基于自组织逾渗的金融市场模型

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/19 13:40:19

基于自组织逾渗的金融市场模型

作者：杨春霞，王杰，周涛，许旻，周佩玲，汪秉宏
引用网址：http://www.qiji.cn/eprint/abs/2318.html

摘要/内容：

    基于逾渗理论和Cont-Bouchaud模型，从投资群体结构的自组织动态演化的角度出发，建立了金融市场微观模型。模型能够生成与真实股价相似的时间序列。模型生成的收益率分布中心符合具有尖峰胖尾特征的Lévy分布，与实证研究相符。收益率分布的中心峰值即零回复概率与取样时间间隔之间存在幂律关系，幂指数为－0.61 ，与恒生指数实际情况相近。

 

关键词： 逾渗；自组织； Lévy分布；基于经纪人相互作用的金融市场模型

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