三重滤网交易系统——中线波段操作者的股市观察——东方财富网博客

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 10:38:22
三重滤网交易系统(2010-08-15 09:15:13)分类:投资理念

 

三重滤网交易系统

 

    “三重滤网”同时采用数种顺势的方法与逆势的技巧,它由数个不同的时间架构分析潜在的交易机会。希望过滤两者的缺点而保留它们的优点。事实上,“三重滤网”已经不属于交易系统的层次,它是一种方法、一种交易风格。

 

    当趋势明朗时,顺势指标非常适用,但在横向走势中,它们将提供反复的讯号。反之,在横向走势中,摆荡指标非常适用,可是行情一旦转为明显的趋势,它们将过早发出讯号,让使用者陷入险境。交易者说道:“趋势是你的朋友”或“让你的获利持续发展”。他们又说道:“买低而卖高。”可是,如果趋势向上,为什么卖出呢?多高才算高呢?

    某些交易者尝试在各种顺势指标与摆荡指标的讯号中取得某种折衷的妥协。妥协很容易作弊,如果你采用比较多的顺势指标,将产生某种结论;如果你采用比较多的摆荡指标,将产生另一种结论。交易者总是可以根据心中的成见来搭配指标

 

 

 

交易者需要处理不同时间架构中相互冲突的讯号。

    每位交易者都必须决定自己所希望交易的时间架构。“三重滤网”称此为“中期”时间架构。“长期”时间架构是较高的一个层次,“短期”时间架构则是较低的一个层次。

    举例来说,如果你的交易部位通常是持有数天或数个星期,则你的中期时间架构是由日线图界定。周线图是属于较高的一个层次,界定长期的时间架构;小时走势图是属于较低的一个层次,界定短期的时间架构。

    部位持有时间短于一个小时的当日冲销者也可以采用相同的原则。对于他们来说,中期时间架构是由10分钟走势图界定,小时走势图界定长期时间架构,2分钟走势图界定短期时间架构。

 

    在“三重滤网”中,首先必须检视长期的走势图。你仅可以顺着潮汐的方向交易----长期走势图中的趋势。然后,在逆着潮汐方向的波浪中寻找进场机会。举例来说,当周线趋势向上,日线图的跌势是买进的机会。当周线趋势向下,日线图的涨势是放空的机会。

 

第一层滤网----市场潮汐

 

    “三重滤网”首先是分析长期走势图,较你所交易的时间架构高出一个层次。大多数的交易者都仅注意日线图,每个人都观察这份涵盖数个月资料的图形。如果分析周线图,你的视野将因此而扩大5倍。

 

第一层滤网:利用顺势指标辨识周线图上的趋势,完全顺着趋势方向进行交易。

 

最初的系统是采用周线MACD柱状图的斜率辨识潮汐的方向。斜率是由最近两支柱状图的关系决定,如果斜率向上,代表多头居于主控地位,仅由多方进行交易。如果斜率向下,代表空头居于主控地位,仅由空方进行交易 

    周线图中MACD柱状图的每个跳动都代表趋势的变动。发生在零线下方的向上跳动,它所提供的买进机会优于零线之上

同理,发生在零线上方的向下跳动,它所提供的卖出机会优于零线之下。

 

    三重滤网的第一层滤网:MACD柱状图的斜率是由最近两支柱状图的关系决定(参考插入方块)。在三重滤网的第一层滤网中,交易者首先必须观察周线图,然后再分析日线图。如果周线图的趋势向上,我们仅可以由多方进行交易或在场外观望。如果周线图的趋势向下,我们仅可以由空方进行交易或在场外观望。

    当周线的MACD柱状图斜率向上,代表买进的讯号。当指标在零线下方翻升,买进讯号比较理想。当周线的MACD柱状图斜率向下,代表卖出的讯号,当指标在零线上方回挫,卖出讯号比较理想,一旦判定周线MACD柱状图的趋势之后,转到日线图上寻找相同方向的交易机会

 

