[程式交易]:[技術指標]技術指標DMI~ 文/By 黃魯克投資札記 | 以程式交易 安家...

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 17:47:05

[程式交易]:[技術指標]技術指標DMI~ 文/By 黃魯克投資札記

(DMI)是美國威爾德(Welles Wilder JR.)所提出的交易方法,DMI全名為Directional Movement Index,中文簡稱趨向指標,為判斷波段走勢相當實用的技術分析方法。

DMI的基本原理,是股價在上漲及下跌過程中,藉創新高價或新低價的動能,研判多空買賣力道,藉以尋求多空雙方力道的均衡點,以及股價在多空雙方互動下,波動的趨勢循環過程。

相較MACD為中期技術指標,DMI可視為中長期技術指標。一旦DMI出現較強的訊號,後市的漲幅或跌幅將相當可觀,為很實用及有效的技術指標。

以下整理廖繼宏先生(我的技術線型會轉彎)以及Dr. Alexander Elder(操作生涯不是夢)的看法以及1723中碳的技術線圖。。

DMI指標的運用原則

DMI指標最主要是利用+DI上升方向線,以及-DI下降方向線的交叉訊號研判買賣時點,配合ADX線的方向及強度,更可清楚研判漲勢或跌勢。

  1. 當+DI,大於-Dl時.僅由多方進行交易。當-Dl, 大於+DI時,僅由空方進行交易。最適合進場做多的時機是+DI,與ADX都位在-DI的上方,而且ADX上升。這代表上升趨勢正在轉強。建立多頭部位之後,停損設定在最近次要低點的下側。最適合進場做空的時機是-DI與ADX都位在+DI的上方,而且ADX 上升。這代表下降趨勢正在轉強。建立空頭部位之後, 停損設定在最近次要高點的上側。
  2. 當ADX下降時,代表市場逐漸喪失方向感。這就如同漲、退潮之間的水流方向變幻莫測。當ADX下降時,最好不要採用順勢交易方法,因為經常發生反覆的訊號。
  3. 當ADX下降而同時低於兩條趨向線,這代表沉悶的橫向走勢。不可採用順勢交易方法,但應該開始準備。因為這相當於是暴風雨之前的寧靜,主要的趨勢經常由此發動。
  4. 當ADX下降而同時低於兩條趨向線,這是趨向系統發出最佳訊號的位置。這種情況維持愈久,下一波走勢的基礎愈穩固。當ADX由兩條趨向線的下側位置開始翻升,代表行情已經甦醒過來。在這種情況下,如果ADX由底部向上翻升四點(例如:由9到13),相當於宣告新趨勢的誕生,代表熱騰騰的多頭市場或空頭市場已經出爐(參考圖 27-3)。當時,如果+DI位在上方,則買進而停損設定在最近次要低點的下側;如果-DI位在上方。則放空而停損設定在最近次要高點的上側。
    舉例來說,假定兩條趨向線都位在讀數12之上,而且+DI高於-DI。如果ADX的讀數由8上升到12代表新上升趨勢的開始。在另一方面,假定兩條趨向線都位在讀數13之上。而且-DI高於+DI 。如果ADX的讀數由9上升到I3,代表新下降趨勢的開始。
    趨向系統具有一個獨特的功能,它可以告訴你,主要的新趨勢何時可能開始。對於特定的市場,這類的訊號可能每年發生一、二次,宣告小牛或小熊的誕生。當時,金額上的風險通常有限,因為趨勢才剛形成,價格波動很低。
  5. 當ADX上升而同時高於兩條趨向線,代表行情過熱。在這種情況下,當ADX向下反轉,顯示主要的趨勢可能發生突變,部位應該獲利了結。如果你同時交易數口契約,至少應該了結一部分。
    市場指標可能提供明確或模糊的訊號。舉例來說,價格跌破低點或移動平均轉變方向,這都屬於明確的訊號。ADX向下反轉,則是屬於模糊的訊號。當你察覺ADX由上翻下時,加碼必須非常非常謹慎。你應該開始獲利了結,尋找出場的機會而不應該再加碼。
    以下幾點是廖繼宏先生的實務經驗:
  6. 在個人實務操作經驗上,一旦DMI出現較強的訊號,後市的漲幅或跌幅將相當可觀。
  7. ADX線上升角度較強,且大於20以上時,表示中長期漲勢更加確定,突破30以上,則後市將大漲或大跌一段。
  8. ADX值是一個適合判別中長期趨勢的指標,不適合運用在短期操作上。
  9. 在漲勢中,當ADX線由上升方向轉為下降時,表示漲勢即將結束。在跌勢中,當ADX線由上升力向轉為下降時,表示跌勢即將結束。(同第2點)

 

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