神马文学网WLS和GLS的区别
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/26 05:49:21
在Gauss-Markov假设下，回归式叫ordinary regression model。在这种model里，OLS估计量是BLUE。而在放弃了同方差的假设之下（准确地说是对误差项的条件方差作了更一般的假定），我们看到的回归式叫generalized regression model。在这种model里，GLS估计量是BLUE的。如果误差项的条件方差、协方差矩阵是已知的，GLS就是可行的，就是FGLS，我们皆大欢喜。如果这个矩阵未知，为了计算GLS估计量的值，我们就必须估计出方差、协方差矩阵，进而得到FGLS——在这种情况下，我们只能说FGLS估计量是一致且渐近有效的估计量，而不能说是BLUE的。WLS估计量就是在方差协方差矩阵已知且只存在异方差的情况下的GLS，也是FGLS，所以是BLUE的。但就一般而言，真正BLUE的是GLS，FGLS是GLS的实现，不一定是BLUE的。