第一层滤网。你甚至可以采用非常简单的指标,例如:13周价格EMA的斜率。基本的原理都相同,大部分的顺势指标都可以做为“三重滤网”的第一层滤网。只要你先分析周线图上的趋势,然后顺着趋势方向在日线图上进行交易。

 

    交易者有三个选择:买进、放空或观望。“三重滤网”的第一层滤网剔除其中一个选择。在主要的上升趋势中,仅可以买进或观望。在主要的下降趋势中,仅可以放空或观望,你必须顺着趋势潮汐方向前进,否则不要下海。

 

第二层滤网----市场波浪

 

    第二层滤网:运用日线图上的摆荡指标,在周线的上升趋势中,利用日线的跌势寻找买进机会。在周线的下降趋势中,利用日线的涨势寻找放空机会。

 

    第二层滤网是辨识逆着潮汐方向的波浪。如果周线的趋势向上,日线的跌势代表买进的机会。如果周线的趋势向下,日线的涨势代表放空的机会。

    第二层滤网是运用日线图上的摆荡指标,辨识偏离周线趋势的交易机会。摆荡指标在跌势中提供买进讯号,在涨势中提供卖出讯号。根据“三重滤网”交易系统第二层滤网的规范,你仅可以采用周线趋势方向的日线交易讯号。

 

    当周线趋势向上,“三重滤网”仅接受日线摆荡指标的买进讯号,忽略它们的卖出讯号。同理,当周线趋势向下,“三重滤网”仅接受日线摆荡指标的放空讯号,忽略它们的买进讯号。

“劲道指数”与“艾达透视指标”都是“三重滤网”所适用的摆荡指标,但“随机指标”与“威廉斯%R”也很不错。

 

    假定周线的MACD柱状图上升,如果“劲道指数”的2EMA跌破零线而未创数周以来的新低,这就是买进讯号)。同理,假定周线的MACD柱状图下降,如果“劲道指数”的2EMA向上穿越零线而未创数周以来的新高,这就是放空讯号

 

    假定周线的趋势向上,如果“空头力道”跌破零线之后而向上翻升,这就是“艾达透视指标”在日线图上所提供的买进讯号。同理,假定周线的趋势向下,如果“多头力道”向上穿越零线之后而向下滑落,这就是“艾达透视指标”在日线图上所提供的放空讯号。

    随机指标的交易讯号是以超买区与超卖区为基准。如果周线的MACD柱状图上升而日线的随机指标跌破30的读数,这是超卖的买进机会。如果周线的MACD柱状图下降而日线的随机指标上升超过70的读数,这是超买的放空机会。

    在“三重滤网”中,威廉斯%R需要采用4天或5天的期间,运用上与随机指标相同。相对强弱指数(RSI)适用于市场的整体分析,但它对于价格变动的反应比较缓慢,不适用于“三重滤网”。

 

第三层滤网----盘中突破

 

    在“三重滤网”交易系统中,第一层滤网是辨认周线图中的潮汐。第二层滤网是辨认日线图中逆着潮汐方向的波浪,第三层滤网是辨认顺着潮汐方向的涟漪。它根据盘中的价格行为设定进场点。

 

    第三层滤网不需采用走势图或指标,它是在第一层与第二层滤网发出买进或放空讯号之后,用来设定进场点的技巧。在上升趋势中,第三层滤网是采用“追踪型买进停止单”,下降趋势则采用“追踪型卖出停止单”。

    如果周线的趋势向上,等待日线的摆荡指标下降而发出买进讯号,然后采用追踪型的停止买单价位设定在前一天高价上方一档处。如果价格上涨,停止买单将被触及而建立多头部位。如果价格继续下跌,原先设定的停止买单未被触发,隔天将价位调降到最近高价的上方一档。换言之,持续调降停止买进价位,直到停止单被触发或周线指标反转而买进讯号无效为止

第三层滤网:如果周线的趋势向上而日线摆荡指标向下,利用追踪型停止买单捕捉盘中的向上突破。如果周线的趋势向下而日线摆荡指标向上,利用追踪型停止卖单捕捉盘中的向下突破。