交易：一个头脑（心理）游戏 - 神华期货 - 易富投资 - 和讯博客

你必须将你心态由一个普通人转变为一个投机者。我见过的大多数的交易者，除了一些真正在市场中间赚过很多钱，只是在努力学习完美中最简单的部分，比如如何阅读数据和图表、试图找到最佳的入出场技巧等等。交易是一个头脑游戏并且在头脑中没有一个好的心理状态，在开始之前就注定会失败。训练交易者的心智对于任何成功的交易者是第一步，但是大多数的新手忽略了这一点，这也就是为什么95%以上的交易者在长期是失败的。获取市场的知识对于一般智力的人，只要之市场中间呆上几年之后都不难。但是你的交易结果并不是由你的智力水平和知识决定的。对于大多数交易者来说，困难的是决策的过程。这也是大多数交易者成功和失败的主要原因。有些人觉得做决定很简单，而大多数人觉得很难。不幸的是，任何决策的过程都是一个痛苦的过程，人们总是倾向于躲避痛苦寻找舒适，即使只是暂时的。假设一个人有足够的市场知识并且获得了验证过的系统（这是成功中第二重要的因素，事实上，任何系统都是依赖于信息的质量，而图表只是次等质量的信息，非最好）不知道为什么最后这句话似乎只有半句
通过学习和研究，一个交易者要将知识和系统投入实际交易、做出决策。那么，多少交易者能诚实的说他们能够在系统发出信号的时候能够执行，并且按照系统让利润滚几周甚至几个月，又有多少交易者在情况不对时能像例行公事一样砍掉亏损单。这些在说的时候都简单，但是真的用钱去做就难了。我现在在有头寸的时候依旧睡不好，因为即使有几百点的利润并且系统指示继续持有，在接下来的时间内不能保证利润会继续增长，当有意外发生时候甚至可能变成亏损。一个能够感觉到的痛苦的过程。这种痛苦来自有不知道未来会发生的事和对于亏损的恐惧。所以在一天结束之时，假设一个人有很好的系统、知识和信息，最终决定交易结果的是交易者能多么纪律性、多么好地完成下正确决策这个痛苦过程。因此我将交易称之为头脑游戏。当我面试有前途的年轻交易者时，我一直将有纪律性和强烈意志的人作为我的首选，只要他有一定的教育程度。但是在很多例子中，奇怪的是，有些有一定头脑的人在面试的时候认为只有聪明的人才能成为好的交易者
事实上，在我确认新的中期趋势出现的时候，我总是试图在交易的时候采用（金字塔）加码的策略。像日元在135-132之间作为初始头寸，在132-129之间加码。对于澳元和欧元类似的策略。但是握着头寸，看着回调损失大量的浮赢不是件容易的事。大多数的交易者包括有些有经验的不能忍受那样的痛苦而过早地放弃了。但是没有别的方法可以赚大钱，我们必须咬住牛市，坐着并积聚，只要中期趋势还在继续。那就是我认为心理的因素是交易成功最重要的因素。一个头脑游戏就像说谎者的扑克。入出场点并不是不重要。但是心理方面的因素更加重要，是决定长期交易成功与否的决定因素。可能出场比入场更加重要，因为任何完美的入场点大多在事后才能知道
任何市场，无论是不动产市场还是外汇市场，从长期来说是将钱从多数人手中转移到少数人的手中。在大多数的不动产市场投机中，大众赚了不少钱，但是这些钱一直纸面的利润，在他们意识到将账面利润转化为现金之前会全部蒸发掉。在外汇中，大众一般不能活过几年，由于对于市场知识的缺乏和过大的杠杆。但是这两种投机者都只是用他们辛苦赚来的钱换了一个梦而已。
