单币种非逐日盯市资金计算公式

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 10:34:24
1. 期初资金
上个结算日的期末资金
2. 期末资金
期末资金=期初资金 +入金 –出金 – 交易手续费 – 交收手续费 – 隔 日手续费–抵顶手续费+转让收入+交收补差+交收货款+ 补偿金–违约金–市场风险金 –代扣费(保险费、仓储费)
注:期末资金中不扣除预扣交易手续费
隔日手续费:对非当开当平的订单根据品种设置的隔日附加手续费参数多收取的手续费。
市场风险金:交收办理时出现卖方违约或买方违约时,扣除违约方的部分违约金划入市场账户,该金额需手工录入。
抵顶手续费:办理一类抵顶时收取的费用,该值由一类抵顶办理时人工录入
代扣费:交收办理时录入,针对卖方收取,包括保险费和仓储费 。
3. 总可用资金
总可用资金=期末资金+ 一类抵顶金 + 二类抵顶金 +借贷资金–订单预扣交易保证金 –订单结算保证金–现货预扣交易保证金–现货交易保证金–拍卖交易保证金–招标交易保证金–交收保证金(含订单、现货、拍卖、招标四种交易方式) + 订货盈亏(为负值时参与计算,为正值时不参与计算)
4. 交易手续费
交易手续费 = 订单交易手续费 + 现货交易手续费 + 拍卖交易手续费 + 招标交易手续费
(1)订单、现货交易手续费按以下方式计算
手续费参数为定量:
成交量 * 手续费参数定量值 * 点值
手续费参数为比例:
成交量 * 成交价 * 手续费参数比例值 * 点值
(2)拍卖、招标交易手续费按以下方式计算
手续费参数为定量:
成交量 *手续费参数定量值
手续费参数为比例:
成交量 * 成交价 * 手续费参数比例值
注:交易手续费中不包含订单、现货预扣手续费
5. 交易预扣手续费
交易预扣手续费=订单预扣交易手续费+现货预扣交易手续费
按以下方式计算:
手续费参数为定量:
委托未成交量 * 手续费参数定量值 * 点值
手续费参数为比例:
委托未成交量 * 委托价 *手续费参数比例值 * 点值
6. 交收手续费
交收手续费 = 订单交收手续费 + 现货交收手续费 + 拍卖交收手续费 + 招标交收手续费
手续费参数为定量:
(交收量–非指定交收量)* 交收手续费参数定量值+非指定交收量*非指定交收手续费参数定量值
手续费参数为比例:
(交收量–非指定交收量)* 交收价 *交收手续费参数比例值+非指定交收量*非指定交收手续费参数* 交收价 *非指定交收手续费参数比例值
注:交收量为交收办理时的配货量。对于现货、招标、拍卖不存在非指定交收的情况。
7. 订单结算保证金
定量:
订货量 * 结算保证金参数 * 点值
比例:
订货量 * 成交价 *结算保证金比例值 *点值
8. 交易保证金
包括订单交易保证金、现货交易保证金、拍卖交易保证金、招标交易保证金,按以下方式计算
保证金参数为定量:
订货量 * 交易保证金定量值 * 点值
保证金参数为比例:
订货量 * 成交价 * 交易保证金比例值 * 点值
9. 交易预扣保证金
包括订单预扣保证金和现货预扣保证金,按以下方式计算
保证金参数为定量:
委托未成交量 * 保证金参数定量值 * 点值
保证金参数为比例:
委托未成交量 * 委托价 *保证金参数比例值 * 点值
注:订单交易时,订单保证金按以下方式计算
参与借贷的席位: 交易预扣保证金按品种交易保证金参数计算
不参数借贷席位:交易预扣保证金按品种结算保证金参数计算
成交后,参与借贷的席位与不参与借贷席位全部按订单结算保证金计算、
10. 借贷资金
定量:
借贷资金 = (订单结算保证金定量值-订单交易保证金定量值)*订货量*点值
比例:
借贷资金 = (订单结算保证金比例值-订单交易保证金比例值)*成交价*订货量*点值
11. 交收保证金
(1)订单交收保证金
定量:
