程序化交易之路是一个不断学习之路1

 程序化交易之路是一个不断学习之路

            作者：红牛

      不可否认的一点，我走程序化交易之路得益于文华财经这个平台，在此先表感激之意，如今文华又给我们提供了这样一个交流的平台，并且看到前面几篇文章着实感觉这个交易方法越来越受人关注了，借此机会我也把我近几年走程序化交易道路的一些心得写出来，与众多同路人一起分享。

      一个好的开端有益于整个过程

      无论您是报着何种目的走这个道路，有一点是确定的，没有一个只赚不赔的模型，这也更不是一个一劳永逸的交易方法，当我们刚刚接触程序化交易的时候，随便拉两条均线一试，就会发现收获颇丰，可能您会眼前一亮，以为寻到了期货交易的秘密，而在进一步实践过程中却和想象中的不太一样，此时您可能会继续寻找更多的模型，测试更多的参数，于是有无数个模型产生了，最终您自己也不知道自己在用哪一套，或者您今天用了这一套而明天又用了另一套，或者经常盲目地修改模型参数，但交易结果始终不能如我们的初愿，这是许多初入这个道路的人遇到的事情。在此方面我的感受是这样的，我们走了这样的一个道路首先我们应该明白程序化交易的基础是技术分析，其交易方法吸取了技术分析的精华部分，但技术分析的不足也将伴随整个交易过程，一开始如果报的希望太大而没有接授失败的准备有可能会经受不住初来的打击而半途而废，因此，一个好的开端并不是我们一进来就做了一个好程序，而是一进来就有一个端正的心态，用客观的眼光认识程序化交易，会使我们在这个路上走得沉稳，走得更长。

      程序化交易路程上的第一堂必修课：学会了解自己。

      说的更通俗一点就是知已知彼。有过较长时间的实战经验的盘手都知道自己适合做哪种行情，通过我们的验证，程序化交易更适合于中长线投资，在长期的交易中表现效果会比较好，而事实上我所了解的大多数人的交易习惯偏向于中短线交易，如果我们耐心不足，拿不稳手中的持仓，经常变换的情况下，即使我们拥有最优秀的中长线的交易程序也无法达到我们的目的，而此时我们就需要制作一些适合于我们交易特点的程序，但这一点做起来并不太容易，因为大多数时间我们并不了解自己，在这方面我有着深刻的亲身体会，许多客户经常向我要交易程序或指标，我有一个习惯，就是在给他们导出指标的时候都加一个时间限制，有效期一般设为三个月，其主要目的不是保密，而是想知道他有没有真正的坚持使用，如果他坚持使用了，到了期限他肯定还会找我的，结果令人很不满意，能够如期问我的人极少，说明他们都半途而废了，而在这期间指标表现的性能都非常优秀。因此现在如果再有人向我要指标我要先问他们的交易习惯，而有不少人则是干脆就是把你最好的给我，这让我很无耐，我也不知道哪个是最好的，但我知道哪个是最适合我用的，每个设计成功可以使用的程序都有着它自身的优点和不足，到底哪个是最好的呢？没有答案，只有那些适合自己交易特点的是最好的，因此交易过程中首先学习的，如果了解自己，不仅要了解自己需要什么样的指标，还要了解自己在交易过程中的心态都处于何种状态,这对于我们坚持走下去有着极大的帮助。

      实践经验永远是最好的老师：在实践过程中学习与成长。

      程序化交易在国内历史可谓短暂，目前国内有关的书籍也都是对其大概作一介绍，实质性的或更细节性的方法及过程涉及到的极少，我不是在说编书者的能力低下，实在是我们能够读到的东西没有一本能够完全解决我们的需要的，因此在这个过程中我们大部分的东西得靠自己探索了，实践中我们发现对我们有用的东西，并保留下来，空谈没有作用，现将我个人在实践中的学习感受写出来与大家共享，一开始我们做程序的时候可能都更注重的是总利润率，一开始我就是这样，当然它是反映一个程序优劣的最重要的一部分，但经过一些时间的实践我们就会发现它并不是最重要的，毕竟这只是对历史走势拟合过程中的一种表现，以后能不能和它走的一样呢，因此我们开始注重胜率，平均盈利率，平均亏损率这些指标，或者是调整参数，但在继续进行的过程我们又会发现这些参考数据没有一个是完美的，此时我们考虑的问题就是，不求最好，但求无过，此处的“过”指的是该程序会不会出现意想不到的特大错误，会不会造成资金的大幅亏损，要做到这一点，就要求我们的程序具备以下特点：完整的测试数据中资金的增长是稳步增长的，在此多说两句，担心一些初入同路人不太明白，完整的测试数据包含着一个程序对一个品种或几个品种的历史各合约及指数的测试，另外如果程序带有参数，要求在使用参数的基础上加上一定幅度的变动的基础上，程序表现性能仍旧存在，如果你使用了一个36的参数盈利100%而改成了38盈利就变成0了，那么这个程序在此参数下肯定是不具使用性的。经常有人会把编好的程序和一个测试数据给我让我看，说实在的，我对这一个数据没有任何兴趣，因为单单的一个测试数据说明不了任何问题，而此时我所能做的也只能是程序设计的思路及里面代码编写的策略作一下评价而已，而要对一个程序作一个完整的评价最少需要一天甚至更多的工作时间，如果您不知道这么长的工作时间都是用来干啥的，说明您还需要进一步的学习，呵呵，如果谁有更好的方法，可以互相介绍，你有来我肯定会有往的。

      三人行，必有我师：成长的路上我们需要朋友。

      期货交易的道路本身就是一个很枯燥的道路，在我的理解中程序化交易更加枯燥，需要我们极力压制住自己的观点及想法而去跟随那没有一点人性的很机械的指标，我经常说是自己编几根线，然后用它把自己拴起来，呵呵，我自我感觉非常形象，在这样枯燥的道路上我们当然需要朋友，相互支持，相互鼓励，相互学习，我有过几次这样的经历，在有了一个清晰的交易思路后却不能把它用代码编写出来，为了想出这个解决策略而天天茶饭无味，而此时可能朋友的一句话或一个小的动作就会解决问题，说到此还要感谢文华的小师姐，北方，地平线等几位版主，虽然大家不曾相识，但在长期的学习中我早已将你们作为朋友，也代表众多同路的朋友们感谢文华给我们提供这样一个学习交流的平台，此时文华又开展了这样一个征文活动，借机和大家聊上几句，希望能够共同学习，共同成长，最后一句送给所有关注和正在进行程序化交易的朋友们：朋友，一路走好。