三重滤网交易系统(图)_过滤器滤芯用粗效过滤使用说明 很好！

三重滤网交易系统(Triple Screen tradingsystem)是由本书作者设计，从1985年以来，运用于实际的交易中。 1986年四月份，作者首度在《期货杂志》介绍这套系统。

对于每笔交易，“三重滤网”都需要经过三重的测试或过滤，许多交易机会乍看来不错，结果却被某一层滤网拒绝，任何交易若可以通过“三重滤网”的测试，成功的机会便很高。

“三重滤网”同时采用数种顺势的方法与逆势的技巧，它由数个不同的时间架构分析潜在的交易机会。事实上，“三重滤网”已经不属于交易系统的层次，它是一种方法、一种交易风格。

顺势指标与摆荡指标

初学者总是试图寻找一种神奇的万灵凡----某种可以赚大钱的单一指标，如果他们可以暂时得到幸运之神的眷顾，将自以为发现了致富的捷径。当神奇的功能消失之后，他们连本带利的被市场吞噬，然后又开始寻找另一种万灵凡。市场的复杂程度绝对不是任何单一指标所能够应付。

对于相同的市场，不同的副杲⒊鱿嗷ッ艿难逗拧Ｉ仙魇浦校呈浦副杲⒊雎蚪逗牛诘粗副杲蛭蚨⒊雎舫鲅逗拧Ｍ恚陆登魇浦校呈浦副杲⒊龇趴昭逗牛诘粗副杲蛭舳⒊雎蚪逗拧

图43－1
周线的MACD柱状图：三重滤网的第一层滤网：MACD柱状图的斜率是由最近两支柱状图的关系决定（参考插入方块）。在三重滤网的第一层滤网中，交易者首先必须观察周线图，然后再分析日线图。如果周线图的趋势向上，我们仅可以由多方进行交易或在场外观望。如果周线图的趋势向下，我们仅可以由空方进行交易或在场外观望。

当周线的MACD柱状图斜率向上，代表买进的讯号。当指标在零线下方翻升，买进讯号比较理想。当周线的MACD柱状图斜率向下，代表卖出的讯号，当指标在零线上方回挫，卖出讯号比较理想（参阅第16节“指标的季节性循环”）。一旦判定周线MACD柱状图的趋势之后，转到日线图上寻找相同方向的交易机会。

某些交易者运用其他的指标辨识主要的趋势。SteveNotis在《期货杂志》中发表一篇文章，说明他如何利用“趋向系统”(DirectionalSystem)做为“三重滤网”的第一层滤网。你甚至可以采用非常简单的指标，例如：13周价格EMA的斜率。基本的原理都相同，大部分的顺势指标都可以做为“三重滤网”的第一层滤网。只要你先分析周线图上的趋势，然后顺着趋势方向在日线图上进行交易。

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第一层滤网：利用顺势指标辨识周线图上的趋势，完全顺着趋势方向进行交易。

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交易者有三个选择：买进、放空或观望。“三重滤网”的第一层滤网剔除其中一个选择。在主要的上升趋势中，仅可以买进或观望。在主要的下降趋势中，仅可以放空或观望，你必须顺着趋势潮汐方向前进，否则不要下海。

第二层滤网----市场波浪

第二层滤网是辨识逆着潮汐方向的波浪。如果周线的趋势向上，日线的跌势代表买进的机会。如果周线的趋势向下，日线的涨势代表放空的机会。

第二层滤网是运用日线图上的摆荡指标，辨识偏离周线趋势的交易机会。摆荡指标在跌势中提供买进讯号，在涨势中提供卖出讯号。根据“三重滤网”交易系统第二层滤网的规范，你仅可以采用周线趋势方向的日线交易讯号。

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第二层滤网：运用日线图上的摆荡指标，在周线的上升趋势中，利用日线的跌势寻找买进机会。在周线的下降趋势中，利用日线的涨势寻找放空机会。

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当周线趋势向上，“三重滤网”仅接受日线摆荡指标的买进讯号，忽略它们的卖出讯号。同理，当周线趋势向下，“三重滤网”仅接受日线摆荡指标的放空讯号，忽略它们的买进讯号。“劲道指数”与“艾达****指标”都是“三重滤网”所适用的摆荡指标，但“随机指标”与“威廉斯%R”也很不错。

假定周线的MACD柱状图上升，如果“劲道指数”的2天EMA跌破零线而未创数周以来的新低，这就是买进讯号（参阅第8章）。同理，假定周线的MACD柱状图下降，如果“劲道指数”的2天EMA向上穿越零线而未创数周以来的新高，这就是放空讯号（参阅图43－2）。

图43－2
日线劲道指标：三重滤网的第二层滤网：许多摆荡指标适用于“三重滤网”的第二层滤网。劲道指数的2天期EMA是其中之一。当劲道指数跌破零线，代表买进机会，当劲道指数向上穿越零线，代表放空机会。

如果周线趋势向上，仅适用日线摆荡指标的买进讯号建立多头部位。如果周线趋势向下，仅适用日线摆荡指标的卖出讯号建立空头部位。在图形的最右侧，周线趋势向下，等待劲道指数回升而放空。

假定周线的趋势向上，如果“空头力道”跌破零线之后而向上翻升，这就是“艾达****指标”在日线图上所提供的买进讯号（参考第41节）。同理，假定周线的趋势向下，如果“多头力道”向上穿越零线之后而向下滑落，这就是“艾达****指标”在日线图上所提供的放空讯号。