订货量 *结算保证金定量值 * 点值
比例:
订货量 * 成交价 *结算保证金比例值 * 点值
(2)现货交收保证金
定量:
成交量 *交收保证金定量值 * 点值
比例:
成交量 * 成交价 *交收保证金比例值 * 点值
(3)拍卖、招标交收保证金
定量:
成交量 *交收保证金定量值
比例:
成交量 * 成交价 *交收保证金比例值
12. 交收补差
办理订单交收时
交收补差=[(交货价 – 买成交价格)* 买订货量*点值+(卖成交价格–交货价)* 卖订货量*点值] /(1+税率) +自抵盈亏+协议盈亏
自抵盈亏=[(卖订货价–买订货价)*MIN(卖订货量,买订货量)*点值] /(1+税率)
协议盈亏=[(协议价 – 交货价)* 买订货量*点值+(交货价–协议价)* 卖订货量*点值] /(1+税率)
注:自抵盈亏为最后交易日同合约的卖订货单和买订货单抵消产生的实际盈亏。
协议盈亏为办理协议交收时交货价与协议价之间的差值产生的实际盈亏。
13. 转让收入
转让收入=[(卖转让成交价 – 买订货成交价格)* 数量*点值+(卖订货成交价格 – 买转让成交价)* 数量*点值] /(1+税率)
14. 订货盈亏
订货盈亏=(结算价 – 买订货成交价格)* 数量*点值+(卖订货成交价格–结算价)* 数量*点值
15. 可用资金最小额
可用资金最小额 = 订单结算保证金*(席位私有安全系数–1)
注:订单结算保证金中不包含预扣保证金
16. 一类抵顶金
交易品种抵顶金=∑[数量* 最近合约的结算价*抵顶百分比]
非交易品种抵顶金=∑[数量* 单价*抵顶百分比]
一类抵顶金= 非交易品种抵顶金+交易品种抵顶金
17. 二类抵顶金
二类抵顶金=Min((期末资金+一类抵顶金) * 抵顶系数,二类抵顶金上限 )
注:有借贷权限的会员不能再办理二类抵顶业务。
二类抵顶金上限:由市场根据会员质押物的价值核定二类抵顶金上限,该质押物品可能不在市场存放;或根据信用等级确定该会员的二类抵顶金上限。
18. 总权益
总权益=期末资金 +一类抵顶金 + 二类抵顶金 +订货盈亏 [盈亏都参与计算] – 交易预扣手续费
19. 可出资金
一类抵顶金 –订单结算保证金* (席位私有安全系数–1) – (招标交易保证金+拍卖交易保证金+现货交易保证金+订单结算保证金+订单预扣保证金+现货预扣保证金+四种交易方式的交收保证金)–(订单预扣手续费+现货预扣手续费)+借贷资金+订货盈亏(算亏不算盈)>=0
可出资金 = 期末资金 – 账面保底
一类抵顶金 –订单结算保证金* (席位私有安全系数–1) – (招标交易保证金+拍卖交易保证金+现货交易保证金+订单结算保证金+订单预扣保证金+现货预扣保证金+四种交易方式的交收保证金)–(订单预扣手续费+现货预扣手续费)+借贷资金+订货盈亏(算亏不算盈)< 0
可出资金 = 期末资金– 账面保底 +一类抵顶金 –订单结算保证金* (席位私有安全系数–1) – (招标交易保证金+拍卖交易保证金+现货交易保证金+订单结算保证金+订单预扣保证金+现货预扣保证金+四种交易方式的交收保证金)–(订单预扣手续费+现货预扣手续费)+借贷资金+订货盈亏(算亏不算盈)
20. 安全系数
安全系数=(总可用资金 + 订单结算保证金)/订单结算保证金
注:订单结算保证金中不含订单预扣保证金
21. 交货价
订单交货价为某合约最后交易日卖方所有订货单的加权平均价。
现货、拍卖、招标的交货价为成交价
22. 交收货款
交收货款=订单交收货款+现货交收货款+拍卖交收货款+招标交收货款
每种交易方式的货款按以下方式计算:
交收货款=交货价*配货数量+货款短溢+货款升帖水
提前交收:
买方按照提前交收匹配日所在结算日的结算价进行计算
卖方按照成交价计算
按期交收:
买方按照某合约最后交易日卖方所有订货单的加权平均价计算。
卖方按照成交价计算。