对于交易者，希望这不会让你泄气。交易是一个辛苦的头脑游戏，并且不是每一个人都适合的。大多数人既没有心理状态也没有坚强的心智来进行这种游戏。训练一个正确的心理状态是最难的但是完全必要的，大多数人还是没有意识大这一点。克服恐惧和贪婪、保持一个冷静的头脑的过程是最难的
任何一个交易者都应该找到适合他的交易方式和系统。而那个系统必须是在被证明过能够在市场中间获利的系统。如果tom公布他用了三十年的中线系统，这个系统并不见得对于dick和harry这样的短线交易者有用，反之亦然。大多数的失败都是由于缺少系统和不遵守纪律。要尽快有一个。不然就要赤手空拳对付其敌人。最好的系统应该是自己建立的，因为你穿着借来的鞋子不会感到舒服，系统也是一样。
不在大多数时间追随趋势，你是不可能赚钱的。当市场接近超买和超卖区域的时候你应该开始警惕，并且关注市场的反转的可能。追随大众只要一般的
交易系统是市场中士兵的武器。你一定智慧和勇气就可以了，但是辨别出反转并采取适当的行动就不仅仅需要智慧更加需要勇气。再说一遍，财富眷顾勇敢的人。
趋势交易：收集与派发
外汇市场和其他市场一样以一种简单的方式运行。他在某个区域积聚一段时间，一旦积聚完成，他朝一个方向前进直到派发结束，然后再重复一遍。日内交易可能不会有好的交易结果当收集派发区按照自己的方式运行的时候，当市场突破收集区的时候，日内交易总是提取了小段利润就结束交易。总的来说，日内交易就我的经验看来，不见的是一种收益率很高的好方法，正与一些没有在市场中间真正赚过钱的作者说的相反..
在市场中间赚钱的安全的办法必须要等到收集结束，然后跟着趋势走，直到派发结束反转为止。在中间会有2-10天的短期回调，是情况而定。
请研究一下8小时图和四小时图，特别是几个月内形态和20均线，你就会明白我所说外汇市场短期的收集与派发。外汇市场能够一直需要这样的过程，所以你可以根据这个来决定你的战术。
技术和图表
当你有不错的入场点而且市场朝你的方向走的时候，你为什么要选择日内交易呢？即使是2-10天的短期波动持有住也会获利更多。一般来说，在亏损的时候你必须日内交易（这里的日内交易是意译，即出场很快）。要找到一个短期交易好的入场点，你要学习4、8小时图上学习收集派发形态和20均线、30分钟图，结合macd、“超买超卖指标”和他的形态。如果你要就一段时间之后，你就会明白好入场点位置。剩下的就是资金管理、交易纪律和经验
在交易的技术方面，第一要做的是就是在你交易时间框架内找出趋势和适当的交易策略来追随它。有些持有头寸几个月，有些持有不到一小时或一天，他们对于趋势的看法明显不同。对于一个持有头寸几个月的人来说，日内的波动明显没有意义。但是对于日内交易者来说，一天的波动可能像一场海啸一样。有一个明确的定义和辨别自己时间框架内趋势并采用适当策略的技术是这行中的第一步
我在技术上尽量保持简单。对于我来说，交易策略就是"range trade"。在你开任何一个新的头寸的时候都应该设止损。中期趋势的反转只能在月线、周线和天图上确认。阅读图表并不是要预测趋势的高点和低点，而在于确认趋势的改变，并且在新的趋势中间采用正确的策略。
任何一个循环都和前面一个不一样，而这正是市场的美妙之处。从大的角度看待市场是非常重要的，而不是用显微镜去研究分钟和小时图。重复这个一遍遍直到在日线和周线图上显示出反转信号.
