MACD这些摆动指标就包含了许多主观判断,比如多少数量是超买、超卖之类,依据这些摆动指标交易,很容易落入陷阱.
第二是本原:尽量用原始指标,比如K线平台、价格通道等,少用后人计算出来的指标,道理很简单,环节越少,出问题的概率越低,越复杂的设备越容易出故障.
第三是简明:一个交易体系,最好只用一个工具,或者利用相互补充的两三个工具,比如K线、均线、趋势线、颈线,四者层层推进,互相支持,各司其职,而且一眼就看明白了;其他指标都是因它们而来的.
第四是一致:千万别用相互矛盾的指标,均线、趋势线、颈线与许多摆动指标在许多时候是互相矛盾的,趋势越强劲,颈线越是要突破时,摆动指标越表现为超买/卖,这一方面被主力充分利用来引诱散户逆向交易,另一方面是散户们内心永远充满矛盾,无法挣到大钱.
3.技术只是工具,技术本身不能说明你什么时候建平仓.你应该运用技术出现某一特征时候建平仓.对于这种特征,你必须大量对图形进行统计分析和逻辑分析,找到成功率最高的图形进行运用.不仅如此,最好你每隔一年统计一次,以便与市场的最新发展保持一致.
4.技术运用离不开时间周期,如果是做中线,建议你只看日/周级别的图表,因为时间周期越长,越不容易被操纵.
5.技术分析、技术系统只是交易系统的一部分,必须把资金管理、止损、扩利也做好,技术才能发挥作用.
6.基本面分析必须用技术分析来补充,但技术分析完全可以脱离基本分析而存在,特别是钱少的人,千万别以基本面分析为依据交易.
还有三句话供参考
1.周线判断行情性质:顺势、反弹、转折、区间,日线选交易点;
2.只在三种情况下交易:转折突破+确认;顺势+反弹(回撤);大形态边线;
3.心中只有图形没有钱。
首先我要阐明我的观点：无论你学习哪个人的哪一种技术分析方法，你都要带着这样的看法：他（她）是在，从不同的角度，用不同的方法，带着不同的理念，描述市场相同的情况。而所有的市场参与者都是在，从不同的角度，用不同的方法，带着不同的信念，交易市场相同的情况。所以市场才会永久的存在。
在我国，外汇保证金还没有开放，金融知识还没有普及的今天，有很多朋友，十分刻苦的学习了很多交易技巧，但无论如何用哪一种都无法实现稳定盈利，他们也知道，需要建立一套交易系统，可以却没有目标，无从下手。这里我感到十分的痛心，作为一个炎黄子孙，我以我自己建立交易系统的经验描述出来，希望那些渴望知识，在成功与失败中线上徘徊的朋友，在看完这些后，顺利的迈向成功一大步。
交易系统非常重要，系统结构即使稍微简单也无妨，否则交易就会变得毫无头绪，相当危险。交易系统不一定要非常精密复杂，也没有必要非常明确，系统可以涉及一些主观判断，也可以是纯机械式的。系统的主要功能，就是让交易有一套可供遵循的行为指南。你必须自行设计交易系统，必须符合你自己的交易风格。没有任何交易系统，可以同时满足每个人的需要。某个人觉得有效的方法，未必适用于另一人，因为每位交易者都有自己觉得合适的方法。原则上，交易系统的最主要功能，就是重复进行某些GS算的交易。
首先我们要明确什么是系统：简单说，系统就是交易者用来制定买卖决策的一套法则。这套买卖法则可能很简单，也可能很复杂。一套完整的系统，不但要提供进场信号，也要有出场和止损信号，上面这些只是交易技术分析方法，然后是选择适当的时间架构，最后最重要的就是资金管理，这样才算是一个完整的交易系统。交易系统可以在走势图上做视觉判断，举例来说，当你进行日内交易的时候，可以将5分钟图展开，然后走到房间的另一边，如果看到的是向上的形态，则准备买进，如果是向下的形态，就准备卖出。像这类的交易法则很难编写为电脑程序，但确实属于有效的系统信号，也是可供重复遵循的明确条件。
