孪生兄弟MACD和Vmacd

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DEA线与K线趋势发生背离时为行情反转信号
来源: 作者: 发布时间:2007-12-17 点击次数:24
VMACD是量指数平滑异同平均线。MACD称为指数平滑异同平均线。分析的数学公式都是一样的,只是分析的物理量不同。VMACD对成交量VOL进行分析计算,而MACD对收盘价CLOSE进行分析计算。
一、数学表达式
1、MACD数学公式:
参数:
LONG:26
SHORT:12
M:9
DIFF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:EMA(DIFF,M);
MACD:2*(DIFF-DEA),COLORSTICK
2、VMACD数学公式
参数:
LONG:26
SHORT:12
M:9
DIFF:EMA(VOL,SHORT)-EMA(VOL,LONG);
DEA:EMA(DIFF,M);
MACD:DIFF-DEA,COLORSTICK
注释:COLORSTICK给图函数,专画彩色柱状线,前面的(diff-dea)是函数的振幅值,是柱线图的包络线幅度,振幅值为正时画红线(阳线),为负时画青色线(阴线)。当DIFF和DEA两线金叉或者死叉时,振幅为0,红线柱与蓝线柱反转。
MACD的分析思路与前面讲的DMA,PRICEOSC的分析思路是一样的,MACD采用两条EMA均线之差产生DIFF线,然后通过对DIFF线再次EMA平滑生成DEA线。而DMA线是采用采用两条MA均线之差产生DDD线,然后通过对DDD进行MA平滑生成AMA线。
为了对比方便,DMA指标重写如下:
SHORT:10
LONG:50
M:10
数学公式:
DDD:(MA(CLOSE,SHORT)-MA(CLOSE,LONG));
AMA:MA(DDD,M);
假如以DDD和AMA的差值作为振幅画柱线图,可在DMA公式的最后面加上一句:
2*(DDD-AMA),COLORSTICK
你就能看到DMA曲线与MACD到底有多大的差别了。之所以花了这么多篇幅讲函数问题是为了让大家领会MACD的本质,不要被柱状线所蒙蔽。DMA,PRICEOSC,MACD它们的本质是一样的,都是属于趋向指标,都是对收盘价MA处理后或者EMA处理后分别产生SHORT线和LONG线,求得这两条线之差生成“快线”,把这条“快线”再次平滑得到“慢线”。所以MACD与DMA的用法是一样的,只是分析函数,分析周期,反应快慢不一样。
二、法则:
1、DIFF>0,说明EMA12>EMA26,这两条指数平滑移动平均线呈多头排列,在这种情况下:
(1)假如DIFF向上,说明EMA12与EMA26的距离在增大,揭示了股价正在加速上扬,应该持股为上。
同时假如DIFF>DEA,DIFF与DEA线作多头排列,DIFF曲线与DEA曲线距离在拉大,柱状线显红色并且振幅在逐渐增大,但假如DIFF(2)DIFF与DEA金叉是一个标准的买入信号。经常低位的第二次金叉意味着主升段的来临。
(3)假如DIFF向下,说明EMA12与EMA26的距离在减少,揭示了股价上扬速度在缓减。
同时假如在DIFF>DEA,则柱状线仍然显示红色,但柱状线振幅在缩小,短线操作应该关注;当DIFF与DEA死叉时,柱状线反转,短线应该减仓;当DIFF(4)假如DEA线与K线走势背离是上涨行情的反转信号。
2、DIFF<0,说明EMA12(1)假如DIFF向下,说明EMA12与EMA26的距离在增大,揭示了股价正在加速下跌,应该坚持空仓。
(2)假如DIFF向上,说明EMA12与EMA26的距离在减少,揭示了股价下跌速度在缓减。
(3)假如出现了DIFF线与DEA线金叉说明股价正在回稳,股价在深跌以后有回头的迹象,是短线买入信号,但短线客该不该买进还要看成交量、MA均线以及走势形态来共同决定。
(4)假如DEA线与K线走势背离是下跌行情的反转信号。
3、DIFF=0,是多空反转信号。
(1)从假如DIFF线从上下穿0值线,是做长线或者波段最后的平仓信号,是多翻空的分水岭。
(2)从假如DIFF线从下上穿0值线,是做中长线的或者波段的买入信号,是空翻多的分水岭。