我使用非常简单的看图方式，看八小时图eur/gbp，结合20和40均线，寻找盘整和突破（你可以发现这个方法很原始，但是还是很有效）。在支撑之上买，并在突破盘整之后加单，将两个仓位作为一个交易，用同一个止损点，并且持有一直随着市场继续走。
经验上来说，20均线在8小时、日线、周线和月线上决定趋势方向很有用，并且作为阻力和支撑点。不知道这根均线在交易中多么有用。
rsi就我看来可能只在周线和月线之上很有用。你在短期内可以忽略rsi，就像rsi发明者说的那样。
所罗斯一针见血的指出了市场中的反射理论，而市场正是按照这个理论运行的。这是非常有用的工具，因为无论什么时候一些交易者开始在日元市场上的动作会产生短期的波动，比如几百点，无论处于某些目的，他时常会在市场中暴露出他的意图。这是如此的怪异那么多
我想如果你是个日内交易者，30分钟和15分钟的图表结合macd和ma会比小时线甚至是日线有用很多。特别注意有长影线的向上或向下信号和确认突破盘整区域。如果你是个敏捷的交易者，甚至是一个蜡烛图信号就足够将止损移动大长影线上或下。
对于日元交易，看瑞日，镑日和欧日来确定头部和底部。对于欧元和瑞郎交易，看镑瑞和欧镑来共同确认。如果你是一个日内交易者，重要的是那天的流动性，而不在于牛与熊，所以30分钟和15分钟也是不错的图来跟随那些趋势。
利用交叉盘
欧镑和镑日是欧元和日元的指标。欧瑞在预测上作用上和欧镑上类似，但是流动性不住。
简而言之，欧镑和镑瑞是欧元和瑞郎的领先指标，而镑日、欧日、瑞日是日元的领先指标。欧日在欧元方向上很重要，镑日在英镑上也很重要。比如，昨天欧元的弱势很大程度上是由于欧日山的卖压使得欧元和美元比日元向下。经验上来说，如果欧元没有动，而欧镑先动了，这是有人在推动欧元的先兆。当欧元在动但是欧镑没有往那个方向移动，那么这类趋势不会长久的。在日元和欧日、镑日之间也是这种关系。
欧元、欧镑、欧日和镑瑞之间也有某种关系并相互影响。这只是显示了钱如何在这些货币对之间流动。对于日线图的研究，关注所有这些市场在判断上会比较准确，对于四小时、一小时甚至分钟图上也是这样。事实上，镑瑞和欧镑在大多数的情况下会比欧元早移动一两天。甚至通过看镑瑞和欧镑图表，短期和长期，你能在很多情况下事先掌握欧元的走向。镑日和欧日对日元也有同样的作用。更多对于那些货币对研究会发现更多有趣的事。我一直用美元指数和欧镑（或镑瑞）作为我的指标自从70年代末，因为这两个指数对于中线趋势很准确，依靠这两个指数很少在中期输钱。但是那个叉盘在英镑故意贬值的时候实效
奥日是在美元、欧元、英镑之后影响澳元的一个重要货币对。通常奥日的下降对于日元的上升有利。欧镑和欧日在大多数的情况下是欧元方向重要的镜子。欧镑和欧日告诉了大多数的市场情况，在大多数的时间欧镑带领市场的方向。
设置止损
在开任何一个新的头寸的时候，都要设置一个止损。中期趋势的反转可以在月线、周线和天图上确认。阅读图表不是要预测顶部和底部，而是为了确认市场趋势的转向，并在新的趋势中采用新的策略。
对于头寸交易者，在设置止损的时候，要考虑你的交易时间框架、市场流动性和交易头寸大小，它是建立在技术水平、资金数量和保证金比例。止损时必须的，也是一门艺术就像交易本身一样。任何交易者都必须发展出他自己的止损风格。但是不幸得是，这些只有在市场中付出一定的学费之后才能学会。
作为头寸，我从来不用过于紧的。移动止损也是这样。距离比较远可以避免被杂音碰到。初始的止损一直视我总保证金的1% 。
你能避面意外通过设置止损，不要设置目标位。任何盈利的应该持有只要市场没有碰到跟踪止损。当你按信号进入市场并通过止初始止损或跟踪止损出场，也就解决了决策中最难的部分。