神马文学网形形色色交易法连载之五：支点交易法
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/19 20:20:15
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内容如下：
支点（pivot points) 作为一种交易策略已经很长时间了，最初是场内交易员使用这种方法。使用这种方法通过几个简单的计算就可以了解市场在一天中的去向。
支点法中的支点是一天中市场方向的转向点，通过简单地计算前日的高点、低点和收盘价，可以得到一系列点位。这些点位可能形成关键的支撑和阻力线。支点位，支撑和阻力位被统称为支点水位。
你所看到的市场每天都有开盘价、高价、低价及收盘价（有一些市场是24小时开盘，比如外汇市场，通常用5pm EST作为开盘和收盘时间）。这些信息包含了你使用支点法的所有数据。
支点法之所以如此流行是因为它可以预测，而不是拖后。你可以使用前一天的数据来计算你交易日（当前交易日）所可能发生的转向点。
因为有很多交易者按支点法进行交易，你会发现在这些关键位置市场是有反应的。这给了你交易机会。
支点的计算使用下面这组公式：
阻力 3 = 高点 + 2*(支点 - 低点)
阻力 2 = 支点 + (R1 - S1)
阻力 1 = 2 *支点 - 低点
支点 = ( 高点 + 收盘 + 低点 )/3
支撑 1 = 2 * 支点 – 高点
支撑 2 = 支点 - (R1 - S1)
支撑 3 = 低点 - 2*(高点 – 支点)
阻力依次记为R1、R2、R3，支撑依次记为S1、S2、S3。
从上面的公式你可以看出，只要知道前日的高点、低点以及收盘价，你就可以得到7个点，3个阻力位，3个支撑位以及一个实际支点。
如果市场在支点上方开盘，那么当天可能就是多头市场。如果市场在支点下方开盘，市场可能就是空头市场。
最重要的三个支点是：R1, S1 及实际支点。
支点法的一般用法是观察对R1、S1的突破。当市场到达R2、R3 或者S2、S3时，市场处于超买或者超卖，在这些水位上应该出场而不是入场。
最好的市场情况是这样的：市场在支点上方一些开盘，慢慢地升到R1位置，然后再升到R2位置。你可以在R1点被突破的时候入场，目标位是R2；如果市场足够强，半场的时候在R2收盘，可能在剩下的时间内达到R3。但是，生活不是如此简单的，我们必须尽我们所能处理好每一个交易日。我从上周的市场中随机取出了一天，向大家说明在那天我们如果使用支点法进行交易。
04年8月12号欧元/美元的数据是这样的
高点--1.2297
低点--1.2213
收盘--1.2249
我们可以得出：
R3--1.2377
R2--1.2337
R1--1.2293
实际支点---1.2253
S1--1.2209
S2--1.2169
S3--1.2125
请看以下5分钟图
绿线是支点，蓝色线是阻力线，红色线是支撑线
用支点法有许多方法进行交易，我给你们讲几种，并且讨论一下在特定情况下，什么是好的，为什么有一些是不好的方法。
突破交易
开始的时候，我们是在支点下面，所以我们倾向于做空。我们可以画一个通道，这样你可以观察通道的突破，最好是向下突破。在这种交易中，你可以把卖出订单放在低一级通道的下方，把止损订单放在上一个通道的上方，目标位是S1。这一天的问题是，S1和突破位置很接近，交易没有多少油水（13点）。对你来说，入场技术很好，只不过当日情况不是很好，而这并不意味着第二天情况就不太好。
拉回交易
这是我喜欢的交易方式。市场穿越S1，然后拉回，在支撑位下方放置一个入场订单，图上就是在拉回前的低点。止损单在拉回点上方（最近的高点-----峰值），目标是S2。又出来一个问题，这种方式下，目标S2太近，市场从来也没有到达前一级支撑，这种情况告诉我们，市场情绪要发生变化。
阻力位的突破
随着行情的发展，市场开始回到S1位置，并形成一个通道（挤压区）。这是另一个好的交易机会。在通道上轨上方放置一个入场指令，止损放在通道下轨的下方，第一目标是支点线，如果你手里有不止一个头寸，在市场到达支点的时候，可以平仓一半头寸，上移止损，并观察市场对这个位置的反应。市场没有在这个位置停住，你的下个目标位就是R1。这个位置很快就达到了，我会在这个位置平仓所有头寸。
更高级的用法