我们之所以发生严重问题，就是因为不采用交易系统。在进行的交易，经常没有明确理由，也没有一贯规律。任何两笔交易的思考模式可能全然不同。某天，当看到价格向上突破，于是买进。隔天，对于相同的突破走势，却认为是假突破而放空。优秀的交易者，必须采用前后一致的法则。拥有一套系统，就有一套明确的法则可供遵循。采用交易系统之后，比较不容易发生一些毫无意义的错误。依据交易系统的信号行事，就不会举棋不定，唯一的问题只是你准备多大程度地遵守交易系统。观察行情发展时，你经常会这样想：“目前处于多头市场，所以我应该做多。不，等一下，价格似乎有点下滑，好像更适合放空。可是，我不知道，真的很难决定，价格已经回落不少，说不定还是应该买进。这类的交易显然毫无章法。交易系统不会发生这类的问题，它会清楚告诉你应该如何做。
必须有一套交易系统，才能有稳定的收益，交易系统的最主要功能，就是重复进行某些GS算的交易。在你学过的技术分析方法或理论中，找到一两种能让你充分理解，并且相信这就是市场。
2. 完整的交易系统
一个交易系统，无论是简单的还是复杂的，都具备完整的功能。它包括：技术分析，交易法则和资金管理三个方面。如下图：
现在我们选择一种简单的技术，来组合成交易系统。
价格是以N字形的方式向前运行的，是连续的N字形运动，{如下图}：推动的比较长的标成X，回调的比较短的标成Y。这就是简单的技术分析，是我们交易系统的理论依据。
通过上面的图：可以看出无论是多头，还是空头趋势，价格都是以N字形的结构向前运行。我把一次推动和一次回调定义为一个波动，在一个波动里，推动时从Y点到X点的价格距离最远，所以我们要选择这个方向操作，而新X点一定会超过前一个X点。回调时从X点到Y点的距离较短，而新的Y点不会超过前一次的Y点。还有最短时间内价格最接近的两个点位：X1和Y2，X2和Y3，等等，根据以上规律，我们可以设计一个简单的交易系统，当价格出现X1.Y1.X2的时候，判断为空头趋势，而且下一次波动一定会突破X2，所以我们准备做空。现在有了方向，需要一个入场点位，根据X1.Y1.X2.的形态，我们发现，在价格达到X2之前，又一次从X1到Y1的反向调整的过程，也就是说，从X1点到X2点的距离并不是最长的，最长的距离是在高于X1点位之上的Y1到X2点位的距离，所以我们要在价格高于X2点位时进场做空。
前一节，我们分析了如何判断方向，和如何选择入场点，这节分析在哪里出场。
前面我们在高于X2之上的点位Y2进场做空，因为我们判断的方向是下跌，根据下跌形态特征，调整后必然创出新低，也就是价格一定会达到比前低X2更低的某个价格，达到这个位置后，就会面临回调，所以一定在价格创出新低后平调仓位。现在，可以总结出一个简单的法则，进场必须在调整的形态，出场必须在创出新值的形态，永远顺应当前趋势操作，所谓当前的趋势就是最近的两次推进和一次回调，然后等待回调进场。例如;你看到了X2.Y2.X3,这是一组明显的下跌形态，就要等待Y3的调整形态走出来，进场继续做空，当然出场目标一定是低于X3的价格一下的区域。
前面我说过，正因为是简化，所以理论永远是“不真实”的“地图”，也就是说我们总结的理论是高度简化的，不真实的，会有错误的“地图”。
继续以上的思路，当价格到达Z点区域以后，按照前面的趋势，我们依然判断为下跌，会在Z点继续进场做空，目标设定为X4点以下的价格区域，经过一段时间，市场没有走出原有的趋势，也就是说，我们的“地图”出现了一次错误，不要着急，我们仍然按照波动是以N字型的方式前进的原理，当价格创出X5的新值以后或有一次调整，我们就在这次调整的时候，把这次错误的进场平掉。你们会发现，我们的进场点在Z，而回调点是Y4，这两个价格区域的水平价格十分接近，实际上我们并没有损失多少。经过上几次的描述，我总结出两点：1，当趋势延续的时候，单子一定要做到延续的状态出场。2，当趋势反转的时候，单子一定要在翻转后第一次回调时平掉。
一,市场是由价格和资金互相推动而产生的机会
二,机会是风险(成本)和收益的比例(或者价格双向运动的空间比例),以及这个比例实现的可能性(概率).
