止损及止盈点的设置

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/04/19 19:15:41

(2010-02-23 20:29)

分类：技术类

在股票操作中资金（风险）管理是重点，而止损及止盈点的设置更是重中之重。下面我和大家探讨一下止损及止盈点的设置，请指正。
在理想状态下，在某一价位买入股票后，股价上涨和下跌的概率各是 50% ，即你设置任何止损、止盈点，比如 5% 或 10% ，获利都为 0 在理想状态下，在某一价位买入股票后，股价上涨和下跌的概率各是 50% ，即你设置任何止损、止盈点，比如 5% 。但考虑到操作股票要交纳税费，买卖股票实际是亏损的。
那我们如何根据自身的实际水平（获胜概率）来设置止损、止盈点呢？现假设止盈点 = 止损点（以百分比表示）， A 代表最低止盈、止损点， B 代表你 100 次操作中上涨的次数，那么我们可以得到下面的数学模型：
那我们如何根据自身的实际水平（获胜概率）来设置止损、止盈点呢？现假设止盈点 = 止损点（以百分比表示）， A 代表最低止盈、止损点， B 盈利额 =A × B
亏损额 =A × (100-B)
× B
亏损额 =A 盈利（理想状态） = 盈利额－亏损额 =A × B － A × (100-B)=A （ 2B － 100 ）
B － A × (100-B)=A （ 100 次操作所交纳的税费 =100 ×双向交易费率
由上可见，只有我们盈利（理想状态）大于税费的情况下，我们才能真正获得利润，所以得出数学模型： A （ 2B － 100 ×双向交易费率
由上可见，只有我们盈利（理想状态）大于税费的情况下，我们才能真正获得利润，所以得出数学模型： A ） >100 ×双向交易费率，即 A> （ 100 ×双向交易费率）÷（ 2B － 100 ）
（ 100 ×双向交易费率）÷（ 2B － 100 模型在数学上成立的条件是 50 ＜ B ≤ 100 ，又因 A ≤ 20 （因止损点超过 20% 不利于风险控制），所以得出 2.5(20+ 双向交易费率 ) 100 ，又因 A ≤ 20 （因止损点超过＜ B ≤ 100
举例：假如某人操作水平恒定，双向交易费率为 1.2% ， 100 次操作中股价达到止盈点（获利）的次数是 60 次，则达到止损点（亏损）的次数应为 40 举例：假如某人操作水平恒定，双向交易费率为 1.2% ， 100 次，则套入数学模型后，止盈（止损）点应为大于 6% 。
由数学模型可得出结论，在止盈（止损）点设置越小的情况下，对操作股票的水平要求越高，换句话说，炒短线一定要有相当的水平，否则，获利概率极小。
那么朋友们也许要说了，那我把止损（止盈）点尽量设得大一些，不就可以了吗？止损（止盈）点越大，税费对你的影响就越小，但系统风险却越大，所以这里面要根据你的风险承受能力和股票操作水平选一个平衡点，给个建议 6% 由数学模型可得出结论，在止盈（止损）点设置越小的情况下，对操作股票的水平要求越高，换句话说，炒短线一定要有相当的水平，否则，获利概率极小。
e="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">— 10% ，但无论如何不能超过 20% ，否则，一切都没意义了！

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