正如我前面提到的，支点法交易有很多种方式。更高级的用法是使用两根移动平均线的穿越作为突破的确认。你甚至可以使用指标来帮助你做出决定。可以使两根移动平均线或者macd的穿越，但是必须是买入模式。你可以用你喜欢的指标，但是记住，信号是水位的突破，指标只是用来确认。
内容如下：
支点（pivot points) 作为一种交易策略已经很长时间了，最初是场内交易员使用这种方法。使用这种方法通过几个简单的计算就可以了解市场在一天中的去向。
支点法中的支点是一天中市场方向的转向点，通过简单地计算前日的高点、低点和收盘价，可以得到一系列点位。这些点位可能形成关键的支撑和阻力线。支点位，支撑和阻力位被统称为支点水位。
你所看到的市场每天都有开盘价、高价、低价及收盘价（有一些市场是24小时开盘，比如外汇市场，通常用5pm EST作为开盘和收盘时间）。这些信息包含了你使用支点法的所有数据。
支点法之所以如此流行是因为它可以预测，而不是拖后。你可以使用前一天的数据来计算你交易日（当前交易日）所可能发生的转向点。
因为有很多交易者按支点法进行交易，你会发现在这些关键位置市场是有反应的。这给了你交易机会。
支点的计算使用下面这组公式：
阻力 3 = 高点 + 2*(支点 - 低点)
阻力 2 = 支点 + (R1 - S1)
阻力 1 = 2 *支点 - 低点
支点 = ( 高点 + 收盘 + 低点 )/3
支撑 1 = 2 * 支点 – 高点
支撑 2 = 支点 - (R1 - S1)
支撑 3 = 低点 - 2*(高点 – 支点)
阻力依次记为R1、R2、R3，支撑依次记为S1、S2、S3。
从上面的公式你可以看出，只要知道前日的高点、低点以及收盘价，你就可以得到7个点，3个阻力位，3个支撑位以及一个实际支点。
如果市场在支点上方开盘，那么当天可能就是多头市场。如果市场在支点下方开盘，市场可能就是空头市场。
最重要的三个支点是：R1, S1 及实际支点。
支点法的一般用法是观察对R1、S1的突破。当市场到达R2、R3 或者S2、S3时，市场处于超买或者超卖，在这些水位上应该出场而不是入场。
最好的市场情况是这样的：市场在支点上方一些开盘，慢慢地升到R1位置，然后再升到R2位置。你可以在R1点被突破的时候入场，目标位是R2；如果市场足够强，半场的时候在R2收盘，可能在剩下的时间内达到R3。但是，生活不是如此简单的，我们必须尽我们所能处理好每一个交易日。我从上周的市场中随机取出了一天，向大家说明在那天我们如果使用支点法进行交易。
04年8月12号欧元/美元的数据是这样的
高点--1.2297
低点--1.2213
收盘--1.2249
我们可以得出：
R3--1.2377
R2--1.2337
R1--1.2293
实际支点---1.2253
S1--1.2209
S2--1.2169
S3--1.2125
请看以下5分钟图
绿线是支点，蓝色线是阻力线，红色线是支撑线
用支点法有许多方法进行交易，我给你们讲几种，并且讨论一下在特定情况下，什么是好的，为什么有一些是不好的方法。
突破交易
开始的时候，我们是在支点下面，所以我们倾向于做空。我们可以画一个通道，这样你可以观察通道的突破，最好是向下突破。在这种交易中，你可以把卖出订单放在低一级通道的下方，把止损订单放在上一个通道的上方，目标位是S1。这一天的问题是，S1和突破位置很接近，交易没有多少油水（13点）。对你来说，入场技术很好，只不过当日情况不是很好，而这并不意味着第二天情况就不太好。
拉回交易
这是我喜欢的交易方式。市场穿越S1，然后拉回，在支撑位下方放置一个入场订单，图上就是在拉回前的低点。止损单在拉回点上方（最近的高点-----峰值），目标是S2。又出来一个问题，这种方式下，目标S2太近，市场从来也没有到达前一级支撑，这种情况告诉我们，市场情绪要发生变化。
阻力位的突破
随着行情的发展，市场开始回到S1位置，并形成一个通道（挤压区）。这是另一个好的交易机会。在通道上轨上方放置一个入场指令，止损放在通道下轨的下方，第一目标是支点线，如果你手里有不止一个头寸，在市场到达支点的时候，可以平仓一半头寸，上移止损，并观察市场对这个位置的反应。市场没有在这个位置停住，你的下个目标位就是R1。这个位置很快就达到了，我会在这个位置平仓所有头寸。
更高级的用法
正如我前面提到的，支点法交易有很多种方式。更高级的用法是使用两根移动平均线的穿越作为突破的确认。你甚至可以使用指标来帮助你做出决定。可以使两根移动平均线或者macd的穿越，但是必须是买入模式。你可以用你喜欢的指标，但是记住，信号是水位的突破，指标只是用来确认。