进入市场,别的都可以不考虑,但价格、风险、收益、可能性大小是绝对要考虑的,如果我们明白了这四项,还有什么不在我们的视野中呢?说到市场,不得不谈价格.许多朋友往往以价格绝对高低来判断是做多还是做空,并往往因此产生亏损.
虽然价格一般不会降低零,而且其高度也不是无限的,但是从我们资金的承受力来看,还是要树立一个基本观点,即价格没有绝对高低,而只有相对高低,只能从技术上判断价格高低.
可以用几个标准判断价格高低:
第一,顺势还是逆市,以做多为例,只要趋势线、均线表明趋势没变,价格就应该判定为低价;
第二,以价格离趋势线和均线的距离来判定,以做多为例,只要价格离趋势线和均线近,就判定为低价
第三,以支撑阻力位的远近来判断,以做多为例,只要离支撑位近、离阻力位远的价格即为低价.特别注意,以做多为例,价格未突破上方阻力位,可以说是高价,一旦突破站稳,就成低价了。
第四,价格是我们交易要考虑的唯一对象,我主张我们只用眼睛交易,最好只有眼睛和手,眼睛看价格,手敲键盘.把耳朵堵掉,思维停止。
第五,价格是风险和收益的统一.价格包含了一个空间概念和时间概念.空间上就是支撑阻力位,时间上就是方向.支撑阻力位加方向,你就可以判断出风险有多大收益有多大.
第六,价格包含的风险和收益是一个可能性,而不是一个绝对能实现的东西.我们可以通过技术工具判断这种可能发生的概率,但不能说它一定能发生.这就是我们为什么要止损的原因.
第七,价格变动的中期方向比短期方向更容易辨别和把握.因为中期变动主要取决于相对稳定的供求关系和市场的中期交易成本(平均线)决定的多空优势与劣势以及市场上占上风的交易习惯,这些因素稳定一些;短期趋势主要取决于因获利产生的平仓冲动、随机消息产生的情绪冲动等,就非常不稳定.所以,做中线比做短线要容易一些.短线高手更难培养。 3. 交易的本质
1.交易的目的是交易收益,交易收益=交易机会成功率X交易机会仓位率X仓位损益率
2.交易的本质就是对上述公式中的三个因素进行控制,达到交易收益至少为正数的目标.
第一个因素是控制机会成功率.这就是大家最关注的,也最爱说的.我们喜欢预测,实际上就是本能上希望提高成功率.基本面分析和技术分析的目的,就是为了提高机会成功率.一般而言,机会成功率能达到50%已经是不错的了,若达到70%以上那就非常好了.由于外界因素的不可控制性,我们永远不可能也没必要追求100%的成功率.但是由此就引出了交易上的两个基本原则:一是止损,因为错误是难免的,二是扩大利润,而且利润必须超过亏损+手续费。止损是一个问题.不知道止损死扛的人当然会被淘汰,但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了,因为止损就意味着犯错误了,如果你不断地犯错误,还有不被淘汰的?
所以,核心问题不在于你知道止损,而在于你尽量少出现止损的结局,你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用.
第一,你要争取使你抓的机会的成功率大于50%,而且要在趋势过程中选择一个比较有利的位置建仓;换句话说,你交易十次,最好只有5次以下是以止损告终
第二,你的仓位不能过大,因为过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损,也可能一败涂地
第三,你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位,否则会导致止损亏的多,赢利赚得少
第四,你的止损点要设的科学.
短线交易我不懂,从中长线交易看,我觉得只有真正错了才止损或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损，因为中线建仓是以趋势+回撤或者转折+确认为依据的,所以,趋势被破坏或者转折不成功就该止损;但这里面还有一个资金承受力问题,我的体会是:以趋势线/颈线/均线为止损位,加上总资金的5%左右的绝对止损额.由于我单个品种仓位只在30%以内,同时尽量在回撤时建仓,这样算起来,止损环境还是比较宽松的,能够抗击一般的震荡
第五,止损错了,要及时建回丢掉的仓位
第六,遇到假突破(即假性摆动)一定要止损
第七,在形态形成中,只顺原来的方向建仓,形态顺势突破就加仓,反向突破止损并反手.总之,止损的内涵非常丰富,可以说它包含了交易的全部艺术,没搞明白它,你就没入门.
