均线的低频信号特征

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 08:39:58
   

 

均线的低频信号特征(Low Pass Filter) 【推荐】
    在了解资本市场基本理论知识(道式理论、波浪理论、江恩理论)的前提下,对均线的深入研究会有意想不到的收获。   在资本市场中,有太多的误解和以讹传讹,如“均线”注定是滞后的、它基本实现不了对价格波动的“精确”即时判定和预测,但实际上,对均线系统的构造,在某种程度上可以实现所谓的“精确打击”。一根看似简单的均线,在深入研究过后,你会发现,它甚至会像波浪理论一样,博大精深。   [attach]347749[/attach]
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均线的研究有以下几个重要方面:
1.        均线的周期
一个股票市场的新兵,刚入门的时候,往往纠结于均线的参数设置,如设置成“废勃纳妻”(Fibonacci)数字序列,MA8, MA21;设置成河图洛书中关键数字的倍数,等等。一段时间以后,他就会明白,均线参数的设置其实没那么严格和重要,MA8和MA10的效果相差无几。再过一段时间以后,他会再次回到一个新兵的起点,均线周期参数的设置又成了困扰的问题,他会追问自己:究竟什么样的周期参数是合理和合乎逻辑的?
均线周期的基本设置思路,至少有2种:
a。严格意义上,从市场本身的循环和价格波动中寻找答案,让市场自己告诉你均线周期的设置答案,而不是交易者的个人主观臆断;
b. SOLMAN在他的海洋理论一书中,提到了均线周期设置的另外一种思路。
2. 均线的滞后性及其改良
均线的滞后性是众所周知的,减小均线的滞后,有N多方法,仅列举几个:
a.        任何一个函数都可以用一个FOURIER级数逼近,通过FOURIER变换和反变换,可以让均线做到所谓的“零滞后”;
b.        利用“最大信息熵”原理实现;
c.        向量方法,如利用价格的运动速率和加速度来构造“零滞后”。
3.        均线的拐点
这是均线研究的最重要的一个方面!《股票市场的隐秘科学》,利用直边趋势线构造了价格的高低点预测模型;其实均线和直边趋势线在这个方面有很多相似之处,采用该书中的方法,用均线代替直边趋势线,也可以来预测价格的未来高低点。顶低论坛前段时间有个均线的讲座,那个讲座中用到的一个方法,就和《股票市场的隐秘科学》中的方法原理相同。
但必须指出的是,《股票市场的隐秘科学》提供了一个思路和经验分析,它有2个明显的缺陷:一是该方法仅是一个简化,它的有效性和精确性,可能还不如安德鲁的鱼叉线模型,二是该方法并没有量化,而要量化,在利用均线的拐点方面,不是一两句能说清的。
最后,套用一句很玄的话:市场的波动本身就是法则,就是真理。实际上,这句话就是在装二。很实在的一句话:任何一条周期的均线的拐点都有意义,它的逻辑来自于市场是全息的假设。对均线研究深度的判断:当一个交易者认为任何一条周期的均线的拐点都有意义的时候,他就已经对均线的高级应用入门了。
4.        均线的低频特征和反低频构造
均线对短期价格的波动不敏感(均线的低频特征),你可以认为这是均线的优点,因为它避免了过度的交易;你也可以认为这是均线的缺点,因为它的这个特征,无法用均线来判断价格的及时反转。用一些数学工具,如FOURIER变换或最大信息熵可以解构均线,让它像RSI等指标那样,具有对价格变动的高度敏感性,这就称为均线的反低频构造,让它成为High Pass Filter.
最后,对均线的各方面的研究,会使得一个交易系统仅以均线为核心成为可能。比如,你不再需要RSI,KDJ指标来判断短期价格的转折点,因为通过对均线的反低频构造,你同样可以让以均线具有像RSI、KDJ那样的灵敏性和功能。
针对均线的专门著作,目前没有,或者缺乏深度。如果有可能,20年后,我会考虑写一本。
本文来自鼎砥投资论坛
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