随机指标（参考第30节）的交易讯号是以超买区与超卖区为基准。如果周线的MACD柱状图上升而日线的随机指标跌破30的读数，这是超卖的买进机会。如果周线的MACD柱状图下降而日线的随机指标上升超过70的读数，这是超买的放空机会。

在“三重滤网”中，威廉斯%R（参考第29节）需要采用4天或5天的期间，运用上与随机指标相同。相对强弱指数(RSI)适用于市场的整体分析，但它对于价格变动的反应比较缓慢，不适用于“三重滤网”。

第三层滤网----盘中突破

在“三重滤网”交易系统中，第一层滤网是辨认周线图中的潮汐。第二层滤网是辨认日线图中逆着潮汐方向的波浪，第三层滤网是辨认顺着潮汐方向的涟漪。它根据盘中的价格行为设定进场点。

第三层滤网不需采用走势图或指标，它是在第一层与第二层滤网发出买进或放空讯号之后，用来设定进场点的技巧。在上升趋势中，第三层滤网是采用“追踪型买进停止单”，下降趋势则采用“追踪型卖出停止单”（参考图43－3）。

如果周线的趋势向上，日线的趋势向下，利用追踪型买进停止单捕捉向上的突破。如果周线的趋势向下，日线的趋势向上，利用追踪型卖出停止单捕捉向下的突破。

三重滤网的摘要内容
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周线趋势 日线趋势  行动      交易指令
上升     向上      观望      无
上升     向下      做多      追踪型停止买单
下降     向下      观望      无
下降     向上      做空      追踪型停止卖单
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如果周线的趋势向上，等待日线的摆荡指标下降而发出买进讯号，然后采用追踪型的停止买单，价位设定在前一天高价上方一档处。如果价格上涨，停止买单将被触及而建立多头部位。如果价格继续下跌，原先设定的停止买单未被触发，隔天将价位调降到最近高价的上方一档。换言之，持续调降停止买进价位，直到停止单被触发或周线指标反转而买进讯号无效为止。

图43－3
追踪型停止买进----三重滤网的第三层滤网：周线的MACD柱状图在九月份向上翻升。第一层滤网显示上升趋势，第二层滤网----劲道指数的2天期EMA----每跌破零线就是买进机会。

a.劲道指数跌破零线，隔天，在第a天高价的上方一档处设定停止买单。

b.价格继续下跌，将停止买单调降到第b天高价的上方一档处。

c.开盘时建立多头部位，将停损设定在第b天低价的下方一档处。劲道指数创新高，显示趋势十分强劲，应该可以继续发展。

d.劲道指数跌破零线，将买单设定在第d天高价的上方一档处。

e.当价格穿越第d天高价时，建立多头部位，停损设定在第d天低价的下方一档处。

f.劲道指数跌破零线，将买单设定在第f高价的上方一档处。

g.价格继续下跌，将停止买单调降到第g天高价的上方一档处。

h.开盘时建立多头部位，将停损设定在第g天低价的下方一档处。

i.劲道指数跌破零线，将买单设定在第i天高价的上方一档处。

j.价格继续下跌，将停止停止买单调降到第j天高价的上方一档处。

k.开盘时建立多头部位，将停损设定在第j天低价的下方一档处。

l.价格开低触发停损，任何指标不会完美无缺，切记设定停损。

如果周线的趋势向下，等待日线的摆荡指标上升而发出卖出讯号。然后采用追踪型的停止卖单。价位设定在前一天低价下方一档处。如果价格下跌，停止卖单将被触及而建立空头部位。如果价格继续上涨，原先设定的停止卖单未被触发，将停止价位持续调升到最近低价的下方一档。总之，追踪型停止卖单的目标，是顺着周线的下降趋势，在日线上升趋势的盘中捕捉向下突破。

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第三层滤网：如果周线的趋势向上而日线摆荡指标向下，利用追踪型停止买单捕捉盘中的向上突破。如果周线的趋势向下而日线摆荡指标向上，利用追踪型停止卖单捕捉盘中的向下突破。

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停损

适当的资金管理方法，是交易成功所不可或缺的一环。自律严格的交易者会迅速认赔，绝不会像输家一样犹豫不决。“三重滤网”交易系统是采取非常紧密的停损。

一旦进场买进之后，将停损设定在交易当天或前一天的低价----以较低者为准----下方一档处；一旦进场放空之后，将停损设定在交易当天或前一天的高价----以较高者为准----上方一档处。如果行情朝有利方向发展，尽快将停损调整到损益两平的价位。往后，设定停损的原则是保护50%的帐面获利（参阅第48节）。

由于“三重滤网”仅顺着潮汐方向进行交易，所以需要采用紧密的停损。如果一笔交易不能立即获利，显示市场表面之下的根本情况已经发生变化，最好迅速出场。第一个认赔的机会，往往是最明智的认赔----让你在场外重新检讨市况。

保守的交易者应该根据“三重滤网”交易系统的第一个讯号进场买进或放空，然后继续持有部位，直到主要趋势发生反转或被停损出场。积极的交易者可以继续采纳日线摆荡指标的每个新讯号，利用既有部位的获利部分进行加码。

在平仓方面，部位交易者应该以第一层滤网的讯号为准，继续持有部位，直到周线趋势发生反转为止。短线交易者可以根据第二层滤网的讯号获利了结。举例来说，假定交易者进场做多，如果劲道指数翻为正值或随机指标的读数超过70，他可以获利了结而卖出，然后另外寻找买进机会。

总之，“三重滤网”交易系统同时采用数种的时间架构与不同形态的指标。它采用长期走势图上的顺势指标，以及中期走势图上的短期摆荡指标，并运用特殊的进场买进或放空技巧。另外，它还采用紧密的资金管理法则。