4. 建仓依据
1.市场上的建仓机会,本质上只有四种:
第一种,是转折加确认
第二种是顺势+回撤
第三种是极端的远离平均价格(均线)
第四种是收敛形态内边线双向交易.
其中,第三、四种机会适合短线操作,这种机会我能看懂,但胆子小,不敢做,只好留给别人做了.前面两种机会,是中长线机会,比较容易把握.
2.说到顺势和转折,必须在一定的时间周期上定义。
3.所谓顺势,是指我定义的均线系统+趋势线的方向明确,所谓回撤是指价格向均线系统/趋势线两线靠近或者急速穿后又回到顺侧。这里我特别要提醒,当两线(均线/趋势线)防线明显而价格快速从远处回撤并穿越两线时,你千万别转向操作,恰恰相反相反,应该在价格企稳后顺两线防线建仓.我说的可能复杂了点,其实这就是人们常说的葛兰维均线法则.建议各位朋友再去研究一下.
4.所谓转折+确认,我是指30-75日或周以上均线+趋势线+颈线都突破了,而且价格有反抗(回抽或横盘)行为,那就可以肯定,趋势变了,该换方向交易了.
5.我特别向大家建议两点:
第一点,一般而言,当你看不明白方向时,也就是说价格属于收敛形态中时,你应该看看周线和月线,尽量顺原来方向的那一条形态边线建仓,如果形态顺势突破,就加仓,如果逆向突破,就反手.这样条理分明,比较好操作,尽量别双向操作,最后把自己给搞的精疲力竭,真突破了,反而不敢做了.
第二点,任何时候,不要轻易判断说方向变了.换句话说,宁可顺原来的方向,不可轻易转向交易.因为真正的转向实际上是很少的,在交易机会中估计只占20%,其他都是顺势机会,我们何必要舍弃可能性大机会和去抓可能性小的机会呢?
6. 技术分析和运用
要想在市场上立足,必须多技术分析和运用有一个根本的认识,我这里谈谈自己的认识和体会:
1.技术分析的实质是分析价格形态、价格方向及其包含的风险和收益概率.
2.技术分析应该坚持四项基本原则:
第一是客观:就是说,我们在选择技术工具和运用技术工具时候,尽量选择没有包含价值判断的工具,比如K线、均线、颈线、趋势线、价格箱等,反过来来,KDJ、ADX、MACD这些摆动指标就包含了许多主观判断,比如多少数量是超买、超卖之类,依据这些摆动指标交易,很容易落入陷阱.
第二是本原:尽量用原始指标,比如K线平台、价格通道等,少用后人计算出来的指标,道理很简单,环节越少,出问题的概率越低,越复杂的设备越容易出故障.
第三是简明:一个交易体系,最好只用一个工具,或者利用相互补充的两三个工具,比如K线、均线、趋势线、颈线,四者层层推进,互相支持,各司其职,而且一眼就看明白了;其他指标都是因它们而来的.
第四是一致:千万别用相互矛盾的指标,均线、趋势线、颈线与许多摆动指标在许多时候是互相矛盾的,趋势越强劲,颈线越是要突破时,摆动指标越表现为超买/卖,这一方面被主力充分利用来引诱散户逆向交易,另一方面是散户们内心永远充满矛盾,无法挣到大钱.
3.技术只是工具,技术本身不能说明你什么时候建平仓.你应该运用技术出现某一特征时候建平仓.对于这种特征,你必须大量对图形进行统计分析和逻辑分析,找到成功率最高的图形进行运用.不仅如此,最好你每隔一年统计一次,以便与市场的最新发展保持一致.
4.技术运用离不开时间周期,如果是做中线,建议你只看日/周级别的图表,因为时间周期越长,越不容易被操纵.
5.技术分析、技术系统只是交易系统的一部分,必须把资金管理、止损、扩利也做好,技术才能发挥作用.
6.基本面分析必须用技术分析来补充,但技术分析完全可以脱离基本分析而存在,特别是钱少的人,千万别以基本面分析为依据交易.
还有三句话供参考
1.周线判断行情性质:顺势、反弹、转折、区间,日线选交易点;
2.只在三种情况下交易:转折突破+确认;顺势+反弹(回撤);大形态边线;
3.心中只有图形没有钱。