大巧似拙－－均线理论在50ETF上应用实证

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/19 06:29:28

为了研究均线理论在实战中运用效果到底如何，以最简单的5日均线上穿10日均线买入，以5日均线下穿10日均线卖出，统计了这一轮牛熊市以来的数据，整理如下：

（负数代表买入，正数代表卖出）

2005年 　 6.8 -0.781 7月1日 0.767 7月15日 -0.766 8月22日 0.836 9月5日 -0.845 9月21日 0.83 11月21日 -0.775 2006年 　 3月8日 0.877 3月17日 -0.881 6月8日 1.079 6月20日 -1.088 7月11日 1.13 8月14日 -1.026 2007 　 2月2日 1.932 2月12日 -2.06 3月2日 2 3月12日 -2.11 5月30日 2.71 6月12日 -2.93 6月25日 2.92 7月12日 -2.95 9月11日 3.95 9月18日 -4.14 10月22日 4.25 盈利2.929元，实际上50etf从0.781上涨到4.67共计3.89元，占比为75.3％ 2007年 　 10月30日 -4.445 11月6日 4.2 12月4日 -3.89 12月17日 3.839 12月24日 -4.086 2008年 　 1月18日 4.16 2月14日 -3.72 2月21日 3.645 3月6日 -3.458 3月10日 3.294 4月9日 -2.84 4月15日 2.74 4月25日 -2.985 5月12日 2.973 7月9日 -2.368 7月17日 2.142 7月24日 -2.362 8月1日 2.27 9月24日 -1.798 10月9日 1.634 11月7日 -1.399 截至11-7，实际上etf从最高4.67下跌到1.29，跌幅为3.38元。根据均线实战法亏损为1.055，占比为31％ 　 　 周线运用 　 2005-7-1 -0.767 2005-9-30 0.808 2005-12-9 -0.792 2006-8-4 1.024 2006-9-15 -1.13 2007-11-16 3.97 盈利3.113元，实际上50etf从0.781上涨到4.67共计3.89元，占比为80.03％ 2007-12-28 -4.15 2008-2-1 3.5 2008-5-16 -2.99 2008-6-6 2.712 2008-12-12 -1.478 2009-1-9 1.428 实际上etf从最高4.67下跌到1.29，跌幅为3.38元。根据均线实战法亏损为0.978，占比为28.93％

 

 

可见，均线理论在实战中效果很好，日线运用取得了大盘平均收益的75％，跌幅仅仅为大盘同期跌幅的31％。而周线效果要更好一些，收益为大盘的80％，亏损为大盘的28.9％。

 

下面继续分析2008-11-7以来这一轮行情数据，买入卖出时机同上：

2008-11-7 -1.38 2008-11-21 1.485 2008-12-5 -1.52 2008-12-16 1.495 2009-1-7 -1.448 2009-2-23 1.718 期间最低1.292，最高1.805，最大涨幅0.513，均线战法利润0.35，占比为0.35/0.513＝68％，涨幅为0.35/1.292＝27％

 

这个成绩也算是不错的了，应该超过大多数人的操作水平。

但是如果你不是神仙的话，你就不可能买到最低点、卖到最高点，如果去掉最高及最低的各两天数据，这样计算出来的涨幅为0.345（1.735-1.39）。可见采用均线买卖法，在这一轮行情中的利润已经超过了100％，这个数字真让人大跌眼镜。

如此说来，那么多专家和基金经理都是白痴，连一个最简单的战法都没有跑赢！

方法虽然简单，但有时候却难以下手，比方说2009-2-23这一天，收盘前数据已经发出卖出信号了，但这一天的走势看起来是相当的好，看起来不但不该卖，反倒是应该买的样子，真是让人难以下手啊！事实证明，卖是对的，趋势不是靠一天的走势能够扭转的。

永远不要去预测大盘的走势，而是要跟着大盘走！大盘发出明确的趋势信号后，必须严格执行！

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