程式交易——自我训练操盘功力

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/25 00:40:23

发表者 tzai5
如果交易能够顺利产生获利，确实是件令人愉快的事情，因为财富又再度增加了；然而如果交易不幸发生亏损，若能够把亏损控制在可容忍的范围之内，这也是一件可以接受的事情，因为能够做到这一点，就表示资金成长曲线的管理工作并无失误。想要心满意足、气定神闲地从事操盘工作，先决条件就是要做好事前充分的准备。
依赖市场讯号进场
交易者依赖“市场讯号”进场买卖厮杀；交易讯号就是交易者最根本的谋生工具；交易讯号也是整个交易系统的灵魂。讯号的产生完全是由交易者个人量身订做的产物：交易者根据市场的情况，分析关联于市场状况和价位移动之间的逻辑，利用这些逻辑把市况和价位变动的关系数量化、公式化，结果就是所谓的“程式交易”。
金融行为(Behavioral finance)科学告诉我们，人类的“认知”与“行动”之间存在着一大段差距，自我训练是唯一能够补足这个差距的方法。这种情况就好像我们自己写了一本宠物训练手册，发明了一堆交易规则，然而训练的对象却不是什么宠物，而是把自己当作宠物，希望训练自己成为“遵守交易纪律”的宠物。我们的主人就是“交易程式”。主人叫我们跳（买进），我们就跳进市场买进，主人叫我们跑（卖出），我们就乖乖地夹着尾巴离开市场。如果我们很听话，并且操作绩效（主人的奖励）非常令人满意，我们就继续留在主人的身边，反之，操作绩效不好，宠物就必须另外去寻找新的主人（交易程式）。自我训练其实就是这种不断自我尝试错误(heuristic)，以及操作结果最佳化的过程。
为了让交易系统能够更精准地掌握正确的市场状况，我们必须为交易系统做最佳化的工作。最佳化交易系统可以从两方面着手：1.条件过滤2.加权比重。
所谓条件过滤，就是找出一些特定条件，加在系统里面，建立所谓的“过滤网”；然后将过滤之后的结果，再设定另外一些特定条件，筛选出“次一优先顺序”。比方说，首先要设计一套能够根据市场状况，辨别“趋势”或“盘整”的指标。这个指标就是第一优先的过滤条件。
出现涨讯就作多
过滤之后的结果，如果是有趋势的市场，则“突破讯号”就成为次一优先顺序条件；设定这个条件的理由是：预期讯号出现之后，应该还有一段获利空间。这就是顺势交易系统。根据这个逻辑，行情出现涨讯就进场作多，出现跌讯就进场作空；如果是盘整市场，则“转折点”出现的频率和对称位置、“价位分布区间”彼此重叠现象，就成为次一优先顺序条件。设定这个条件的理由是：预期未来在盘整区间之内，应该还有一些获利空间。
所谓加权比重就是，我们可以提高某些“低风险交易”的比重，并且降低某些“高风险交易”的比重，这些交易策略比重的“加权比例”调整，也是交易系统最佳化的工作之一。
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