交易破产概率表

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/04/26 04:18:22

一请别相信谎言——用交易破产概率表说明问题　　　　一个打算在市场中长期盈利的投资者，必须关注以下3个交易指标：　　（1）交易系统的获利概率P。如果交易者是以机械交易系统为交易方式，则该获利概率即历史测试成功概率；如果交易者以形态分析交易则以历史实际交易或者图形的成功概率为此获利概率。　　（2）用于交易的资本百分比，即每次交易使用的资金百分比。我们在以下的分析中选择固定交易比率的资金管理模式。　　　　（3）报酬率。机械交易系统者选择历史测试的平均获利与平均损益的比值。　　　　使用随机号码产生器产生0-1之间的均匀分布随机数，每次若随机数处于P-1,则损失用于交易的资本；若在0-P之间，则获利用于交易的资本×报酬率。若在一轮交易中亏损掉所有的资本的90%或者初始资本增长10倍，则退出模拟，亏损掉所有资本的90%为帐户破产（这种假设缘由两个理由，1是对与资本亏损到90%就很难挽回原来资本，2是因为我们选择的资金管理模式是每次都只是损失百分比，这将使程序无限制的循环下去），以上过程将被模拟10000次。　　　　破产概率介于0-1之间，0表示完全不破产，1表示必然破产。　　说明：（1）模拟中概率为0，意味这长期在特定资本比例、报酬率与成功率的配合下，系统不会破产，并最终达到了初始资本的10倍，但是这个时间也许很长。　　　　（2）结果中有些情况下相同报酬率下高的成功率的破产概率反而大于低的成功率，这是因为模拟的次数只有10000，我是为了节约程序的运行时间，如果需要，可以把模拟的次数提高到10万，不过，那将是非常花费时间。　　　　　　　　　　通过这些表我们至少应该得出：　　　　第一、交易绩效并不是只靠预测的正确率，所以靠预测在投资市场是无法长期存活的。一个投资者的交易绩效是多项指标绩效的综合体，这些指标有时候是相互制约的，正如抄底摸顶，一旦成功确实增大了你的风险报酬比，但是会降低你的成功率，尤其是抄底摸顶者不懂得如何控制风险，那么结果只会是即减少了风险回报比，又降低了成功率，交易绩效显著的下降。　　　　第二、一个投资者要想长期的盈利，需要一套有效的交易系统，这套交易系统至少应该包括风险控制、资金管理、买卖依据、加减仓策略、止盈方法、后期跟踪等等多个方面。　　　　第三、至少应该对鼓吹预测成功率100%的荐股者持怀疑态度，预测根本达不到100%，而且高成功率在实盘操作中，经常是通过降低风险回报比来获得，总绩效依旧降低。　　　　第四、我们的目的应该是使自己的交易系统，可以达到一个适度的成功率、适度的风险回报比，加上恰当的资金管理来似的交易绩效达到最大。　　　　第五、仁者见仁智者见智。　　　　资金比例20%的破产概率表关注楼主收藏转发奶牛梦工场来参加金秋大赢家活动：搜门店，赢奶卡更多品牌专区>>有奖调研回答6个问题，赢取IPAD一个更多推荐>> 作者：stom2009　回复日期：2009-10-11　13:55:16　　　继续上传破产概率表　　资金比例50%的破产概率表资金比例80%的破产概率表作者：stom2009　回复日期：2009-10-11　14:00:07　　　通过这些表我们至少应该得出：　　　　　　　　第一、交易绩效并不是只靠预测的正确率，所以靠预测在投资市场是无法长期存活的。一个投资者的交易绩效是多项指标绩效的综合体，这些指标有时候是相互制约的，正如抄底摸顶，一旦成功确实增大了你的风险报酬比，但是会降低你的成功率，尤其是抄底摸顶者不懂得如何控制风险，那么结果只会是即减少了风险回报比，又降低了成功率，交易绩效显著的下降。　　　　　　　　第二、一个投资者要想长期的盈利，需要一套有效的交易系统，这套交易系统至少应该包括风险控制、资金管理、买卖依据、加减仓策略、止盈方法、后期跟踪等等多个方面。　　　　　　　　第三、至少应该对鼓吹预测成功率100%的荐股者持怀疑态度，预测根本达不到100%，而且高成功率在实盘操作中，经常是通过降低风险回报比来获得，总绩效依旧降低。　　　　　　　　第四、我们的目的应该是使自己的交易系统，可以达到一个适度的成功率、适度的风险回报比，加上恰当的资金管理来似的交易绩效达到最大。　　　　　　　　第五、仁者见仁智者见智。

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