4、每次DIFF线与DEA线的金叉和死叉都要引起柱状线的反转,都时短线客的进入与出场的信号。但中长线客做波段时要注重DIFF>0时的金叉买入,在第二次死叉时或者向下DIFF过0点时卖出。
5、量在价先行。先有成交量,股价才会涨。因此VMACD比MACD通常要超前一段时间。在看MACD的时候,不要忘了比较一下VMACD的走势。
三、应用:
例一、600166福田汽车,这是一只比较典型的年线股。今年一月初,此股从年线上启动,以MA20线为支撑线向上盘升,涨幅50%以上,收获丰厚。
从周K线上看,股价主要沿MA5上升,在见顶之前,每条周阴线都缩量,说明短期缩量回调震仓,可持股。再看看VMACD和MACD,MACD是一条笔直的多头排列的曲线,近期见顶之前才死叉,应该说很漂亮;由于在上涨过程中每次短期整理缩量造成了VMACD线中的DIFF线有震荡,上涨过程中的缩量回调是好事,但都没有与DEA形成死叉,应该说价量配合得比较理想。
从日K线上看,上涨过程中的每次回调整理缩量反映在VMACD曲线上是死叉和向下行走,但每次都没有让DEA线跌破0线;而MACD线都>0,虽然金叉死叉反复出现,但股价始终沿着MA20线盘升,并且每次回调都缩量,量价配合得好,加上盘升过程中换手率保持在5%以下,比较暖和,可判定庄家出货还不是时机。进入四月下旬后,汽车板块成了热点,震荡加巨,换手率开始放大,揭示着顶部将要来到。在放量后,2003/5/13日VMACD已经死叉,随后成交量开始萎缩,股价不再上涨,走出了一个平台。到了5/22日MACD又死叉,并且这时VMACD的DIFF线已经小于0,绿色柱线振幅在增大,说明成交量在加速萎缩,顶部特征越来越明显。终于6/02日,MA5和MA10几乎同时死叉MA20线,这时MACD的两条线虽然还大于0,但是空头排列并且跌幅已深;而VMACD两条线不但空头排列而且都小于0,这时还不平仓只有套牢的份了。
近一周来,股价止跌回暖。在跌破MA60线之后,今天(7/1日)刚好同时站上MA60和MA20均线,MA20与MA60也刚好形成死叉,并且MA30线仍然向下行走,MA10、MA20和MA30仍然处于空头排列状态。从均线来看,MA5昨天金叉MA10,好象马上要上涨,幻想一旦后市MA5线再继续金叉MA20和MA30线,这不是一个买入点吗?但假如看看VMACD,两条线都小于0,虽然成多头排列,只能表示有些回暖,但量还是太小,不具备上涨的条件。从MACD来看,指标中的两条线都小于0,说明EMA12线与EMA26线仍然处于空头排列,今天虽然在低位发生了金叉,只能说明下跌在缓解,不能说明具备了上涨条件。
在MACD小于0的情况下,换手率小于2%,并且VMACD的DIFF线不大于0一般不要进场。
从日BOLL线上看,今天股价刚好从下轨走到中轨线上,由于中轨线方向向下,对股价的阻力不可小视,加上MA30线的压制,在没有成量的配合下,中轨线的阻力作用会充分体现。
从周BOLL线上看,中轨在12.38元,假如股价向下行走将可能在周中轨线上止跌。
从周MA指标上看,上周MA5与MA10才死叉了,今天反弹,明显受到周MA10线的压制,回头的机率也不小,MA20线能支撑股价就不错了。在资金匮乏的今天,股价有可能回落到MA30线(12元)四周,这样才有较大的反弹。
半年线也刚好在12元四周,笔者趋向于跌破半年线,只有跌破了半年线才考虑买入,才有大机会。
例二:深成指,5月底的顶从KDJ上不轻易看出来,用MACD也半信半疑,但假如使用VMACD,可看到自从4/21日死叉以后就一直向下走,并DIFF线与DEA线一直是空头排列,在见顶前的5/20日DIFF已经破0值线,成交量极度萎缩,已经预示着顶部将要来到。6/03日,MACD在高位第二次死叉,且第二次的MACD顶比它第一次顶要矮得多,加上VMACD的走势向下且小于0,可判定顶部已经出现。假如能按照技术指标操作,能在高位成功出逃,岂不美哉!
四、小结:
1、由于量前价后,VMACD比MACD相位要超前,是很好的量指标。在使用中这两个指标可成对使用,相互比较。
2、MACD与DMA等趋向指标的原理和方法类似,不要被COLORSTICK的柱形线所蒙蔽。